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Caldeirão da Bolsa

Sistema de trading "Tromba Rija"

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros de uma forma genérica e a todo o tipo de informação útil que possa condicionar o desempenho dos mesmos

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Re: Erro no Expert Advisor...

por zguibz » 8/4/2008 21:37

Paionense Escreveu:

Só tenho um "pequeno problema". Não tenho cotações. Alguem me pode ajudar nisto para ver a eficácia do tromba rija?

Abraço
JP



Aproveita as que tens aqui no caldeirão, penso que só têm um historico de quatro anos mas já não é mau! :wink:


abraços
zguibz
O caminho para cima e o caminho para baixo, são um único caminho!
 
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por TRSM » 8/4/2008 22:25

tens aí uma desde 2000 :wink: e até à ultima 5ª feira
Anexos
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Re: Re

por arnie » 8/4/2008 22:38

Cem pt Escreveu:Arnie:
É assim:
- Se o "Tromba Rija" estiver positivo e passar a zero, fechas todas as posições longas expostas e passas a neutro.
- Se o "Tromba Rija" estiver negativo e passar a zero, fechas todas as posições curtas expostas e passas a neutro.
- Se o "Tromba Rija" estiver positivo e passar a negativo, fechas todas as posições longas expostas e passas a curto.
- Se o "Tromba Rija" estiver negativo e passar a positivo, fechas todas as posições curtas expostas e passas a longo.
Acho que mais simples não poderia ser.
Para o teu teste, se quiseres sugiro que substituas nos comandos do indicador "Tromba Rija" o seguinte, para não utilizares reforços de posição:
- Onde se encontra +2, coloca +1.
- Onde se encontra -2, coloca -1.
Dessa forma simplificas o comportamento do "Tromba Rija", para facilitar os testes, só podendo nesse caso assumir valores de -1 (curto) , 0 (neutro) e +1 (longo).
Depois manda-me para cá os resultados para certificar se o sistema vale alguma coisa de jeito!
Abraço,
Cem


Obrigado pela explicação Cem.
Durante a semana irei então testar isto e espero durante a semana ou mesmo no fim de semana publicar os meus resultados.

Não irei usar o EST do Metastock pois aquela coisa é o maior atraso de vida na historia do Metastock.

um abraço,
arnie
Bons negocios,
arnie
 
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por Paionense » 8/4/2008 22:53

TRSM Escreveu:tens aí uma desde 2000 :wink: e até à ultima 5ª feira


Obrigadissimo TRSM
Valeu

A Ver se começo a aprender alguma coisa de jeito no MS

Abraço
JP
 
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Cem pt

por jeso » 8/4/2008 23:51

Ena pá, as coisas que tú sabes.
A arma está carregada, o pior é saber caçar com ela. :-k Mas vamos com calma.
Muito obrigado pela partilha. :wink:
Anexos
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Re: Erro no Expert Advisor...

por msoares36 » 9/4/2008 0:14

Paionense Escreveu:
msoares36 Escreveu:Antes demais agradeço a disponibilidade de partilha desta enorme informação relevante :wink:
Cada vez sinto mais a divida de gratidão para com todo este caldeirão :oops:
Obrigado a todos e neste particular ao amigo Cem.
Soares


Penso que deves ter mais do que um indicador com o nome LSR. O melhor é apagares os que tiveres e voltares a fazer outro correctamente.

Já agora, nunca tinha usado o MS. Instalei-o há pouco tempo, construi os indicadores e o EA sem dificuldade.

Só tenho um "pequeno problema". Não tenho cotações. Alguem me pode ajudar nisto para ver a eficácia do tromba rija?

Abraço
JP


Obrigado Paionense,Problema Resolvido.
Quanto ao que necessitas, cotações, enviei via email, parao o teu mail na Hotmail...Se estiver ok, optimo, caso contrário, estou ao dispor.. :wink:
Soares
 
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por vset » 9/4/2008 0:22

Com tempo, vou ler.

Aquele abraço!
 
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por TRSM » 9/4/2008 4:13

Paionense Escreveu:
TRSM Escreveu:tens aí uma desde 2000 :wink: e até à ultima 5ª feira


Obrigadissimo TRSM
Valeu

A Ver se começo a aprender alguma coisa de jeito no MS

Abraço
JP


Paionense por causa das labels, tens que adicionar o dia 4,7 e 8 deste mês em anexo

Não metas directamente as cotações do LS, vai-te criar um conjunto de novos titulos

Caso não saibas adicionar a label ás cotações que o LS deixa aqui, apita que eu dou-te umas dicas

abraço
Anexos
psi040408.csv
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psi070408.csv
(3.14 KiB) Transferido 173 Vezes
psi080408.csv
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por LTCM » 9/4/2008 14:12

Testei de acordo com as regras, ou fiz alguma asneira (muito provável) ou os resultados surgem muito abaixo de uma estratégia de Buy & Hold.

Se mais algum colega do forum testou, gostava de saber os resultados.
Anexos
Cem TR.png
Cem TR.png (21.69 KiB) Visualizado 3060 vezes
Remember the Golden Rule: Those who have the gold make the rules.
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
 
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por Pintas25 » 9/4/2008 15:05

caros colegas se algúem estiver a testar o sistema poderá dizer-me se é possivel usar o mesmo tendo com activo subjacente um indice e não acções por exemplo??
 
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por LTCM » 9/4/2008 15:11

Pintas25 Escreveu:caros colegas se algúem estiver a testar o sistema poderá dizer-me se é possivel usar o mesmo tendo com activo subjacente um indice e não acções por exemplo??



:shock: É possível, aliás, basta olhar para o anexo do meu post anterior (realce a azul). :roll:
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por Pintas25 » 9/4/2008 15:16

peço desculpa não tinha reparado???
obrigado pelo esclarecimento.
 
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por Dwer » 9/4/2008 15:57

LTCM Escreveu:Testei de acordo com as regras, ou fiz alguma asneira (muito provável) ou os resultados surgem muito abaixo de uma estratégia de Buy & Hold.

Se mais algum colega do forum testou, gostava de saber os resultados.


LT,

Qual foi o período com que testaste?
Para o PSI20, faz testes com points only.
Não faz muito sentido fazer testes em $ com um indice.
Ficar abaixo do buy&hold num período bull não é vergonha nenhuma. Por isso é necessário saber o período de testes.
Abraço,
Dwer

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por LTCM » 9/4/2008 17:15

Dwer Escreveu:Qual foi o período com que testaste?
Para o PSI20, faz testes com points only.
Não faz muito sentido fazer testes em $ com um indice.
Ficar abaixo do buy&hold num período bull não é vergonha nenhuma. Por isso é necessário saber o período de testes.


Dwer o período testado foram os últimos 5 anos [ver o post com a imagem], os testes dos últimos 10 anos ainda são piores (apanha 2000-2003).

É irrelevante no PSI20 testar pontos ou €uros, neste caso, o resultado é idêntico.
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Re

por Cem pt » 9/4/2008 17:49

Em primeiro lugar os meus agradecimentos a todos os que intervieram nesta thread.
Noto que este tema despertou um interesse claramente acima da média, se atendermos ao número de pessoas que clicaram nesta thread.

Em relação ao novo desenvolvimento despoletado pelos testes efectuados pelo meu amigo LTCM, gostaria apenas de intervir para dar algumas achegas.

Primeiro que tudo os meus agradecimentos ao LTCM por ter sido o primeiro voluntário a apresentar resultados de testes a este sistema de trading.
Pegando no PSI-20. De facto, se a rentabilidade for apenas de 36%, eu diria que este sistema nem vale a pena colocá-lo em prática porque em “Buy and Hold” para o mesmo período indicado nas datas de teste (13/05/2003 até hoje) o PSI valorizou cerca de 95%.

Mesmo assim, à cautela fui fazer apenas uma pequena verificação: no caso do teste, uma vez que não possuo volumes para o PSI-20, fui conferir 2 dos resultados: precisamente no índice PSI e na acção com os piores resultados obtidos para este sistema: a EDP.

Começando pela acção EDP: fui pegar o início do teste exactamente na data do amigo LTCM na EDP, mais exactamente em 26/05/2003, para conferir os resultados finais até hoje. Atenção que para isso tive de carregar o gráfico com pelo menos cerca de 1 ano antes da data de início do teste.
Se tomar em consideração apenas a alternância entre sinais sem alavancagem intermédia, que penso ter sido a opção do teste (e o LTCM fez muito bem porque simplifica os resultados), considerando também que a EDP só pode alternar entre posições compradas e posições neutras, num teste simples feito de forma rápida obtive os seguintes resultados (considerando em cada trade os resultados ilíquidos sem comissões e sem slippage) por acção:
Trade 1)
26/05/2003 : Compra a 1,69 € ;
29/09/2003 : Venda a 1,87 €.
Resultado parcial : ganho de 0,18 €.
Trade 2)
1/10/2003 : Compra a 1,89 €;
7/11/2003 : Venda a 1,89 €.
Resultado parcial : 0.
Trade 3)
13/11/2003 : Compra a 1,93 €;
28/11/2003 : Venda a 1,95 €.
Resultado parcial : ganho de 0,02 €.
Trade 4)
1/12/2003 : Compra a 1,98 €;
2/06/2004 : Venda a 2,13 €.
Resultado parcial : ganho de 0,15 €.
Trade 5)
28/06/2004 : Compra a 2,18 €;
27/08/2004 : Venda a 2,18 €.
Resultado parcial : 0.
Trade 6)
24/09/2004 : Compra a 2,28 €;
4/11/2004 : Venda a 2,30 €.
Resultado parcial : ganho de 0,02 €.
Trade 7)
11/11/2004 : Compra a 2,38 €;
14/03/2005 : Venda a 2,23 €.
Resultado parcial: perda de 0,15 €.
Trade 8)
1/09/2005 : Compra a 2,28 €;
27/10/2005 : Venda a 2,31 €.
Resultado parcial : ganho de 0,03 €.
Trade 9)
9/11/2005 : Compra a 2,35 €;
18/05/2006 : Venda a 2,98 €.
Resultado parcial : ganho de 0,63 €.
Trade 10)
4/07/2006 : Compra a 3,04 €;
20/09/2006 : Venda a 3,13 €.
Resultado parcial : ganho de 0,09 €.
Trade 11)
28/09/2006 : Compra a 3,42 €;
26/03/2007 : Venda a 4,09 €.
Resultado parcial : ganho de 0,67 €.
Trade 12)
27/04/2007 : Compra a 4,09 €,
4/05/2007 : Venda a 3,99 €.
Resultado parcial : perda de 0,10 €.
Trade 13)
28/05/2007 : Compra a 4,27 €;
25/06/2007 : Venda a 4,11 €.
Resultado parcial : perda de 0,16 €.
Trade 14)
27/06/2007 : Compra a 4,10 €;
9/07/2007 : Venda a 4,13 €.
Resultado parcial : ganho de 0,03 €.
Trade 15)
19/0772007 : Compra a 4,21 €;
17/08/2007 : Venda a 3,96 €.
Resultado parcial : perda de 0,25 €.
Trade 16)
5/10/2007 : Compra a 4,12 €;
22/01/2008 : Venda a 3,80 €.
Resultado parcial : perda de 0,32 €.

Resumo Total:
Trades totais : 16.
Trades ganhadoras : 9.
Trades empatadas : 2.
Trades perdedoras : 5.
Taxa de sucesso =
= (nº de trades ganhadoras + 0,5 x nº de trades empatadas) / nº de trades totais =
= (9 + 0,5 x 2 ) / 16 = 62,5%
Média de cada trade vencedora = 0,202 € / Acção.
Média de cada trade perdedora = 0,196 € / Acção.
Total de ganhos = 0,202 x 9 = 1,82 € / Acção
Total de perdas = 0,196 x 5 = 0,98 € / Acção
Profit Factor = Total de ganhos / Total de perdas = 1,82 / 0,98 = 1,86

Enfim, um valor igual a 1 no Profit Factor seria a fronteira entre um sistema de trading com resultados positivos e resultados negativos, estaríamos a falar numa nota entre “Medíocre +” e “Suficiente –“. Abaixo de 1 mais vale deitar o sistema de trading para o caixote do lixo.
Por outro lado um valor superior a 1 e inferior a 1,5 significaria um sistema de trading médio ou com nota de “Suficiente”. Um valor superior a 1,5 e inferior a 2, o que foi o caso da EDP, equivale a um sistema com valorização de “Suficiente +”.
Acima de 2 e abaixo de 3 estaríamnos num “Bom –“. Acima de 3 e abaixo de 4 já entraríamos na classe de um “Bom”. Se o Profit Factor estiver acima de 4 e abaixo de 5 entraríamos no nível de “Bom +” e acima de 5 neste rácio claramente entramos na classe dos sistemas com performance de “Muito Bom”. Acima de 10, enfim, deixem-me sonhar, seria um verdadeiro “Holy Grail” do trading, nem sei se existe com milhares de testes em qualquer cenário de mercados muito diferenciados levados ao infinito! Obviamente que em certos activos isolados e em mercados com parâmetros favoráveis adequados a determinados sistemas de trading, seria fácil obter este rácio excepcional com estes resultados miraculosos em certos activos criteriosamente seleccionados.

O que pretendemos contudo, para certificar um teste que seja significativo, é diversificar totalmente os comportamentos dos mercados e escolher aleatoriamente activos líquidos que comprovem um resultado médio e com uma variância relativamente apertada.

É lógico que para além da EDP temos de voltar a conferir mais acções que sejam bastante líquidas, fazer parte do índice do PSI-20 parece de facto ter sido uma boa escolha embora o seu coeficiente de correlação seja bastante elevado, o ideal seria escolher activos bastante menos correlacionados.

Voltando de novo ao PSI-20 para tentar tirar alguma prova dos noves para acerto de conclusões prévias, que foi o 12º resultado no ranking de performance dos 18 activos mostrados no teste pelo amigo LTCM, tomando em consideração apenas a alternância de sinais na componente LRS de “Preço Tempo”do sistema de trading “Tromba Rija”, uma vez que não possuo volumes para poder entrar com a componente PVTC de “Preço Volume”, teria os resultados abaixo detalhados.
Neste caso entraria não só com posições longas mas também com posições curtas, exclusivamente considerando o índice cash sem comissões e slippage, para tentar simular de forma aproximada os futuros subjacentes que não possuo na minha base de dados.
Tomando em conta a data inicial do teste do amigo LTCM, 13/05/2003, até à data do fecho de hoje, considerando que 1 futuro equivale à cotação em euros do índice:
Trade 1)
13/05/2003 : Compra a 5637;
1/08/2003 : Venda a 5786.
Resultado parcial : ganho de 149 €.
Trade 2)
1/08/2003 : Venda a 5786;
13/08/2003 : Compra a 5835.
Resultado parcial : perda de 49€.
Trade 3)
13/08/2003 : Compra a 5835;
28/04/2004 : Venda a 7522.
Resultado parcial : ganho de 1687 €.
Trade 4)
28/04/2004 : Venda a 7522;
30/06/2004 : Compra a 7390.
Resultado parcial : ganho de 132 €.
Trade 5)
30/06/2004 : Compra a 7390;
22/07/2004 : Venda a 7243.
Resultado parcial : perda de 147 €.
Trade 6)
22/07/2004 : Venda a 7243;
13/09/2004 : Compra a 7303.
Resultado parcial : perda de 60 €.
Trade 7)
13/09/2004 : Compra a 7303;
8/10/2004 : Venda a 7437.
Resultado parcial : ganho de 133 €.
Trade 8)
8/10/2004 : Venda a 7437;
11/11/2004 : Compra a 7615.
Resultado parcial : perda de 178 €.
Trade 9)
11/11/2004 : Compra a 7615;
15/03/2005 : Venda a 7851.
Resultado parcial : ganho de 236 €.
Trade 10)
15/03/2005 : Venda a 7851;
1/09/2005 : Compra a 7831.
Resultado parcial : ganho de 20 €.
Trade 11)
1/09/2005 : Compra a 7831;
16/05/2006 : Venda a 9719.
Resultado parcial : ganho de 1888 €.
Trade 12)
16/05/2006 : Venda a 9719;
13/07/2006 : Compra a 9482.
Resultado parcial : ganho de 237 €.
Trade 13)
13/07/2006 : Compra a 9482;
16/03/2007 : Venda a 11466.
Resultado parcial : ganho de 1984 €.
Trade 14)
16/03/2007 : Venda a 11466;
17/04/2007 : Compra a 12059.
Resultado parcial : perda de 593 €.
Trade 15)
17/04/2007 : Compra a 12059;
10/08/2007 : Venda a 13062.
Resultado parcial : ganho de 1003 €.
Trade 16)
10/08/2007 : Venda a 13062;
17/10/2007 : Compra a 12658.
Resultado parcial : ganho de 404 €.
Trade 17)
17/10/2007 : Compra a 12658;
7/01/2008 : Venda a 12560.
Resultado parcial : perda de 98 €.
Trade 18) (em curso)
7/01/2008 : Venda a 12560;
9/04/2008 : Cotação de fecho = 10988.
Resultado parcial provisório : ganho de 1572 €.

Resumo Total:
Trades totais : 18.
Trades ganhadoras : 12.
Trades empatadas : 0.
Trades perdedoras : 6.
Taxa de sucesso =
= (nº de trades ganhadoras + 0,5 x nº de trades empatadas) / nº de trades totais =
= (12 + 0,5 x 0 ) / 18 = 66,7%
Média de cada trade vencedora = 787,1 € / Futuro.
Média de cada trade perdedora = 187,5 € / Futuro.
Total de ganhos = 787,1 x 12 = 9445 € / Futuro
Total de perdas = 187,5 x 6 = 1125 € / Acção
Profit Factor = Total de ganhos / Total de perdas = 9445 / 1125 = 8,40

A conclusão a que se poderia chegar tendo em conta apenas o teste à EDP e ao índice PSI-20, seria a de um sistema de trading com um “Profit Factor” médio na casa dos:
(1,86 + 8,40) / 2 = 5,13
Ou seja, na fronteira entre o “Bom +” e o “Muito Bom” mas, repito, apenas 2 testes com 34 trades no total são muito insuficientes para podermos chegar a conclusões definitivas, seria necessário dispor de activos em mercados pouco correlacionados e possuir algumas centena de trades em anos bastante diferentes, passando por fases claramente bullish, bearish e sideways, de preferência esta última em cerca de três quartos do tempo total testado.

Quanto ao nível de eficiência, se compararmos a data de início de cada teste com a cotação respectiva e compararmos com uma estratégia de “Buy and Hold”, teríamos:
- No caso da EDP :
Cotação em 26/0572003 : 1,69 €.
Cotação em 9/04/2008 : 4,10 €.
Nível de Eficiência = Saldo do sistema de trading / Diferença de cotações
Nível de Eficiência = (1,82-0,98) / (4,10-1,69) = 0,35

- No caso do PSI :
Cotação em 13/05/2003 : 5637.
Cotação em 9/04/2008 : 10988.
Nível de Eficiência = Saldo do sistema de trading / Diferença de cotações
Nível de Eficiência = (9445-1125) / (10988-5637) = 1,55

Valores do Nível de Eficiência acima de 1 significam que valeria a pena optar pelo trading em vez de escolher estratégias de investimentos a longo prazo.
Para concluir restará saber qual a média obtida para este rácio no total de todos os activos sujeitos ao teste global da performance deste sistema de trading. Por enquanto só há poucos valores prematuros que pouco nos permitem concluir, embora os sinais prévios sejam, creio eu, relativamente animadores.

Bons negócios e votos de agradecimentos renovados ao amigo LTCM.
Cem
 
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por Crómio » 9/4/2008 19:20

Grande Cem,

Venho aqui exprimir o meu agradecimento pela tua enorme Generosidade e Altruismo.

Estas são para mim as grandes mais valias deste abençoado fórum, do qual podemos nutrir o nosso conhecimento de intervenções deste género que são a mais pura das essências do espírito do Caldeirão:

Generosidade,
Altruismo.

Claro que não são só as tuas intervenções que fazem o Caldeirão, temos aqui alguns dos melhores a participar e a contribuir, começando nos administradores que nos presenteiam regularmente com artigos de uma qualidade fora de série assim como outros que valiosos comentários e análises nos dão e por fim os cromos como eu que tentam partilhar o que vão descobrindo.

Mas existe uma diferença... é o valor da informação partilhada.

Uma coisa é partilhar um breakout, outra coisa é partilhar uma análise ou opinião que demorou anos de estudo, meditação e árduo trabalho a ser produzida.

O que acho de especial nas tuas intervenções é a especificidade do tema que além de ser coisa de rara abordagem, normalmente quem evolui dentro da cena guarda a sete chaves o conhecimento, "O Meu Santo Gral".

Claro que o "Teu Santo Gral", não o dás a ninguém (seria idiota), mas partilhas o teu conhecimento de forma a que cada um encontre o seu.
E isso é lindo.

Depois é chato e trabalhoso dar as explicações e responder às dúvidas... e tu não te recusas.

Estás neste momento a dar a mão a quem precisava de uma mão, temos hoje no Caldeirão mais gente a utilizar e estudar Sistemas que tínhamos a semana passada, temos pessoal que nunca tinha pensado nisso pois era muito complicado, misterioso quase oculto mas tu deste a mão.

Em suma quero agradecer-te a ti sem me esquecer dos "outros" que sabem bem quem são, pois estaria a ser injusto não os referir e talvez mais injusto se os referisse nominalmente.

No fim até deveria ter aberto um tópico para poder abraçar todos neste agradecimento, mas foste tu que despoletaste este agradecimento.

Bem hajam,
Um sentido Abraço.
There are two kinds of investors: those who don't know where the market is headed, and those who don't know that they don't know.

William Bernstein
 
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por LTCM » 9/4/2008 19:21

Caro Cem obrigado pelo comentário (e sistema obviamente) que deixou, graças aos seus testes rápidos pude verificar que estava a cometer um erro :shock: (pelo menos), na passagem de comprado a neutro.

Estava a usar 2 x 0.25% para comissões;
1250 dias anteriores ao dia de hoje, o espaço de tempo seria próximo de 5 anos, mas o sistema só começa a dar sinais uns meses depois da data inicial (não consigo fazer de outra forma no ST do Meta).
Voltei a testar e os resultados foram francamente melhores.
E por curiosidade, testei e verifiquei que o indicador LRS perde valor conjugado com o PVTC.
Erro meu (outra vez)? :roll:
Bons negócios
LTCM
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Remember the Golden Rule: Those who have the gold make the rules.
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
 
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formula

por arnie » 9/4/2008 21:32

Olá a todos,

Em vez de eu apresentar os testes, acho que é bem mais divertido todos poderem testar e terem logo de imediato o resultado desses testes.

Apenas alterei o indicador Tromba Rija, incorporando o indicador Profit Long % que podem encontrar aqui.

Apenas um aviso, o indicador Profit Long % apesar de ser livre, está protegido por copyright.

Basta criarem um novo indicador chamado Sistema Tromba Rija e fazerem copy/paste de todo o texto que está dentro da "caixa"
Terão que manter o indicador LRS e PVTC tal como estão.

Este indicador apenas apresenta os resultados para posições longas. Para o testarem para posições curtas basta inverterem as variáveis entry e exit.

Divirtam-se:

Código: Selecionar todos
{ Sistema Tromba Rija -

<-- http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?t=61792
-->

2008 - Todos os direitos reservados.
Cem }

{ é necessário ter o indicador LRS e o indicador PVTC para que o Tromba Rija possa ser executado, caso contrario irá dar erro }

{ -<------->- }

{Input User}
plot:=Input("[1]%Profit,  [2]Max DrawDown%,  [3]Trade signals",1,3,1);
cost:=Input("Total Transaction costs (Brokerage + Slippage)
%:",0,100,.2)/200;

{ Entry and Exit Signals }
entry:=FmlVar("LRS","SIGNALTRENDDEF") > 0 AND
FmlVar("PVTC","SIGNALVOLDEF") > 0;
exit:=FmlVar("LRS","SIGNALTRENDDEF") < 0 AND
FmlVar("PVTC","SIGNALVOLDEF") < 0;

{*****}
{-<---------
Copyright © 2005-2007 Jose Silva.
The grant of this license is for personal use
only - no resale or repackaging allowed.
All code remains the property of Jose Silva
http://www.metastocktools.com
->---------}

{ Trade Binary & clean Entry/Exit signals }
init:=Cum(IsDefined(entry+exit))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-exit<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2)
 OR entry*Cum(entry)=1);
exit:=(flag=0)*(Alert(flag,2)
 OR exit*Cum(exit)=1);
signals:=entry-exit;

{ Profit Long % curve }
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1+cost));
Profit:=C*(1-cost)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(exit*Profit))*100;

{ Normalized Profit Long max % drawdown }
PrNorm:=If(C*(1-cost)<EntryVal,Profit,
 1-EntryVal/C*(1-cost));
PrNorm:=(flag*PrNorm+Cum(exit*PrNorm))*100;
MaxDD:=Highest(Max(Highest(PrNorm),0)-PrNorm);
{*****}

{ Plot in own window }
If(plot=1,profitper,If(plot=2,maxdd,signals))



um abraço,
arnie
Bons negocios,
arnie
 
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por Tojo » 9/4/2008 22:30

Arnie, para que serve estes dados colocados no post de cima? Inserem-se aonde? obrigado
 
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por arnie » 9/4/2008 22:44

Tojo Escreveu:Arnie, para que serve estes dados colocados no post de cima? Inserem-se aonde? obrigado


olá Tojo,

como eu disse,

Basta criarem um novo indicador chamado Sistema Tromba Rija e fazerem copy/paste de todo o texto que está dentro da "caixa"


a caixa é isto aqui em baixo

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| |
\ /


Código: Selecionar todos
{ Sistema Tromba Rija -

<-- http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?t=61792
-->

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Cem }

{ é necessário ter o indicador LRS e o indicador PVTC para que o Tromba Rija possa ser executado, caso contrario irá dar erro }

{ -<------->- }

{Input User}
plot:=Input("[1]%Profit,  [2]Max DrawDown%,  [3]Trade signals",1,3,1);
cost:=Input("Total Transaction costs (Brokerage + Slippage)
%:",0,100,.2)/200;

{ Entry and Exit Signals }
entry:=FmlVar("LRS","SIGNALTRENDDEF") > 0 AND
FmlVar("PVTC","SIGNALVOLDEF") > 0;
exit:=FmlVar("LRS","SIGNALTRENDDEF") < 0 AND
FmlVar("PVTC","SIGNALVOLDEF") < 0;

{*****}
{-<---------
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{ Trade Binary & clean Entry/Exit signals }
init:=Cum(IsDefined(entry+exit))=1;
flag:=ValueWhen(1,entry-exit<>0 OR init,entry);
entry:=flag*(Alert(flag=0,2)
OR entry*Cum(entry)=1);
exit:=(flag=0)*(Alert(flag,2)
OR exit*Cum(exit)=1);
signals:=entry-exit;

{ Profit Long % curve }
EntryVal:=ValueWhen(1,entry,C*(1+cost));
Profit:=C*(1-cost)/EntryVal-1;
ProfitPer:=(flag*Profit+Cum(exit*Profit))*100;

{ Normalized Profit Long max % drawdown }
PrNorm:=If(C*(1-cost)<EntryVal,Profit,
1-EntryVal/C*(1-cost));
PrNorm:=(flag*PrNorm+Cum(exit*PrNorm))*100;
MaxDD:=Highest(Max(Highest(PrNorm),0)-PrNorm);
{*****}

{ Plot in own window }
If(plot=1,profitper,If(plot=2,maxdd,signals))


Vais ao indicator builder no metastock e fazes paste do que está na "caixa".
Bons negocios,
arnie
 
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por Paionense » 10/4/2008 0:56

arnie a adicionar isso, dá-me este erro.
Como posso resolver?
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Imagem1.png
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por Al_Trader » 10/4/2008 9:49

Desculpa a intromissão Paionense

Não será devido ao teu sistema ter o nome "Troma Rija" :?:


Um Abraço
Devagar se vai ao longe
 
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por Fibonacci » 10/4/2008 9:55

Paionense,

Estás a colocar esse título num activo com menos de 210 períodos de histórico?
Se sim, ele não consegue calcular.

Cumps,

Fibo
«Fibonacci understood one the most important secrets of the universe. And Yes: the stock market has the very same mathematical base as do all the natural phenomena.»
 
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Re: formula

por LTCM » 10/4/2008 13:54

arnie Escreveu:Olá a todos, Em vez de eu apresentar os testes, acho que é bem mais divertido todos poderem testar e terem logo de imediato o resultado desses testes.


Olá arnie, obrigado pela partilha do indicador, mas esta coisa de cada um apresentar os testes tinha vários motivos:
:arrow: Comparar resultados;
:arrow: Despiste de eventuais erros;
:arrow: Repartição de trabalho;
:arrow: Permitir a visualização dos testes a quem NÃO tem acesso ao Meta; :wink:

Eu por acaso nunca me lembrei que o factor diversão podia entrar na equação, culpa minha. :shock:

Abraço e BN
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por arnie » 10/4/2008 15:51

ola,

paionense, ja resolveste o problema? o fibonacci referiu um dos possiveis problemas que podem originar esses erros. so logo a noite e que poderei ver se ha algo de errado na formula visto ter criado 4 formulas com diferentes outputs para ter a certeza que estava tudo ok. como ainda mais ninguem se queixou, parto do principio que o problema esteja do teu lado.

ltcm,

eu entendo o teu ponto de vista mas de que serve comparar resultados quando muitos nem sabem como fazer esses testes e quando os fazem, sao feitos 'a la garde' ?

eu preferi partilhar um indicador que nos da em segundos os resultados reais de qualquer sistema. deste modo todos tem acesso a uma das ferramentas mais simples e mais potente de testar um sistema.

quem nao tem metastock, de que vale saberem os resultados dos testes? e que nao tendo acesso aos sinais de compra e de venda dados pelo sistema, nao o podem negociar!


um abraco,
arnie
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