Re: Análise Técnica? Tendência? Indicadores? Quais?
Enviado:
29/10/2014 22:54por Cem pt
Para os utilizadores mais recentes do Caldeirão que não conheçam este tópico, puxei para aqui esta mensagem antiga a quem estiver interessado em tomar conhecimento sobre bons indicadores de tendência, na minha ótica e partindo da minha experiência nesta matéria, evidentemente.
Trata-se de uma sugestão na página 1 deste tópico sobre formas práticas de utilizar o excelente indicador técnico RVI aplicado a sinais de compra e venda nas componentes tendenciais e oscilatórias.
Estou em crer que se pode tratar de uma informação útil para quem se iniciou há pouco tempo no trading.
Bons negócios.
Enviado:
8/12/2009 2:39por maximo_
Salvador a resposta que me deste foi para msg privada, mas pelo que entendi fica assim então:
- Código: Selecionar todos
myRVI = CALL BuilderRVI[14](open)
a= myRVI
if (a crosses over 65) and (s<>1) then
s=1
BUY 100 %CAPITAL AT MARKET
endif
if (s=1) and (a crosses under 35) then
s=0
SELL AT MARKET
endif
De qualquer das forma não achei extraordinario o resultado deste advisor, é ligeiramente melhor que buy and hold. MAs fiquei a gostar da ideia de tentar elavorar 1 sistema automatico melhor, quando tiver mais tempo vou atacar isto a serio e partilho aqui a minha experiencia.
Que sites e livros me aconselham para melhorar os meus conhecimentos sobre indicadores e td isto de sistemas automáticos de trade?
DMI/ADX e AROON
Enviado:
7/12/2009 16:38por katanga
Cem.
Quando lhe for possível analise a aplicação destes indicadores a uma estratégia.
A minha plataforma (Saxo), não disponibiliza o RVI.
Para o trading de futuros americanos, qual será mais correcto: a aplicação da AT aos próprios índices de futuros, ou ao índice principal?
É que apesar de haver relação entre eles, os indicadores de AT têm diferenças substanciais devido ao índice principal funcionar 8 ou 9 horas e o correspondente Futuro, quase 24 horas.
Cumprimentos
Re
Enviado:
3/12/2009 11:11por Cem pt
Respondendo sinteticamente:
- Amigo Nineteen:
Na minha óptica não faz muito sentido.
Em especial nos mercados accionistas os movimentos são muito do tipo "m", ou seja, os fundos são muito violentos e rápidos com formação em "v" e os topos são bastante arredondados.
Logo, por este raciocínio, se quiseres tirar maior partido do uso de regras distintas para 2 indicadores diferentes, faria mais sentido utilizar o indicador com mais sessões para dar sinais de venda e o indicador com menos sessões para os sinais de compra.
- Amigo Profeta Return:
Um dia que tenha mais vagar logo falarei desse indicador de breakout, não tem nada de especial e será apenas mais um, no meio de tantos, que podem ajudar às decisões de compras e vendas.
- Amigo Canhoto:
Como bem referiu o Saver o valor de 1,4142 é o resultado da raiz quadrada de SQRT(28/14) = SQRT(2).
Ou seja, se o "trigger" do indicador de 14 sessões está afastado 15 pontos do seu equador dos 50 pontos, o "trigger" do indicador de 28 sessões deverá estar afastado do mesmo referencial no valor mais reduzido de = 15 / 1,4142 = 10,6.
Bons negócios a todos.
Cem
Indicador AROON , como é o funcinamento ? ? ?
Enviado:
2/12/2009 21:34por trader de elite
Boa Noite
Caro Cem, se não for pedir muito, podia me explicar como funciona este indicador (AROON Oscilator), visto ser 1 dos 4 que mencionastes.Obrigado
Re
Enviado:
1/12/2009 13:09por Cem pt
Fiz agora o meu loggin diário e já vi que o tópico vai muito animado!
Deixem-me dizer umas coisas que me parecem importantes.
Não queria que ficassem com a ideia errada de este indicador RVI utilizado de acordo com a forma que sugeri é uma fonte segura de retorno de lucros permanentes, não sei porquê mas por uma ou duas intervenções que aqui apareceram de alguns amigos fiquei com a sensação de que tinham encontrado uma espécie de bola de cristal segura.
Longe disso, tirem da vossa cabeça essa ideia peregrina. Inclusivé poderão até por vezes aparecer em determinados papéis indicadores mais básicos e com melhores performances, é só uma questão de se adaptarem melhor à configuração adequada ao activo em questão. Admito perfeitamente que um par de médias móveis possa no caso isolado da Galp Energia (não me perguntem porque razão fui buscar este papel para apresentar o RVI, calhou porque sei que muita gente negoceia a Galp!) obter melhores resultados.
O segredo é a consistência de longo prazo da maior adaptação universal possível a todos os tipos de comportamento que possam vir a ocorrer, o que melhor se comportar nesta panóplia totalmente diversa e aleatória de configurações esquisitas é o que poderá oferecer as maiores garantias, só que isso só vai ser detactado no longo prazo!
Como exercício complementar poderiam igualmente aplicar estes mesmos indicadores ao gráfico semanal da Galp, isso sim, seria um óptimo complemento para confirmar ou acrescentar ou diminuir a exposição.
Neste caso poderiam admitir que as quantidades dos sinais gerados na escala superior seria inversamente proporcional ao período da escala inferior, que é obviamente a mais importante por gerar os sinais de trading principais!
Tomando como exemplo os gráficos díário e semanal, a compra de 1 unidade dada por um indicador no gráfico semanal deverá corresponder preferencialmente a um valor aproximado de 5 unidades no gráfico diário (1 sessão semanal = 5 sessões diárias).
Em relação a algumas questões que aqui foram levantadas:
- Ao amigo Nineteen: poder até pode, só que não vai ser necessário chegar a essa conclusão porque quando o RVI(28) estiver a dar sinal de compra o RVI(14) já o deu há mais tempo e está a dá-lo também ao mesmo tempo do RVI(28). No fundo o que estás a propor é que só usemos apenas os sinais do RVI(28)!
- Aos amigos Saver e Negociante "I":
1) Um investidor que chegue tarde depois de ter deixado escapar os primeiros sinais de entrada não poderá certamente aspirar a obter os lucros potenciais apetecíveis de um sistema deste tipo. O conselho que daria seria ir esperando e simplesmente adicionar a componente tendencial de compra quando lhe aparecer também o primeiro sinal oscilatório de compra, essa será porventura a solução mais aceitável ou menos má.
2) Se um dos indicadores estiver a dar uma compra oscilatória e o outro uma venda oscilatória (curiosamente na experiência da Galp isso sucedeu no dia 18 de Setembro deste ano) pura e simplesmente deve-se na prática ficar quieto ou nada fazer, como bem foi referido, os negócios anulam-se e serão registados no caderno de apontamentos apenas através de 2 trades virtuais contrárias com o mesmo valor!
3) Quanto aos dados e indicador desconheço qual a razão das diferenças que se estão a registar em alguns casos pontuais: no meu caso limito-me a ir buscar o RVI que já vem de default da "fábrica" no Metastock e quanto aos dados utilizo os da base de dados em tempo real do Quote Center da Reuters. Não consigo ajudar mais que isto!
Bons negócios e venham daí mais ideias complementares.
Cem
Enviado:
1/12/2009 2:28por salvadorveiga
Al_Trader Escreveu:Viva,
Cem agradeço-te muito estas lições, pois desde que comecei a acompanhar-te com o "Tromba Rija" que sou teu leitor assiduo. Infelizmente não percebo "tudo" o que dizes. Entretanto mudei-me para o ProRealtime (Prt).
Também queria agradecer ao Salvador que me está a ajudar muito a pôr estes ensinamentos do Cem no Prt. Mas isto não está fácil. Passo a descrever:
Confirmo que o RVI do Prt não dá igual ao do Metastock do Cem. Por exemplo o RVI-14 do Cem dá minimos em Julho 2008 e o do Prt dá em Outubro de 2008. Qual será a formúla do Meta ?
Salvador como se faz para gerar aquelas linhas verticais com os "triggers" ?
Continuem com o bom trabalho.
Cheira-me que a diferneça nao está na formula mas no feed dos dados, das cotaçoes... apanhei ali uma vela da Galp de dia 17 Novembro 2007, quando foi dada a venda tendencial quando 17 de Novembro desse ano foi um... Sábado.
mas pode ser se calhar um conjunto dos dois... vou ver se procuro a formula do metastock do RVI para ver se o calculo que fiz está correcto para o PRT
Enviado:
1/12/2009 2:25por Al_Trader
Viva,
Cem agradeço-te muito estas lições, pois desde que comecei a acompanhar-te com o "Tromba Rija" que sou teu leitor assiduo. Infelizmente não percebo "tudo" o que dizes. Entretanto mudei-me para o ProRealtime (Prt).
Também queria agradecer ao Salvador que me está a ajudar muito a pôr estes ensinamentos do Cem no Prt. Mas isto não está fácil. Passo a descrever:
Confirmo que o RVI do Prt não dá igual ao do Metastock do Cem. Por exemplo o RVI-14 do Cem dá minimos em Julho 2008 e o do Prt dá em Outubro de 2008. Qual será a formúla do Meta ?
Salvador como se faz para gerar aquelas linhas verticais com os "triggers" ?
Continuem com o bom trabalho.
Enviado:
1/12/2009 1:33por salvadorveiga
100, neste método exite momentos onde por exemplo se alocar-mos 500 acçoes a cada sinal, podemos estar no maximo +2000 ou -2000 se todos os sinais tiverem em concordância.
Reparei também que há disparos tanto no RVI de curto prazo como no de médio prazo ao mesmo tempo.
Neste caso anulam-se correcto?
Imagina a seguinte situação.
Estamos no tendencial RVI14 e RVI28:
+500
+500 = +1000
No mesmo dia é disparado o sinal de Venda Tendencial do RVI14 e Compra Oscilatoria do RVI28:
-500
+500= 0
Logo nao se faz nada. Right?
Está muito interessante a conversa, e se continuares a desenvolver, fico ansiosamente à espera sobretudo da interligação entre os sinais com o MM
Tive aqui a explorar e os sinais na Sonae
Tenho e' q ainda codificar o filtro para o "nao aparecimento" de sinais repetidos visto que ali n fazem falta nenhuma e torna o grafico mais limpo
Enviado:
30/11/2009 20:11por salvadorveiga
100,
uma pergunta... uma vez que os mercados n param e nao esperam por nós obviamente, como encaras a entrada de um investidor com um trading avisor? Imaginando que o iindividuo X entra com este coiso dos RVI's APOS as duas primeiras linhas verticais...
Na tua perspectiva, ficaria á espera de novos sinais? Neste caso so negociaria os oscilatorios praticamente? E no tendencial? Sabemos que varias vezes o RVI apos a primeira incidencia acima dos 65, muitas vezes volta lá. O investidor que apanha a primeira incidencia obviamente ignorará, agora este recem entrado, esse sinal servirá para ele como o começo da tendencia correcto, ou ignorará tambem e esperará por uma incidencia contraria (abaixo dos 35)... ou ignora isto tudo e entra logo no sentido do ultimo sinal?
Já agora deixo o codigo para quem quiser dos triggers do RVI, fica mais facil do que andar ali pelo RVI andar em busca
- Código: Selecionar todos
myRVI = CALL RVI[d](close)
a= myRVI
c= 0
//Tendencial Bullish CROSS OVER
If a CROSSES OVER w then
c= 2
endif
//Tendencial Bearish CROSS OVER
if a CROSSES UNDER x then
c= -2
endif
//Oscilatorio Bullish
if a CROSSES UNDER y then
c= -1
endif
//Oscilatorio Bearish
if a CROSSES OVER z then
c= 1
endif
Return c
nao se esqueçam que a variavel "a" o nome dependerá do que cada um tem nas proprias plataformas...
nao esquecer tambem definir as variaveis d(Periodos) e as variaveis w,x,y e z que sao as linhas horizontais (sendo que estas têm q ser as variaveis do tipo "FLOAT")
O resultado final seria algo do género.
Enviado:
30/11/2009 19:53por BlackEagle
Boa noite, apesar de não ter acompanhado o tópico desde o inicio passei agora uma vista de olhos por ele e quis deixar o meu contributo, sei que o cem foi quem iniciou este tópico e desde já lhe quero dar os parabéns mas contudo gostaria que experimentassem o seguinte (uma vez que estamos a falar da Galp ou pelo menos é a que aqui têm sido usada a titulo de exemplo) comprar sempre que a o preço de fecho supere uma média móvel de treze dias e entrar curto no caso contrário.
Um abraço
Enviado:
30/11/2009 19:42por Luis19
Boas, Cem.
A forma de tradar este indicador também poderá ser efectuada numa vertente mais "slow" em que se adoptam apenas posições tendenciais longas quando ambos os valores do RVI's forem superiores ao limite superior (65 no RVI(14) e 60,6 no RVI(28)), fechando-as quando o RVI(14) for inferior a 35 (e o inverso nos curtos)?
Re
Enviado:
30/11/2009 19:13por Cem pt
Thanks pelas vossas mensagens de apoio, é um gosto enorme partilhar estas interessantes experiências.
Agradeço em particular ao amigo Saver a contribuição dada na transposição do indicador RVI para outra plataforma aparentemente usada por muita gente.
Chamo desde já a atenção que o ideal é desenvolverem os outros indicadores de natureza diferente que possam retornar igualmente bons pontos referenciais no disparo de tendências, quanto mais indicadores de naturezas e escalas diferentes, tanto melhor!
Em relação à chamada de atenção que o Saver fez no caso de uma trade potencial no S&P 500 em que este indicador RVI(14) ficaria a “ver navios”, tem toda a razão para ter feito esse reparo.
Daí eu ter referido para não se fiarem unicamente num único indicador de referência para tomar decisões importantes.
O que podemos daqui concluir é que o tema do RVI não fica pelo ponto em que o deixei e não termina de modo algum na sugestão que eu dei mais atrás, para tirarmos o máximo partido deste indicador de volatilidade deveremos obrigatoriamente complementar o mesmo com outra configuração que abranja outro ciclo temporal, de preferência com um número situado entre as 20 e as 50 sessões, conforme também fui adiantando.
A minha sugestão é que o indicador de volatilidade em causa seja completado com estudo alternativo para a escala das 28 sessões, exactamente o dobro do número de sessões do indicador que foi mais atrás apresentado, para ficar desajustado precisamente numa escala de ciclo claramente diferenciada.
Na parte superior do gráfico introduzam então o RVI(28) ou Relative Volatility Index de 28 sessões.
A primeira constatação que vão detectar de imediato é que também este indicador ronda valores médios de 50 pontos mas possui um comportamento bastante mais alisado ou menos “volátil” que o irmão irrequieto das 14 sessões.
Sendo este indicador de 28 sessões mais “estável”, podem extrair desde já uma primeira consequência: é que para o RVI(28) atingir valores mais extremados os “triggers” têm de estar puxados para uma zona mais próxima da fronteira dos 50 pontos.
De uma forma inversa à relação do número de sessões, uma vez que para disparar uma ordem de compra ou venda no RVI(14) era necessário que o indicador se afastasse pelo menos 15 pontos para cima ou para baixo do equador dos 50 pontos, no caso do RVI(28) essa ampliação é feita ao contrário, com um valor sensivelmente reduzido num valor próximo da raiz quadrada da inversão proporcional de relação entre o número de sessões.
Ou seja, para exemplificar o que atrás quis dizer, ao nível de disparo do RVI(14) de 65 pontos = 50 + 1,4142 x 10,6 , corresponderá um nível de disparo de 60,6 pontos no RVI(28), ou seja, 60,6 = 50 + 1 x 10,6 , para desencadear uma compra tendencial em cada um dos indicadores.
Podemos assim estabelecer as mesmas regras do que atrás foi referenciado para o RVI(14) no RVI(28), com as seguintes diferenças de analogia:
- 65 pontos no RVI(14) equivalem a 60,6 pontos no RVI(28).
- 56 pontos no RVI(14) equivalem a 54,2 pontos no RVI(28).
- 44 pontos no RVI(14) equivalem a 45,8 pontos no RVI(28).
- 35 pontos no RVI(14) equivalem a 39,4 pontos no RVI(28).
Da mesma forma que introduziram as linhas horizontais de “triggers” no RVI(14) façam a mesma coisa no RVI(28) mas desta vez com os valores de 60,6 , 54,2 , 45,8 e 39,4 pontos.
É tudo o que precisam para o RVI(28).
E agora?
Agora é fácil, é como se tivessem outro programa a disparar novos sinais de compras e vendas em datas diferentes da do irmão irrequieto de 14 sessões.
Irão reparar que o número de sinais é, no caso do indicador de 42 sessões, bem mais reduzido mas a respectiva posição permanece comprada ou vendida por uma temporada mais longa.
Para assinalar os novos sinais desencadeados com este indicador de 28 sessões no gráfico abaixo foram traçadas linhas das mesmas cores do RVI(14), só que a um traço mais cheio para se diferenciarem entre si.
Ok, agora é como que tivéssemos 2 indicadores diferentes, embora da mesma natureza, a dar sinais de compra e venda. O que fazer? Na dúvida, somem os dois! É como se tivessem por exemplo 2 carteiras diferentes, podendo comprar em cada uma delas até 1000 acções por cada sinal de compra, se houver sinal na componente tendencial e oscilatória:
Carteira 1:
- Compra ou venda tendencial no RVI(14) = 500 acções compradas ou vendidas = +500 ou -500 para executar na abertura da sessão seguinte (posições alternadas de +500 ou -500).
- Compra oscilatória no RVI(14) = 500 acções compradas adicionais.
- Venda oscilatória no RVI(14) = 500 acções vendidas adicionais.
- Stops oscilatórios no RVI(14) = sem acções compradas ou vendidas para adicionar às tendenciais.
Carteira 2:
- Compra ou venda tendencial no RVI(28) = 500 acções compradas ou vendidas = +500 ou -500 para executar na abertura da sessão seguinte (posições alternadas de +500 ou -500).
- Compra oscilatória no RVI(28) = 500 acções compradas adicionais.
- Venda oscilatória no RVI(28) = 500 acções vendidas adicionais.
- Stops oscilatórios no RVI(28) = sem acções compradas ou vendidas para adicionar às tendenciais.
Em baixo deixo o gráfico exemplificativo da Galp Energia que tem vindo a servir de referência, com os novos sinais inseridos.
Uma vez que começa a parecer um gráfico muito confuso com toda esta panóplia de sinais nas várias escalas, deixo aqui abaixo a sequência cronológica das posições de risco a adoptar com este conjunto dos indicadores de 14 e 28 sessões, de acordo com os sinais gerados e admitindo um custo de 5,00 € por cada operação executada e supondo em teoria que seria possível adoptar posições curtas ou vendidas no mercado (em contraposição às posições neutras) :
- 9/03/2007: Comprar 500 a 7,32 (total exposto = +500 acções).
- 17/05/2007: Comprar 500 a 8,28 (total exposto = +1.000 acções).
- 20/08/2007: Comprar 500 a 9,95 (total exposto = +1.500 acções).
- 5/09/2007: Vender 500 a 11,04 (total exposto = +1.000 acções; lucro provisório = 500x(11,04-9,95)-10=+535 €).
- 31/10/2007: Comprar 500 a 11,14 (total exposto = +1.500 acções).
- 12/11/2007: Vender 500 a 14,95 (total exposto = +1.000 acções; lucro provisório = 535+500x(14,95-11,14)-10=+2.430 €).
- 14/11/2007: Comprar 1.000 a 14,00 (total exposto = +2.000 acções).
- 27/12/2007: Vender 500 a 18,21 (total exposto = +1.500 acções; lucro provisório = 2430+500x(18,21-14,00)-10=+4.525 €).
- 28/12/2007: Vender 500 a 19,05 (total exposto = +1.000 acções; lucro provisório = 4525+500x(19,05-14,00)-10=+7.040 €).
- 10/01/2008: Comprar 500 a 15,50 (total exposto = +1.500 acções).
- 22/01/2008: Comprar 500 a 14,25 (total exposto = +2.000 acções).
- 24/04/2008: Vender 500 a 16,74 (total exposto = +1.500 acções; lucro provisório = 7040+500x(16,74-15,50)-10=+7.650 €).
- 6/06/2008: Comprar 500 a 16,09 (total exposto = +2.000 acções).
- 25/06/2008: Vender 1.500 a 14,13 (total exposto = +500 acções; lucro provisório = 7650+500x(14,13-16,09)+500x(14,13-7,32)-10=+10.065 €).
- 1/07/2008: Vender 1.500 a 14,04 (total exposto = -1.000 acções; lucro provisório = 10065+500x(14,04-14,25)+500x(14,04-8,28)-10=+12.830 €).
- 18/08/2008: Vender 500 a 13,11 (total exposto = -1.500 acções).
- 26/09/2008: Vender 500 a 12,76 (total exposto = -2.000 acções).
- 8/10/2008: Comprar 500 a 8,52 (total exposto = -1.500 acções; lucro provisório = 12830-500x(13,11-8,52)-10=+15.115 €).
- 9/10/2008: Comprar 500 a 8,70 (total exposto = -1.000 acções; lucro provisório = 15115-500x(12,76-8,70)-10=+17.135 €).
- 27/11/2008: Vender 500 a 8,64 (total exposto = -1.500 acções).
- 9/02/2009: Vender 500 a 8,95 (total exposto = -2.000 acções).
- 10/02/2009: Comprar 1.500 a 9,08 (total exposto = -500 acções; lucro provisório = 17135+500x(8,64-9,08)+500x(14,13-9,08)-10=+19.430 €).
- 24/02/2009: Comprar 500 a 8,15 (total exposto = 0 acções).
- 25/02/2009: Comprar 500 a 8,30 (total exposto = +500 acções; lucro provisório = 19430+500x(8,95-8,30)-10=+19.745 €).
- 17/03/2009: Vender 500 a 8,76 (total exposto = 0 acções).
- 24/03/2009: Vender 500 a 9,65 (total exposto = -500 acções; lucro provisório = 19745+500x(9,65-8,15)-10=+20.485 €.)
- 18/05/2009: Comprar 500 a 10,20 (total exposto = 0 acções).
- 18706/2009: Vender 1.500 a 9,993 (total exposto = -1.500 acções; lucro provisório = 20485+500x(9,993-10,20)+500x(9,993-9,08)-10=+20.828 €).
- 19/06/2009: Comprar 500 a 9,85 (total exposto = -1.000 acções; lucro provisório = 20828+500x(8,76-9,85)-10=+20.273 €).
- 21/07/2009: Vender 500 a 9,65 (total exposto = -1.500 acções).
- 24/08/2009: Vender 500 a 10,20 (total exposto = -2.000 acções).
- 25/08/2009: Comprar 1.500 a 10,40 (total exposto = -500 acções; lucro provisório = 20273+500x(9,65-10,40)+500x(9,993-10,40)-10=+19.685 €).
- 3/09/2009: Comprar 500 a 10,135 (total exposto = 0 acções).
- 18/09/2009: Comprar 1.000 a 11,285 (total exposto 0 +1.000 acções; lucro provisório = 19685+500x(11,285-10,135)+500x(10,20-11,285)+500x(14,04-11,285)-10=+21.085 €).
Resumindo,
- Posições actuais abertas:
1.000 acções compradas = 500 acções tendenciais compradas do RVI(14) ao preço de 10,40 €/acção + 500 acções tendenciais compradas do RVI(28) compradas ao preço de 11,285 €/acção.
- Posições encerradas:
Lucro líquido de 21.085 Euros.
- Somando os lucros provisórios líquidos das posições em aberto:
= 500x(12,015-10,40)+500x(12,015-11,285)-20 = +1.153 €
Lucro líquido final do cenário encontrado para a utilização simultânea dos 2 indicadores = +21.085 € + 1.153 € = 22.238 €.
Sorry a todos por esta mensagem muito extensa, só que para evitar confusões resolvi que esta forma do passo a passo seria a melhor forma de expor a sequência das trades no gráfico apertado abaixo representado.
Cem
Enviado:
30/11/2009 3:58por salvadorveiga
No entanto no S&P500 eramos apanhados no crash infelizmente...
sinal comprado antes do crash, penso n ter-me enganado no codigo, tambem podera' ter sido isso no codigo q deixei aqui do RVI
E' necessario portanto cuidados
Enviado:
30/11/2009 0:39por Luis19
salvadorveiga Escreveu:Caro Michal, apesar do pro nao ter o RVI isso facilmente se faz tendo a formula original transpondo-a para o PRO.
Salvador e Michal, o ProRealTime tem o RVI e mais uns quantos, no site em "Strategies", "Indicatores". É só escolher o que pretendemos e importa-lo para a nossa workstation
Cem, muito obrigado por mais está pérola
