CALDEIRÃO DE BOLSA

Bom dia.

Deixo aqui o meu contributo para o caso de a informação ainda interessar.

No que diz respeito ao backtesting com acções, o meu conselho seria utilizar o NinjaTrader. Não dá para todos os mercados, mas pelo menos para o mercado americano existem dados até 2000, por isso já permite fazer um backtest relativamente robusto, dependendo da timeframe utilizada. Esta plataforma permite ainda negociar futuros e outros instrumentos, por isso é para uma audiência ampla.

Para backtests de algoritmos / estratégias com forex, a minha sugestão seria utilizar o cTrader. A plataforma é altamente intuitiva, e os backtests são visualmente fáceis de analisar. É mais recente e na minha opinião mais evoluída que o Ninjatrader, mas especializada apenas em forex.

Para qualquer uma das plataformas é necessário, no entanto, conhecimentos significativos de programação.

Espero que tenha ajudado.

Boa tarde,

Depois de muitos testes apresento os resultados finais dos 4 algoritmos sobreviventes face a uma estratégia B&H.
Em anexo junto os resultados e aqui apresento uma explicação para cada uma das rubricas.

- Valorização Final Bruta
- Valorização Anual (Bruta) -> Valorização Final Bruta/Tempo investido
- Tempo Investimento (Anos) -> somatório do tempo investido em cada trade.
- Máx Realizado -> valorização máxima realizada
- Min Realizado -> desvalorização máxima realizada
- Máx Drawdown -> desvalorização máxima verificada num trade (independentemente da posição ter sido fechada ou não)
- % Trades Ganhadores -> Nº Trades com valorização/Nº Total de trades
- Nº Trades -> Nº trades realizados (compra e venda), ou seja 20 trades significam 10 compras e 10 vendas.

A minha questão é:
Qual dos algoritmos utilizariam?!?

Conto muito em breve começar a transaccionar através de indicações dadas por um deles e ir postando aqui as indicações.

Bom dia,

Em anexo coloco os resultados dos dois testes que efectuei, face a uma estratégia de B&H.
O período de análise é 2003 até 08 de Novembro de 2013. Julgo que o período não terá sido o melhor e já detectei oportunidades de melhoria no algoritmo.
A lógica dos dois testes é a mesma, apenas a componente tempo difere.

Vou agora testar (com e sem as alterações que julgo necessárias) em 3 períodos distintos:
2003 - 2007 Bull
2007 - 2008 Bear
2007 - 2013 Bear & Bull

Gostava que me dessem as vossas opiniões sobre se serão estes os melhores períodos para analisar, e o que acham dos resultados obtidos.

Boa tarde,

A Lista dos títulos foi alterado para um mínimo de 20 dos maiores títulos Americanos distribuídos pelos vários sectores.

Já analisei os algoritmos no período 03/01/2003 (1 dos algoritmos tem um delay de 50 dias e outro de 100 dias face à data inicial) a 8/11/2013 onde a maioria das acções aumentou o seu valor. Julgam que esse facto poderá colocar em causa o funcionamento dos algoritmos? Qual o período que consideram que devesse ser analisado para testar a fiabilidade dos mesmos?

Até Domingo conto colocar os resultados preliminares dos mesmos para cada título no período acima indicado.

Boas, depois de ter andado a testar vários algoritmos, cheguei a dois algoritmos que gostaria de testar mais aprofundadamente.
Testei a rentabilidade dos algoritmos (apenas posições longas) desde 3 de Janeiro de 2000 até ao final da semana passada nos seguintes títulos, tendo dado resultados de uma maneira geral muito bons (sem considerar distribuição de dividendos, custos e impostos), acima de uma estratégia B&H:
J&J
Exxon
Duke Energy Corp
BHP Billiton Ltd. ADS
General Electric Co.
Coca-Cola Co.
Vodafone Group PLC ADS
Amazon.com Inc.
Wal-Mart Stores Inc.

Agora para uma análise mais detalhada conto analisar os últimos 10 anos e considerar as seguintes variáveis:
Máx Drawdown
Rentabilidade/tempo posição detida
Nº trades
Nº de trades positivos

Pedia agora a vossa opinião se há mais algum título que devesse ser acrescentado à lista e que mais variáveis devia considerar.

Obrigado.

Turtle Trader Escreveu:

AmigosdaBolsa Escreveu:Fica-me a faltar o histórico das cotações com 3 casas decimais (o banco Big tem, mas apenas desde 2011 o que é um período demasiado curto).

Porque não arredondar as casas decimais de 3 para 2, é assim tão importante ?

AmigosdaBolsa Escreveu:Se alguém soube algum site que tenha, agradeço que me avise.

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=AAPL+Historical+Prices

Bom dia,

Para títulos que apresentam um valor absoluto da cotação maior onde em termos percentuais a diferença de 0,005€ é residual, não há problema em arredondar e é o que tenho feito nos testes que ando a fazer.
Agora para um valor de cotação de um BCP/BPI/BES já é alguma coisa. Por exemplo o BCP fechar a 0,11€ ou 0,105€ em termos percentuais é muito diferente, falamos de quase 5%!!!

O yahoo já conheço assim como o google finance. O problema é o mesmo 2 casas decimais.

AmigosdaBolsa Escreveu:Fica-me a faltar o histórico das cotações com 3 casas decimais (o banco Big tem, mas apenas desde 2011 o que é um período demasiado curto).

Porque não arredondar as casas decimais de 3 para 2, é assim tão importante ?

AmigosdaBolsa Escreveu:Se alguém soube algum site que tenha, agradeço que me avise.

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=AAPL+Historical+Prices

Relativamente ao histórico de dividendos encontrei alguma coisa. Pode não ter desde sempre, mas tem desde um período temporal interessante.
Deixo aqui o exemplo da Jerónimo Martins: http://www.pcinvestidor.com/Dividendos. ... %20Martins

Fica-me a faltar o histórico das cotações com 3 casas decimais (o banco Big tem, mas apenas desde 2011 o que é um período demasiado curto).
Se alguém soube algum site que tenha, agradeço que me avise.
Desse modo vou poder fazer alguns testes e depois dar uso à estratégia partilhando as decisões e evolução da carteira no fórum.

Bom dia a todos.

Procurei, mas não encontrei um tópico especifico sobre este tema.

Gostaria de vos perguntar se costumam fazer backtesting aos vossos algoritmos de negociação e que programas/ferramentas utilizam?
Estes programas contabilizam a distribuição de dividendos?

Não sou nenhum Ás em programação, mas desenvolvi em VB no excel um simulador para a minha estratégia, em que apenas preciso de colocar as cotações, mas deparo-me com dois problemas. Nos sites onde vou buscar o histórico (yahoo, google...) apenas aparece com 2 casadas decimais, quando há títulos que usam 3, e a outra questão tem que ver com os dividendos, onde precisava de uma base de dados que indicasse data/valor absoluto do dividendo. Alguém sabe onde posso ir buscar essa informação?