Miguel Stilwell: Concurso para rede de baixa tensão, como está, “não é viável”

[_x_]

I Belive!
Quase tudo, está a subir.
Enquanto não houver sinais evidentes de correção o caminho é para cima.
O número redondo onde se encontra assim que for rompido, segue os outro indices, digo eu!

[Àlvaro]

2400 é um valor muito importante, se houver força para o quebrar... não acredito.

[JohnyRobaz]

Também longo. Esta bandeirola rompeu para norte, mas está sem grande força...

[EAGLETRADER20]

Atao?

Desde o dia 7 nem uma bujarda, um bitaite, uma posta de pescada?

Eu estou longo. pronto uma bujarda.

Aiiiiii, que falta o porque, ainda vem aqui um moderador a exigir sumo na bujarda.

Não existe nada para comentar , pasmaceira total entre 2380-2400, sem ninguém saber neste mercado complacente, se limpa mais uns curtos e sobe ainda mais apesar de sobrevalorizado, ou se aparece um catalisador e corrige .

Está que nem bela adormecida á espera do beijo do principe encantado.

Mercado não corrige , com também ajuda das recentes estratégias de alocação de 1 Trilion a ETF e estratégias de aposta na queda e supressão do VIX.
O resultado desta estratégia presumo que vai ser o mesmo de sempre , só não se sabe quando a coisa poderá correr mal.

EM 1997 o mercado subia bem e também existia um tal de LTCM fundado em 1994 com estratégia Black-Scholes criada por um vencedor nobel e diziam que aquelas formulas eram á prova de bala e que nada conseguia afundar aquela estratégia e carteira de investimentos e depois apareceu um cisne negro ( Crise asiatica e Russa ) e LTCM estoirou em Setembro de 1997 arrastou o mercado e foi uma chatice, tendo as habituais mãos fortes que intervir para segurar o mercado em forte queda ( penso que Greenspan)

Nunca esquecer a máxima de alguns dos maiores investidores mundiais , " Tudo o que sobe provavelmente irá descer" , só não se sabe é quando

[_x_]

Atao?

Desde o dia 7 nem uma bujarda, um bitaite, uma posta de pescada?

Eu estou longo. pronto uma bujarda.

Aiiiiii, que falta o porque, ainda vem aqui um moderador a exigir sumo na bujarda.

[bogos]

outra hipótese é esta

Eh pá....
O amigo J.A.....espero que tudo esteja bem contigo.
Eu sei que nem sempre é fácil vir aqui mandar umas bujardas, mas esse teu período tem sido bastante sabático.
Espero que não por assumpção de posições contrárias penosas, mas por necessidade de tranquilidade para fazer aquilo que se gosta, ou seja....o trade.

Penso que há muito ruído no ar nestes últimos tempos. Penso que muitos desejam que o SPX possa efectuar uma correcção decente desse nome. Penso que muitos se perdem em encontrar um motivo para tal.

Mas o nosso problema não é tentar perceber ou discernir aquelas frescas que saem a cada hora ou cada minuto.
O problema mesmo é encontrar na nossa trade, o lado certo do preço.

J.A....vê se apareces mais vezes com as sempre boas bujardas gráficas. Este tópico foi um ex-libris deste forum no passado. Era interessante voltar ao passado.

Cumprimentos e já sabes.....FIRME.

[J Alves]

outra hipótese é esta

[J Alves]

ola raposo

isto de quem ganha não me vou pronunciar pois há sempre surpresas.

no sp se olhar mos pra cima os valores de referência em extensão acho que são estes tendo em conta uma possível figura harmónica bear

[RaposoTavares]

Caro J. Alves, há que tempo que não lia nada teu. Um abraço, desde já.
Dito isto, não te zangues por eu dizer que a situação em que está o sp é comum a vários índices e às cotações de muitas empresas (vide Peugeot...). Notícias, pá.
Não é da moda por aqui, mas as cotações têm estado dependentes de notícias. Melhor, de uma notícia: o Macronzinho ganhará as presidenciais franciesas? Hum?

SP 500 4 horas



SP 500 Ichimoku diário


Já agora: Quem são os Rothschilds?
https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_family
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Rothschild
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_Rothschild (Editei: pouco fiável a versão da wiki em Português)
Estão agora a ver porque é que o miúdo anda a visitar cemitérios hebraicos? Estão a perceber as acusações da Marine? Estão a ver a importância deste moço para os mercados? Percebem as reticências do do Melenchon?
Pois é, pá! Isto anda tudo ligado...

Um abraço,
Raposo Tavares

[J Alves]

[J Alves]

[J Alves]

[J Alves]

[J Alves]

[EAGLETRADER20]

Hoje no Japão é feriado e bolsas chinesas caem 1%, Petroleo continua a recuar com WTIC a cair mais 4% para 43,80 USD ( quase 10% em 3 dias , queda forte )

Todos os artigos recentes referem que neste momento a China poderá representar o risco mais visível imediato devido á contração de politicas do PBOC e fortes desequilíbrios no sistema financeiro acumulados .

Veremos se para já no passa nada e o governo chines controla a situação ou poderemos no curto/medio prazo ter as mesmas preocupações evidenciadas nos mercados no inicio de 2016 com mercado chines .

Com a atual supressão do VIX o SPX para já poderá manter-se imutável e sem quedas, mas convém ir acompanhado estes ventos que se aproximam da china , e possíveis efeitos no mercado americano e de matérias primas

[EAGLETRADER20]

Está explicada a supressão de volatilidade do VIX que eu considerava anormal nos últimos meses, e que é mantida em mínimos históricos e deve ser para continuar, o que segundo o QUANT expert do J P MORGAN se deveu a nos anos iniciais a politica dos Bancos Centrais e agora devido á estrutura financeira de supressão de volatilidade na combinação de OPTIONS e outros derivados financeiros .

Pela descrição , parece que até que ocorra no futuro um evento extremo e imprevisto, enquanto a volatilidade do VIX estiver suprimida não deveremos voltar a assistir a quedas no SPX.

No passado já tivemos engenharias financeiras semelhantes e o resultado é sempre o mesmo, mas isto ainda pode durar quiçá meses, enquanto durar , é fazer boas mais valias que mercados estão para resistir .

"Asking rhetorically "what will happen to Market Volatility", Kolanovic first observes what everyone knows, namely that "volatility is near all-time lows" and adds that "the main drivers of low volatility are the currently low level of correlations, supply of options through risk premia products, and impact of option (gamma) hedging that is suppressing realized volatility (see here). Following the March option expiry and ahead of French elections, positioning reversed leading to a short-lived increase of volatility. This has now fizzled out in the aftermath of the 1st round of elections. Selling of volatility is one of the key parts of risk premia/smart beta programs. Our estimate is that ~20% of risk premia strategies are allocated to selling volatility."

"He goes on to note that selling of volatility is one of the key parts of risk premia/smart beta programs. One of the main reasons for the now daily EOD VIX slam is that a whopping ~20% of risk premia strategies are allocated to selling volatility across asset classes (and about half of volatility selling is via Equity options). "

"Selling of volatility is a yield-generating strategy that can be benchmarked against bond yields. Hence, declining bond yields invite more option selling activity. Increased supply of options also suppresses market realized volatility through hedging activity.
It goes without saying, the key risk of option selling programs is market crash risk. If one believes there’s a reduced probability of a market crash, volatility selling strategies look even more attractive, the JPM quant states. "

http://www.zerohedge.com/news/2017-05-0 ... c-explains

http://www.zerohedge.com/news/2017-05-0 ... dependency

[JohnyRobaz]

A ruptura ascendente da broadening descending wedge parece confirmada, estando agora a formar uma espécie de bandeirola que hoje ameaçou romper também mas voltou para trás... Vamos ver o que sai daqui, dependerá de certa forma dos franciús... Quanto à AT, é o que se vê, e é isso que me guia..

[Turtle Trader]

Por aqui por incrível que pareça continuo curto e a bom sofrer 2187? É talvez eu esteja maluco mesmo...

Cheira-me que estás de olho na ilha !

PS - É pá, quem viu e quem vê este tópico !

[DocinhoTrader]

Ora boas noites colegas...seguem os gráficos actualizados...

O bicho está com mau aspecto no OBV que não está a acompanhar o preço pelo diário.

Pareçe que vai haver eleições não sei a onde com uns tais Le Pen, Macron...oi?
Por aqui por incrível que pareça continuo curto e a bom sofrer 2187? É talvez eu esteja maluco mesmo...

Boa semana a todos

[jorgeacampino]

Sempre me disseram para suspeitar dos mercados quando tem uma subida rápida. Sobretudo em clima de cataclismo iminente. Este é claramente esse caso, só estou a espera de dia 2 para ficar liquido e depois vou meramente observar.

[RaposoTavares]

Pareces eu! Isto comigo (que sou uma besta) também é assim, pá! ele há frases que hesito em racionalizar convenientemente...

Um abraço,
Raposo Tavares

[JohnyRobaz]

Há muita coisa difícil de compreender para quem não tem inside information. Pelo menos é como eu penso. E a frase a ter em consideração é simples: "The trend is your friend."

[EAGLETRADER20]

This is what i mean

Parece que não fui só eu a reparar que VIX leva uma martelada e tudo fica bem.

"VIX Crush Saves Stocks As Crude Drops, GDP Flops, & US Credit Risk Pops"

"VIX was clubbed like a baby seal again intraday (who the fuck needs protection ahead of a possible government shutdown) in utter desperation to keep The Dow green on the day..."

"A slew of disappointing data (hard and soft), government shutdown fears growing, collapsing GDP expectations, and declining earnings expectations... WTI and RBOB plunging, bonds bid, and gold higher... and then there's North Korea!!"

http://www.zerohedge.com/news/2017-04-2 ... -risk-pops

[EAGLETRADER20]

VIX demonstra que ninguém está com medo, o ouro continua a cair, os shorts sobre o S&P estão sem prémio. Está tudo doido?

Eu há muitos anos que sigo o VIX e nos últimos meses tem um comportamento estranho.

Durante anos o VIX reagia ao comportamento do mercado , conforme o comportamento do mercado o VIX começa a acusar ansiedade ou alivio, mas o mercado tomava um rumo em função dos eventos , e o VIX acompanhava com provavelmente os investidores a posicionarem-se conforme os receios ou alívios.

Nos últimos meses quando mercado começa a ir subitamente no sentido descendente , o VIX ainda acompanha no inicio e rapidamente inverte forte antes de a queda tomar uma proporção maior , quase como se o mercado atuasse primariamente sobre o VIX e acalmasse imediatamente o mercado nos índices e o mercado ao ver VIX a inverter, acalma a ansiedade e abranda a queda .


Isto é apenas uma evidência empírica e o sentimento da observação.

Não sei porque este comportamento mudou ou que instrumentos financeiros podem na pratica provocar este shift.

Não compreendo esta alteração desde há algum período temporal longo até agora e não acredito em bruxas, mas que as há há .

E desde que notei este comportamento no VIX antecipando os índices , nunca mais ocorreu nenhuma correcção significativa no SPX . E o VIX tem andado sempre em valores muito baixos.

[Optimiza]

Mero desabafo. Em dois dias em que saem resultados de 3 triliões de dollars de market caps (Amazon, Microsoft, Google sozinhas são quase 2 tris), e em que o Trump inicia a discussão da Tax reform, que em caso de não aprovação (como o Eagle bem tem alertado), deve originar uma belíssima correção dos mercados, o VIX demonstra que ninguém está com medo, o ouro continua a cair, os shorts sobre o S&P estão sem prémio. Está tudo doido?

S&P500 RF1 2400 / SF1 2328 » A expectativa de Tax reform aprovada valeu até agora 240 pontos no S&P (e se não fôr aprovada em Maio?)

nota - SKF, SDS e Nugt são ETFS (mais baratos e aprioristicamente menos voláteis que Futuros, mas com risco na mesma), que podem ser utilizados para contrabalançar diversos tipos de correção sobre o S&P500

S&P no curto e Médio Prazo RF2400 correção em Maio se Tax reform não fôr aprovada.png (37.54 KiB) Visualizado 7268 vezes

NUGT bet on gold.png (42.43 KiB) Visualizado 7268 vezes

VIX incompreensivelmente baixo.png (30.91 KiB) Visualizado 7268 vezes