High-frequency trading

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros de uma forma genérica e a todo o tipo de informação útil que possa condicionar o desempenho dos mesmos

Moderadores: pata-hari, Ulisses Pereira, MarcoAntonio

por LTCM » 26/10/2012 14:53

Remember the Golden Rule: Those who have the gold make the rules.
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
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por LTCM » 26/10/2012 14:55

Imagem

8-)
Remember the Golden Rule: Those who have the gold make the rules.
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
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HFT good bad regulation

por LTCM » 17/12/2012 15:09

<iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/116950284/content?start_page=1&view_mode=scroll" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="" scrolling="no" id="doc_58088" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>
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"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
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Re: High-frequency trading

por Quico » 17/1/2014 21:55

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Re: High-frequency trading

por FDPC » 18/1/2014 17:49

Boas

Em set/out 2013 debruçei-me sobre o HTF.
Encontrei tanta polemica sobre o assunto que meu interesse ficou redobrado.
E a polemica troxeu-me até a comissão européia, com essas palavras no motor de busca.
É mais prático assim:

http://scholar.google.pt/scholar?q=euro ... CCkQgQMwAA,

com todos esses documentos, do dbresearch.de, deutsche-bourse , etc e pareceres,
auditoria e estudos da união européia e regulação e normalização.


Procurei identificar as bases e fundamentos, história e a Nanex é a natural eleita para
os EUA.
Também identifiquei que a Nanex com seu potente banco de dados até ultima notícia
possui parceira com a http://www.iqfeed.net/ ,http://about.dtnpf.com/ag/products/.
Encontrei também parceria com o fornecer do banco de dados para a http://www.ninjatrader.com/.
Porém convém salientar que eles , o SECTOR HTF querem fazer o HTF por ondas de rádio e já estão avançando com os projetos de antenas saindo da linha fisíca ótica, devido ao delay de nanosegundos entre Nova York e Chicago.
Aqui na Europa estão em força e em peso, França, Alemanha ,Inglaterra e recentemente a Nanex invadiu Oslo. O que isso poderá implicar? Mais liquidez em Oslo? Em leitura identifiquei que as Europeans Exchanges reformularam as medidas de segurança do mercado (servers, controler, inspeções). Na Holanda um operador levou com 2 anos de pena e uma pesada multa por manipulação de mercados com o HTF.
A Nanex não se dá ao trabalho de divulgação e publicidade de vendas de seus serviços de HTF.
O Eric Scott Hunsader fundador da Nanex diz que não é necessário. Um web, videos e já está,
que uns vão falando com os outros.
A melhor maneira de se acompanhar a Nanex é no https://twitter.com/nanexllc.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/n ... cy-trading

Aqui na Europa há este http://www.eurexchange.com/exchange-en/ ... y_trading/

Os custos da Nanex são: tom@nanex.net
We appreciate that you thought of us as your potential data provider!
Nanex provides wholesale data by exchange only.
1 exchange $175 per month
3 exchanges $350 per month
5 exchanges $400 per month
7 exchanges $450 per month
custom package $670 per month
Discounts of 20% apply to all purchases of 1 year or more.
Symbol lookup
http://www.nanex.net/symlookup.html
API documentation link
http://www.nanex.net/apidocs.html
JTOOLS link (1 year subscription required for access)
http://www.nanex.net/CodingNxCore/JTools/JTools.html
Data samples and sample applications are provided by request!
Nanex offers the following exchanges:


NASDAQ
Trades
Best Bid/Ask Quotes
Regional Exchange Quotes
Indexes
Level 2 NYSE
Trades
Best Bid/Ask Quotes
Regional Exchange Quotes
Indexes AMEX
Trades
Best Bid/Ask Quotes
Regional Exchange Quotes
Indexes
TSE/CVE (Toronto)
Trades
Best Bid/Ask Quotes Pink Sheets
Trades
Best Bid/Ask Quotes OPRA
Trades
All Quotes or NBBO only
CME
Trades
Best Bid/Ask Quotes
Depth of Market CBOT
Trades
Best Bid/Ask Quotes
Depth of Market NYMEX
Trades
Best Bid/Ask Quotes
COMEX
Trades
Best Bid/Ask Quotes NYSE LIFFE
Trades
Best Bid/Ask Quotes CFE - CBOE Futures
Trades
Best Bid/Ask Quotes
ICE Futures US
Trades
Best Bid/Ask Quotes ICE Futures Europe
Trades
Best Bid/Ask Quotes ICE Futures Canada
Trades
Futures - Level 2
Eurex
Trades
Best Bid/Ask Quotes EuroNext - CN/ID/IR
Trades
Best Bid/Ask Quotes LME
Trades
Best Bid/Ask Quotes
KCBOT
Trades
Best Bid/Ask Quotes MGE
Trades
Futures - Level 2 SGX - Singapore
Trades
Best Bid/Ask Quotes
Barclays
Trades
Best Bid/Ask Quotes Indexes
CBOE
Dow Jones
DTN
Please let me know if your team has any questions in terms of the data, API, or pricing!

E ficamos por aqui, são custos demasiados para este marinheiro de primeira viagem.
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Re: High-frequency trading

por FDPC » 18/1/2014 17:50

Faltou dizer que o demo da Nanex levou mais de 3 horas a descarregar.
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Re: High-frequency trading

por Automech » 11/3/2014 16:39

É incrível a luta permanente pela velocidade.

High-Speed Stock Traders Turn to Laser Beams

As high-speed stock traders push to trade ever faster, their newest move involves harnessing a technology that U.S. military jets use to communicate as they soar across the sky: lasers.

In March, a small Chicago communications company plans to switch on an array of laser devices linking the New York Stock Exchange's data center in Mahwah, N.J., with the Nasdaq Stock Market's data center in another New Jersey community, Carteret.

The lasers, perched atop high-rise apartment buildings, towers and office complexes along the 35-mile stretch between the communities, are the first phase of a grid intended to link nearly all U.S. stock exchanges this way, zipping market data and rapid-fire trades.

It is the latest salvo in the "race to zero," traders' term for their efforts to whittle away the difference between the speed their orders travel at and the speed of light. Zero, the point at which that difference would disappear, has become a kind of holy grail to computerized traders, for whom nanoseconds—billionths of a second—can spell the difference between profit and loss in their algorithm-driven trades.

In recent years, so-called high-frequency trading firms, which account for about half of U.S. stock trading, have adopted first custom-built fiber-optic cables, then microwave and later millimeter-wave transmissions. Networks built on all three technologies operate today, tying together exchanges around the U.S. Internationally, fiber-optic cables laid across the oceans link America's markets with Europe's and Asia's.

Claudio Papapietro for The Wall Street Journal Devices Anova installed atop a senior housing facility in Elizabeth, N.J.
Now come lasers.

"This is a never-ending race," said Michael Persico, founder and chief executive of Anova Technologies LLC, the company behind the plan to link the NYSE and Nasdaq data centers in New Jersey by laser.

Computerized trading firms will be able to take advantage of this technology by placing their servers—the machines that spit out their buy and sell orders based on algorithms—at the exchanges' data centers.

Anova also is working on a deal with the New York Stock Exchange under which the NYSE would offer its technology to the exchange's trading clients, according to people familiar with plans of the exchange, which is owned by IntercontinentalExchange Group Inc. Nasdaq, part of Nasdaq OMX Group, already offers its clients a wireless network, one based on microwaves.

Some question whether Anova's lasers will provide a meaningful speed improvement over networks that are already in place, since microwave and millimeter-wave order transmissions also travel at near light speed. "The difference between networks is getting very small in the metro areas," said Stephane Tyc, co-founder of McKay Brothers LLC, an Oakland, Calif., company that provides fast trading networks. Still, firms such as Anova continue pushing to boost traders' speeds by increasingly tiny slivers of a second.

High-speed, computerized firms today trade everything from stocks to oil futures to government bonds, including securities whose prices move instantly when the government releases economic data such as jobs reports. To pare precious fractions of a second off the time it takes to transmit such data, Anova and other communications companies place networking equipment at a data center on 1275 K Street in Washington, physically close to government agencies.

In the latest tactic, some high-speed traders obtain news releases directly from distributors, avoiding the tiny time lag involved in going through the financial news media.

Federal regulators are wary of algorithmic traders' relentless push for speed, worried about the potential for future market shocks such as the "flash crash" of May 6, 2010—when heavy selling and waves of high-speed traders fleeing the market triggered wild stock swings—and the loss of more than $460 million in 45 minutes by electronic-trading firm Knight Capital Group Inc. in August 2012.

Claudio Papapietro for The Wall Street Journal Another device at the facility in Elizabeth, N.J.
"We must think about why this technological arms race is happening and whether it poses any threats to our markets," said Kara Stein, a commissioner of the Securities and Exchange Commission, in a speech in November. "And we should candidly assess the costs and benefits to both investors and businesses."

The Treasury Department's Office of Financial Research in December labeled high-speed trading a "key source of operational risk across all markets."

Defenders of high-frequency trading say the millions of orders its practitioners churn out support the overall financial markets by providing liquidity, meaning the ability to buy or sell without moving prices much.

And rapid-fire traders can serve this function better with greater speed, defenders say. The argument is that the ability to jump in and out of positions more rapidly enables high-speed traders to place more-aggressive bids and offers—and these, in turn, help all investors get the prices they want.

"Speed makes markets way more efficient," said Peter Nabicht, a former high-speed trader who is now a senior adviser to Modern Markets Initiative, a trade group.

As the push for speed grows, it is increasingly expensive for traders, banks and brokerage firms to keep pace. Market players world-wide spent about $1.5 billion in 2013 on technology to increase trading speeds, nearly double the amount spent in 2009, according to estimates by research firm Tabb Group.

What regulators could do if they wanted to slow the race isn't clear. The SEC is considering whether exchanges should set up "kill switches" that could shut down a rogue trading algorithm threatening market havoc.

The competition revved up several years ago when Spread Networks LLC, a company backed by former Netscape Chief Executive Jim Barksdale, spent an estimated $300 million to build a fiber-optic network to transmit orders between Chicago and New York markets. Fiber-optic networks already existed, but Spread's, by using more-direct routes, claimed to shave about three milliseconds—thousandths of a second—off an order's round trip between New York and Chicago. Trading firms ponied up millions of dollars a year to use the network.

Ordinary investors barely noticed the advent of Spread's network in August 2010, but it was a significant event for high-speed firms. Getco LLC, which used the network, saw its expenses shoot up, in part because of the fees charged by Spread, according to a regulatory filing.

Getco acquired Knight last year and now is called KCG Holdings Inc. KCG and Spread both declined to comment.

Spread's lead didn't last. Several companies set up chains of microwave dishes between financial-market data centers in Chicago and New Jersey. These could send orders slightly faster than signals sent through fiber-optic cables, which fly at about two-thirds the speed of light.

Next, several companies, including Anova, started to use millimeter waves, with shorter wavelengths. They can carry more information than standard microwave transmissions. But they don't travel as far, so they have to be reinforced with relay devices at more points.

In all, about a dozen microwave networks, some owned by trading firms, have been set up between the New Jersey data centers and Chicago.

Nasdaq offers one such network to its trading clients, from Strike Technologies LLC, a company whose ranks include former U.S. and Israeli military engineers. Strike says the network can send data between Nasdaq's New Jersey data center and CME Group Inc.'s in Aurora, Ill., in 4.13 milliseconds. The NYSE's possible arrangement to offer Anova's laser technology to clients would be similar, said the people familiar with the exchange's plans, who said they expect a deal in the coming weeks.

While faster than fiber-optic cable, microwave and millimeter-wave systems are vulnerable to rain, wind, solar activity and even flocks of birds, which can disrupt signals. That matters to firms that are trying to execute thousands of trades a minute on dozens of different markets.

At Anova, a major provider of millimeter-wave technology, Mr. Persico worried that some system could come along with better speed or reliability. He looked for a technology with a level of consistency telecom insiders call "five nines"—signal transmissions that are up and running 99.999% of the time.

In 2011, Mr. Persico read an article in a trade journal describing how a Silicon Valley company called AOptix Technologies Inc. had designed military technology using lasers to communicate in battlefield conditions. His first thought: "I wonder if they can put those on a tower?"

The technology traced back to the 1990s, when two scientists designed a method to gather images from outer space that corrected for atmospheric distortions. They developed technology for telescopes with flexible mirrors that could adjust thousands of times a second.

Soon, they realized the technology could also be used to transmit data using lasers. They formed AOptix and contracted with the U.S. government to provide communication devices for military aircraft.

Mr. Persico asked AOptix whether its laser system could be used to send stock-market data. The company was confident it could, because stock data would only have to move from one fixed spot to another.

"Finding a tower isn't hard for us, because we can find airplanes" with the lasers, said the CEO of AOptix, Dean Senner.

Mr. Persico wasn't the only one who thought of adapting the lasers for stock orders. Several Wall Street firms also reached out to AOptix. After weighing offers, AOptix signed a deal with Anova in December 2012, partly, it says, because Anova had backing from a large Wall Street bank. The bank's identity couldn't be learned.

Mr. Persico set about securing rooftops and other spots to place his lasers between the New Jersey communities housing the NYSE and Nasdaq data centers. Anova said it has dozens of trading firms waiting to try the lasers when they go live.

He said the technology is expected to be largely free of weather-related consistency issues. The flexible mirror system weeds out atmospheric distortions, and a stabilizing system—first designed to let planes use the lasers while in flight—helps keep the devices in contact.

The stabilizing system also means the devices can be put in spots where other technology, such as microwave dishes, can't go. That lets the lasers send signals along a straighter path and thus speeds up transmissions, Mr. Persico said.

One firm that plans to use the system is XR Trading LLC of Chicago. It is a "very compelling technology," said XR's president, Matthew Haraburda. He said if it behaves as intended, it could be "a huge development" in trading technology.

Not that it will be the end of the race for speed, though, or will stop traders from trying to think up new ways to move their orders along quickly. Some dream of a replacement for the fiber-optic cables across the Atlantic and Pacific. The idea: Turbocharge intercontinental trading by floating balloons carrying microwave dishes over the ocean.

http://finance.yahoo.com/news/high-spee ... 00567.html
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Re: High-frequency trading

por FDPC » 2/4/2014 1:45

There is a $500M a year fraud going on. People paying for real-time data they aren't getting. Obrien *clearly* states this on CNBC.

Quero ver a Bloomberg chama-lo ao cenário.

https://twitter.com/nanexllc
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Re: High-frequency trading

por FDPC » 2/4/2014 1:46

FDPC Escreveu:There is a $500M a year fraud going on. People paying for real-time data they aren't getting. Obrien *clearly* states this on CNBC.

Quero ver a Bloomberg chama-lo ao cenário.

https://twitter.com/nanexllc



Será que a Bloomberg tem kabidal pra isso?
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Re: High-frequency trading

por arnie » 2/4/2014 10:51

Is the U.S. stock market rigged?

Michael Lewis explains his new book "Flash Boys"

http://www.cbsnews.com/news/michael-lew ... lash-boys/
Bons negocios,
arnie
 
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Re: High-frequency trading

por FDPC » 2/4/2014 11:48

http://www.cybertradinguniversity.com/e ... owing-hft/

Vai haver um seminário on-line hoje.
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Re: High-frequency trading

por FDPC » 2/4/2014 11:53

FDPC Escreveu:http://www.cybertradinguniversity.com/event/free-class-following-hft/

Vai haver um seminário on-line hoje.



O modelo algoritmo perfeito : - imagine cada pássaro é uma ordem no segundo 31 o arranque, podes pular até o minuto 4. 8-)


https://www.youtube.com/watch?v=UX-7kDh2MGE
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Re: High-frequency trading

por FDPC » 5/4/2014 1:40

Vá deixa isso.

Porque o NASDAQ cai hoje, e foi em 2 segundos não foi, para quem esteve atrás do ecrã sentiu e observou.

Quando houver duvidas não duvide em consultar.

http://www.nanex.net/aqck2/4598.html

https://twitter.com/nanexllc
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Re: High-frequency trading

por FDPC » 5/4/2014 1:41

FDPC Escreveu:Vá deixa isso.

Porque o NASDAQ cai hoje, e foi em 2 segundos não foi, para quem esteve atrás do ecrã sentiu e observou.

Quando houver duvidas não duvide em consultar.

http://www.nanex.net/aqck2/4598.html

https://twitter.com/nanexllc



Continue assim Eric. Parabéns!
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Re: High-frequency trading

por VirtuaGod » 5/4/2014 4:55

High-Frequency Trading: How It’s Changing the Market - CFA's Enterprising Investor blog Linkfest
Artigos e estudos: Página repositório dos meus estudos e análises que vou fazendo. Regularmente actualizada. É costume pelo menos mais um estudo por semana. Inclui a análise e acompanhamento das carteiras 4 e 8Fundos.
Portfolio Analyser: Ferramenta para backtests de Fundos e ETFs Europeus

"We don’t need a crystal ball to be successful investors. However, investing as if you have one is almost guaranteed to lead to sub-par results." The Irrelevant Investor
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Re: High-frequency trading

por FDPC » 8/4/2014 23:25

Na HFT hoje, há uma regulamentação total e aprovada por todos os mercados em mais alta instancia. Nas consultas anteriores há documentos oficiais que se farta.

Todos. Todos os mercados. Organiza-te ó mercado.

Aqui está o melhor exemplo do HFT Mundial. Nanex.

http://www.nanex.net/aqck2/4594.html
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Re: High-frequency trading

por FDPC » 11/4/2014 0:06

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Re: High-frequency trading

por FDPC » 11/5/2014 8:07

Pois já foi..........................ssssssssssssssssssssssssssssss foi vai hum não sei ,faster faster faster hummm

tem calma, vai de mota que vais bem, mesmo excelentemente bem, vem de boleia


https://www.youtube.com/watch?v=iRWp9rhfS_0
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Re: High-frequency trading

por FDPC » 12/5/2014 16:43

E o cenário está em chamas. Dizem que foi o diabo que entrou no circuito digital e anda fazer das suas. :twisted: :mrgreen:

6 de maio de 2014, esse Eric é um espetáculo, é o único que dá a cara, mata a cobra e mostra o pau!!!

http://www.nanex.net/FlashCrashFinal/Fl ... mages.html

Acompanha a titulo de informação o tweet do Eric e o mundo "mais real" se mostrará.

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Re: High-frequency trading

por FDPC » 13/5/2014 20:46

Hello

Afther the close the "bells in NASDAQ", start a little web seminar in Cyber University Trading

https://cyber.webex.com/cyber/onstage/g ... f62b6f1e77


https://cyber.webex.com/mw0401l/mywebex/default.do?


http://www.cybertradinguniversity.com/

Don't worry be happy!!!
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Re: High-frequency trading

por FDPC » 13/5/2014 22:43

FDPC Escreveu:Hello

Afther the close the "bells in NASDAQ", start a little web seminar in Cyber University Trading

https://cyber.webex.com/cyber/onstage/g ... f62b6f1e77


https://cyber.webex.com/mw0401l/mywebex/default.do?


http://www.cybertradinguniversity.com/

Don't worry be happy!!!


Bem esperava por mais, mas entretanto podemos entrar na demo de 30 dias e fazer daytrading on line com a HFT, ou melhor ainda, ver como se faz e como se desenvolve.
Neste caso aqui concreto está vocacionado para futuros e opções objetivamente e também objetivamente como já disse o Eric da Nanex, um portfólio construído com e no HFT, os futuros e opções e o forex, fazem parte da estratégia.

No momento e até agora, tem sido o NinjaTrader o mais "popular" dos programas e integração as plataformas.

Depois haverá um outro seminário doutra escola, sobre o HFT aplicado as ações e as cotadas "do dia a dia", também com o daytrading ao vivo e resultados diários do Setup aplicado e são esses a Intentional Trader https://theintentionaltrader-1.wistia.c ... 0fa8e25838

Esse é o vídeo da ultima apresentação e como tudo , é um trabalho em busca de resultados. Para se "tocar" em alguns cenários e absorver conhecimentos de base e básicos é necessário paciencia.

Observa-se também que enquanto estamos por aqui, no nosso "cantinho e a nossa vidinha", o HFT é uma industria em franco desenvolvimento até ao ponto da vulgaridade popular. Assim com o domínio do conhecimento e de setups aplicados na prática e o modelo do trade ao vivo, ou o daytrading in live and on line, é vulgar e comum. Prá já, são duas escolas diferentes, cada uma com suas características e vou aproveitando e informando-me para novos passos a seguir.

Bons negócios
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Re: High-frequency trading

por FDPC » 14/5/2014 2:34

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Re: High-frequency trading

por FDPC » 14/5/2014 2:40





15:49:41 h. Voces já viram os gráficos simplificados da pagina da cotada X no NASDAQ site. Aqueles rabichos em linhas retas pre e afther hours, é quase quase basicamente o mesmo. Prá cima ou pra baixo, ao gosto da "ordem".
Observe.
http://www.nanex.net/aqck2/4627.html

Vamos aqui pegar qualquer exemplo e bem que seja a próxima entrada e tem de ser de relevo, se o será...o mercado é que dirá.

ABEV - ADR Brasil. É parece que teremos Copa de Futebol, bem regada com uma "bem gelada".
http://www.nasdaq.com/symbol/abev/real-time

Agora sim, o copy/past nos seus sítios devidos. Mete logo uma ordem de de 1 milhão e venda 999 mil. Assim aqueles rachinhos
em linhas retas desenham-se. Ao contrário então, vende 999 mil e compre 1 milhão. É num flash!!! :mrgreen:
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Re: High-frequency trading

por ricardmag » 18/5/2014 23:40

Nada que já não se saiba. Fica aqui o registo.

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