PSI - Tópico Geral
Deixo uma atualização ao gráfico do PSI20, com uma possível evolução.
No gráfico 2, apresento uma possível evolução positiva para o índice.
Uma correção até aos 5392 como represento no hipotético ponto 3, seria o ideal, por várias razões:
Seria um Pullback à LTD, confirmando o seu rompimento.
Seria o 3º toque na nova LTA que podemos associar à base de um possível triângulo ascendente.
E permitiria aliviar os osciladores.
Claro que depois teria de avançar com força para vencer a resistência formada nos 5691 pontos.
Esta seria uma visão otimista para o PSI20.
No gráfico 2, apresento uma possível evolução positiva para o índice.
Uma correção até aos 5392 como represento no hipotético ponto 3, seria o ideal, por várias razões:
Seria um Pullback à LTD, confirmando o seu rompimento.
Seria o 3º toque na nova LTA que podemos associar à base de um possível triângulo ascendente.
E permitiria aliviar os osciladores.
Claro que depois teria de avançar com força para vencer a resistência formada nos 5691 pontos.
Esta seria uma visão otimista para o PSI20.
- Anexos
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- PSI20 06-01-2012 (D).gif (53.5 KiB) Visualizado 5322 vezes
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- PSI20 06-01-2012 (D) 2.gif (35.39 KiB) Visualizado 5323 vezes
Bons Ventos,
SW
SW
Elias Escreveu:luissm Escreveu:Desculpem meter a colher.
Não necessariamente, isto pelo seguinte, os sistemas automáticos pressupõe a entrada (curto ou longo) no início (ou outro programado) da vela seguinte à confirmação da condição. Só este facto implica que depende da abertura da vela seguinte, que pode ocorrer em gap. Irá sempre existir um diferencial.
Sim, é verdade, luissm, mas em todos os meus testes considero o preço de fecho e no caso da nossa bolsa é geralmente possível entrar ao preço de fecho (seja no leilão de fecho, seja no after hours, se houver vendedor).
Quer dizer que programas a entrada ao preço de fecho da vela seguinte à verificação da condição certo? Só isso, vai fazer depender da variação da vela seguinte, que pode ser significativo.
Bons Ventos,
SW
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luissm Escreveu:Desculpem meter a colher.
Não necessariamente, isto pelo seguinte, os sistemas automáticos pressupõe a entrada (curto ou longo) no início (ou outro programado) da vela seguinte à confirmação da condição. Só este facto implica que depende da abertura da vela seguinte, que pode ocorrer em gap. Irá sempre existir um diferencial.
Sim, é verdade, luissm, mas em todos os meus testes considero o preço de fecho e no caso da nossa bolsa é geralmente possível entrar ao preço de fecho (seja no leilão de fecho, seja no after hours, se houver vendedor).
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Desculpem meter a colher.
Não necessariamente, isto pelo seguinte, os sistemas automáticos pressupõe a entrada (curto ou longo) no início (ou outro programado) da vela seguinte à confirmação da condição. Só este facto implica que depende da abertura da vela seguinte, que pode ocorrer em gap. Irá sempre existir um diferencial.
Não necessariamente, isto pelo seguinte, os sistemas automáticos pressupõe a entrada (curto ou longo) no início (ou outro programado) da vela seguinte à confirmação da condição. Só este facto implica que depende da abertura da vela seguinte, que pode ocorrer em gap. Irá sempre existir um diferencial.
Bons Ventos,
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Mais ou menos. Quer dizer, a 50%.
O que acontece é que eu tinha em mente o seguinte (e foi esta a parte que não expliquei bem): alongar quando dá sinal de compra e mudar para short quando dá sinal de venda. Ou seja, estás sempre em jogo - longo ou curto.
Se usares o mesmo sistema mas com os sinais inversos, também estás sempre em jogo.
O somatório de tudo isto será necessariamente simétrico. Penso eu de que.
O que acontece é que eu tinha em mente o seguinte (e foi esta a parte que não expliquei bem): alongar quando dá sinal de compra e mudar para short quando dá sinal de venda. Ou seja, estás sempre em jogo - longo ou curto.
Se usares o mesmo sistema mas com os sinais inversos, também estás sempre em jogo.
O somatório de tudo isto será necessariamente simétrico. Penso eu de que.
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Re: Como vocês negoceiam o PSI20
Elias Escreveu: e se o indicador fosse negociado ao contrário? Isto é, comprar quando dá sinal de venda e v.v.
não é exactamente o que descrevi?
Elias Escreveu:rsacramento Escreveu:no sistema das avessas não negoceias as mesmas sessões: entras quando o outro sistema sai, e sais quando o outro sistema entra, de modo que dizer que dá soma zero é errado
rsacramento,
Só agora é que percebi que tu não percebeste a minha ideia.
De facto estamos a referir-nos a coisas totalmente diferentes.
Mas porquê soma zero? Eu não queria despertar uma discussão dessa entre vós!!!
rsacramento Escreveu:no sistema das avessas não negoceias as mesmas sessões: entras quando o outro sistema sai, e sais quando o outro sistema entra, de modo que dizer que dá soma zero é errado
rsacramento,
Só agora é que percebi que tu não percebeste a minha ideia (admito que me posso ter explicado mal).
De facto estamos a referir-nos a coisas totalmente diferentes.
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AutoMech Escreveu:Sacramento,
Estes sistemas estão sempre no mercado ?
E têm ambos o mesmo peso (por exemplo ambos negoceiam 100 acções ou ambos negoceiam 1 contrato de futuro) )
É que se ganhas 50 pontos num tens necessáriamente de perder 50 pontos no outro, comissões excluidas, uma vez que um sistema é o simétrico do outro.
Ou então, o mais certo é não estar a perceber nada do que se está a discutir aqui.
bingo!
trata-se de uma ilusão, já que é falsa a simetria aparente:
no sistema normal entras quando cruzas em alta a mm e vendes quando a cruzas desta vez em baixa
no sistema das avessas não negoceias as mesmas sessões: entras quando o outro sistema sai, e sais quando o outro sistema entra, de modo que dizer que dá soma zero é errado
rsacramento Escreveu:haaa, querias a papinha feita....
ok:
compra quando fica acima da mms50 e vende quando volta abaixo dela : chama-se manhoso
compra quando fica abaixo da mms50 e vende quando fica acima dela: chama-se manhoso avessas
10000 sessões sem comissões no psi + cac + dax
conclusão (muito resumida): ambos ganham
Falta aí uma informação muito importante: o montante investido em cada trade ou varia? E o número de acções? Ou que produto estás a considerar?
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Sacramento,
Estes sistemas estão sempre no mercado ?
E têm ambos o mesmo peso (por exemplo ambos negoceiam 100 acções ou ambos negoceiam 1 contrato de futuro) )
É que se ganhas 50 pontos num tens necessáriamente de perder 50 pontos no outro, comissões excluidas, uma vez que um sistema é o simétrico do outro.
Ou então, o mais certo é não estar a perceber nada do que se está a discutir aqui.
Estes sistemas estão sempre no mercado ?
E têm ambos o mesmo peso (por exemplo ambos negoceiam 100 acções ou ambos negoceiam 1 contrato de futuro) )
É que se ganhas 50 pontos num tens necessáriamente de perder 50 pontos no outro, comissões excluidas, uma vez que um sistema é o simétrico do outro.
Ou então, o mais certo é não estar a perceber nada do que se está a discutir aqui.
No man is rich enough to buy back his past - Oscar Wilde
haaa, querias a papinha feita....
ok:
compra quando fica acima da mms50 e vende quando volta abaixo dela : chama-se manhoso
compra quando fica abaixo da mms50 e vende quando fica acima dela: chama-se manhoso avessas
10000 sessões sem comissões no psi + cac + dax
conclusão (muito resumida): ambos ganham
ok:
compra quando fica acima da mms50 e vende quando volta abaixo dela : chama-se manhoso
compra quando fica abaixo da mms50 e vende quando fica acima dela: chama-se manhoso avessas
10000 sessões sem comissões no psi + cac + dax
conclusão (muito resumida): ambos ganham
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rsacramento Escreveu:não entendo: porque é que não apresentas os resultados a que chegaste, conforme te sugeri?
eu tenho os meus para posteriormente confrontar (ou confirmar) os teus
Não tenho neste momento quaisquer resultados para apresentar. Não pretendo entrar em duelo ou confronto. O que escrevi anteriormente resulta apenas de um raciocínio lógico, mas não tenho dados que o comprovem, pois não o testei, daí ter-te pedido para elaborares.
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rsacramento Escreveu:Elias Escreveu:rsacramento Escreveu:estás redondamente enganado
Elabora por favor.
eu cá já testei; e tu?
Nunca pus isso em dúvida mas estou a pedir para elaborares.
Sr_SNiper Escreveu:Está a acontecer, em real time, e aqui mesmo, uma argumentação de titãs
Aposto que já tomaste lugar no camarote
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EuroVerde Escreveu:Elias Escreveu:rsacramento Escreveu:ou estás a dizer-me que um tal indicador usado às avessas é ganhador?
Estou a dizer que a soma dos dois vai ser igual a zero
Desculpa, "Eu digo diferente de zero."
Se eliminares as comissões será igual a zero.
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Re: Como vocês negoceiam o PSI20
Elias Escreveu:EuroVerde Escreveu:Outros baseados só no indicador SAR também penso ser insuficiênte, uma vez que esse indicador não é totalmente fiável e são mais as vezes que se sai com perda do que com ganho.
Concordo com o que referes, mas nestas situações em que um indicador gera mais perdas que ganhos fica a questão: e se o indicador fosse negociado ao contrário? Isto é, comprar quando dá sinal de venda e v.v.
Ao negociar o indicador ao contrário, irias ter um ou 2 trades com grandes perdas e muitos com pequenos ganhos. É um risco que não estou disposto a correr, e incluo-o nos meus gráficos só para ter uma referência, não para fazer dele um método de negociação.