CALDEIRÃO DE BOLSA

jgcaap, todos andam a acompanhar. Os tópicos dos Bancos são dos mais comentados no Caldeirão com dezenas de posts por dia e milhares de visualizações. Simplesmente este fórum era dedicado a um sistema automático do Cem que, por razões profissionais, tem andado afastado do fórum.

Um abraço,
Ulisses

este topico anda adormecido, ninguem anda a acompanhar agora o momentum da subida dos bancos onde finalmente vão entrar em modo bull novamente?

Eurouro Escreveu:O sistema do Cem dava compra de BES no dia 3 Maio e reforço de longos no dia 9 de Maio, e o trade acabou por sair perdedor com saída de longos definitivamente no dia 31 de Maio.

Em igual periodo, o meu sistema daria compra logo no dia 30 Abril e saída de longos a 9 Maio (sessão essa do reforço longo do Cem). No dia 9 Maio entrava-se curto em BES e só se saía de curtos a 8 Junho. No dia de saída do Cem a 31Maio o trade já estava curto à bastantes sessões e assim prosseguiu.

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Actualmente o BES vai curto desde o final da semana passada.

e??

O sistema do Cem dava compra de BES no dia 3 Maio e reforço de longos no dia 9 de Maio, e o trade acabou por sair perdedor com saída de longos definitivamente no dia 31 de Maio.

Em igual periodo, o meu sistema daria compra logo no dia 30 Abril e saída de longos a 9 Maio (sessão essa do reforço longo do Cem). No dia 9 Maio entrava-se curto em BES e só se saía de curtos a 8 Junho. No dia de saída do Cem a 31Maio o trade já estava curto à bastantes sessões e assim prosseguiu.

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Actualmente o BES vai curto desde o final da semana passada.

Cem pt Escreveu:Há praticamente um mês que não tenho posto os pés (os olhos!) aqui no Caldeirão por falta manifesta de tempo.

Têm sido fins de semana e noitadas de trabalho sem qualquer folga.

É verdade, podem acreditar, apesar da crise que vive o nosso País o certo é que no país da América Latina onde vivo e agora, na empresa Portuguesa que represento, o trabalho nunca foi tanto e tão intenso, um excelente sinal de que pelo menos por outros lados vai havendo muitos e variados negócios!

Pois esta mensagem muito rápida serve apenas para anunciar que o único papel que o programa mantinha em carteira, o BCP, já deu ordem de venda há cerca de 2 semanas atrás.

E, já agora, tudo se mantém vendido daí para cá em todos os papeis, PSI incluído.

Portanto, face à manifesta desatualização das datas de possíveis ordens de compra e venda por motivos estritamente profissionais, e à fraca rentabilidade obtida na carteira, que apesar de tudo fechou positiva com cerca de 7% de ROE desde o início do ano, da minha parte dou por encerrado este tópico que acabou por ter muita visibilidade mas que na realidade acabou por parir um rato, por aquilo que se diz vulgarmente na gíria.

Muita parra e pouca uva, os resultados finais para mim acabaram por ser decepcionantes.

Obrigado de qualquer forma a todos os que participaram ao longo do tópico numa troca muito enriquecedora de informação para todos.

Hasta pronto!

Morreu por mão do seu criador.

morreu este topico?

Rafgopt Escreveu:É com muita pena que assisto ao finalizar deste teste.

Estava curioso para ver os resultados que poderia vir a alcançar neste segundo semestre sendo que os 7% registados no primeiro semestre não envergonham ninguém.

Bom trabalho e boa sorte Cem, volte sempre!

Ab

A evolução previsível no curto prazo recomenda mais do que nunca que este tópico não morra. A partir da amanha vamos ter emoções a solta e nada como um indicador destes para a quantificação possível do fenómeno.
Será possível fazer um abaixo assinado para convencer o cem.pt?

P.S. Ainda por cima o sistema estava curto e parece que muito bem...

É com muita pena que assisto ao finalizar deste teste.

Estava curioso para ver os resultados que poderia vir a alcançar neste segundo semestre sendo que os 7% registados no primeiro semestre não envergonham ninguém.

Bom trabalho e boa sorte Cem, volte sempre!

Ab

Cem pt Escreveu:Há praticamente um mês que não tenho posto os pés (os olhos!) aqui no Caldeirão por falta manifesta de tempo.

Têm sido fins de semana e noitadas de trabalho sem qualquer folga.

É verdade, podem acreditar, apesar da crise que vive o nosso País o certo é que no país da América Latina onde vivo e agora, na empresa Portuguesa que represento, o trabalho nunca foi tanto e tão intenso, um excelente sinal de que pelo menos por outros lados vai havendo muitos e variados negócios!

Pois esta mensagem muito rápida serve apenas para anunciar que o único papel que o programa mantinha em carteira, o BCP, já deu ordem de venda há cerca de 2 semanas atrás.

E, já agora, tudo se mantém vendido daí para cá em todos os papeis, PSI incluído.

Portanto, face à manifesta desactualização das datas de possíveis ordens de compra e venda por motivos estritamente profissionais, e à fraca rentabilidade obtida na carteira, que apesar de tudo fechou positiva com cerca de 7% de ROE desde o início do ano, da minha parte dou por encerrado este tópico que acabou por ter muita visibilidade mas que na realidade acabou por parir um rato, por aquilo que se diz vulgarmente na gíria.

Muita parra e pouca uva, os resultados finais para mim acabaram por ser decepcionantes.

Obrigado de qualquer forma a todos os que participaram ao longo do tópico numa troca muito enriquecedora de informação para todos.

Hasta pronto!

Um excelente trabalho, apesar de não teres chegado ao resultado previamente desenvolvido. O mercado dá muitas voltas de facto e nem sempre no sentido dos nossos desejos.

Mas convém dizer que foi positivo e não deixando 1 centimo no bolso dos "adversários" já é uma verdadeira vitória. É que aqui nos mercados perder dinheiro é quase uma certeza.

Aprendi bastante neste teu tópico, como noutros que por vezes volto a ler. É um contributo de grande valia, que tenho pena que termine.

Realmente o trabalho ocupamos um espaço que nem sempre vai de encontro às nossas preferências. No meu caso mostra-se uns poucos minutos por dia, pois definitivamente não vivo disto, mas tenho consciência que o mercado vive também de mim. Saiba eu ter o discernimento de o perceber.

Mais uma vez Cem.....foi um contributo inigualável.

Cumprimentos

Cem pt Escreveu:Há praticamente um mês que não tenho posto os pés (os olhos!) aqui no Caldeirão por falta manifesta de tempo.

Têm sido fins de semana e noitadas de trabalho sem qualquer folga.

É verdade, podem acreditar, apesar da crise que vive o nosso País o certo é que no país da América Latina onde vivo e agora, na empresa Portuguesa que represento, o trabalho nunca foi tanto e tão intenso, um excelente sinal de que pelo menos por outros lados vai havendo muitos e variados negócios!

Pois esta mensagem muito rápida serve apenas para anunciar que o único papel que o programa mantinha em carteira, o BCP, já deu ordem de venda há cerca de 2 semanas atrás.

E, já agora, tudo se mantém vendido daí para cá em todos os papeis, PSI incluído.

Portanto, face à manifesta desatualização das datas de possíveis ordens de compra e venda por motivos estritamente profissionais, e à fraca rentabilidade obtida na carteira, que apesar de tudo fechou positiva com cerca de 7% de ROE desde o início do ano, da minha parte dou por encerrado este tópico que acabou por ter muita visibilidade mas que na realidade acabou por parir um rato, por aquilo que se diz vulgarmente na gíria.

Muita parra e pouca uva, os resultados finais para mim acabaram por ser decepcionantes.

Obrigado de qualquer forma a todos os que participaram ao longo do tópico numa troca muito enriquecedora de informação para todos.

Hasta pronto!

Boas!

Obrigado pela partilha, sou um seguidor atento dos teus comentários, espero que voltes (com este ou outro sistema ou simplesmente para deixares a tua opinão).

Felicidades,

Alex

Acho que foi pouco tempo para testar o sistema.

Até porque se considerarmos como benchmark o PSI até se pode dizer que as coisas não correram assim tão mal.

De qualquer forma, mais uma vez obrigado pela tua disponibilidade.

Bom trabalho e volta brevemente com este ou outro sistema.

Há praticamente um mês que não tenho posto os pés (os olhos!) aqui no Caldeirão por falta manifesta de tempo.

Têm sido fins de semana e noitadas de trabalho sem qualquer folga.

É verdade, podem acreditar, apesar da crise que vive o nosso País o certo é que no país da América Latina onde vivo e agora, na empresa Portuguesa que represento, o trabalho nunca foi tanto e tão intenso, um excelente sinal de que pelo menos por outros lados vai havendo muitos e variados negócios!

Pois esta mensagem muito rápida serve apenas para anunciar que o único papel que o programa mantinha em carteira, o BCP, já deu ordem de venda há cerca de 2 semanas atrás.

E, já agora, tudo se mantém vendido daí para cá em todos os papeis, PSI incluído.

Portanto, face à manifesta desatualização das datas de possíveis ordens de compra e venda por motivos estritamente profissionais, e à fraca rentabilidade obtida na carteira, que apesar de tudo fechou positiva com cerca de 7% de ROE desde o início do ano, da minha parte dou por encerrado este tópico que acabou por ter muita visibilidade mas que na realidade acabou por parir um rato, por aquilo que se diz vulgarmente na gíria.

Muita parra e pouca uva, os resultados finais para mim acabaram por ser decepcionantes.

Obrigado de qualquer forma a todos os que participaram ao longo do tópico numa troca muito enriquecedora de informação para todos.

Hasta pronto!

Caros amigos:

Hoje arranjei aqui por terras bolivarianas em Caracas algum tempito disponível para dar umas notícias rápidas sobre o que diz o sistema de trading “Emocional” sobre os Bancos e o PSI-20.

A principal novidade diz respeito à ordem de venda de todas as posições existentes no BES, acabando este negócio perdedor por ter sido o pior que a carteira registou até agora em 2013.

Fica o gráfico respetivo abaixo, comprovativo de que nesta coisa do trading ligado à Análise Técnica não há sinais que sejam sempre fiáveis ou seguros.

O único Banco que nesta altura mantém as suas posições compradas é apenas o BCP, para além de acrescentar que o PSI-20 continua ainda com um clima positivo de longo prazo para permitir compras na generalidade dos Bancos, caso estes correspondam tecnicamente.

Como se pode definir o ambiente emocional nesta altura no geral?

Nada melhor que atribuir os respetivos “ratings” de acordo com o que diz o programa, através do indicador principal do sistema em cor azul clara “bold”, colocando em parêntesis os mesmos valores referentes à sessão anterior de 5ª feira:

BCP: +16,2 (-5,1)
BPI: -39,1 (-14,8)
BES: -37,3 (-8,3)
PSI: -16,0 (-7,7)

No caso do clima emocional de longo prazo, que define o sinal da tendência quando determinado patamar da respetiva volatilidade é atingido, temos os valores abaixo indicados com os valores de referência de mudança de tendência colocados entre parêntesis:

BCP: +10,8 (-38,0 para BCP dar sinal de venda)
BPI: -17,8 (+18,0 para BPI dar sinal de compra)
BES: -22,3 (+16,6 para BES dar sinal de compra)
PSI: -4,2 (-13,3 para PSI dar sinal de venda)


Bons negócios.

Amigo Cavaleiro dos moinhos de vento:

Respondendo de forma telegráfica: o programa continua comprado apenas no BCP e BES.

Temo nas próximas semanas não poder vir aqui ao fórum dar continuidade a este tópico, como gostaria de partilhar a sequência dos resultados dos diversos indicadores do sistema de trading com o prazer habitual, razão de manifesta falta de tempo disponível por motivos estritamente profissionais relacionados com negociações de projetos em que me envolvi fora de Portugal que me tomam presentemente não só os dias normais de trabalho como os próprios fins de semana.

Espero que não me levem a mal, até daqui a uns tempos!


Bons negócios.

Caro Cem,

Decorrida mais de uma semana de altas e baixas pressões (dividendos + Fed +...) será que o clima nos vai proporcionar novos movimentos?

Bom fds

Amigo Espinosa:

De facto confirmo que a única das duas operações previstas que foi executada foi a do BCP, com a compra do tipo oscilatório a ser efetuada ao preço de 0,104 €.

Esta dificuldade dos preços de compra serem atingidos (em 3 tentativas numa semana só uma operação foi executada) tem a ver com o algoritmo que não deixa que o preço limite a considerar possa ser, nos casos das compras oscilatórias, superior ao mínimo do dia que o programa calcula de véspera.

De resto a sessão de hoje foi demasiado calma, não tendo gerado novidades de maior, tudo na mesma como a lesma!


BN

Ilustre Cem, presumo que a ordem de compra de acções do BCP tenha sido processada, a compra foi a que valor?

Cem pt Escreveu:Com o “rebound” verificado na sessão de hoje depois da Bolsa ter sido massacrada, de há 3 sessões para cá, não é de admirar o facto do programa ter disparado sinais de compra do tipo oscilatório no BCP e BES, através das barras verdes verticais registadas no final da sessão, para reforçar as respetivas posições tendenciais.

Podem-se observar através do indicador auxiliar branco tracejado no gráfico de cima correspondente ao sistema “Emocional”, que aponta para os valores de 70 no BCP e de 85 no BES, que o sistema de trading aconselha uma trade do Tipo “B” no BCP com um valor base de 750 € e do Tipo “A” no BES alocando-lhe à partida um mínimo de 1.000 €.

Como a rentabilidade atual da carteira é de 8,04%, as quantidades a comprar para amanhã, de acordo com a teoria “anti-martingale” adotada na gestão de money management do capital disponível, deverão ser de:

BCP – 750 € x 1,0804 / 0,106 €/ação = 7.644 ações BCP
BES – 750 € x 1,0804 / 0,791 €/ação = 1.024 ações BES

Os preços limites de compra são dados pela linha verde tracejada que se desenvolve junto ao gráfico de cada uma das cotações, pelo que os valores em causa serão de:

BCP – 0,104 €
BES – 0,766 €

Em termos dos climas emocionais de curto prazo deixo ficar abaixo os valores que se registam à data presente, colocando entre parêntesis os da data de ontem, recordando que valores acima de +100 significam euforia e abaixo de -100 estaremos a falar de situações de pânico:

BCP: -1,9 ( -19,0 )
BPI: -6,5 ( -31,8 )
BES: -17,2 ( -58,8 )
PSI: -5,6 ( -16,6 )

Esperemos então pela sessão de amanhã para verificar se é desta que a componente oscilatória se estreia nas compras desta carteira dos 3 Bancos neste novo ciclo tendencial ascendente (na ótica do sistema de trading, obviamente).

Bons negócios.

Grande Cem..

Isso é o que chamo de estratégia "refinada". A formula de MM para quantidades a comprar após geração de sinal é do estilo "selecto de refinação".

Eu ando na fase de tudo à bruta. É como chegar a uma mesa farta e comer de tudo à tonelada.
Tu estas mais na fase...aquilo ali faz mal, vai dar colesterol, ou tensão alta e depois rebenta....logo só como folhas de alface...

Carteiras que andam rápido também tombam rápido.
But...i'm working on it....i'm working on it...

Quanto aqui em concreto à banca, pessoalmente detenho posição algo "avantajada até para o meu gosto". Mas também se trata de investimento de buy & hold & forget.....Stop loss na entrada, ou seja, 0,072.
Acredito que para um investidor que procura alguma diversificação fará sentido entrar no sector bancário nacional para deter posição de longo-prazo. Parece-me que compõe bem uma carteira.

Mais uma vez parabéns pela partilha e pela ajuda aqui à malta.

Cumprimentos

Com o “rebound” verificado na sessão de hoje depois da Bolsa ter sido massacrada, de há 3 sessões para cá, não é de admirar o facto do programa ter disparado sinais de compra do tipo oscilatório no BCP e BES, através das barras verdes verticais registadas no final da sessão, para reforçar as respetivas posições tendenciais.

Podem-se observar através do indicador auxiliar branco tracejado no gráfico de cima correspondente ao sistema “Emocional”, que aponta para os valores de 70 no BCP e de 85 no BES, que o sistema de trading aconselha uma trade do Tipo “B” no BCP com um valor base de 750 € e do Tipo “A” no BES alocando-lhe à partida um mínimo de 1.000 €.

Como a rentabilidade atual da carteira é de 8,04%, as quantidades a comprar para amanhã, de acordo com a teoria “anti-martingale” adotada na gestão de money management do capital disponível, deverão ser de:

BCP – 750 € x 1,0804 / 0,106 €/ação = 7.644 ações BCP
BES – 1.000 € x 1,0804 / 0,791 €/ação = 1.366 ações BES

Os preços limites de compra são dados pela linha verde tracejada que se desenvolve junto ao gráfico de cada uma das cotações, pelo que os valores em causa serão de:

BCP – 0,104 €
BES – 0,766 €

Em termos dos climas emocionais de curto prazo deixo ficar abaixo os valores que se registam à data presente, colocando entre parêntesis os da data de ontem, recordando que valores acima de +100 significam euforia e abaixo de -100 estaremos a falar de situações de pânico:

BCP: -1,9 ( -19,0 )
BPI: -6,5 ( -31,8 )
BES: -17,2 ( -58,8 )
PSI: -5,6 ( -16,6 )

Esperemos então pela sessão de amanhã para verificar se é desta que a componente oscilatória se estreia nas compras desta carteira dos 3 Bancos neste novo ciclo tendencial ascendente (na ótica do sistema de trading, obviamente).


Bons negócios.

Amigo Serra da Lapa:

Esteja à vontade, pergunte o que bem entender.

Para responder com mais detalhe à sua questão deixo-lhe abaixo o gráfico de evolução do capital desta carteira.

Como poderá constatar, nesta altura com 18 trades terminadas e 2 em aberto, o sistema só conseguiu ter lucro em 6 delas, uma percentagem de sucesso de 30%!

Isto é típico dos sistemas de trading baseados no tipo “TF” ou trend following, em que o trader assume à partida que no longo prazo vai perder mais negócios do que os que vai ganhar, o segredo reside no facto da média de cada trade ganhadora ter de ser bastante maior que a média de cada negócio perdedor.

No caso desta carteira dos 3 Bancos pode constatar que à data presente este rácio anda na ordem dos 5,44 de modo a garantir que no final o somatório dos ganhos tenha de ser superior ao somatório das perdas, nesta altura temos 4.385,22 € de ganhos contra 1.881,60 € de perdas.


BN

Desculpe estar sempre a questioná-lo, mas a minha curiosidade é imensa .
Este sistema já deu ordens de fecho negativas (isto é com posições perdedoras) no caso de Bes, Bcp e BPI?


(Se não deu, a probabilidade por exemplo do Bes ir a cima de 0,882 ou seja + de 10% -diria que é igual à fiabilidade do sistema, certo?)

Amigo Serra da Lapa:

Uma vez que o preço de reforço de compra no BES atribuído pelo programa não foi atingido na sessão, nada feito.

Agora terei de esperar por novas ordens futuras já que para 2ª feira o sistema de trading não gerou qualquer ordem de compra ou venda.

Quanto a stops, zero, pelos testes anteriores executados cheguei à conclusão que o potencial de retorno futuro melhora sempre quanto mais longe estiverem os stops, atingindo o máximo retorno possível sem stops.


BN

Caro Cem:

Hoje suponho não concretizou o reforço no Bes, certo?

Dado que adquiriu uma posição a 0,882. Aguarda que o sistema lhe emita um sinal de venda, ou colocou stops?

Amigo ChaveLeve:

Para quem acha que entrar a comprar no BCP pode ser uma boa aposta, como é o caso do sistema de trading, evidentemente que comprar a 0,107 é sempre melhor que os 0,110 , claro que seria de avançar.

O problema reside no facto de nada ser certo e seguro quando lidamos com estes mercados. Ao menos quem comprar agora e seguir os meus sinais de saída futura e perder dinheiro, nesse caso sempre poderia dizer que perdeu menos que o Cem!



Abraço.

Olá Cem

relativamente ao conselho de compra de acções do BCP na sessão de 7 de Maio a 0.110 euros tenho uma dúvida.

No final do dia de hoje as acções encontram-se a 0.107, isto significa que é uma excelente oportunidade para comprar, uma vez que o sistema prevê o crescimento para além dos 0.110 ?