Elisa Ferreira: “O nosso problema não é dinheiro, mas qualidade das políticas públicas”

[LUISSM3]

Deixo uma atualização ao gráfico do PSI20, com uma possível evolução.

No gráfico 2, apresento uma possível evolução positiva para o índice.

Uma correção até aos 5392 como represento no hipotético ponto 3, seria o ideal, por várias razões:

Seria um Pullback à LTD, confirmando o seu rompimento.

Seria o 3º toque na nova LTA que podemos associar à base de um possível triângulo ascendente.

E permitiria aliviar os osciladores.

Claro que depois teria de avançar com força para vencer a resistência formada nos 5691 pontos.

Esta seria uma visão otimista para o PSI20.

[LUISSM3]

Desculpem meter a colher.

Não necessariamente, isto pelo seguinte, os sistemas automáticos pressupõe a entrada (curto ou longo) no início (ou outro programado) da vela seguinte à confirmação da condição. Só este facto implica que depende da abertura da vela seguinte, que pode ocorrer em gap. Irá sempre existir um diferencial.

Sim, é verdade, luissm, mas em todos os meus testes considero o preço de fecho e no caso da nossa bolsa é geralmente possível entrar ao preço de fecho (seja no leilão de fecho, seja no after hours, se houver vendedor).

Quer dizer que programas a entrada ao preço de fecho da vela seguinte à verificação da condição certo? Só isso, vai fazer depender da variação da vela seguinte, que pode ser significativo.

[Elias]

Desculpem meter a colher.

Não necessariamente, isto pelo seguinte, os sistemas automáticos pressupõe a entrada (curto ou longo) no início (ou outro programado) da vela seguinte à confirmação da condição. Só este facto implica que depende da abertura da vela seguinte, que pode ocorrer em gap. Irá sempre existir um diferencial.

Sim, é verdade, luissm, mas em todos os meus testes considero o preço de fecho e no caso da nossa bolsa é geralmente possível entrar ao preço de fecho (seja no leilão de fecho, seja no after hours, se houver vendedor).

[LUISSM3]

Desculpem meter a colher.

Não necessariamente, isto pelo seguinte, os sistemas automáticos pressupõe a entrada (curto ou longo) no início (ou outro programado) da vela seguinte à confirmação da condição. Só este facto implica que depende da abertura da vela seguinte, que pode ocorrer em gap. Irá sempre existir um diferencial.

[Elias]

Mais ou menos. Quer dizer, a 50%.

O que acontece é que eu tinha em mente o seguinte (e foi esta a parte que não expliquei bem): alongar quando dá sinal de compra e mudar para short quando dá sinal de venda. Ou seja, estás sempre em jogo - longo ou curto.

Se usares o mesmo sistema mas com os sinais inversos, também estás sempre em jogo.

O somatório de tudo isto será necessariamente simétrico. Penso eu de que.

[rsacramento]

e se o indicador fosse negociado ao contrário? Isto é, comprar quando dá sinal de venda e v.v.

não é exactamente o que descrevi?

[EuroVerde]

no sistema das avessas não negoceias as mesmas sessões: entras quando o outro sistema sai, e sais quando o outro sistema entra, de modo que dizer que dá soma zero é errado

rsacramento,

Só agora é que percebi que tu não percebeste a minha ideia.

De facto estamos a referir-nos a coisas totalmente diferentes.

Mas porquê soma zero? Eu não queria despertar uma discussão dessa entre vós!!!

[Elias]

no sistema das avessas não negoceias as mesmas sessões: entras quando o outro sistema sai, e sais quando o outro sistema entra, de modo que dizer que dá soma zero é errado

rsacramento,

Só agora é que percebi que tu não percebeste a minha ideia (admito que me posso ter explicado mal).

De facto estamos a referir-nos a coisas totalmente diferentes.

[rsacramento]

Sacramento,

Estes sistemas estão sempre no mercado ?

E têm ambos o mesmo peso (por exemplo ambos negoceiam 100 acções ou ambos negoceiam 1 contrato de futuro) )

É que se ganhas 50 pontos num tens necessáriamente de perder 50 pontos no outro, comissões excluidas, uma vez que um sistema é o simétrico do outro.

Ou então, o mais certo é não estar a perceber nada do que se está a discutir aqui.

bingo!

trata-se de uma ilusão, já que é falsa a simetria aparente:

no sistema normal entras quando cruzas em alta a mm e vendes quando a cruzas desta vez em baixa

no sistema das avessas não negoceias as mesmas sessões: entras quando o outro sistema sai, e sais quando o outro sistema entra, de modo que dizer que dá soma zero é errado

[Elias]

haaa, querias a papinha feita....

ok:

compra quando fica acima da mms50 e vende quando volta abaixo dela : chama-se manhoso

compra quando fica abaixo da mms50 e vende quando fica acima dela: chama-se manhoso avessas

10000 sessões sem comissões no psi + cac + dax

conclusão (muito resumida): ambos ganham

Falta aí uma informação muito importante: o montante investido em cada trade ou varia? E o número de acções? Ou que produto estás a considerar?

[Automech]

Sacramento,

Estes sistemas estão sempre no mercado ?

E têm ambos o mesmo peso (por exemplo ambos negoceiam 100 acções ou ambos negoceiam 1 contrato de futuro) )

É que se ganhas 50 pontos num tens necessáriamente de perder 50 pontos no outro, comissões excluidas, uma vez que um sistema é o simétrico do outro.

Ou então, o mais certo é não estar a perceber nada do que se está a discutir aqui.

[rsacramento]

haaa, querias a papinha feita....

ok:

compra quando fica acima da mms50 e vende quando volta abaixo dela : chama-se manhoso

compra quando fica abaixo da mms50 e vende quando fica acima dela: chama-se manhoso avessas

10000 sessões sem comissões no psi + cac + dax

conclusão (muito resumida): ambos ganham

[Elias]

não entendo: porque é que não apresentas os resultados a que chegaste, conforme te sugeri?

eu tenho os meus para posteriormente confrontar (ou confirmar) os teus

Não tenho neste momento quaisquer resultados para apresentar. Não pretendo entrar em duelo ou confronto. O que escrevi anteriormente resulta apenas de um raciocínio lógico, mas não tenho dados que o comprovem, pois não o testei, daí ter-te pedido para elaborares.

[rsacramento]

não entendo: porque é que não apresentas os resultados a que chegaste, conforme te sugeri?

eu tenho os meus para posteriormente confrontar (ou confirmar) os teus

[Elias]

estás redondamente enganado

Elabora por favor.

eu cá já testei; e tu?

Nunca pus isso em dúvida mas estou a pedir para elaborares.

Está a acontecer, em real time, e aqui mesmo, uma argumentação de titãs

Aposto que já tomaste lugar no camarote

[rsacramento]

estás redondamente enganado

Elabora por favor.

eu cá já testei; e tu?

[Sr_SNiper]

Está a acontecer, em real time, e aqui mesmo, uma argumentação de titãs

[Elias]

estás redondamente enganado

Elabora por favor.

[rsacramento]

estás redondamente enganado

[Elias]

ou estás a dizer-me que um tal indicador usado às avessas é ganhador?

Estou a dizer que a soma dos dois vai ser igual a zero

Desculpa, "Eu digo diferente de zero."

Se eliminares as comissões será igual a zero.

[rsacramento]

ou estás a dizer-me que um tal indicador usado às avessas é ganhador?

Estou a dizer que a soma dos dois vai ser igual a zero

nem de perto nem de longe!

[EuroVerde]

ou estás a dizer-me que um tal indicador usado às avessas é ganhador?

Estou a dizer que a soma dos dois vai ser igual a zero

Desculpa, "Eu digo diferente de zero."

[Elias]

ou estás a dizer-me que um tal indicador usado às avessas é ganhador?

Estou a dizer que a soma dos dois vai ser igual a zero

[Sr_SNiper]

Alguem negoceia PSI 20´s em ETF´s?
Estou a pensar negociar o PSI 20 mas gostava de saber a liquidez dos ETF´s...

[EuroVerde]

Outros baseados só no indicador SAR também penso ser insuficiênte, uma vez que esse indicador não é totalmente fiável e são mais as vezes que se sai com perda do que com ganho.

Concordo com o que referes, mas nestas situações em que um indicador gera mais perdas que ganhos fica a questão: e se o indicador fosse negociado ao contrário? Isto é, comprar quando dá sinal de venda e v.v.

Ao negociar o indicador ao contrário, irias ter um ou 2 trades com grandes perdas e muitos com pequenos ganhos. É um risco que não estou disposto a correr, e incluo-o nos meus gráficos só para ter uma referência, não para fazer dele um método de negociação.