CALDEIRÃO DE BOLSA

Ulisses,
Excelente video. Deixo aqui o meu pedido para que partilhes mais aulas destas. Absolutamente fantástico.

canteiro, tudo depende do timeframe que usas para tudo... para a correlação, para o rácio, etc... E isto é algo que, de facto, varia muito de investidor para investidor. E, para que não restem dúvidas, estou a falar do RSI do rácio e não das acções individualmente.

Um abraço,
Ulisses

Ulisses Pereira Escreveu:

muhammad, 1) penso que estás a falar do RSI do par, ou seja, do rácio. Na minha opinião, não faz sentido entrar curto num par, quando o RSI desse par está abaixo de 60 (são valores relativos, o número 70 é o número mais utilizado em termos de literatura mas 60 para mim já me chega) ou longo quando o RSI desse par está acima dos 40, porque a ideia é aproveitar situações mais extremas. 2) Como hei de dizer em português? E udiria que o last plus minus são quantos desvio padrões o par está afastado da sua média. 2 porque, ao fazer simulações, foi o número que me deu melhores resultados, com saída a 1.


Um abraço,
Ulisses

Parabéns pelo trabalho Ulisses

Tenho uma questão, qual o timeframe que consideras mais indicado para aplicar esta teoria do rsi?

[quote="Ulisses Pereira"]Hoje, resolvi fazer uma edição diferente dos Discos pedidos. Em vez da habitual análise a uma acção, resolvi falar um pouco do pair trading. Não estou muito contente com o produto final deste vídeo, porque o assunto é demasiado complexo para ser tratado desta forma, mas ficou uma primeira abordagem para tentar explicar
um dos métodos que mais utilizo no meu trading.

Parabéns pelo vídeo e pela divulgação da técnica.

Abraço,

Mares.

Tantas perguntas... Vou tentar responder telegraficamente a elas todas:

rsacramento, 1) Não têm que ter cotações aproximadas, tudo tem a ver com o rácio. Por acaso no exemplo do gráfico, as cotações são semelhantes para ser mais fácil perceber-se. 2) Tenho um programa pago que calcula tudo isso automaticamente.

muhammad, 1) penso que estás a falar do RSI do par, ou seja, do rácio. Na minha opinião, não faz sentido entrar curto num par, quando o RSI desse par está abaixo de 60 (são valores relativos, o número 70 é o número mais utilizado em termos de literatura mas 60 para mim já me chega) ou longo quando o RSI desse par está acima dos 40, porque a ideia é aproveitar situações mais extremas. 2) Como hei de dizer em português? E udiria que o last plus minus são quantos desvio padrões o par está afastado da sua média. 2 porque, ao fazer simulações, foi o número que me deu melhores resultados, com saída a 1.

automech, o stop loss é temporal ou em função de uma fórmula que não gostaria muito de divulgar. Eu partilho quase tudo como sabem, mas há certos pormenores de um sistema que prefiro não revelar mas que, curiosamente (ou talvez não) incluem essa variável que referiste).

Trisquel, há vários softwares dedicados exclusivamente dedicados ao pairtrading. Não quro fazer publicidade mas se pesquisares na net encontras.

yabadoo, não me parece muito isso. O que me parece é que a volatilidade já viveu melhores dias e os pair trades necessitam dessa volatilidade.

Um abraço,
Ulisses

Já nem vale a pena elogiar os videos do Ulisses porque são sempre excelentes.

Uma questão :

Fiz uma breve pesquisa e fiquei com a ideia que em timeframes muito curtos o pair trading já conheceu melhores dias, já que presentemente, equipamento electrónico sofisticado consegue rápidamente tirar partido das discrepancias na correlação entre os pares.
Isto é verdade ? E se sim, achas que o pair trading presentemente está mais vocacionado para timeframes mais alargados ?

Trisquel Escreveu:Mais que uma análize foi uma aula de Pair Trading, poderiamos ter mais capítulos deste tema!

Uma pequena questão mas que parece ser um factor principal para o desenvolvimento desta técnica, qual a ferramenta para se fazer sobreposição dos gráficos, ou existe algum programa expecifico para PT?

N. B. - Pensa em fazer mais umas abordagens ao tema, visto que existem por aqui uma série de questões em aberto!

Está muito bom!!!

Eu não diria mais capitulos deste tema... eu diria mais temas tratados assim...

Mais que uma análize foi uma aula de Pair Trading, poderiamos ter mais capítulos deste tema!

Uma pequena questão mas que parece ser um factor principal para o desenvolvimento desta técnica, qual a ferramenta para se fazer sobreposição dos gráficos, ou existe algum programa expecifico para PT?

N. B. - Pensa em fazer mais umas abordagens ao tema, visto que existem por aqui uma série de questões em aberto!

Excelente Ulisses. Além das perguntas do RSacramento, queria perguntar-te também como defines o stop loss num pair trade.

Utiliza por exemplo o desvio padrão da volatilidade para fixar um ponto máximo, após o qual alguma coisa está errada (atendendo ao que historicamente observaste) ?

Excelente...parabéns pela ideia e abre o apetite para mais.

Abraço

Muito bom o Vídeo.
Só tenho pena é de não conseguir ver bem as imagens, parece um pouco desfocado.
Ulisses, talvez fazendo um zoom ficasse melhor.

Venha outro

Muito Bom!!

Obrigado pela partilha!

Boa ideia de "Discos Pedidos",

Dúvidas:

1) Tenho uma ideia de como usas o RSI, mas podias abordar um pouco mais em que é que o RSI influencia o pair trading?

2) Sobre o Desvio Padrão que tens calculado ( dizes que apresenta o "last plus minus"="fecho+mínimo")...podes explicar um pouco melhor como é que o gráfico é gerado, não percebi muito bem o que é que queres dizer com o "last plus minus" heh? Porquê o "2"?

Li um livro sobre PT à uns meses atrás, e até desenvolvi uma folha em excel seguindo as instruções do livro. Mas desliguei-me do assunto e esqueci 90% do que aprendi.

Abraço e parabéns pelo excelente vídeo!
Muhammad

bela ideia que te deu

há que tempos que andava de volta de ti para abrires o livro sobre o pair trading

claro que o vídeo deixou-me montes de questões

deixo umas, para começar:
1) as duas acções têm forçosamente de ter cotações aproximadas?
2) calculas a correlação no excel? se sim, importas do meta para excel?

Gostei da parte da "mer... perdão! média".

Mas agora a sério: muito bem! Gostei muito.

P.S. - Ulisses: se abusei, estás à vontade para apagar este post. Abraço.

Mais uma "masterclass".

Obrigado.

Existe. O "pair trading" tem como objectivo opbter ganhos através de uma espécie de abitragem. enquanto que o "hedging" é uma forma de protegeres uma posição que tenhas com outra contrária num outro activo.

Um abraço,
Ulisses

Mais um video excelente.

Ulisses só uma questão. Aquilo que chamas de Pair Trading não é a mesma coisa que Hedging?

Ou existe alguma diferença?

Obrigado e cumprimentos

Obrigado Ulisses.

Este vou ver com calma em casa!

Hoje, resolvi fazer uma edição diferente dos Discos pedidos. Em vez da habitual análise a uma acção, resolvi falar um pouco do pair trading. Não estou muito contente com o produto final deste vídeo, porque o assunto é demasiado complexo para ser tratado desta forma, mas ficou uma primeira abordagem para tentar explicar
um dos métodos que mais utilizo no meu trading.

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