Finanças & Fundos de Investimento
Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
Fiz uns updates ao servidor e parece que temos o site de volta. Na altura que quebrava agora faz um "reconnect" e continua como se nada fosse. Demora algum tempo a primeira vez que fazem o gráfico, mas depois de o fazerem pela primeira vez, fica tudo com a velocidade normal (satisfatoriamente rápido).
O código está com a versão mais recente..
Estou a "limpar" o código antes de fazer novos gráficos e tabelas. Como podem imaginar "limpar" código não é a tarefa mais estimulante do ponto de vista intelectual por isso não tenho propriamente um tempo alvo/limite. Vou fazendo aos poucos e um dia aparecerá (daqui a um mês ou dois) e poderei recomeçar a desenvolver o site. Mas por enquanto penso que já está num ponto interessante para testarem carteiras.
O código está com a versão mais recente..
Estou a "limpar" o código antes de fazer novos gráficos e tabelas. Como podem imaginar "limpar" código não é a tarefa mais estimulante do ponto de vista intelectual por isso não tenho propriamente um tempo alvo/limite. Vou fazendo aos poucos e um dia aparecerá (daqui a um mês ou dois) e poderei recomeçar a desenvolver o site. Mas por enquanto penso que já está num ponto interessante para testarem carteiras.
Artigos e estudos: Página repositório dos meus estudos e análises que vou fazendo. Regularmente actualizada. É costume pelo menos mais um estudo por semana. Inclui a análise e acompanhamento das carteiras 4 e 8Fundos.
Portfolio Analyser: Ferramenta para backtests de Fundos e ETFs Europeus
"We don’t need a crystal ball to be successful investors. However, investing as if you have one is almost guaranteed to lead to sub-par results." The Irrelevant Investor
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
Bons meus amigos, estamos sem site.
Ontem quando fiz os novos gráficos tive que actualizar a biblioteca de gráficos. Deve estar a originar algum conflito com código mais antigo (dos gráficos) e a crashar o servidor. Tenho de dar uma olhadela.É um bom projecto para as férias. De momento usem o projecto do avataris.
P.S. Nem revertendo para as versões antigas que estavam funcionais o servidor deixa de crashar.
Ontem quando fiz os novos gráficos tive que actualizar a biblioteca de gráficos. Deve estar a originar algum conflito com código mais antigo (dos gráficos) e a crashar o servidor. Tenho de dar uma olhadela.É um bom projecto para as férias. De momento usem o projecto do avataris.
P.S. Nem revertendo para as versões antigas que estavam funcionais o servidor deixa de crashar.
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
Ao lado dos histogramas já apresentados estão agora histogramas cumulativos.
O objectivo é responder a questões do género:
Qual é a probabilidade do meu portfolio ter uma queda superior a 10%?
A questão parece semelhante mas não é. Uma coisa é perguntar qual é a probabilidade de ter 10% de queda e outra é de ter uma queda maior (ou menor) que 10%, daí o cumulativo. 10% é um valor, maior que 10% pode ser 11%, 15%, 25% etc etc
Em anexo os novos histogramas cumulativos. A resposta à pergunta em itálico é:
4Fundos DEF: 8%. A carteiras 4Fundos defensiva tem 8% de probabilidade de ter um drawdown superior a 10%
4Fundos EW: 16%. A carteiras 4Fundos EW tem 16.1% de probabilidade de ter um drawdown superior a 10%
Só por aqui se vê qual a carteira mais agressiva, nem é preciso saber desvios padrões, nem ver quaisquer gráficos.
Próximos na lista de afazeres são:
. Uma tabela de rentabilidades YTD e a 1, 3, 5 e 10 anos
. Matriz de correlações entre os fundos
E acho que para já chega. O site está grandinho e cheio de boa info. Começa a ficar pesado e lento (mas de qualquer das formas aceito sugestões)
Acabando isto vou seguir para outro projecto
O objectivo é responder a questões do género:
Qual é a probabilidade do meu portfolio ter uma queda superior a 10%?
A questão parece semelhante mas não é. Uma coisa é perguntar qual é a probabilidade de ter 10% de queda e outra é de ter uma queda maior (ou menor) que 10%, daí o cumulativo. 10% é um valor, maior que 10% pode ser 11%, 15%, 25% etc etc
Em anexo os novos histogramas cumulativos. A resposta à pergunta em itálico é:
4Fundos DEF: 8%. A carteiras 4Fundos defensiva tem 8% de probabilidade de ter um drawdown superior a 10%
4Fundos EW: 16%. A carteiras 4Fundos EW tem 16.1% de probabilidade de ter um drawdown superior a 10%
Só por aqui se vê qual a carteira mais agressiva, nem é preciso saber desvios padrões, nem ver quaisquer gráficos.
Próximos na lista de afazeres são:
. Uma tabela de rentabilidades YTD e a 1, 3, 5 e 10 anos
. Matriz de correlações entre os fundos
E acho que para já chega. O site está grandinho e cheio de boa info. Começa a ficar pesado e lento (mas de qualquer das formas aceito sugestões)
Acabando isto vou seguir para outro projecto
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
Drawdowns como vocês nunca viram
Quem segue o que aqui escrevo sabe que uma das minhas preocupações é a gestão de risco. Ninguém se preocupa muito quando os fundos estão a subir não é Uma das vantagens de fazer algo meu de raiz é que posso fazer como bem entender e com dados que me interessam (e espero que a outras pessoas).
Apresento o histograma para Drawdowns. Esta funcionalidade responde às seguintes questões: Qual é a probabilidade de ter um determinado Drawdown? A minha carteira está a 5% dos máximos. Até que ponto isso é normal?
Adoptando uma posição frequentista podemos ver quantas vezes no backtest determinado drawdown aconteceu e derivar daí uma probabilidade (quando maior o backtest melhor).
Em anexo os dados para a carteira 4Fundos DEF (a "normal" 4Fundos que por si é defensiva) e para a 4Fundos EW (acaba por ser equilibrada), com inicio do backtest em 2007-04-30 (inception).
Com cotações mensais a probabilidade de o drawdown da 4Fundos DEF estar entre -2 e 0 é de 64% por outro lado a 4Fundos EW está "apenas" 54% do tempo nesse espaço. Faz sentido, a 4fundos EW é mais arriscada e com isso tem mais drawdowns e mais profundos. Quaisquer questões sobre a análise dos histogramas estejam à vontade para perguntar.
Ainda há possibilidade de sofrerem alterações.
Sobre a pergunta: A minha carteira está a cair 5%. Qual a probabilidade?
A probabilidade da carteira estar com uma queda de entre 4 a 6% é de 7.3% na 4Fundos DEF e 8.1% na 4Fundos EW, o que faz sentido.
Quem segue o que aqui escrevo sabe que uma das minhas preocupações é a gestão de risco. Ninguém se preocupa muito quando os fundos estão a subir não é Uma das vantagens de fazer algo meu de raiz é que posso fazer como bem entender e com dados que me interessam (e espero que a outras pessoas).
Apresento o histograma para Drawdowns. Esta funcionalidade responde às seguintes questões: Qual é a probabilidade de ter um determinado Drawdown? A minha carteira está a 5% dos máximos. Até que ponto isso é normal?
Adoptando uma posição frequentista podemos ver quantas vezes no backtest determinado drawdown aconteceu e derivar daí uma probabilidade (quando maior o backtest melhor).
Em anexo os dados para a carteira 4Fundos DEF (a "normal" 4Fundos que por si é defensiva) e para a 4Fundos EW (acaba por ser equilibrada), com inicio do backtest em 2007-04-30 (inception).
Com cotações mensais a probabilidade de o drawdown da 4Fundos DEF estar entre -2 e 0 é de 64% por outro lado a 4Fundos EW está "apenas" 54% do tempo nesse espaço. Faz sentido, a 4fundos EW é mais arriscada e com isso tem mais drawdowns e mais profundos. Quaisquer questões sobre a análise dos histogramas estejam à vontade para perguntar.
Ainda há possibilidade de sofrerem alterações.
Sobre a pergunta: A minha carteira está a cair 5%. Qual a probabilidade?
A probabilidade da carteira estar com uma queda de entre 4 a 6% é de 7.3% na 4Fundos DEF e 8.1% na 4Fundos EW, o que faz sentido.
- Anexos
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- DDhist.PNG (18.24 KiB) Visualizado 12233 vezes
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
Base de dados do site para backtests actualizada com as cotações mais recentes.
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
A ver se actualizo a carteira em breve. Parece-me que estamos com a habitual turbulência de Verão. Ainda nada de preocupante e ainda nem aparece no TOP 5 dos drawdowns desde 2007. O DD actual está nos -1.62%. Deixo um print em anexo com os dados YTD.
- Anexos
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- 4Fundos.PNG (127.17 KiB) Visualizado 12564 vezes
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
Todas as tabelas já são as novas (embora a primeira esteja meia deficiente, está 100% funcional e mais tarde torno-a mais bonita).
Incluí também um hyperlink para a base de dados completa do Site com MSids, ISINs, Nomes e Moeda/Currency.
Incluí também um hyperlink para a base de dados completa do Site com MSids, ISINs, Nomes e Moeda/Currency.
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
Mouro_Emprestado Escreveu:Mas vou ter de te pedir para adicionar mais uns quantos ETFs, para testar carteiras mais clássicas (estilo 60-40).
Então? Descobriste alguma super carteira?
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
Mouro_Emprestado Escreveu:Gosto VG!
Tb estou a gostar como as coisas estão a evoluir. Ocasionalmente com algum trabalho extra devido às minhas limitações/pouco conhecimento de R, mas até está a sair algo engraçado e em linha com o que eu queria fazer e as minhas expectativas.
Para além destas novas funcionalidades vou fazendo pequenos ajustes que tornam o site mais bonito/agradável. O mais recente é mesmo o uso destas "novas" tabelas. Que para além de mais bonitas me parecem de formatação mais simples. Acabei de adicionar o "%" à coluna de "Depth" como podes ver na imagem abaixo. Quando tiver oportunidade deverei transformar as outras tabelas nestas novas.
Já deu para ver que a tua carteira de 4 fundos tem uma performance a 10 anos muito semelhante ao Portfolio Permanente (mas com maior DD em 2008-2009).
Natural. O PP tem obrigações governamentais de longo prazo que dispararam em 2008. Mas acho que a 4Fundos ganhará nos próximos 10 anos
- Anexos
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- Capture.PNG (13.15 KiB) Visualizado 13274 vezes
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
Gosto VG!
Já deu para ver que a tua carteira de 4 fundos tem uma performance a 10 anos muito semelhante ao Portfolio Permanente (mas com maior DD em 2008-2009).
Mas vou ter de te pedir para adicionar mais uns quantos ETFs, para testar carteiras mais clássicas (estilo 60-40).
Quando tiver mais tempo, vou tentar deixar aqui uns gráficos (até porque a 1 de Julho acaba-se o teste a 10 anos do PP no Justetf.com ).
Já deu para ver que a tua carteira de 4 fundos tem uma performance a 10 anos muito semelhante ao Portfolio Permanente (mas com maior DD em 2008-2009).
Mas vou ter de te pedir para adicionar mais uns quantos ETFs, para testar carteiras mais clássicas (estilo 60-40).
Quando tiver mais tempo, vou tentar deixar aqui uns gráficos (até porque a 1 de Julho acaba-se o teste a 10 anos do PP no Justetf.com ).
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
Funcionalidade nova online.
Tabelas de Drawdowns. Lembrem-se que os valores são mensais e que só apanha os finais do mês.
Portanto quando diz 20, é porque demorou 20 meses a bater de novo os máximos (duração do Drawdown). Por outro lado apanhando apenas os valores de final de mês quando diz que o Drawdown foi de 2.5 a verdade é que ele foi pelo menos de 2.5%, uma vez que não apanha os valores dentro dos meses o Drawdown pode ter sido de 5% com mínimo a dia 10 do mês por exemplo e entretanto recuperou os outros 2.5% até ao final do mês.
Em anexo imagem da funcionalidade.
Tabelas de Drawdowns. Lembrem-se que os valores são mensais e que só apanha os finais do mês.
Portanto quando diz 20, é porque demorou 20 meses a bater de novo os máximos (duração do Drawdown). Por outro lado apanhando apenas os valores de final de mês quando diz que o Drawdown foi de 2.5 a verdade é que ele foi pelo menos de 2.5%, uma vez que não apanha os valores dentro dos meses o Drawdown pode ter sido de 5% com mínimo a dia 10 do mês por exemplo e entretanto recuperou os outros 2.5% até ao final do mês.
Em anexo imagem da funcionalidade.
- Anexos
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- DD Tables.PNG (25.98 KiB) Visualizado 13391 vezes
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
double post. My bad. (quem não perceber a referência pode pesquisar no google )
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
Na minha assinatura no link para o RPubs podes encontrar 3 posts (o original + 2 actualizações) sobre a carteira 4 fundos.
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
VirtuaGod desculpa lá a ignorância, mas depois de tanto Post perdi-me um pouco. Onde posso encontrar a tua carteira Intitulada 4 Fundos? A sua composição para poder analisar e aprender.
Obrigado
Obrigado
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
3 horas a corrigir uma função que quebrou. Ainda não sei muito bem porquê...
Isto vai a meio gás porque não sou programador mas aos poucos vai-se apreendo ao mesmo tempo que se faz o projecto.
Umas 2/3 ideias quase a sair e depois por alguma razão na recta final algo não funciona como esperado e fica em banho maria!! Tanto podem sair montes de funcionalidades rapidamente como podem demorar uns tempos a sair (tempo de ir aprendendo R).
Isto vai a meio gás porque não sou programador mas aos poucos vai-se apreendo ao mesmo tempo que se faz o projecto.
Umas 2/3 ideias quase a sair e depois por alguma razão na recta final algo não funciona como esperado e fica em banho maria!! Tanto podem sair montes de funcionalidades rapidamente como podem demorar uns tempos a sair (tempo de ir aprendendo R).
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
chico_laranja Escreveu:VG
Para o cálculo do Sharpe qual é o retorno "Risk free" que usas?
Abraço.
lê com atenção (até tens imagem em cima por isso nem precisas de ir ao site!)
Annualized Sharpe (Rf=0%)
Esse valor é também alterável via input simples. Se as taxas de juro começarem a subir bastante se calhar até incluo uma opção para seleccionar o Rf
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
VG
Para o cálculo do Sharpe qual é o retorno "Risk free" que usas?
Abraço.
Para o cálculo do Sharpe qual é o retorno "Risk free" que usas?
Abraço.
Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos .
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
Engraçado como em dia de aumento de taxas de juro por parte da FED os Pimco até reagiram bem. Nada que me espante mas em linha com a ideia que o mercado não segue o óbvio.
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
Fixe, vai dar para fazer umas "coisitas" nos tempos mortos
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
VirtuaGod Escreveu:Futuro próximo: Opção de diferentes rebalanceamentos para a carteira 1 e 2. O objectivo será poder comparar directa e mais facilmente a mesma carteira com diferentes tipos de rebalanceamentos em vez de ter de voltar para trás e alterar o tipo de rebalanceamento e voltar a fazer as contas (e ainda por cima tenho de tirar um screenshot dos primeiros cálculos para depois fazer a comparação).
Opção já se encontra on-line. Exemplo da carteira 4Fundos em baixo (teste desde "inception"):
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- Capture.PNG (5.17 KiB) Visualizado 13892 vezes
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
Mouro_Emprestado Escreveu:Em termos de ETFs, são os seguintes (para criar uma EUPP):
LU0290357507
DE000A0N62G0
FR0010222224
Incluídos na base de dados. Já podes ir testar!!
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
Mouro_Emprestado Escreveu:Eheheheh VG.
Em termos de ETFs, são os seguintes (para criar uma EUPP):
LU0290357507
DE000A0N62G0
FR0010222224
Lá para Segunda ou Terça já actualizo a base de dados e incluo estes ETFs
Mouro_Emprestado Escreveu:Podias era também ter uma página com os Fundos e ETFs já incluídos
Como disse ao Chico sou capaz de fazer isso. Ou incluir um link para um google docs (excel) com os fundos. Já o coloquei na "To-Do list" mas está bastante longe das prioridades (contudo, devido à simplicidade de fazer isso, até pode ser que o faça em breve).
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
Eheheheh VG.
Em termos de ETFs, são os seguintes (para criar uma EUPP):
LU0290357507
DE000A0N62G0
FR0010222224
Podias era também ter uma página com os Fundos e ETFs já incluídos
Em termos de ETFs, são os seguintes (para criar uma EUPP):
LU0290357507
DE000A0N62G0
FR0010222224
Podias era também ter uma página com os Fundos e ETFs já incluídos
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Re: Finanças & Fundos de Investimento (baixo risco)
chico_laranja Escreveu:Falta a opção de não ter rebalanceamentos
Done. Opção de Buy & Hold já está on-line.
No futuro e em relação a rebalanceamentos:
Futuro próximo: Opção de diferentes rebalanceamentos para a carteira 1 e 2. O objectivo será poder comparar directa e mais facilmente a mesma carteira com diferentes tipos de rebalanceamentos em vez de ter de voltar para trás e alterar o tipo de rebalanceamento e voltar a fazer as contas (e ainda por cima tenho de tirar um screenshot dos primeiros cálculos para depois fazer a comparação).
Futuro mais distante: Opção de rebalanceamento por triggers. Quando os pesos se desviarem uma determinada percentagem dos pesos iniciais/objectivo dispara o trigger e o sistema "rebalanceia"
Não se espantem se tiverem resultados aparentemente estranhos. Lembrem-se do bull market accionista em que estamos. Uma carteira 50% accionista e 50% obrigacionista feita em 2010 vai obviamente ter uma performance melhor em Buy & Hold, pois entretanto ficou com um peso grande em acções (mas aí olhem para o desvio padrão e o sharpe. O risco é importante de analisar na criação de uma carteira, não é só rentabilidade ). Um dos outputs futuros vai ser um gráfico com as variações dos pesos de cada fundo ao longo do tempo estilo o output "Variação dos pesos relativos dos fundos no Portfolio" daqui: http://rpubs.com/Virtua/Carteira_20161210
Artigos e estudos: Página repositório dos meus estudos e análises que vou fazendo. Regularmente actualizada. É costume pelo menos mais um estudo por semana. Inclui a análise e acompanhamento das carteiras 4 e 8Fundos.
Portfolio Analyser: Ferramenta para backtests de Fundos e ETFs Europeus
"We don’t need a crystal ball to be successful investors. However, investing as if you have one is almost guaranteed to lead to sub-par results." The Irrelevant Investor
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"We don’t need a crystal ball to be successful investors. However, investing as if you have one is almost guaranteed to lead to sub-par results." The Irrelevant Investor