CALDEIRÃO DE BOLSA

brentyman Escreveu:Tal como já o fiz no meu Blogue, ao teu testemunho crítico sobre o RiDO system é devido o meu agradecimento por duas razões: uma, por teres conseguido lêr técnicamente o seu intraday, de facto os elementos referidos, baixos drawdowns e alavancagem saudável, são os elementos geradores de um trading sucedido, consistente e de baixo risco.
A outra razão, por têr ficado sensibilizado com a pureza da crítica, foi de facto a postura habitual do Grande Cem !
Um abraço,
RDO - rei das ondas
...
http://forex-trigrama-rdo.blogspot.com/[/url]

Confesso que estive a ver o teu blog..ou melhor tentar intrepreta-lo...
fiquei algo desapontado comigo mesmo por grande parte daquela análise nada me dizer..
infelizmente não o poderei testar pois nem sequer o entendi..
mas atendendo aos numeros resultados parabens

Tal como já o fiz no meu Blogue, ao teu testemunho crítico sobre o RiDO system é devido o meu agradecimento por duas razões: uma, por teres conseguido lêr técnicamente o seu intraday, de facto os elementos referidos, baixos drawdowns e alavancagem saudável, são os elementos geradores de um trading sucedido, consistente e de baixo risco.
A outra razão, por têr ficado sensibilizado com a pureza da crítica, foi de facto a postura habitual do Grande Cem !
Um abraço,
RDO - rei das ondas
...
http://forex-trigrama-rdo.blogspot.com/[/url]

Amigo Brenty:
Curioso, fui visitar o teu blog e fiquei deveras impressionado com os resultados e com os pequenos drawdowns registados.
O sistema parece estar equilibradamente afinado e regista uma alavancagem saudável, pelo menos para a média do que costumo observar em traders que se dedicam preferencialmente ao Forex, que em geral não são de modas e upa, upa, a alavancar bem e a apanhar uns belos sustos pelo caminho...
Contudo, para um bom sistema de trading ser validado necessita de passar a prova de inúmeros anos a fazer trading em mercados ascendentes, descendentes e em sideways. Acredito que deves ter feito imensos testes para comprovar que as regras de negociação resultam em qualquer dos cenários.
Independentemente dessa questão não há dúvida que a performance é realmente muito promissora.
Parabéns e continuação de sucessos!
Cem

"Essa história do Holy Grail é apenas lendária e dificílmente haverá alguém que possa afirmar peremptóriamente que descobriu um método infalível..."
...
Amigo Cem, posso afirmar que a realidade superou a ficção. O Holy Grail do trading cambial é um facto real.
Um abraço,
RDO
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Finalmente fica o exemplo do outro activo cambial considerado: o AUDZAR.

Alocam-se inicialmente 10.000 EUR (no final de 2007 = 10.000 x 1,6670 = 16.670 AUD) como capital de partida para transacções no AUDZAR.

Valor do indicador em 31/12/2007: -3, no gráfico diário. O indicador de longo prazo está positivo, pelo que a posição inicial a tomar em 2008 deverá ser neutra.

- Valor inicial da carteira em AUD: 16.670 EUR
- Cotação de encerramento do AUDZAR em 2007: 5,9610
- Valor inicial da carteira em ZAR: 16.670 x 5,9610 =
99.370 ZAR
- Indicador "Exposição Plus" em 31/12/2007: -3
- Valor da trade de risco no arranque de 2008:
Neutra

- Indicador "Exposição Plus" no final do dia 17/01/2008: +2
- Cotação do AUDZAR no final do dia 17/01/2008: 6,2224
- Valor da carteira no final do dia 17/01/2008:
= 99.370 ZAR
- Valor unitário de cada trade efectuada em 14/01/2008:
= 99.370 ZAR / 6,2224 ZAR/AUD = 16.670 AUD
- Rentabilidade em AUD:
= 0,00%
- Posição longa de risco a tomar em 17/01/2008:
= 2 x 16.670 AUD x 5 = 166.700 AUD
- Cotação da trade efectuada em 17/01/2008:
= 6,2224 + 0,0092 = 6,2316
- Valor da trade efectuada em 17/01/2008:
= Compra de 166.700 AUD a 6,2316

- Indicador "Exposição Plus" no final do dia 24/03/2008: +1
- Cotação do AUDZAR no final do dia 24/03/2008: 7,3693
- Valor da carteira no final do dia 24/03/2008:
(7,3693-6,2224) ZAR/AUD x 166.700 AUD – 0,0092 ZAR/AUD x 166.700 AUD + 99.370 ZAR =
= 191.188 ZAR - 1.534 ZAR + 99.370 ZAR = 289.024 ZAR
- Valor unitário de cada trade efectuada em 24/03/2008:
= 289.024 ZAR / 7,3693 ZAR/AUD = 39.220 AUD
- Rentabilidade em AUD:
= + 135,27%
- Posição longa de risco a tomar em 24/03/2008:
= 1 x 39.220 AUD x 5 = 196.100 AUD
- Valor da trade adicional curta de alívio de risco:
= 0 (porque 196.100 > anterior 166.700)
- Cotação da trade efectuada em 24/03/2008:
= Não efectuada
- Valor da trade efectuada em 16/01/2008:
= Não efectuada

- Indicador "Exposição Plus" no final do dia 22/04/2008: 0
- Cotação do AUDZAR no final do dia 22/04/2008: 7,2248
- Valor da carteira no final do dia 22/04/2008:
(7,2248-7,3693) ZAR/AUD x 166.700 AUD – 0,0092 ZAR/AUD x 166.700 AUD + 289.024 ZAR =
= - 24.088 ZAR -1.534 ZAR + 289.024 ZAR = 263.402 ZAR
- Valor unitário de cada trade efectuada em 22/04/2008:
= 263.402 ZAR / 7,2248 ZAR/AUD = 36.458 AUD
- Rentabilidade em AUD:
= + 118,70%
- Posição de risco a tomar em 22/04/2008:
= 0 = Neutra


Cem

Começo precisamente pelo exemplo da rentabilidade negativa, retirada do trading do CHFJPY.

Alocam-se 10.000 EUR (no final de 2007 = 10.000 x 1,6528 = 16.528 CHF) como capital de partida para transacções no CHFJPY.

Valor do indicador “Exposição Plus” (gráfico diário) em 2008/03/12: 0, no gráfico diário. O indicador de longo prazo está negativo, pelo que a posição actual de arranque no início de 2008 deverá ser neutra. Só deverão ser obedecidos nesta situação os sinais de posições curtas quando simultaneamente o longo e o médio prazo estiverem negativos.

- Valor inicial da carteira em CHF: 16.528 CHF
- Cotação de encerramento do CHFJPY em 2007: 98,52
- Valor inicial da carteira em JPY: 16.528 x 98,52 =
= 1.628.339 JPY
- Indicador "Exposição Plus" em 31/12/2007: 0
- Valor da trade de risco no arranque de 2008:
= Neutra

- Indicador "Exposição Plus" no final do dia 21/01/2008: -2
- Cotação do CHFJPY no final do dia 21/01/2008: 95,64
- Valor da carteira no final do dia 21/01/2008:
= 1.628.339 JPY
- Valor unitário de cada trade efectuada em 21/01/2008:
= 1.628.339 JPY / 95,64 JPY/CHF = 16.528 CHF
- Rentabilidade em CHF:
= 0,00%
- Posição curta de risco a tomar em 21/01/2008:
= 2 x 16.528 CHF x 5 = 165.280 CHF
- Cotação da trade efectuada em 21/01/2008:
= 95,64 - 0,07 = 95,57
- Valor da trade efectuada em 21/01/2008:
= Venda de 165.280 CHF a 95,57

- Indicador "Exposição Plus" no final do dia 5/02/2008: -1
- Cotação do CHFJPY no final do dia 5/02/2008: 97,11
- Valor da carteira no final do dia 5/02/2008:
= (95,64-97,11) JPY/CHF x 165.280 CHF – 0,07 JPY/CHF x 165.280 CHF + 1.628.339 JPY =
= -242.962 JPY - 11.570 JPY + 1.628.339 JPY = 1.373.807 JPY
- Valor unitário de cada trade efectuada em 5/02/2008:
= 1.373.807 JPY / 97,11 JPY/CHF = 14.147 CHF
- Rentabilidade em CHF:
= - 14,41%
- Posição curta de risco a tomar em 5/02/2008:
= 1 x 14.147 CHF x 5 = 70.735 CHF
- Valor da trade adicional longa de alívio de risco:
= 165.280 CHF – 70.735 CHF = 94.545 CHF
- Cotação da trade efectuada em 5/02/2008:
= 97,11 + 0,07 = 97,18
- Valor da trade efectuada em 5/02/2008:
= Compra de alívio de 94.545 CHF a 97,18

- Indicador "Exposição Plus" no final do dia 11/02/2008: -2
- Cotação do CHFJPY no final do dia 11/02/2008: 97,03
- Valor da carteira no final do dia 11/02/2008:
= (97,03-97,11) JPY/CHF x 70.735 CHF – 0,07 JPY/CHF x 94.545 CHF + 1.373.807 JPY
= -5.659 JPY - 6.618 JPY + 1.373.807 JPY = 1.361.530 JPY
- Valor unitário de cada trade efectuada em 11/02/2008:
= 1.361.530 JPY / 97,03 JPY/CHF = 14.032 CHF
- Rentabilidade em CHF:
= - 15,10%
- Posição curta de risco a tomar em 11/02/2008:
= 2 x 14.032 CHF x 5 = 140.320 CHF
- Valor da trade adicional curta de risco:
= 140.320 CHF – 70.735 CHF = 69.585 CHF
- Cotação da trade efectuada em 11/02/2008:
= 97,03 - 0,07 = 96,96
- Valor da trade efectuada em 11/02/2008:
= Venda de reforço de 69.585 CHF a 96,96

- Indicador "Exposição Plus" no final do dia 25/02/2008: 0
- Cotação do CHFJPY no final do dia 25/02/2008: 99,18
- Valor da carteira no final do dia 25/02/2008:
= (97,03-99,18) JPY/CHF x 140.320 CHF – 0,07 JPY/CHF x 69.585 CHF + 1.361.530 JPY
= -301.688 JPY – 4.871 JPY + 1.361.530 JPY = 1.054.971 JPY- Valor unitário de cada trade efectuada em 25/02/2008:
= 1.054.971 JPY / 99,18 JPY/CHF = 10.637 CHF
- Rentabilidade em CHF:
= - 35,64%
- Posição de risco a tomar em 25/02/2008:
= 0 = Neutra


Cem

A propósito da thread que tenho estado a acompanhar e a actualizar de onde em onde, sob o nome de: "O Dollar continua em agonia?", onde presentemente a rentabilidade ultrapassou este mês os 100% desde o final do ano de 2007 até ao presente.
Ontem recebi um e-amil de um amigo de longa data perguntando-me se eu tinha assim tanta certeza que o sistema de trading e o money management da piramidagem controlada adaptados ao trading, não só do EuroDollar como de outros activos quaisquer, teriam performances semelhantes usando estes mesmos sistemas.
Pois eu queria aqui desde já afirmar que nada está garantido à partida, nem sequer que possa ser afirmado que o sistema de trading em causa garanta sequer um retorno positivo no fim do ano, embora seja óbvio que quanto mais longínquo for o horizonte temporal maiores serão as probabilidades de se obter um bom resultado a longo prazo, como consequência natural do "profit factor" do sistema de trading aplicado.
Essa história do Holy Grail é apenas lendária e dificilmente haverá alguém que possa afirmar peremptoriamente que descobriu um método infalível para ganhar uma fortuna.
Este ano tenho estado particularmente activo na especulação do mercado cambial e era aqui que eu queria chegar para afirmar que as performances resultam não só da utilização de um bom sistema testado do passado como de uma boa dose de sorte à mistura, onde o desvio-padrão dos resultados obtidos pode ser considerado paradoxal e por vezes um pouco inexplicável de justificar o porquê de tamanha dispersão.
Para certificar o que digo gostaria de acrescentar apenas 2 exemplos complementares de outros 2 câmbios que tenho estado a acompanhar na minha carteira pessoal de trading.
Tratam-se, para além do EURUSD que foquei na outra thread mencionada, do CHFJPY (Franco Suiço / Iene Japonês) e AUDZAR (Dollar Austaliano / Rand Sul-Africano).
Não vou aqui obviamente indicar os valores de risco iniciais com que comecei a transacionar cada um destes 2 câmbios, os valores que à frente se indicam nos exemplos fictícios das trades de arranque em 2008 são apenas fictícios e iguais para todos os câmbios (10.000 € no capital independente de arranque para cada activo cambial) mas os resultados provisórios obtidos de 31 de Dezembro até ao presente são completamente díspares.
Vejamos:
Rentabilidade obtida no CHFJPY: - 35,64%.
Rentabilidade obtida no AUDZAR: + 118,70%.

Para vossa curiosidade, ficam os gráficos de trading em causa e as razões das respectivas trades executadas, separando em 2 posts diferenciados cada um dos exemplos de trading.

Bons negócios.
Cem