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Caldeirão da Bolsa

Algoritmo - Medidor de Força

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Algoritmo - Medidor de Força

por AmigosdaBolsa » 18/12/2013 0:05

Boa noite,

As indicações para o dia de hoje são:
DJI
- Vender Travelers Cos Inc.

PSI20
- Comprar EDP - Energias de Portugal, SA
Anexos
Resultados Bolsa.PNG
Resultados Bolsa PSI.PNG
O autor fornece opinião sem ter em conta os objectivos de investimento de qualquer utilizador privado e não deve ser tido em conta como um aconselhamento de investimento, incluindo, mas não se limitando, às decisões de transacções ou de natureza de gestão de risco. Todas as opiniões apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio.
 
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por AmigosdaBolsa » 17/12/2013 15:19

Ontem não tive disponibilidade para aqui vir, mas como indicado previamente, compramos novamente a Intel.
A indicação para hoje é de venda do BPI, que de momento não temos em carteira.
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por AmigosdaBolsa » 16/12/2013 1:32

Com o final da semana, vendemos a Intel conforme indicado.

Para segunda-feira dia 16, a indicação é de compra com a Intel, que apresenta uma força não muito elevada e que exige uma simulação do fecho antes de comprar.
Para o PSI20 não há qualquer indicação.
Anexos
Resultados Bolsa.PNG
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por AmigosdaBolsa » 13/12/2013 2:24

Boa noite,

Para o dia de amanha temos indicação de vender a Intel Corp e a Johnson & Johnson (que não tenho em carteira).

Para o PSI20 nada de novo.
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por AmigosdaBolsa » 12/12/2013 0:55

Hoje deveríamos ter comprado a UTX, mas isto de estar muito próximo do Natal aumentar a carga de trabalho (Trabalho na área do Retalho) e não tive possibilidade de adquirir a mesma. A Disney também não comprei, pois como indiquei no post anterior o sinal não era forte e simulando o fecho o algoritmo daria sinal de venda que foi o que se verificou.

Relativamente ao PSI20 tudo na mesma. Há apenas ordem de venda da EDP que não temos em carteira.

Amanha se não existir qualquer indicação para comprar algum título ou vender alguma dos títulos em carteira não haverá post.
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por AmigosdaBolsa » 11/12/2013 0:58

Boa noite,

Ontem no Mercado DJ vendemos a Disney com uma valorização de 2.32%.
Deveríamos ter comprado o BPI, mas passou-me. Esse é o problema do nosso mercado para mim. Estava muito compenetrado na empresa a trabalhar e a hora passou-me. Quando me lembrei já o mercado tinha acabado de fechar. O facto de não estar focado no PSI20 também não ajudou a lembrar. Vou tentar estar mais atento numa próxima vez.

Relativamente ao dia de amanha, quarta-feira dia 11 de Dezembro as indicações são de compra da United Technologies Corp. e da Walt Disney (neste caso a Disney aparenta alguma fraqueza, por isso amanha antes de comprar terei de simular o fecho).

Para o PSI20 não temos qualquer indicação. É manter tudo como está.

Cumprimentos.
Anexos
Resultados Bolsa.PNG
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por AmigosdaBolsa » 10/12/2013 1:12

Muito boa noite.

No dia de hoje voltamos adquirir Travelers Cos Inc., num preço abaixo do que tínhamos vendido no dia anterior, algo sempre positivo, embora o objectivo do Algortimo não seja o trade de tão curto prazo.

Relativamente às indicações para o dia de amanha estes são:
Para o Dow Jones é a compra Coca-cola Co. e da venda da Walt Disney.
Para o PSI20 temos a compra do BPI e a venda da Sonae, título que de momento não tenho em carteira.
Anexos
Resultados Bolsa.PNG
Resultados Bolsa PSI.PNG
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por AmigosdaBolsa » 9/12/2013 3:20

Como combinado incorporei alguns dos títulos do PSI20. Para o dia de amanha não há qualquer indicação relativamente a alteração de posições.

Para dar conhecimento do estado para cada um dos títulos deixo no anexo uma tabela com a indicação de Longo ("Verde") ou Neutro ("Vermelho"), a data da última indicação e a respectiva diferença relativa (%) face ao preço dessa data com o preço de fecho de sexta-feira dia 6 de Dezembro.

E para quem não gosta de segunda-feira, pensem que pelo menos os mercados voltam abrir :)
Anexos
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por AmigosdaBolsa » 7/12/2013 1:45

Hoje conforme indicado vendemos Travelers Cos Inc.
Embora só a tenhamos tido por dois dias foi um trade positivo. Não só apanhamos um dividendo de 0,56% (face ao valor de compra) como uma valorização de 0,38% entre o fecho de venda e o de compra, totalizando um trade 0,98% em 2 dias.

Simultaneamente compramos a Intel Corp. ao preço de 24,81 + Spread =24,85€

Quanto a indicações para segunda-feira, a indicação é voltar a comprar a Travelers Cos Inc.
Anexos
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por AmigosdaBolsa » 6/12/2013 1:07

O dia de ontem tinha indicado a compra de Caterpillar Inc. e E.i. du Pont de Nemours and Co..
Apenas comprei a Caterpillar Inc., pois poucos minutos antes do fecho simulei o fecho da du Pont com a situação àquela hora e deu sinal de venda.
Sendo assim optei por apenas compra a Caterpillar Inc..

Para o dia de amanha as indicações que recebemos são de venda da E.i. du Pont de Nemours and Co., que não tenho em carteira e da Travelers Cos Inc. que de momento apresenta um prejuízo de 0,85%.
Simultaneamente dá ordem de compra da Intel Corp.

Continuação de bons trades.
Anexos
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por AmigosdaBolsa » 5/12/2013 1:09

Conforme indicação do Algoritmo hoje compramos mais um título: Travelers Cos Inc. (TRV).

Para amanha já temos mais duas indicações de compra:
- Caterpillar Inc.
- E.i. du Pont de Nemours and Co.

Chamo atenção para um ponto do algoritmo. Por vezes da-se o caso de dar ordem de compra num dia, e no dia imediatamente seguinte dá ordem de venda. Isto acontece quando o indicador de Neutro ou Longo anda muito próximo. Por forma a evitar isso o que eu faço é uma simulação de fecho. Quero eu com isto dizer que pouco antes de a sessão fechar introduzo a situação actual e simulo como fecho para ver se a posição se mantém Longa. Nem sempre irei fazer isso, posso não estar com o algoritmo disponível e nesse caso compro sem simular. Se analisarmos bem a situação todos os backtest foram feitos sem ter isso em preocupação. Não acontece muitas vezes e muitos dos casos até existiram ganhos. Podemos encarar como um pormenor do algoritmo.
Anexos
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por PM_82 » 4/12/2013 10:24

Boa sorte para essa aventura que é negociar com base em algoritmos. Uma vez que vais revelar os teus trades, cá estarei para seguir a evolução da carteira.
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por AmigosdaBolsa » 4/12/2013 0:55

Boa noite,

Conforme indicado adquirimos hoje a Walt Disney (DIS). O preço de compra foi igual ao de fecho 69.9 + 0,04€ de spread, ou seja, ao preço de 69.94€.
Simultaneamente recebemos indicação de adquirir Travelers Cos Inc. (TRV).
Anexos
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por PequenoInvest » 3/12/2013 16:09

Ok, obrigado :)
 
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por AmigosdaBolsa » 3/12/2013 15:49

PM_82
Podia ter feito, mas não o fiz.
Temos de perceber que o B&H (Buy and Hold) serve meramente para perceber a evolução da cotação (tem 2 trades, 1 compra e 1 venda - compra no primeiro dia do período em analise e venda no ultimo dia de analise) para perceber como se comportou o algoritmo e nunca foi pensada como estratégia. Tudo depende do período que analisas. Por exemplo se fosse 2007 a 2008 B&H tinha tido negativa, mas os algoritmos tiveram uma performance positiva.
Não quis contabilizar os custos com cada transacção (que os há) para poder comparar a performance dos algoritmos com a evolução do título de forma crua e sem factores externos. Até porque os custos de transacção variam de correctora para correctora.

PequenoInvestidor
A razão prende-se com as casas decimais com que os nossos título são transaccionados e se reparares no tópico inicial indicado não consigo arranjar histórico com mais de 2c.d o que em alguns títulos significam diferenças brutais. Verifiquei que o Big tem os dados desde 2011. Não dava para backteste, mas dá para ir buscar o histórico inicial para começar a usar o algoritmo. Até ao final da semana vou preparar e incorporar os maiores títulos do PSI20.

lfcarv
Não tenho cá prorealtimes e afins. Apenas uso o Gobulling, como tal tive de recorrer aos meus conhecimentos de Excel e Visual Basic. Programei em Visual Basic sendo que o excel servia de base de dados e o Visual basic para simular as comprar e vendas com os respectivos resultados. Excel e VB juntos são uma ferramenta muito interessante que permite fazer muita coisa.
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por lfcarv » 3/12/2013 15:11

Este tema é muito interessante. Qual a ferramenta de backtesting, que usaste para apurar os finalistas ?
 
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por PM_82 » 3/12/2013 14:50

Por curiosidade, fizeste alguma análise dos ganhos líquidos? É que com a estratégia de B&H tens 2 trades, e com esses algoritmos tens várias dezenas, e isso vai acabar por se reflectir no resultado.
Já agora, que tipo de indicador dá as ordens de compra e venda, é uma espécie de oscilador criado por ti ou outra coisa qualquer?
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por AmigosdaBolsa » 3/12/2013 13:59

JDoe Escreveu:
AmigosdaBolsa Escreveu:Boa noite,

No seguimento dos meus post's para a criação de um algoritmo que indicasse, de forma objectiva, entradas e saídas vamos agora começar a negociar tendo em conta as indicações dele.

O algoritmo analisa a força de uma acção e indica se devemos estar Longos ou Neutros.
Damos ordem de compra quando passa de Neutro para Longo, e de venda quando passa de Longo a Neutro.

As acções analisadas são as do Dow Jones e venho sempre aqui indicar quando der ordem de venda ou compra, apresentando uma tabela com os ganhos/perdas acumulados.

Para o dia de amanha temos ordem de compra da Walt Disney.

Para quem quiser ver deixo aqui os post's da analise e escolha do algortimo:
viewtopic.php?f=3&t=82653&p=1074707&hilit=backtesting#p1074707

Cumprimentos,


dos três algoritmos que tinhas escolheste um?


Eram 4: Teste 11, Teste 12, Teste 13 e Teste 14. (foram no total uns 16, mas esses foram os que foram à Final).
Sim escolhi um deles.

Não explorei muito esse tópico, pois infelizmente não teve muito interesse. Acredito que ao começar a transaccionar com ele, o tópico ganhe outro interesse.

Cumprimentos
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por PequenoInvest » 3/12/2013 13:54

Alguém razão para não ser aplicado ao PSI20?
 
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Re: Algoritmo - Medidor de Força

por JDoe » 3/12/2013 13:50

AmigosdaBolsa Escreveu:Boa noite,

No seguimento dos meus post's para a criação de um algoritmo que indicasse, de forma objectiva, entradas e saídas vamos agora começar a negociar tendo em conta as indicações dele.

O algoritmo analisa a força de uma acção e indica se devemos estar Longos ou Neutros.
Damos ordem de compra quando passa de Neutro para Longo, e de venda quando passa de Longo a Neutro.

As acções analisadas são as do Dow Jones e venho sempre aqui indicar quando der ordem de venda ou compra, apresentando uma tabela com os ganhos/perdas acumulados.

Para o dia de amanha temos ordem de compra da Walt Disney.

Para quem quiser ver deixo aqui os post's da analise e escolha do algortimo:
viewtopic.php?f=3&t=82653&p=1074707&hilit=backtesting#p1074707

Cumprimentos,


dos três algoritmos que tinhas escolheste um?
 
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Algoritmo - Medidor de Força

por AmigosdaBolsa » 3/12/2013 2:09

Boa noite,

No seguimento dos meus post's para a criação de um algoritmo que indicasse, de forma objectiva, entradas e saídas vamos agora começar a negociar tendo em conta as indicações dele.

O algoritmo analisa a força de uma acção e indica se devemos estar Longos ou Neutros.
Damos ordem de compra quando passa de Neutro para Longo, e de venda quando passa de Longo a Neutro.

As acções analisadas são as do Dow Jones e venho sempre aqui indicar quando der ordem de venda ou compra, apresentando uma tabela com os ganhos/perdas acumulados.

Para o dia de amanha temos ordem de compra da Walt Disney.

Para quem quiser ver deixo aqui os post's da analise e escolha do algortimo:
viewtopic.php?f=3&t=82653&p=1074707&hilit=backtesting#p1074707

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