CALDEIRÃO DE BOLSA

yabadoo Escreveu:

brunojsn Escreveu:

yabadoo Escreveu: money management

Estamos a falar de dimensionar posições baseado no risco e tamanho da carteira, ou de custos de manutenção, ou o quê?

PS. Obrigado a todos os que resolveram partilhar um pouco sobre o assunto.

Isso mesmo.
Um link sobre o tema:

http://www.futuresmag.com/2012/01/01/simple-money-management-wins-over-time

Sim, já li um livro onde isto era o principal foco. Sem dúvida que faz toda a diferença dimensionar a posição face ao risco que representa.

Isto juntamente com a velha: Cut the losses and let the winning go" produziu resultados.

E o: Investir num mercado em queda é como mijar contra o vento".

Acrescento tb que parece-me muito mais fácil ganhar investindo a longo prazo.

Orbigado

Pata-Hari Escreveu:

Ti Salvador Mano Escreveu:
Alô, Alô Marco! Olha a chave 12/13 vai ser preciso para desapertar a fêmea, de modo que se possa ver os gráficos.

Obrigado

âh!?

Não sabes o que é uma fêmea de um parafuso??

Ti Salvador Mano Escreveu:
Alô, Alô Marco! Olha a chave 12/13 vai ser preciso para desapertar a fêmea, de modo que se possa ver os gráficos.

Obrigado

âh!?

brunojsn Escreveu:

yabadoo Escreveu: money management

Estamos a falar de dimensionar posições baseado no risco e tamanho da carteira, ou de custos de manutenção, ou o quê?

PS. Obrigado a todos os que resolveram partilhar um pouco sobre o assunto.

Isso mesmo.
Um link sobre o tema:

http://www.futuresmag.com/2012/01/01/simple-money-management-wins-over-time

yabadoo Escreveu: money management

Estamos a falar de dimensionar posições baseado no risco e tamanho da carteira, ou de custos de manutenção, ou o quê?

PS. Obrigado a todos os que resolveram partilhar um pouco sobre o assunto.

brunojsn Escreveu:Mas por vezes, para percebemos um mercado, há que estar em linha quais os indicadores que esse mercado está habituado a usar de modo a conseguir prever reações.

o Ulisses usa gráficos não exponenciais baseado na convicção de que a maioria dos analistas também usa esses e não outros

agora um alerta: cuidado com o overfitting

yabadoo Escreveu:Aliás estou cada vez mais convencido que o que realmente conta na eficácia de um sistema são os critérios de saida e o money management.

subscrevo

PS: mas que grande ausência, caríssimo

As EMAs tendem a responder mais rápidamente ás últimas variações no preço pela simples razão que os valores recentes têm nessas médias um peso superior aos dos valores mais antigos, ao contrário das MM que tratam toda a 'janela' de preços com a mesma importância.
Agora se isso é melhor ou pior não sei.
Aliás estou cada vez mais convencido que o que realmente conta na eficácia de um sistema são os critérios de saida e o money management. Sobre este tema há uma série de artigos que 'provam' que entradas aleatórias + money management + tralling stops implicam um sistema rentável, comparável (para melhor ?) a um sistema com entradas á base de médias móveis ou de breakouts.

Ti Salvador Mano Escreveu:

Ti Salvador Mano Escreveu:No sp500, por exº, acho que a SMA200 é mais fiel. Nos outros activos não sei qual o seu comportamento

Não consigo visualizar os gráficos. O mesmo se passa com outros membros?

Alô, Alô Marco! Olha a chave 12/13 vai ser preciso para desapertar a fêmea, de modo que se possa ver os gráficos.

Obrigado

Já dá. Obrigado Marco!

Ti Salvador Mano Escreveu:

Ti Salvador Mano Escreveu:No sp500, por exº, acho que a SMA200 é mais fiel. Nos outros activos não sei qual o seu comportamento

Não consigo visualizar os gráficos. O mesmo se passa com outros membros?

Sim, também não consigo ver.

Ti Salvador Mano Escreveu:No sp500, por exº, acho que a SMA200 é mais fiel. Nos outros activos não sei qual o seu comportamento

Não consigo visualizar os gráficos. O mesmo se passa com outros membros?

Alô, Alô Marco! Olha a chave 12/13 vai ser preciso para desapertar a fêmea, de modo que se possa ver os gráficos.

Obrigado

Uso as duas.

Uso a EMA200, EMA50, e MA200 e MA50.

Nos meus gráficos uso a EMA200 e a EMA50, mas acabo quase sempre por ver também a MA200 e a MA50.

O que posso dizer é que, como as médias móveis simples são mais populares, vêm-se muitas reações nos ativos quando o preço atinge a MA50 ou a MA200.

A EMA200 e a EMA 50 são mais úteis para verificar que um determinado ativo esteve inferior a uma média móvel, e agora está superior. Isso pode ser um sinal positivo para o ativo.

Os cruzamentos entre a média móvel 50 dias e 200 dias podem ver-se com a simples e com a exponencial, porque as leituras são diferentes.

É uma questão de percepção, por isso, só experimentando, é que se verifica a utilidade das duas.
Pessoalmente, opto por olhar para as duas.

No sp500, por exº, acho que a SMA200 é mais fiel. Nos outros activos não sei qual o seu comportamento

Simple Moving Average VS Exponetial Moving Average

Vi muito nas discussões aqui no site falar-se na MM200 (tb chamada SMA200). Poucas referências à EMA200.

Pesquisado pela net, muitos falam que a SMA sofre de ser muito tardia a dar indicações e que a EMA tende a ser mais eficaz.

Mas por vezes, para percebemos um mercado, há que estar em linha quais os indicadores que esse mercado está habituado a usar de modo a conseguir prever reações.

Alguem quer falar-me um pouco sobre este assunto? Qual preferem, qual usam, e porquê?

Obrigado