CALDEIRÃO DE BOLSA

Começaste a vida de daytrader?

Bom post Ferreira.

Aqui vão algumas questões:

- Que mercado(s) negoceias ?

- Conseguiste algumas vez fazer backtesting desse sistema (desconfio que não pela descrição) ?

- Já tens negócios suficientes para considerares que tens um edge com essa metodologia ?

- Ignoras, pelo que percebi, o order flow, level II, ... ?

- Por curiosidade (se puderes responder) que corretoras usas ? Porque a velocidade de execução é crucial para o teu método e nem todas servem para o que precisas.

- Se por acaso ainda conseguires encontrar o tal video da barra em câmara lenta era porreiro

É disto que um trader gosta.

Um abraço.

Eu sou um daytrader.E realmente, de à uns anos para cá, tive que me adaptar.

Parti do principio de que do outro lado há sistemas computacionais; é um facto consumado.O próximo passo, foi tentar perceber como eles funcionam de modo a tirar partido disso.Não é virar-me contra eles, mas aproveitar o movimento gerado por eles.

Usam sobretudo indicadores.

Sabem com uma precisão milimétrica a localização das resistências e dos suportes.É impossível que não seja assim.Para optimizar sistemas desses é impossível que não saibam com precisão as localizações das resistências. Há métodos matemáticos usados para calibrar as resistências.Por exemplo, o método dos mínimos quadrados.Por via destes métodos, conseguimos calcular a margem de erro.Os seja o intervalo de segurança que tem que ser ultrapassado de modo a que se considere que a resistência foi ultrapassada.Eu costumo analisar as "infiltrações" registadas em aproximações anteriores de modo a tentar avaliar a distancia a que tem que estar a cotação da resistência para que os sistemas considerem que foi ultrapassada.Só uma jogada de antecipação pode igualar ou suplantar os sistemas.Falo da colocação de uma ordem limite stop à superfície da resistência à espera que seja activada logo que a cotação ultrapasse a dita resistência.Essa ordem é enviada para o servidor e é lançada igualmente à velocidade de nano segundos para o mercado.


Em dias de saídas de números de desemprego,utilizo uma técnica designada como intraday channel breakout.No frame dos 10 minutos, considero o máximo absoluto das barras precedentes à barra actual.Um minuto antes da saída dos números, coloco uma ordem limite stop de compra acima do máximo das 10 barras precedentes e uma ordem limite stop de venda abaixo do mínimo das ultimas 10 barras.Se os números forem positivos entro longo.Caso contrario entro curto.Tudo isto envolve riscos.Já vi um vídeo em câmara lenta do modo como é formada uma vela num frame hipotético de um segundo.Aquilo é uma onda sísmica.

Estar com o dedo no gatilho à espera de entrar; é um erro.

Ficar à espera que uma resistência seja furada para entrar é quase um erro.Quando isso acontece, a cotação viaja a alta velocidade para a próxima resistência ou próximo nível de fibonnaci.Os sistemas sabem perfeitamente qual é o nível de segurança que devem guardar para continuarem a lançar ordem de compra e venda sem que se esbarrem contra a parede.

Em suma, a estratégia que tive que adaptar foi a via das jogadas de antecipação.Por via de ordens stop limite.

arnie Escreveu:Ora cá está um artigo interessante que mostra bem como por vezes é melhor ficarmos calados ou pelo menos sabermos onde parar antes de dizermos disparates

http://wallstcheatsheet.com/trading/her ... /?p=20096/

A prova que ele apresenta de como o daytrade já não funciona é a mesma que na grande maioria dos casos leva à falência qualquer negocio/empresa. A incapacidade de nos adaptar às novas condições de mercado.

Qualquer sistema que exista de negociação, seja de curto, seja de longo prazo, se não souber adaptar-se às novas condições de mercado, irá falhar redondamente.

Há períodos onde o daytrade é o melhor sistema e períodos onde o "buy and hold" é o melhor sistema. No período em que vivemos o daytrade está a ser um autentico desafio, muitos dizem que é devido ao HFT, mas é certo que num próximo ciclo a situação será invertida.

Mas como disse, não deixa de ser um artigo interessante.

Recebi, numa actualização de temas actuais de outro forum, o link para um tópico onde se está a discutir este artigo...

No entanto, antes de clicar no link do artigo, ao ler as primeiras mensagens do tópico fiquei logo sem vontade e não o fiz - é que um user resolveu googlar o nome do autor do artigo:

Parece que se trata de um advogado de 20 e poucos anos de idade, que começou a fazer trading real em Outubro de 2009.

Assim, é difícil crer ou levar-se a sério seja o que for que se escreva

Os traders de forex dizem que há uns anos era muito mais fácil, haviam trends maiores. Mas basta saber o que move os mercados, o fundamental: procura e oferta. Sabendo isto, e sabendo ler o mercado, vamo-nos adaptar e ganhar na mesma.

Eu já tentei day-trading e tive muito mais dificuldades, mas há bastantes traders a ganharem consistentemente porque se sabem adaptar. Nós não somos um computador com um conjunto de instruções, que quando a situação aparentemente muda (se mudou foi por causa da oferta e procura, não é por acaso) falhamos. Conseguimos ver o que funciona e o que não funciona, e ganhar.

Ora cá está um artigo interessante que mostra bem como por vezes é melhor ficarmos calados ou pelo menos sabermos onde parar antes de dizermos disparates

http://wallstcheatsheet.com/trading/her ... /?p=20096/

A prova que ele apresenta de como o daytrade já não funciona é a mesma que na grande maioria dos casos leva à falência qualquer negocio/empresa. A incapacidade de nos adaptar às novas condições de mercado.

Qualquer sistema que exista de negociação, seja de curto, seja de longo prazo, se não souber adaptar-se às novas condições de mercado, irá falhar redondamente.

Há períodos onde o daytrade é o melhor sistema e períodos onde o "buy and hold" é o melhor sistema. No período em que vivemos o daytrade está a ser um autentico desafio, muitos dizem que é devido ao HFT, mas é certo que num próximo ciclo a situação será invertida.

Mas como disse, não deixa de ser um artigo interessante.