CALDEIRÃO DE BOLSA

economista33 Escreveu:Estas frases não são minhas! São do Artista!
Eu apenas as copiei.

Mas retiraste-as do contexto...

artista Escreveu:Olá ljbk,

De que princípios estás a falar?!

A AT funciona, ponto final!!! e funciona porquê? porque ela é apenas uma ferramenta, não tem de obter resultados positivos, da mesma forma que um martelo não tem de produzir bons resultados porque ele não faz nada, é apenas uma ferramenta que pode ser usada das mais variadas formas...

Dizer que a AT não funciona é mais ou menos o mesmo que dizer que o Excel não funciona porque fizémos uns gráficos nele e verificámos que a nossa empresa não está a dar resultados satisfatórios... o que é que o Excel tem a ver com isso?!

Ainda assim esse tipo de estudos que fizeste, que também podem ser considerados "técnicos", podem ser importantes muitas estratégias de investimento baseadas na AT...

Bons negócios

Volta a ler e se não perceberes não te posso fazer nada...

artista

MarcoAntonio Escreveu:

Economista33 Escreveu:A AT funciona, ponto final!:)
Não tem que dar resultados positivos!

Abr

Economista, manifestamente tu nao tens nada para acrescentar ao debate. Nem parece que tenhas alguma intenção de ter...

Estas frases não são minhas! São do Artista!
Eu apenas as copiei.

Abr

Artista, os 89% foram verificados em simulações, no papel, simulo o preço de entrada, onde acho que devo entrar, sem conhecimento nenhum do gráfico do lado direito e saio quando acho que devo sair. - A nivel de negociação, isto em simulação ou na realidade é a mesma coisa, se a parte psicologica não interferir com nada e respeitarmos o sistema. Estes 89% são no papel, porque ainda estou nisto à pouco tempo. Na práctica e respeitando o mesmo sistema, fiz apenas 8 ou 9 trades e estes com 100% de acerto.
Quanto ao potencial dos trades em relação ao risco, não te sei responder,nunca pensei muito nisso. Não defino na estratégia valores potenciais de ganhos, tenho trades com 1%, outros com 10%, uns com 2 dias, outros com 10, etc..., depende, dos pontos de saida que vejo no sistema.
Risco acho que há sempre. por exemplo, os gaps em baixa são um fantasma, que o meu sistema, nunca testou, de tantas simulações feitas ainda não fui apanhado em nenhum. Outro aspecto que por vezes me limita é a minha actividade profissional, não me permitir ter o computador por perto.
Vamos ver, o futuro. Depois conto coisas
Por agora, vou parar, porque estou a ir de férias e não quero deixar posições abertas. Não quero olhar para gráficos. quero é sol, comes e bebes, uns whiskysitos, estar com a minha babe

Já agora se puderem partilhar as vossas experiências com os vossos sistemas, fixe!!

mquinaz Escreveu:Eu pessoalmente uso mais indicadores, sinto-me mais seguro, não da maneira que o jesse falou para o rsi e o macd. Sou muito mais exigente, para mim, por exemplo o rsi tem de obedecer a X critérios, tem de estar em sintonia com mais X indicadores que por sua vez também têm X critérios. Confuso não? O que é certo é que a coisa, sem quase olhar para suportes e resistencias está a dar cerca de 89% de acertos nos trades.

Olá mquinaz, pergunto-te uma coisa, esses 89% de acerto foram verificados na prática ou apenas em simulação automática? é que uma coisa e outra são muito diferentes... além disso, os 89% de acerto podem ser em trades com potencial muito limitado que não comportem os riscos assumidos?!

Se as minhas dúvidas não são fundamentadas, parabéns!

um abraço

artista

Paionense Escreveu:89% de acerto?

Isso é um sistema muito bom!! Não interessa o que o pessoal usa se o teu sistema funciona... O fundamental é que lhe sejas fiel e sigas as regras que traçaste.

Uns sentem-se mais à vontade com ou sem... mas tenta reparar que todos os indicadores são preço, volume e tempo... mais formula menos formula é isto e tudo depende deste

s 3 indicadores fundamentais.

Abraço
JP

Obrigado pelo comentário, Paionense, ganha-se sempre mais alguma confiança quando alguém com mais experiência como tu diz que o meu sistema é bom.
Gostaria de te agradecer, pelo facto de que grande parte do sucesso deste se deve ao facto de no teu topico de home video, ter aprendido contigo a usar o proscreen do prorealtime. Falavas atrás acerca do tempo; isto sim é ganhar tempo

89% de acerto?

Isso é um sistema muito bom!! Não interessa o que o pessoal usa se o teu sistema funciona... O fundamental é que lhe sejas fiel e sigas as regras que traçaste.

Uns sentem-se mais à vontade com ou sem... mas tenta reparar que todos os indicadores são preço, volume e tempo... mais formula menos formula é isto e tudo depende destes 3 indicadores fundamentais.

Abraço
JP

Jesse James Escreveu:

Economista33 Escreveu:A AT funciona, ponto final!:)
Não tem que dar resultados positivos!

Começa a comprar títulos que atravessem a linha do rsi 30 no sentido ascendente.

Ou em que o macd cruze o zero no mesmo sentido.

Em ambos os casos com volume e se estiveres longo.

Não vais encontrar muitos por isso procura bem. Faz 100 vezes e depois vem dizer à malta quantos resultaram. Se forem menos que 30, confesso eu aqui no Caldeirão, que não sei mais que um miudo de 10 anos.

Fala-se aqui de indicadores como o macd e o rsi, e de uma percentagem de acertos mínima de 30% com o uso desses indicadores, e isso é bom?

Vejo por aqui pessoal que usa muitos indicadores, outros como o nosso Ulisses que não usa nenhuns, apenas suportes, resistencias e linhas de tendência.


Eu pessoalmente uso mais indicadores, sinto-me mais seguro, não da maneira que o jesse falou para o rsi e o macd. Sou muito mais exigente, para mim, por exemplo o rsi tem de obedecer a X critérios, tem de estar em sintonia com mais X indicadores que por sua vez também têm X critérios. Confuso não? O que é certo é que a coisa, sem quase olhar para suportes e resistencias está a dar cerca de 89% de acertos nos trades.

Afinal o que é que o pessoal usa mais?, o que é que para vocês resulta melhor? o que é que acham que é mais ou menos correcto, no uso de todos estes instrumentos?

Economista33 Escreveu:A AT funciona, ponto final!:)
Não tem que dar resultados positivos!

Abr

Quem utiliza a A.T. só tem um objectivo, ou seja obter resultados positivos e mais uma vez ontem ficou demonstrado quanto é importante para um trader a utilização da A.T., mesmo para intraday-

No tópico da Galp o "Jiboia Cega" no dia 7/8 tinha colocado no seu gráfico em anexo, em antecipação, um possivel movimento da Galp para o dia 8/8, e realmente seria uma possibilidade, mas para isso era "necessário que a Galp abrisse nos 13,50 ou superior, caso isso acontecesse existia uma forte probabilidade da Galp formar uma candle muito identica à que ele colocou.

Mas a Galp abre abaixo desse valor mais precisamente a 13,10, para espanto da maioria dos traders nem GAP fez, o que para um movimento de continuidade da candle anterior era óptimo, mas para as expectativas criadas pelas noticias já conhecidas foi uma decepção, quer para quem queria aproveitar o Gap na abertura para vender, quer para quem queria ontem entrar e não compreendia pq estaria a GALP a abrir sem GAP.

Para alguém mais experiente esta abertura necessitava de ser bem interpretada e colocada fora de hipótese a candle do Jiboia Cega duas hipoteses poderiam acontecer, a formação de uma inside bar ou uma subida até encontrar a próxima resistência, foi a 2ª hipótese e passado uma hora de negociação ontem, eu coloquei um gráfico com um alerta para os menos atentos e para os que NUNCA acreditam nela, mais uma vez no final do dia a A.T. tinha acertado na mouche e me ajudou no meu daytrade, mesmo sendo ela uma ferramenta para position

Ontem ás 9h00 da manhã tinha dito o seguinte:

"Algum cuidado pq a zona do anterior(13,50/80) suporte está a querer funcionar agora como resistência.
Veremos se tem força para a romper à 1ª, mas tenho algumas duvidas." 2º gráfico em anexo

um numero restrito de traders já sabe o que ela poderá fazer na próxima sessão, sem acontecimentos extraordinários, e para isso vão socorrer-se mais uma vez da A.T.

tenho dito

Caro amigo,

Respeito a sua opinião de tal forma que queria compreender as suas palavras.
Agora já percebi que define percentagens quer para ganho minimo quer para perda maxima. É uma estratégia.
Voltando às suas condições de entrada, eu tambem lhe dou um exemplo com o RSI a 14 dias:

BCP no dia 18/7 fez a transição dos 30 no RSI fechando nos 1.195 Euros.
Desde esse dia teve as seguintes cotações:


Data Abertura Máximo Mínimo Fecho Quantidade
18/07/08 1.135 1.215 1.115 1.195 30189537
21/07/08 1.205 1.24 1.18 1.195 26794446
22/07/08 1.18 1.18 1.085 1.145 40107407
23/07/08 1.185 1.20 1.145 1.17 42932582
24/07/08 1.175 1.215 1.17 1.205 25983482
25/07/08 1.19 1.21 1.15 1.20 24804648
28/07/08 1.21 1.21 1.18 1.19 13818508
29/07/08 1.17 1.18 1.15 1.16 21169337
30/07/08 1.18 1.185 1.145 1.15 18368220
31/07/08 1.155 1.155 1.125 1.145 16630530
01/08/08 1.125 1.14 1.12 1.135 10190047
04/08/08 1.13 1.14 1.11 1.12 12957147
05/08/08 1.12 1.16 1.105 1.145 25415846
06/08/08 1.165 1.18 1.13 1.135 23780223
07/08/08 1.135 1.15 1.13 1.13 10492648
08/08/08 1.135 1.15 1.125 1.135 12945155

Ou seja no máximo chegou aos 1.24 (+3.77%) e no minimo chegou aos 1.085 (-9.21%) tendo fechado ontem a 1.135 (-5.02%).
Em conclusão, a não ser que tenha percentagens muito pequenas, o que lhe vai gerar muito ruido, muitos trades e muitas comissões a pagar, o mais provavel é que tivesse sido "stopado" com perdas neste exemplo.

BN,
ljbk.

ljbk Escreveu:

Jesse James Escreveu:

Economista33 Escreveu:A AT funciona, ponto final!:)
Não tem que dar resultados positivos!

Economista,

Começa a comprar títulos que atravessem a linha do rsi 30 no sentido ascendente.

Ou em que o macd cruze o zero no mesmo sentido.

Em ambos os casos com volume e se estiveres longo.

Não vais encontrar muitos por isso procura bem. Faz 100 vezes e depois vem dizer à malta quantos resultaram. Se forem menos que 30, confesso eu aqui no Caldeirão, que não sei mais que um miudo de 10 anos.

Um abraço,

Jesse James

Engraçado terem ido buscar este tópico ...

Relativamente ao que aqui foi dito: foi indicado um sistema de entrada mas não um de saída. O que é para si resultar ? Quanto tempo espera ? Chegar ao break-even e por logo um stop-loss no break-even ? E como compensa os casos perdedores ?
Estatisticamente, posso dizer-lhe que nos ultimos 12 meses, negocios com prazo de 1 semana nessas condições de entrada não teriam "resultado" na maior parte das vezes já que teria entrado no topo do rebound na altura de entrar curto.
Um simples cruzamento de EMAs (MACD) ou de patamar de RSI não são uma garantia de sucesso nem sequer na maioria dos casos.

No entanto se se confirmar que hoje se iniciou um novo Bull Market, esse sistema de entrada poderá compensar.

A AT envolve uma parte interpretativa, na avaliação das figuras formadas, logo subjectiva, e em que existem margens de erro para a activação das mesmas (falsos breaks). Só para exemplificar, tente construir um algoritmo que identifique um H&S, um C&H, um triangulo ou uma bandeira a partir dos dados End Of Day ou Intraday. Vai ver que é muito dificil para não dizer impossivel.

BN,
ljbk.

Aqui cada um tem a sua opinião e assim é que é saudável.

Não espero tempo pré determinado. Podem ser 15 minutos ou 15 dias. Sei sempre é a que preço vou vender. Mas a % depende de cada um, não é? Para cima ou para baixo. Eu sou modesto.

Não concordo consigo e dou-lhe dois exemplos de trades recentes e com o mesmo título. Poderia dar-lhe muitos mais.

AEX 25 - AHOLD

Compra - 7/7
Venda - 8/7 (se fosse profeta e ganancioso teria esperado mais um dia)

Compra - 1/8
Venda - 5/8

Um abraço

Jesse James Escreveu:

Economista33 Escreveu:A AT funciona, ponto final!:)
Não tem que dar resultados positivos!

Economista,

Começa a comprar títulos que atravessem a linha do rsi 30 no sentido ascendente.

Ou em que o macd cruze o zero no mesmo sentido.

Em ambos os casos com volume e se estiveres longo.

Não vais encontrar muitos por isso procura bem. Faz 100 vezes e depois vem dizer à malta quantos resultaram. Se forem menos que 30, confesso eu aqui no Caldeirão, que não sei mais que um miudo de 10 anos.

Um abraço,

Jesse James

Engraçado terem ido buscar este tópico ...

Relativamente ao que aqui foi dito: foi indicado um sistema de entrada mas não um de saída. O que é para si resultar ? Quanto tempo espera ? Chegar ao break-even e por logo um stop-loss no break-even ? E como compensa os casos perdedores ?
Estatisticamente, posso dizer-lhe que nos ultimos 12 meses, negocios com prazo de 1 semana nessas condições de entrada não teriam "resultado" na maior parte das vezes já que teria entrado no topo do rebound na altura de entrar curto.
Um simples cruzamento de EMAs (MACD) ou de patamar de RSI não são uma garantia de sucesso nem sequer na maioria dos casos.

No entanto se se confirmar que hoje se iniciou um novo Bull Market, esse sistema de entrada poderá compensar.

A AT envolve uma parte interpretativa, na avaliação das figuras formadas, logo subjectiva, e em que existem margens de erro para a activação das mesmas (falsos breaks). Só para exemplificar, tente construir um algoritmo que identifique um H&S, um C&H, um triangulo ou uma bandeira a partir dos dados End Of Day ou Intraday. Vai ver que é muito dificil para não dizer impossivel.

BN,
ljbk.

Economista33 Escreveu:A AT funciona, ponto final!:)
Não tem que dar resultados positivos!

Economista,

Começa a comprar títulos que atravessem a linha do rsi 30 no sentido ascendente.

Ou em que o macd cruze o zero no mesmo sentido.

Em ambos os casos com volume e se estiveres longo.

Não vais encontrar muitos por isso procura bem. Faz 100 vezes e depois vem dizer à malta quantos resultaram. Se forem menos que 30, confesso eu aqui no Caldeirão, que não sei mais que um miudo de 10 anos.

Um abraço,

Jesse James

Economista33 Escreveu:A AT funciona, ponto final!:)
Não tem que dar resultados positivos!

Abr

Economista, manifestamente tu nao tens nada para acrescentar ao debate. Nem parece que tenhas alguma intenção de ter...

A AT funciona, ponto final!:)
Não tem que dar resultados positivos!

Abr

Economista33 Escreveu:Portanto basicamente a AT não serve para nada!

Depende muito Economista33. Para pessoas como tu pode não servir para nada. Para outras serve para ganharem dinheiro.

Deixo-te um exemplo concreto para ninguém dizer que é muito teórico, que falar é fácil, que depois de acontecer todos sabemos, etc.

Embora eu não goste muito de "previsões", no passado dia 18 em jeito de comentário a uma notícia publicada pelo Ulisses e com o Euro-Schatz em queda acentuada, escrevi aqui no Caldeirão ( http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocio ... hp?t=63756 ) que, e passo a citar, "iremos assistir nas próximas sessões à inversão da tendência".

Nas três sessões seguintes desenha-se um fundo duplo perfeito e quem tivesse entrado entre os 102,300 e os 102,400 (e sem ter que perder primeiro 20, 30, 40, 50 ou mesmo 100%) hoje já teria mais do que duplicado o investimento. E isto em menos de 15 dias!

Podes continuar a argumentar que a AT não serve para nada. Mas olha que foram "previsões" como esta que me permitiram duplicar a carteira em apenas 6 meses. E ainda não percebo muito do assunto pois estou apenas a aprender a usar esta ferramenta (obviamente com limitações, vantagens e desvantagens - como tudo na vida!).

Agora se tu não tens conhecimentos técnicos para usá-la ou se não tens disciplina suficiente para agir em conformidade isso é um problema teu, não um problema da AT.

Um abraço,
Tiago

sinceramente é preciso paciência para te responder, por mim já chega, ou apresentas argumentos novos ou não te respondo mais...

Sinceramente estava a ver que a tua paciência era infinita...

A minha acabou bem mais cedo... já lá vão umas três semanas...

Este é um excerto da parte final do 3º e último post que dediquei ao Economista:

Agora as tuas questões é que me estão cada vez mais a indicar que o teu objectivo não é compreender a AT mas sim diminui-la pois esse tipo de perguntas e dúvidas são completamente pré-formatadas, ou seja são um pre-conceito que tu tens.

Se não concordas tens duas hipóteses, ou tentas compreender melhor a disciplina para poderes verificar se o que te disseram ou leste acerca da ineficiência da AT é real (forma científica), ou então se não te queres esforçar um bocadinho para a compreender especializa-te numa que te agrade mais ( a análise fundamental é capaz de te interessar).

Aproveita a discussão para aprenderes e não para a tornar numa discussão Benfica-Sporting.

Lê o tópico do Marco se quiseres aprender alguma coisa, se não o desejas, acho que não vale a pena continuar a responder às tuas questões.

Depois disto voltou à carga em mais meia dúzia de tópicos, sempre com conversa destrutiva e não argumentada.

Não consigo perceber o objectivo de tais incursões, principalmente quando se é recebido com tolerância e são dados argumentos válidos para uma discusão saudável...

Enfim...

Economista33 Escreveu:

artista Escreveu:

ljbk Escreveu:Boa tarde.

Um forma de testar se a AT funciona ou não é a de testar estatisticamente os seus principios.

Olá ljbk,

De que princípios estás a falar?!

A AT funciona, ponto final!!! e funciona porquê? porque ela é apenas uma ferramenta, não tem de obter resultados positivos, da mesma forma que um martelo não tem de produzir bons resultados porque ele não faz nada, é apenas uma ferramenta que pode ser usada das mais variadas formas...

Dizer que a AT não funciona é mais ou menos o mesmo que dizer que o Excel não funciona porque fizémos uns gráficos nele e verificámos que a nossa empresa não está a dar resultados satisfatórios... o que é que o Excel tem a ver com isso?!

Ainda assim esse tipo de estudos que fizeste, que também podem ser considerados "técnicos", podem ser importantes muitas estratégias de investimento baseadas na AT...

Bons negócios

Grande argumento; a AT funciona, ponto final!!!! Não tem de obter resultados positivos???????

Quem a usa é que pode conseguir ou não esses resultados positivos, obviamente os que a sabem usar melhor obtêm melhores resultados...

Economista33 Escreveu:Um martelo não tem de obter resultados positivos????
Se ele não conseguir pregar os pregos, mando-o para o lixo!

O martelo não tem resultados nenhuns simplesmente porque ele não se mexe é apenas uma ferramenta, conheço tipos que fasem verdadeiras maravilhas com um martelo, conheço outros que nem um prego conseguem pregar com ele...

Economista33 Escreveu:O Excel não me parece que sirva propriamente para obter lucros para uma empresa!

Para mim serve-me para pouco porque quase nunca o usei...

Economista33 Escreveu:Portanto basicamente a AT não serve para nada!

Andas de tópico em tópico a rebater opiniões que já foram várias vezes debatidas, não vale a pena... se não serve para nada não a uses, se outros a usam deixa-os usar, mas afinal qual é o teu problema com a AT?! Sinceramente não consigo perceber, uma pessoa que quer provar que uma coisa não funciona, mas não a sabe usar, não sabe identificar uma única ocasião em que ela não funciona?!?!?! sinceramente é preciso paciência para te responder, por mim já chega, ou apresentas argumentos novos ou não te respondo mais... eu não tenho que provar que funciona, se querem provar que não funciona apresentem argumentos, se não têm argumentos deixem quem quer usá-la, se são tolos em o fazer paciência, deixa-os lá entretidos com os seus gráficos... tipos esquisitos!!

Um abraço

artista

artista Escreveu:

ljbk Escreveu:Boa tarde.

Um forma de testar se a AT funciona ou não é a de testar estatisticamente os seus principios.

Olá ljbk,

De que princípios estás a falar?!

A AT funciona, ponto final!!! e funciona porquê? porque ela é apenas uma ferramenta, não tem de obter resultados positivos, da mesma forma que um martelo não tem de produzir bons resultados porque ele não faz nada, é apenas uma ferramenta que pode ser usada das mais variadas formas...

Dizer que a AT não funciona é mais ou menos o mesmo que dizer que o Excel não funciona porque fizémos uns gráficos nele e verificámos que a nossa empresa não está a dar resultados satisfatórios... o que é que o Excel tem a ver com isso?!

Ainda assim esse tipo de estudos que fizeste, que também podem ser considerados "técnicos", podem ser importantes muitas estratégias de investimento baseadas na AT...

Bons negócios

Grande argumento; a AT funciona, ponto final!!!! Não tem de obter resultados positivos???????
Um martelo não tem de obter resultados positivos????
Se ele não conseguir pregar os pregos, mando-o para o lixo!
O Excel não me parece que sirva propriamente para obter lucros para uma empresa!

Portanto basicamente a AT não serve para nada!

Abr

ljbk Escreveu:Boa tarde.

Um forma de testar se a AT funciona ou não é a de testar estatisticamente os seus principios.
Tendo a abertura, maximo, minimo e close do dia anterior, a abertura, maximo, minimo e fecho do dia actual, qual a probabilidade de obter:
- uma abertura em gap a subir;
- um fecho a subir;
- a media da barra a subir;
- a media do corpo da vela a subir;
- os mesmos casos para baixo;
Por exemplo, costuma-se dizer que se um titulo fechar próximo dos máximos do dia há uma grande probabilidade de abrir em gap up.
Utilizando o indice S&P(desde 1994), o DAX(desde 1994), os titulos do CAC e do PSI(desde 1994) chega-se ao seguinte:
- a probabilidade de manutenção da tendência dos closes é inferior aos 50%: um titulo que fechou acima do dia anterior, ou que fechou proximo do maximo do dia, ou que tenha tido uma vela com o close superior à abertura, ou em que a media da vela ou do corpo da vela tenha sido superiores ao do dia anterior, tem menos de 50% de probabilidade de fechar de novo acima e o mesmo acontece no sentido inverso;
- com os mesmos 5 testes de partida, chega-se à conclusão que tambem não é possivel determinar se a abertura vai ser superior ou inferior ao fecho (a probabilidade de determinação até é inferior aos 10% no indice S&P);
- em contrapartida para a media do corpo da vela ou da barra do dia seguinte, as probabilidades de acertar, baseados nos 5 testes indicados, sobem para valores entre os 60% e os 70% sendo os melhores resultados obtidos com o indice S&P.

BN,
ljbk.

Com todo o respeito pelo seu estudo, permita-me dizer-lhe que a Teoria de Candlesticks, é apenas uma das componentes da A.T., que embora possa ser usada em qq (time) de gráfico, seja ele, barras minuto, horário, diário, semanal e mensal, normalmente é utilizada fortemente por quem faz daytrade ou curtíssimo prazo.

Para quem faz position trade a Teoria de Candlestick a maior parte das vezes é colocada de parte, já que é uma ferramente com muita "poeira"

Faltou-me acrescentar que a melhor performance do SP500, talvez se deva ao facto de não ter aberturas em GAP

cumprimentos pelo tópico

arnie Escreveu:ola ljbk,

tens a certeza que essas contas estao correctas? qual o periodo?

assim de cabeca, um dos testes que fiz com a alcoa em todo o periodo que possuo na base de dados, 25 anos salvo erro, perguntei qual a probabilidade de o high de hoje ser superior ao de ontem se o fecho de ontem fosse acima do midpoint do dia e em 25 anos apenas se confirmou a condicao 11% das vezes (nao posso confirmar este valor pois foram varias as condicoes testadas mas nao devera estar muito longe)

mas esses teus 60% de pouco valem para o trading pois o importante e o $ entre os 2 pontos.

valera a pena serem negociados?

pagara a diferenca entre pontos as comissoes e o possivel slippage?

a probabilidade de algo acontecer pode ser altissima mas os ganhos reais podem nao compensar

um abraco,
arnie

Caro arnie,

O que escrevi, pegando nas palavras que utiliza, no exemplo que dei, foi que o midpoint da barra do dia seguinte tem 60% a 70% de probabilidade de ser superior ao midpoint da barra do dia anterior se por exemplo o fecho anterior for superior à abertura anterior.
Não quis daqui tirar qualquer ilação sobre estratégia de negociação.
Mais, subilinhei que se o close anterior for superior à abertura anterior, então a probabilidade desse close estar acima do midpoint anterior é maior que 50%, logo o facto do midpoint seguinte ter uma maior probabilidade de estar acima não garante qualquer ganho, pois esse midpoint seguinte e o high seguinte até podem ser inferiores ao close anterior.

A base de dados que utilizei é a dos titulos do PSI desde 1994, os indices S&P e DAX desde 1994 e os titulos do CAC nos ultimos 3 anos.
Os melhores resultados são obtidos com o S&P.


BN,
ljbk.

ola ljbk,

tens a certeza que essas contas estao correctas? qual o periodo?

assim de cabeca, um dos testes que fiz com a alcoa em todo o periodo que possuo na base de dados, 25 anos salvo erro, perguntei qual a probabilidade de o high de hoje ser superior ao de ontem se o fecho de ontem fosse acima do midpoint do dia e em 25 anos apenas se confirmou a condicao 11% das vezes (nao posso confirmar este valor pois foram varias as condicoes testadas mas nao devera estar muito longe)

mas esses teus 60% de pouco valem para o trading pois o importante e o $ entre os 2 pontos.

valera a pena serem negociados?

pagara a diferenca entre pontos as comissoes e o possivel slippage?

a probabilidade de algo acontecer pode ser altissima mas os ganhos reais podem nao compensar

um abraco,
arnie

Bom dia.


O software é de geração própria mas é muito facil de escrever para testar um caso. Isto faz parte de uma plataforma que estou a desenvolver e portanto posso parameterizar isto como eu entender.

Um dos casos mais faceis de explicar é:
- se o close do dia anterior estiver acima da abertura do dia anterior então temos 60 a 70% de possibilidades da média da barra ser superior à média da barra anterior. Mas mesmo assim, convem não esquecer que já à partida de o close anterior era superior à abertura então provavelmente já era superior à média da sua própria barra ou pelo menos essa probabilidade é superior a 50%. Assim, haver uma barra seguinte com 60/70% de probabilidade de estar com a média acima não garante que essa média seja superior ao close anterior.


BN,
ljbk.

Boa noite,

ljbk,

Na minha opinião os teus testes têm interesse enquanto abordagem para obter um sistema de trading com esperança matemática positiva.

Também acredito que esses testes em nada põem em causa a AT.

Já agora qual o software que utilizas para fazer os testes? Era capaz investir algum tempo em testes do genero.

Quando dizes:

- em contrapartida para a media do corpo da vela ou da barra do dia seguinte, as probabilidades de acertar, baseados nos 5 testes indicados, sobem para valores entre os 60% e os 70% sendo os melhores resultados obtidos com o indice S&P

Queres dizer que consegues prever com 60 a 70% de acerto o sentido(para cima ou para baixo) do preço médio do dia seguinte!? Podes explicar melhor?

cumprimentos,

ljbk Escreveu:Boa tarde.

No entanto, quando vejo aqui afirmações como: fechou em máximos logo vai abrir em gap up ou o inverso fechou em minimos logo vai abrir em gap down, isso é perfeitamente testavel e o resultado é claro: a probabilidade de tal acontecer é a do Random Walk.
O mesmo acontece com a afirmação: fechou acima da vespera portanto deve continuar a subir (irá fechar acima) ou o inverso.

Pois, o problema está em reduzires a AT a afirmações dessas... mesmo que não o pretendesses fazer é isso que parece quando dizes que estás a testar a AT!!! Tu testaste foi algumas afirmações que alguns investidores produziram, baseados na AT, nada mais que isso!!!

Um abraço

Em relação aos gaps, deves excluir os índices da análise, por duas razões: primeiro, os índices são compostos por vários títulos e vai haver sempre uma harmonização maior (redução da variância) que num título independente. Um fecho em máximos no índice não significa por exemplo que todos os títulos fecharam no máximo (por vezes basta só dois ou três terem fechado no máximo); além disso existem diversos métodos de abertura de índice e nalguns casos é extremamente difícil o índice formar um gap, pela forma como é calculado.

Eu sugiro-te que se quiseres testar isso dos gaps em particular deves usar só acções e excluir os índices.