CALDEIRÃO DE BOLSA

arnie Escreveu:Para o fim deixei a performance do dia, o Gold. Está a cair neste momento 5%. Faltavam 10 minutos para as 4 da tarde quando em menos de 5 minutos caiu mais de $46.

O comportamento do ouro foi brutal e a correlação entre obrigações e acções continua absolutamente anormal.

A reacção do mercado foi péssima, levando-me a crer que estaria a descontar mais uma injecção de liquidez nos próximos tempos, algo que Bernanke parece ter posto de lado.

Não sei até que ponto o dia de hoje não será de viragem nos mercados.
Talvez se verifique uma correcção até o mercado aferir a sustentabilidade da recuperação económica que dá mostras de se iniciar nos states.

Nos próximos dias veremos.

BN

EOD Profile 29-02-2012

Em termos de volume profile temos o point of control de hoje no Euro nos 1.3447 e no ES nos 1368 pts.
Podemos ver no Euro ali um segundo spike no volume nos 1.3458, sendo estes agora uma resistência.
No ES há também um spike no volume, este feito ainda na sessão overnight nos 1373.25 pts.

EOD 29-02-2012

Que dia!
Dos 8 contractos analisados 7 fecharam ou estão a fechar o dia negativos. O único que se salvou foi o Crude a valorizar neste momento .39%.
Depois de passar quase toda a sessão overnight a negociar dentro do range do pivot, reage em baixa, quebrando os mínimos da sessão anterior, vindo mesmo testar valores abaixo da extensão do pivot. Está neste momento novamente dentro do range do pivot.
As US Treasuries tiveram também um dia complicado. Aliás todo aquele primeiro movimento de queda visível no 8 gráficos teve inicio minutos depois de Ben Bernanke ter iniciado o seu depoimento. Tanto o TY e o US fecharam o dia dentro da extensão do range do pivot.
As US Equities também tiveram um dia complicado, tendo os 3 fechado o dia negativos. O NQ mais uma vez mostrou uma melhor performance.
O Euro também não resistiu, estando neste momento a cotar em cima da base da extensão do range do pivot, a gora resistência.
Para o fim deixei a performance do dia, o Gold. Está a cair neste momento 5%. Faltavam 10 minutos para as 4 da tarde quando em menos de 5 minutos caiu mais de $46.

EOD 28-02-2012

Nas US Equities tivemos o NQ a liderar. Conseguiu quebrar em alta o range que formou durante a sessão overnight, em cima do máximo da sessão anterior, indo testar a extensão do pivot, tendo fechado o dia em cima desta. O YM e o ES não conseguiram ir acima desse range (máximos da sessão anterior.
As US Treasuries durante toda a sessão overnight e durante as primeiras 2 horas do cash estiveram sempre em alta, tendo testado a 1ª resistência da extensão do pivot. Reagiram depois em baixa, tendo o TY fechado em terreno positivo, mas abaixo do máximo da sessão anterior enquanto o US fechou o dia negativo, em cima do pivot.
O Crude voltou a repetir a proeza de ontem, na parte final da sessão voltou a cair, fechando perto do mínimos do dia.
O Gold está a subir perto de 1%. Depois de testar valores logo acima da extensão do pivot reagiu em queda, vindo testar os máximos da sessão anterior, reagindo em alta a estes.
Temos por ultimo o Euro que teve uma forte queda logo depois da abertura do cash, tendo depois acelerado a mesma aquando da divulgação dos dados económicos americanos. Veio testar valores logo abaixo do range do pivot. Reagiu de imediato em alta, estando neste momento encostado aos máximos da sessão anterior.

Olhando para o profile do volume do dia, temos o point of control do Euro nos 1.3454. Podemos ver como o mínimo de hoje foi ligeiramente abaixo do point of control da sessão de ontem, nos 1.3403.
O point of control no ES ficou nos 1370.75 o que é natural visto termos mais de 50% do dia negociado à volta desse valor.
O mínimo de hoje situou-se nos 1364.50, 3 pontos abaixo do point of control de ontem, nos 1367.50.

EOD 27-02-2012

Depois de uma overnight complicada, as US Equities pouco depois da abertura do cash começaram a recuperar tendo o ES e o NQ ido mesmo acima dos máximos da sessão anterior. O YM mostrou-se mais reservado tendo fechado o dia a valorizar apenas .08%, mesmo em cima do pivot.
O Euro está neste momento a cair .48%, a negociar abaixo do pivot.
O Crude e o Gold terminaram também eles negativos no dia, abaixo dos mínimos da sessão anterior.
As US Treasuries por seu lado desde a abertura apenas tiveram um só sentido, UP.

Olhando para o profile do volume temos o point of control de hoje no ES nos 1367.50, 1.25 pts acima do point of control da sessão anterior, nos 1365.25.
Podemos também ver como existiu um forte volume na sessão overnight entre os 1357.25 e os 1.359.25.
No Euro o point of control de hoje situou-se nos 1.3403.

mudaste a tua forma de negociar para um autêntico scalper

abraço!

vset Escreveu:Arnie!

E de que forma tens negociado essas resistências/suportes?

Abraço.

Olá vset

Eu não negoceio directamente estas resistências/suportes. Acima de tudo elas servem de referência para o dia, nada mais.

1º que tudo, eu apenas estou a negociar o ES e o 6E. Para ser franco, tenho sempre tanta coisa para fazer durante a manhã (ainda não me consegui organizar ) que se fizer 2 trades no 6E por dia é muito Depois das 14:30h apenas tenho olhos para o ES. Já tentei juntar o 6E mas ainda não consigo estar focado em 2 produtos ao mesmo tempo. Isto de apenas ter 2 olhos é um handicap do caraças

Eu tenho 3 leituras para cada gráfico. Tenho esta que está nesta thread, a leitura do dia anterior, tenho uma leitura para a sessão overnight, que basicamente me dá o high e low da mesma pois estes vão trazer algum tipo de resistência/suporte durante a sessão normal (cash) e tenho ainda o open range, ou seja, os primeiros 30 minutos do cash. Também aqui sigo o high e low desse período mas também as extensões do pivot do mesmo.
Se nas 3 leituras tiver valores coincidentes são esses valores que irei observar com mais atenção. Também a eles junto o volume profile e o point of control de 3 time frames, o diário, o de 30 minutos e o de 5 minutos.

Tenho alarmes que me dizem quando o high/low do dia anterior foi quebrado, quando o high/low da overnight foi quebrado e quando o cash está a fazer nos highs/lows. Tudo isto são sinais de força/fraqueza e que nos podem permitir tirar proveito no imediato, ou não.

Tenho também um gráfico que me dá o NYSE advancers/decliners em tempo real e ainda o NYSE Ticks, obtendo assim a indicação como está o "sentimento" do mercado naquele preciso momento quando por exemplo, temos novos máximos/mínimos do dia, etc...

O facto de seguir as treasuries, o gold e o crude serve para encontrar indicadores contrários que me possam permitir uma melhor leitura, ou não, da situação actual.

Parece confuso mas não é. Como já disse, serve tudo como referência. Eu não sei se vou entra longo na quebra de XYZ ou short na quebra desse mesmo XYZ. É o que estiver a ser feito no momento.
No monitor à minha frente tenho apenas um gráfico Renko de 1 tick, volume delta e um DOM. O que eu ver nesse gráfico e no DOM aquando a um teste a um valor de referência é o que eu faço, long ou short não me interessa, o meu objectivo é retirar meia dúzia de ticks e esperar pelo próximo trade.

O tempo de olhar para um gráfico e tentar "ver" o que vai acontecer amanhã terminou. Agora, quando olho para um gráfico tento perceber o que pode acontecer nos próximos minutos pois são nesses minutos que eu vou negociar.

EOD 24-02-2012

O dia de ontem foi sobretudo um dia calmo.
As US Treauries depois de saírem do range do pivot em que negociaram durante a sessão overnight foram testar o máximo do dia anterior, tendo o 30 Year Bond mesmo negociado acima deste.
As US Equities até à abertura do cash andou ali entre o máximo da sessão anterior e a 1ª e a 2ª resistência da extensão do range do pivot. Depois da abertura houve alguma pressão vendedora que depressa foi anulada e quando se esperava que poderíamos ir a caminho dos máximos da sessão overnight outra vaga de vendedores surgiu, acabando o dia ligeiramente negativos.
O Gold testou os mínimos do dia anterior, mantendo-se acima destes.
O Crude teve uma das sessões mais monótonas a que eu já assisti. Só a 2 horas do fecho é que ele saiu do range em que se situava desde a sessão overnight, tendo encontrado resistência na extensão do pivot.
Por ultimo temos o Euro que teve uma sessão claramente de alta. Depois da abertura da Europa foi sempre a subir, tendo encontrado suporte na 3ª resistência da extensão do pivot.

Arnie!

E de que forma tens negociado essas resistências/suportes?

Abraço.

EOD 23-02-2012

Fica a imagem do que se passou hoje.

Temos as US Equities a esbarrarem no final da sessão nos máximos de ontem depois de terem vindo testar a extensão bearish do pivot na abertura do mercado.
As US Treasuries tiveram também um dia positivo, estando neste momento a testar os máximos de ontem, agora suporte.
O Euro esteve forte hoje. Depois de ter encontrado resistência na extensão bullish do pivot overnight session, que coincidia com aquela resistência qye já vinha desde dia 9, acabou por a quebrar em alta. Com a reacção negativa das US Equities antes da abertura o Euro veio testar novamente os máximos de ontem, agora suporte, tendo reagido em alta e estando neste momento a testar os máximos do dia novamente.
O Crude mostrou a melhor performance do dia com uma valorização de 2.5%. Está neste preciso momento a fazer novos máximos do dia.
O Gold pouco depois do fecho do pit voltou novamente para dentro do range de ontem.

EOD 22-02-2011

Fica a imagem do que se passou hoje.

Hoje o "indicador contrário" funcionou, US Treasuries a subir e as Equities a descer. 10Y Note a encontrar resistência na extensão do pivot e o 30Y Bond a ficar abaixo do mesmo.
ES, NQ e YM encontraram resistência no pivot acabando por vir testar e até quebrar os mínimos de ontem.
O Euro andou ali ora acima do pivot, ora abaixo, gerando uma inside bar.
O Crude também não mostrou grande volatilidade, tendo negociado entre o pivot e o máximo de ontem e o Gold foi realmente aquele com melhor prestação, subindo perto de 1% e ficando ali acima da extensão do pivot.

EOD 21-02-2012

Fica a imagem do dia.
US equities fecharam negativas, tendo na ultima hora de negociação reagido em alta.
O Euro teve um dia calma, tendo negociado dentro do range de ontem.
Gold e Crude tiveram um dia de "fortes" ganhos.
US treasuries tiveram um dia negativo, mostrando alguma sintonia com as equities. O que por vezes é um bom indicador contrario hoje esteve longe disso.

Irei deixar ao final do dia o que foi feito durante a sessão.

Fica o que os futuros fizeram durante um dia em que foi feriado nos States.

ES (S&P)e YM (DOW) claramente mais fortes que o NQ (Nasdaq) visto este ultimo não ter tido capacidade de negociar acima do máximo da sessão anterior.

EU (Euro) encontrou suporte em cima da extensão to pivot, QCL (Crude) passou o dia a negociar dentro da extensão do pivot e o QGC (Gold) este basicamente a testar os máximos da sessão anterior.

Faltam-me aqui 2 contractos que também são importantes seguir, o 10Y Note e o 30Y Bond, a ver se amanhã os consigo aqui encaixar sem perder a "visibilidade" gráfica.