25 de Abril. As 27 horas e 30 minutos que fizeram a Revolução

[AmigosdaBolsa]

Obrigado doke.

Hoje levei uma marretada na carteira fruto da exposição com que me encontro.
Vamos perceber o que trazem os próximos dias e como o indicador gere este "ruído".

As indicações para amanha são:
DJI:
- Compra: Verizon Communications Inc.
- Venda: Visa

PSI20:
- Venda: BCP

Relembro que fruto de uma exposição de perto de 200% ao mercado estou de momento com a carteira fechada para novas entradas.

[mpfreitas]

Boa tarde,

Como combinado deixo a valorização da carteira neste primeiro trimestre, face aos índices onde estamos expostos: PSI20 e SP500.

Parabens Amigos,

Como tenho acompanhado, já esperava esta excelente performance.

Em frente
Abraço

[AmigosdaBolsa]

Boa tarde,

Como combinado deixo a valorização da carteira neste primeiro trimestre, face aos índices onde estamos expostos: PSI20 e SP500.

[AmigosdaBolsa]

Boa noite,

A carteira termina o primeiro trimestre com uma valorização de pouco mais de 18% (colocarei amanha, pois só amanha o mapa da Gobulling é actualizado com o ultimo dia, 28 de Fevereiro).

Para amanha apenas 2 indicações:
- DJI:
Vender: Intel

- PSI20:
Comprar: BCP

[AmigosdaBolsa]

Boa noite,

Mais um dia de alguns ganhos.
Para amanha mantém-se tudo igual no PSI20, e no DJI a compra da The Goldman Sachs Group Inc.

Mas que tiro mais certeiro, A Mota.

Mas logo pela manhã começou a deitar fumo , com o aquecimento e foi-se . Assim no fim de semana vou andar de bycicle...se a chuva deixar

É verdade doke... teria sido compra a 4.74 e estaria neste momento ganhar mais de 6%.
Infelizmente e como justifiquei num post anterior neste momento estou com a carteira fechada e só uma ordem de venda ou valorização me permitirá abrir espaço para mais um título.

[mpfreitas]

Boa noite,

Mais um dia de alguns ganhos.
Para amanha mantém-se tudo igual no PSI20, e no DJI a compra da The Goldman Sachs Group Inc.

Mas que tiro mais certeiro, A Mota.

Mas logo pela manhã começou a deitar fumo , com o aquecimento e foi-se . Assim no fim de semana vou andar de bycicle...se a chuva deixar

[AmigosdaBolsa]

Boa noite,

Mais um dia de alguns ganhos.
Para amanha mantém-se tudo igual no PSI20, e no DJI a compra da The Goldman Sachs Group Inc.

[AmigosdaBolsa]

Hoje o dia foi relativamente Neutro, apenas com uma ligeira valorização.
Não vou colocar os mapas pois já é tarde e tenho de ir é deitar-me.

Para amanha apenas uma indicação - Venda no DJI do título The Goldman Sachs Group Inc.
Para o PSI20 não há alteração de nenhuma posição.

[AmigosdaBolsa]

Boa noite,

Hoje tinha a indicação de comprar 4 títulos, mas devido a questões de exposição ao mercado só podia entrar em 3,
Sendo assim entramos na Home Depot Inc, pois não tenho nenhum título nesse mercado. Para as outras 3 podia apenas comprar 2, e em todas já me encontro exposto ao respectivo sector. Sendo assim fui pelos títulos onde as comissões são menores: Portucel, pois é da Euronext, e Visa pois o valor absoluto do preço é cerca 10 vezes superior ao da Intel, o que reduz o peso do spread.

Posto isto só vou poder comprar mais títulos se uma das seguintes 2 situações acontecerem:
- Vender um título com o valor da carteira igual ou superior ao valor actual;
- Valorização da carteira que permita assumir uma nova posição onde a alavancagem não ultrapasse as 2 vezes.

Para dia 26 as indicações são as seguintes:
DJI:
- Compra: Wal-mart Stores

PSI20:
- Compra: Mota-Engil

[AmigosdaBolsa]

Boa noite inspite,

O método foi algo que tive a trabalhar e a definir, como podes verificar no primeiro post deste tópico.

Um inicio de semana muito positivo que me permite estar numa posição muito confortável face ao PSI20 e SP500.

Hoje comprei EDP.

As indicações para 25 de Fevereiro são:
DJI:
- Comprar: Home Depot Inc, Intel Corp e Visa

PSI20:
- Portucel

[inspite]

Olá Amigos da Bolsa,

Onde posso arranjar esse algoritmo?
Podes disponibilizar isso?

Obrigado

[AmigosdaBolsa]

Boa noite,

Vamos entrar na última semana do mês e com isso terminar o primeiro trimestre de negociação com base no seguimento quase cego do indicador.

As dificuldades que verifico, e que todos constatam, na negociação real face aos backtestes realizados está no real cumprimento das ordens.
- Nem sempre conseguimos dar a ordem de compra/venda que deveríamos devido aos mais diversos motivos como: Trabalho, falhas de ligação da Internet e contratempos que surgem.
- Dificuldades na gestão financeira. Aqui falo da exposição com que queremos estar no mercado. Isto é algo que deverá estar bem definido à partida, para não corrermos o risco de ficarmos desconfortáveis com a nossa exposição. Aqui é importante definir uma estratégia que defina quais os sectores, a partir de um determinado nível de exposição, onde deveremos entrar em detrimento de outros, visto que possivelmente não poderemos entrar em todos os títulos.

Posto isto vamos às indicações para amanha:

DJI:
- Vender: Intel Corp
- Comprar: The Goldman Sachs Group Inc.

PSI20:
- Comprar: EDP

[AmigosdaBolsa]

Hoje vendemos Portucel logo na abertura.

Para o dia de amanha as indicações são:
DJI:
- Compra: Intel Corp e Microsoft Corporation

PSI20:
- Compra: Altri (não fui a tempo de vender e com esta indicação vou manter).

[AmigosdaBolsa]

Boa noite,

Hoje deveria ter vindo Portucel, mas por 10 segundos não fui a tempo. É o que dá estar a trabalhar compenetradamente.

Para amanha as indicações são:

DJI:
- Venda: Intel Corp

PSI20:
- Venda: Altri, SGPS, SA

[AmigosdaBolsa]

Boa noite,

Hoje o foi um dia calmo para a carteira, com uma valorização suave, acompanhar o comportamento geral do mercado.

Para amanha as indicações são:

DJI:
- Venda: Home Depot Inc e Visa

PSI20:
- Venda: Portucel S.A.- aparenta estar com alguma dificuldade para passar os 3.15-3.2

[AmigosdaBolsa]

Para amanha relembro as indicações do último post para o DJI (pois o mercado hoje esteve fechado).
Para o PSI20 mantém-se as posições.
Hoje atingi um novo higher high na valorização que mantém-se acima da valorização do PSI20 (final do mês o gráfico com a rentabilidade), o que neste caso, e estando a carteira muito exposta ao mercado americano que apresenta uma performance muitíssimo inferior ao Português, só é possível devido à alavancagem.

Mapa do DJI é o mesmo do último post, como tal deixo apenas do PSI20.

[sadark99]

Boa noite,

Respondendo às questões do sadark99:
- Eu tento comprar mais ou menos o mesmo valor de cada título, utilizando como valor mínimo algo que permita que as comissões (compra e venda) não sejam superiores a 0,2% do valor no mercado Português. No Americano o valor mínimo será algo que não deixe as comissões (compra e venda) serem superiores a 0,4% (esse spread já está reflectido no valor de compra e venda que indico no mapa) - o valor normal é à volta de 0,11% (aqui teremos de acrescentar a taxa de juro que anda na casa dos 0.01% por noite)
- Relativamente ao nível confortável de exposição diria que cada um deve encontrar o seu, até te recomendo a leitura de um dos últimos artigos do Ulisses - "Sleeping Point" - onde ele aborda esse assunto. Mas aviso já que não vais encontrar um valor exacto a essa pergunta. No meu caso, um rácio (exposição/valor da carteira) de 200% começa a deixar-me um pouco desconfortável.

Espero ter te esclarecido.

Voltando ás indicações, hoje deveríamos ter adquirido Visa, mas tal não me foi possível. Analisarei possível entrada amanha.

Para o dia 14 de Fevereiro só temos alteração de posição no PSI20:
- Comprar: BES

Sim, esclareceste, obrigado e bons negócios.

[AmigosdaBolsa]

Boa noite,

Mais uma semana se avizinha e como tal hora de voltar a colocar as mãos à obra.
No sábado comprei BES e para dia 17 de Fevereiro apenas temos alterações de indicação no DJI:

DJI:
- Comprar: Home Depot Inc, Intel Corp e JP Morgan Chase.

Visto já me encontrar numa situação de alavancagem elevada, é provável que não compre nenhum dos títulos.

[AmigosdaBolsa]

Boa noite,

Respondendo às questões do sadark99:
- Eu tento comprar mais ou menos o mesmo valor de cada título, utilizando como valor mínimo algo que permita que as comissões (compra e venda) não sejam superiores a 0,2% do valor no mercado Português. No Americano o valor mínimo será algo que não deixe as comissões (compra e venda) serem superiores a 0,4% (esse spread já está reflectido no valor de compra e venda que indico no mapa) - o valor normal é à volta de 0,11% (aqui teremos de acrescentar a taxa de juro que anda na casa dos 0.01% por noite)
- Relativamente ao nível confortável de exposição diria que cada um deve encontrar o seu, até te recomendo a leitura de um dos últimos artigos do Ulisses - "Sleeping Point" - onde ele aborda esse assunto. Mas aviso já que não vais encontrar um valor exacto a essa pergunta. No meu caso, um rácio (exposição/valor da carteira) de 200% começa a deixar-me um pouco desconfortável.

Espero ter te esclarecido.

Voltando ás indicações, hoje deveríamos ter adquirido Visa, mas tal não me foi possível. Analisarei possível entrada amanha.

Para o dia 14 de Fevereiro só temos alteração de posição no PSI20:
- Comprar: BES

[sadark99]

Boas AmigosdaBolsa,

Em primeiro lugar parabéns pelo tópico. Estive a relê-lo (não exaustivamente até porque costumo passar por cá com frequência) e a olhar para o xls com os testes e fico com uma dúvida (e peço desculpa se já tiver sido respondido): Nos teus vários algoritmos reparei que em média durante o período do backtest (4 anos) andavam todos entre os 70 e os 90 trades (números redondos) - o que dá cerca de 20 trades por ano (arredondando ainda mais). Mas da leitura do teu tópico nestas relativamente poucas semanas fico com a impressão que chegarás ao fim do ano com uma média muito superior. Confirmas? Tens estatísticas relativamente à duração média das posições em dias?

Cumps

Bom dia PairOfJacks,

O período em análise é de quase 7 anos e não 4 (Inicio de 2007 até Novembro de 2013).
No ficheiro verificas que a média por título é de 92 trades (no Teste 11 do ficheiro do post 25/11/2013 15:08 do Tópico Backtesting) ou seja, 14 trades por ano (7 compras e 7 vendas) por título. Num período tão grande tempo tivemos momentos em que quase não transaccionamos e outro onde estamos mais activos.

Se analisares ainda há muitos títulos onde ainda não entramos e que como tal temos 0 trades. Mas isso que dizes é uma boa estatística que acho que fará sentido inserir à tabela (Nº Trades|Tempo por Trade) e deste modo vamos conseguindo extrapolar o expectável para o resto do ano, com a nota que o número de trades não é constante ao longo do ano.
Já agora consideras 7 compras e 7 vendas por título muito?

Obrigado pela chamada de atenção e pelo teu contributo.

Olá,
sou novato nestes meios e tenho seguido o post com muita curiosidade!!
Não sei se já explicaste antes .. mas gostava de saber com decides o "quanto" comprar/vender?
E reparei que mencionaste que hoje "não estavas confortável com o teu nível de exposição" (penso que era mais ou menos isto)!
Com defines esse nível? É em percentagem de alguma coisa?
Obrigado e boa continuação!

[AmigosdaBolsa]

Boas doke,

O problema é retirar os dados para essas cotadas.
Para o PSI20 retiro de uma só vez.
Para incluir o PSI GERAL teria de arranjar outra forma, teria de ver como o fazer, pois o endereço da pagina do BIG não se altera quando passamos de PSI20 para Geral.

Relativamente ao dia de hoje comprei Boeing Co., Unitedhealth Group Inc. e Altri, SGPS, SA. Já começo a ficar no limite de exposição confortável.
Vou analisar para definir a estratégia adoptar nas próximas indicações de compra.

Para dia 13 as indicações são:
DJI:
- Comprar: VISA

PSI20: Não há alteração de posição

[PairOfJacks]

Bom dia PairOfJacks,

O período em análise é de quase 7 anos e não 4 (Inicio de 2007 até Novembro de 2013).
No ficheiro verificas que a média por título é de 92 trades (no Teste 11 do ficheiro do post 25/11/2013 15:08 do Tópico Backtesting) ou seja, 14 trades por ano (7 compras e 7 vendas) por título. Num período tão grande tempo tivemos momentos em que quase não transaccionamos e outro onde estamos mais activos.

Se analisares ainda há muitos títulos onde ainda não entramos e que como tal temos 0 trades. Mas isso que dizes é uma boa estatística que acho que fará sentido inserir à tabela (Nº Trades|Tempo por Trade) e deste modo vamos conseguindo extrapolar o expectável para o resto do ano, com a nota que o número de trades não é constante ao longo do ano.
Já agora consideras 7 compras e 7 vendas por título muito?

Obrigado pela chamada de atenção e pelo teu contributo.

Já estou a ver que interpretei mal o ficheiro. O n.º de trades é por papel e não no total do período no total dos papéis (também interpretei mal o período). Assim já faz mais sentido. Obrigado eu pela explicação.

Quanto às 7 compras e 7 vendas: nem muito nem pouco, depende da forma de estar no mercado, 7 pode fazer tanto sentido como 70, de diferentes pontos de vista. Parecia-me é que o número de trades estava a ser muito acima do expectável, já que estava a interpretar mal o ficheiro, isso é que originou o meu comentário.

Abraço e bons negócios.

[mpfreitas]

Amigo,

Pergunto se é oportuno e também possível , inserir títulos do PSI Geral que, estejam a despertar o interesse, como seja a TDU e S. Costa.

Abraço

(Esqueci-me de dizer que fiz uma pequena entrada na Altri a , 2,652.)

[AmigosdaBolsa]

Boas AmigosdaBolsa,

Em primeiro lugar parabéns pelo tópico. Estive a relê-lo (não exaustivamente até porque costumo passar por cá com frequência) e a olhar para o xls com os testes e fico com uma dúvida (e peço desculpa se já tiver sido respondido): Nos teus vários algoritmos reparei que em média durante o período do backtest (4 anos) andavam todos entre os 70 e os 90 trades (números redondos) - o que dá cerca de 20 trades por ano (arredondando ainda mais). Mas da leitura do teu tópico nestas relativamente poucas semanas fico com a impressão que chegarás ao fim do ano com uma média muito superior. Confirmas? Tens estatísticas relativamente à duração média das posições em dias?

Cumps

Bom dia PairOfJacks,

O período em análise é de quase 7 anos e não 4 (Inicio de 2007 até Novembro de 2013).
No ficheiro verificas que a média por título é de 92 trades (no Teste 11 do ficheiro do post 25/11/2013 15:08 do Tópico Backtesting) ou seja, 14 trades por ano (7 compras e 7 vendas) por título. Num período tão grande tempo tivemos momentos em que quase não transaccionamos e outro onde estamos mais activos.

Se analisares ainda há muitos títulos onde ainda não entramos e que como tal temos 0 trades. Mas isso que dizes é uma boa estatística que acho que fará sentido inserir à tabela (Nº Trades|Tempo por Trade) e deste modo vamos conseguindo extrapolar o expectável para o resto do ano, com a nota que o número de trades não é constante ao longo do ano.
Já agora consideras 7 compras e 7 vendas por título muito?

Obrigado pela chamada de atenção e pelo teu contributo.

[mpfreitas]

Ok amigo,

Obrigado pela explicação.

Abraço.