Winning the loser's game
Re: Winning the loser's game
Afonso80 Escreveu:Parece-me que a tua carteira tem uma excessiva sobreponderação da Austrália.
Isso correu bem no passado. Pode ser que tenha sorte e a coisa continue.
Artigos e estudos: Página repositório dos meus estudos e análises que vou fazendo. Regularmente actualizada. É costume pelo menos mais um estudo por semana. Inclui a análise e acompanhamento das carteiras 4 e 8Fundos.
Portfolio Analyser: Ferramenta para backtests de Fundos e ETFs Europeus
"We don’t need a crystal ball to be successful investors. However, investing as if you have one is almost guaranteed to lead to sub-par results." The Irrelevant Investor
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Re: Winning the loser's game
Remember the Golden Rule: Those who have the gold make the rules.
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
***
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Re: Winning the loser's game
Não faria mais sentido ter algo como:
VEU Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF
VTS Vanguard US Total Market Shares Index ETF
VIF Vanguard International Fixed Interest Index Fund (Hedged)
?
Parece-me que a tua carteira tem uma excessiva sobreponderação da Austrália.
VEU Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF
VTS Vanguard US Total Market Shares Index ETF
VIF Vanguard International Fixed Interest Index Fund (Hedged)
?
Parece-me que a tua carteira tem uma excessiva sobreponderação da Austrália.
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Re: Winning the loser's game
LTCM Escreveu:
Quais são os etf (usa) equivalentes?
Não me parece que existam USA equivalentes. São ETFs Australianos relativamente novos.
VGS - MSCI World ex-Australia
http://www.etfwatch.com.au/data-analysis/VGS
VAS - S&P/ASX 300
http://www.etfwatch.com.au/data-analysis/VAS
VAF - Bloomberg AusBond Composite Index
http://www.etfwatch.com.au/data-analysis/VAF
Re: Winning the loser's game
Jonhy_Rico Escreveu:Certo. Pago menos fazendo 16k anualmente mas também faz com que inicialmente a carteira seja mais volátil durante os primeiros anos.
Além disso, é mais vantajoso deixar os 16k acumular na conta poupança que rende 2-3% ao ano vs. colocar logo 8k nestes ETFs que rendem 6-8% ao ano?
VGS 35%
VAS 35%
VAF 30%
Quais são os etf (usa) equivalentes?
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***
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Re: Winning the loser's game
Certo. Pago menos fazendo 16k anualmente mas também faz com que inicialmente a carteira seja mais volátil durante os primeiros anos.
Além disso, é mais vantajoso deixar os 16k acumular na conta poupança que rende 2-3% ao ano vs. colocar logo 8k nestes ETFs que rendem 6-8% ao ano?
Além disso, é mais vantajoso deixar os 16k acumular na conta poupança que rende 2-3% ao ano vs. colocar logo 8k nestes ETFs que rendem 6-8% ao ano?
Re: Winning the loser's game
rodrigo.santos1 Escreveu:Jonhy_Rico Escreveu:Tenho uma pergunta prática para vocês.
Há uns meses decidi construir uma carteira à Bogle na minha conta Australiana.
Decidi investir 8k AUD a cada 6 meses em ETFs da Vanguard.
VGS 35%
VAS 35%
VAF 30%
Cada vez que compro um ETF custa-me 11 AUD.
Quais as vantagens e as desvantagens de fazer 8k a cada 6 meses vs. 16k a cada 12 meses?
Vantagem: Pagas menos
Desvantagem: Não vejo nenhuma.
Exacto.
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Re: Winning the loser's game
Jonhy_Rico Escreveu:Tenho uma pergunta prática para vocês.
Há uns meses decidi construir uma carteira à Bogle na minha conta Australiana.
Decidi investir 8k AUD a cada 6 meses em ETFs da Vanguard.
VGS 35%
VAS 35%
VAF 30%
Cada vez que compro um ETF custa-me 11 AUD.
Quais as vantagens e as desvantagens de fazer 8k a cada 6 meses vs. 16k a cada 12 meses?
Vantagem: Pagas menos
Desvantagem: Não vejo nenhuma.
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Re: Winning the loser's game
Tenho uma pergunta prática para vocês.
Há uns meses decidi construir uma carteira à Bogle na minha conta Australiana.
Decidi investir 8k AUD a cada 6 meses em ETFs da Vanguard.
VGS 35%
VAS 35%
VAF 30%
Cada vez que compro um ETF custa-me 11 AUD.
Quais as vantagens e as desvantagens de fazer 8k a cada 6 meses vs. 16k a cada 12 meses?
Há uns meses decidi construir uma carteira à Bogle na minha conta Australiana.
Decidi investir 8k AUD a cada 6 meses em ETFs da Vanguard.
VGS 35%
VAS 35%
VAF 30%
Cada vez que compro um ETF custa-me 11 AUD.
Quais as vantagens e as desvantagens de fazer 8k a cada 6 meses vs. 16k a cada 12 meses?
Re: Winning the loser's game
Pixiesurfer Escreveu:Resultado Sugestão de 15/10 » %5dias in/out
IAU ishares Gold Trust 1,2%
GLD SPDR Gold Trust 1,2%
Bons Investimentos!
http://quotes.morningstar.com/chart/etf ... 2%3A955%7D
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Re: Winning the loser's game
Resultado Sugestão de 15/10 » %5dias in/out
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 0,9%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond 1,3%
IAU ishares Gold Trust 1,2%
IBB iShares Nasdaq Biotechnology In 0,6%
GLD SPDR Gold Trust 1,2%
Sugestão para semana de 24-18/10
ULE ProShares Ultra Euro
PPLT ETFS Physical Platinum Shares
IXP iShares Global Telecom ETF
PALL ETFS Physical Palladium Shares
URA Global X Uranium ETF
Top10+ 180dias Multi-factores
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap
SLX VanEck Vectors Steel ETF
EWZ iShares MSCI Brazil Capped Inde
KOL VanEck Vectors Coal ETF
XIV Credit Suisse AG
SVXY ProShares Short VIX Short Term
PICK iShaes MSCI Global Select Metal
ARGT Global X MSCI Argentina ETF
GVAL Cambria Global Value ETF
ILF iShares Latin America 40 ETF
Bons Investimentos!
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 0,9%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond 1,3%
IAU ishares Gold Trust 1,2%
IBB iShares Nasdaq Biotechnology In 0,6%
GLD SPDR Gold Trust 1,2%
Sugestão para semana de 24-18/10
ULE ProShares Ultra Euro
PPLT ETFS Physical Platinum Shares
IXP iShares Global Telecom ETF
PALL ETFS Physical Palladium Shares
URA Global X Uranium ETF
Top10+ 180dias Multi-factores
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap
SLX VanEck Vectors Steel ETF
EWZ iShares MSCI Brazil Capped Inde
KOL VanEck Vectors Coal ETF
XIV Credit Suisse AG
SVXY ProShares Short VIX Short Term
PICK iShaes MSCI Global Select Metal
ARGT Global X MSCI Argentina ETF
GVAL Cambria Global Value ETF
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Bons Investimentos!
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Re: Winning the loser's game
EuroSexy Escreveu:LTCM Escreveu:EuroSexy Escreveu:Sim é um fundo do Commerzbank.
É um fundo que reflecte 2x desempenho do PSI20 e em que a JM , EDP Galp têm um peso elevado no fundo. O indice está cá em baixo mas a JM parece-me cara no actual momento. Achas este fundo fiável?
O peso da JM , EDP Galp no ETF é igual ao peso dos mesmos activos no PSI20? Se não for igual já existe espaço de manobra para a gestão activa.
Não é. Desde que foi criado este fundo gere aproximadamente 17 milhões de euros. E tem uma performance igual à do PSI20 só que alavancado duas vezes.
Se o PSI20 subir 20% o fundo deve subir 40%.
Não sei se é gerido de forma activa
EuroSexy, és um corajoso.
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- ets psi20 lev.png (41.69 KiB) Visualizado 17022 vezes
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Re: Winning the loser's game
LTCM Escreveu:EuroSexy Escreveu:Sim é um fundo do Commerzbank.
É um fundo que reflecte 2x desempenho do PSI20 e em que a JM , EDP Galp têm um peso elevado no fundo. O indice está cá em baixo mas a JM parece-me cara no actual momento. Achas este fundo fiável?
O peso da JM , EDP Galp no ETF é igual ao peso dos mesmos activos no PSI20? Se não for igual já existe espaço de manobra para a gestão activa.
Não é. Desde que foi criado este fundo gere aproximadamente 17 milhões de euros. E tem uma performance igual à do PSI20 só que alavancado duas vezes.
Se o PSI20 subir 20% o fundo deve subir 40%.
Não sei se é gerido de forma activa
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Re: Winning the loser's game
EuroSexy Escreveu:Sim é um fundo do Commerzbank.
É um fundo que reflecte 2x desempenho do PSI20 e em que a JM , EDP Galp têm um peso elevado no fundo. O indice está cá em baixo mas a JM parece-me cara no actual momento. Achas este fundo fiável?
O peso da JM , EDP Galp no ETF é igual ao peso dos mesmos activos no PSI20? Se não for igual já existe espaço de manobra para a gestão activa.
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Re: Winning the loser's game
rodrigo.santos1 Escreveu:EuroSexy Escreveu:Amigo LTCM, o que achas do ComStage PSI20 ETF Leverage? O fundo emitido pelo DB que bate duas vezes o indice português?
Estava a pensar seguir isso. Mas o banco alemão está a passar dificuldades e é um risco acrescido.
Qual a tua opinião desse fundo?
bate?
DB?
não estou a perceber. Esse etf é do Commerzbank...
Peço desculpa. Sim é um fundo do Commerzbank.
É um fundo que reflecte 2x desempenho do PSI20 e em que a JM , EDP Galp têm um peso elevado no fundo. O indice está cá em baixo mas a JM parece-me cara no actual momento. Achas este fundo fiável?
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Re: Winning the loser's game
EuroSexy Escreveu:Amigo LTCM, o que achas do ComStage PSI20 ETF Leverage? O fundo emitido pelo DB que bate duas vezes o indice português?
Estava a pensar seguir isso. Mas o banco alemão está a passar dificuldades e é um risco acrescido.
Qual a tua opinião desse fundo?
bate?
DB?
não estou a perceber. Esse etf é do Commerzbank...
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Re: Winning the loser's game
Amigo LTCM, o que achas do ComStage PSI20 ETF Leverage? O fundo emitido pelo DB que bate duas vezes o indice português?
Estava a pensar seguir isso. Mas o banco alemão está a passar dificuldades e é um risco acrescido.
Qual a tua opinião desse fundo?
Estava a pensar seguir isso. Mas o banco alemão está a passar dificuldades e é um risco acrescido.
Qual a tua opinião desse fundo?
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Re: Winning the loser's game
LTCM Escreveu:frugal Escreveu:LTCM,
achas perigoso ter ETFs do DB ?
Ou é só fumaça...
1 Abraço
O DB já emitiu um comunicado sobre o assunto.
IMHO nos sintéticos, neste contexto, existe o risco de perder capital, acontecimentos passados assim o demonstram. Portanto, dada a facilidade de negociação desses veículos financeiros, não existe necessidade de se encontrar sujeito a esse risco.
Viva amigo LTCM,
que disse o DB nesse comunicado?
És assim da opinião de substituir por ETFs fisicos do DB ou de outra entidade emissora ?
Ou de sair de tudo o que é DB?
Abraço e obrigado!
Re: Winning the loser's game
de uma amostra de 60...
as 10 melhores dos ultimos 180dias, como base no cruzamento de 6Indicadores
EWZ iShares MSCI Brazil Capped Inde
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap
ROM ProShares Ultra Technology
SLX VanEck Vectors Steel ETF
XIV Credit Suisse AG
UGAZ VelocityShares 3X Long Natural
UNG United States Natural Gas Fund
JNK SPDR Barclays High Yield Bond E
IWM iShares Russell 2000 ETF
RUSL Direxion Daily Russia Bull 3x S
5 oportunidades(c/risco) para abrir posições curtas na proxima semana:
IAU ishares Gold Trust
GLD SPDR Gold Trust
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull
IBB iShares Nasdaq Biotechnology In
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond
....
as 10 melhores dos ultimos 180dias, como base no cruzamento de 6Indicadores
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BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap
ROM ProShares Ultra Technology
SLX VanEck Vectors Steel ETF
XIV Credit Suisse AG
UGAZ VelocityShares 3X Long Natural
UNG United States Natural Gas Fund
JNK SPDR Barclays High Yield Bond E
IWM iShares Russell 2000 ETF
RUSL Direxion Daily Russia Bull 3x S
5 oportunidades(c/risco) para abrir posições curtas na proxima semana:
IAU ishares Gold Trust
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LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull
IBB iShares Nasdaq Biotechnology In
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Re: Winning the loser's game
frugal Escreveu:LTCM,
achas perigoso ter ETFs do DB ?
Ou é só fumaça...
1 Abraço
O DB já emitiu um comunicado sobre o assunto.
IMHO nos sintéticos, neste contexto, existe o risco de perder capital, acontecimentos passados assim o demonstram. Portanto, dada a facilidade de negociação desses veículos financeiros, não existe necessidade de se encontrar sujeito a esse risco.
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***
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Re: Winning the loser's game
Afonso80 Escreveu:Referia-me à afirmação supra: "Vou aqui dizer uma blasfémia: Neste caso porque não optas por um FIGA ou Index fund?"
Quais seriam os FIGA ou Index Fund de obrigações pelos quais optaria?
Obrigado.
Os FIGA, salvo raríssimas exceções - descortinadas à posteriori, terão sempre períodos de underperformance e de outperformance, apesar disso os experts em FIGA do CdB recomendam, entre outros, o LU0106235707 e o LU0251659420.
Para evitar tal situação, IMHO, a escolha devia recair sobre um fundo index deste tipo: LU0836513423 ou LU0836513266
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Re: Winning the loser's game
Referia-me à afirmação supra: "Vou aqui dizer uma blasfémia: Neste caso porque não optas por um FIGA ou Index fund?"
Quais seriam os FIGA ou Index Fund de obrigações pelos quais optaria?
Obrigado.
Quais seriam os FIGA ou Index Fund de obrigações pelos quais optaria?
Obrigado.
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Re: Winning the loser's game
Afonso80 Escreveu:LTCM, será que podia indicar quais seriam então as suas escolhas em concreto?
Obrigado.
Escolhas relativamente a quê?
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Re: Winning the loser's game
bem.. vou começar a minha análise com base na seguinte amostra... update historico + daily result, incorporar todas as possiveis e imaginaveis estatisticas e ei de chegar alguma conslusão...LTCM Escreveu:Pixiesurfer Escreveu:Boa tarde Carldeirones,
Quero investir ~5k em ETF´s em movimentos curtos, resgatar a -1,5% e esperar por +3%, quais as vossas referencias? isto é um mundo de nomes e códigos
XIV Credit Suisse AG
TVIX Credit Suisse AG
USLV Credit Suisse AG
DSLV Credit Suisse AG
DTO DB Crude Oil Double Short ETN d
DRN Dexion Daily Real Estate Bull 3
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 3X S
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine
RUSL Direxion Daily Russia Bull 3x S
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull
EDC Direxion Emerging Markets Bull
ERX Direxion Energy Bull 3X Shares
TZA Direxion Small Cap Bear 3X Shar
DRV Drexion Daily Real Estate Bear
SIL Global X Silver Miners ETF
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon
IAU ishares Gold Trust
LQD iShares iBoxx $ Investment Grad
EWZ iShares MSCI Brazil Capped Inde
EFA iShares MSCI EAFE ETF
EEM iShares MSCI Emerging Index Fun
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund
IBB iShares Nasdaq Biotechnology In
IWM iShares Russell 2000 ETF
XLB Materials Select Sector SPDR
PPP Primero Mining Corp. New Commo
UVXY ProShares Trust Ultra VIX Short
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude
AGQ ProShares Ultra Silver
ROM ProShares Ultra Technology
SCO ProShares UltraShort Bloomberg
SDS ProShares UltraShort S&P500
SILJ PureFunds ISE Junior Silver (Sm
JNK SPDR Barclays High Yield Bond E
GLD SPDR Gold Trust
SPY SPDR S&P 500
SDY SPDR S&P Dividend ETF
XOP SPDR S&P Oil & Gas Explor & Pro
XLP SPDR Select Sector Fund - Consu
XLE SPDR Select Sector Fund - Energ
XLF SPDR Select Sector Fund - Finan
XLU SPDR Select Sector Fund - Utili
UNG United States Natural Gas Fund
USO United States Oil Fund
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Mine
SLX VanEck Vectors Steel ETF
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets
VNQ Vanguard REIT ETF - DNQ
DWTI VelocityShares 3X Inverse Crude
DGAZ VelocityShares 3X Inverse Natur
UWTI VelocityShares 3X Long Crude ET
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