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Caldeirão da Bolsa

IB- Interactive Brokers

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros de uma forma genérica e a todo o tipo de informação útil que possa condicionar o desempenho dos mesmos

Moderadores: Pata-Hari, Ulisses Pereira, MarcoAntonio

Re: IB- Interactive Brokers

por Viclion » 13/12/2013 13:24

Tridion Escreveu:
Viclion Escreveu:
DC1989 Escreveu:
Com alguma paciência e sucesso, transformas os teus 4K em 10K, e a partir deste patamar podes pensar noutros brokers no Reino Unido ou nos EUA.

.....//.....

Que performance fantástica :D...isso sem pagar impostos :-$


Atenção amigos, não há almoços grátis, recentemente o gov português assinou um protocolo com o gov britânico sobre partilha/cruzamento de informações fiscais.

Bom fim-de-semana!
 
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Re: IB- Interactive Brokers

por bizzcheck » 13/12/2013 18:36

DC1989 Escreveu:Gostaria de aproveitar este tópico para pedir a vossa ajuda pois vejo que estão dentro do assunto ao contrario de mim... Ando algum tempo para mudar de banco/correctora, utilizando o Banco Best para investir desde que ando nos mercados cheguei por fim ao meu limite e não estou mais disposto a pagar as comissões que pago por isso vinha pedir vossa opinião sobre qual seria a que melhor se adequa ao meu perfil.

1º Tenho uma carteira pequena de 4k
2º Negoceio apenas acções, etf's e cfd's (mercado americano e europeu)
3º Tenho 24 anos

Desta forma penso que apesar de ter uma carteira ridícula comparada com as vossas é certo :D reparei que na IB para pessoa menores que 26 anos o mínimo para abrir conta é de 3k como tal penso que por aí não haveria problema.
A questão é não negociando futuros e outros produtos com maior risco se vale a pena ou poderia restringir-me a outras como GB,DF,etc?


Olá DC1989,
venho-te aqui prestar o meu testemunho, estou na mesma faixa etária que tu e já abri conta na IB vai para quase 2 anos! Negoceio futuros e cfd's a comissões de 1$(por vezes, é raro, é cobrada uma taxa superior em companhias especificas mas é um valor ridículo).
Venho aqui desmistificar o que a malta te anda a dizer aqui no forum! ABRE JÁ uma conta na IB, téns 4k chega e sobra, eu até me iniciei com menos 1k do que tu foi uma excelente experiência só passado alguns meses é que meti 10k, pois já me sentia mais à vontade com a plataforma e já tinha confirmado como realmente funcionavam as comissões, os levantamentos e sabia que não ia fazer asneiras básicas a negociar!

Não percebo o porquê desta malta de andar a dizer que precisas de 10k swing e de 25k para daytrade! Com esses 4k tens acesso a negociar praticamente tudo que eles tem à disposição a questão é se negoceias muito em futuros é provável que não consigas negociar cfd's ao mesmo tempo pois precisas obviamente de mais liquidez pois tanto os cfd's como os futuros são alavancados e é óbvio que só és alavancado se tiveres liquidez suficiente!
Se precisares de alguma coisa eu ajudo-te sem problema DC.

O resto é sal grosso pro resto da malta, andas a ser roubado por companhias que usam saxobank e nem se quer tens acesso a todas as companhias que desejarias ter! E sim é possível fazeres 10k, provavelmente demoras 2anos a atingir, ou até menos se arriscares em futuros (com muito cuidado para a conta não dar o estouro)! Vai em frente com IB, para residentes na Europa as regras são diferentes e tens acesso a praticamente todos os produtos que eles oferecem para negociar! As restrições que te estão a espetar só funcionam para residentes nos EUA e Canada.

NOJO prá SAXOBANK
 
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Re: IB- Interactive Brokers

por bizzcheck » 13/12/2013 18:46

.
 
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Re: IB- Interactive Brokers

por Automech » 13/12/2013 19:27

Bem, vamos lá dividir isto em partes porque há uma série de questões que o DC colocou:
- Atendendo a que tem menos de 26 anos o mínimo são 3K (talvez fosse 1K há 2 anos mas agora já não)
- Acima de 26 anos o mínimo é 10K (não faço ideia se forçam esta actualização quando o cliente completa os 27 anos)
- Com 2K já se pode ter uma conta margem e shortar (penso que é só qualificar-se no questionário)
- Se for para fazer day trading de acções (cash) não é possível com menos de 25K dólares. Em futuros não se aplica a regra dos 25K e nos CFDs também não (de qualquer das formas futuros estão fora de causa com 3K porque, como o Arnie já disse, não dá para quase nada).
- Os CFDs tem o mesmo preçário que o cash de acções (a desvantagem é não ter um limite na comissão). Os spreads dos CFDs parecem ser os mesmos do cash (pelo menos vi isso noutro forum e eu próprio já coloquei vários ticks de stocks em comparação e parece ser o caso).

O único senão da IB é o obrigar a 30USD de comissões mensais, senão cobram 10USD. Por isso, se for para fazer trading activo com 4K, e tendo as comissões um papel crucial, o DC é capaz de ter interesse em abrir lá a conta.
Mesmo que não seja para trading activo, provavelmente com 2 ou 3 negócios mensais paga menos na IB (10 USD mensais + comissões insignificantes dos 2 ou 3 negócios) do que pagaria cá por esse 3 negócios. Eu fico horrorizado quando vejo preçários nos IFs nacionais de 15€ por operação nas bolsas americanas.
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Re: IB- Interactive Brokers

por arnie » 13/12/2013 19:32

Boa, tinha-me esquecido que a IB tem também CFD's. Sim, com $4K a negociação em CFD's parece-me mais indicado pois podendo negociar o minimo de 1 CFD a alavancagem permite-te negociar com alguma manobra.

Mas negociar futuros com apenas $4K... independentemente do que muitos dizem, não te metas nisso. Aposto contigo que vais arrebentar com a conta em menos de nada.
Com apenas $4K na conta irás apenas poder negociar US Treasuries com alguma segurança pois são aqueles que têm a menor margem e mesmo assim eu não me aventurava. E já agora, negociar Treasuries requer uma boa dose the paciência.

Para negociar o ES neste momento precisas de $2562.50 de margem.
A $12.5 cada tick, usando um stop de apenas 4 ticks ($100), o standard do scalper (daí o ES adorar movimentos de breakout entre os 3 e os 6 ticks pois rebenta com a maioria dos stops), ou seja, 2.5% da tua conta, bastam-te 40 trades para falires. Se usares os $100 como limite máximo de perda por dia, vais à falência em 40 dias.

Lembra-te, não são os ganhos que contam, são as perdas. É com elas que te tens de preocupar.

Com uma conta de apenas $4k deixa-me te dizer que em termos psicologicos, é devastador abrires uma posição quando em 1 minuto podes ter 4 ticks contra ti, ou seja, $100, 15 segundos depois tens 8 ticks contra ti, ou seja, $200, ou seja, 5% da tua conta, começas a suar, começas a desesperar, não aceitas perder $200 em menos de 2 minutos, esperas mais um pouco e já tens 12 ticks contra, ou seja, $300, ou seja, 7.5% da tua carteira, já não aguentas, fechas a posição e para teu espanto, nos segundos seguintes os preços invertem e estão nos valores em que tinhas entrado e pensas, fo*$-#&, se eu tivesse aguardado mais um pouco tinha recuperado tudo.
Ficas zangado, e pimba, novo trade, desta vez vais-te te vingar do mercado, não so vais recuperar os $300 que perdeste à 5 minutos como vais fazer outros $300. Pois... e no final do dia vês que perdes-te 10% ou mais da tua carteira em apenas 1 ou 2 trades.

Been there, done that.

Futuros é puro leilão. Se souberes como funcionam os leilões, se estudares o volume, a estrutura que os preços têm formado nos ultimos dias/horas e apenas negociar as zonas de interesse, esperado que os preço venham até ti e nunca ires atras dos preços, OK, se nasceste com o rabiosque virado para a lua, quem sabe se com os $4k até consegues ter sucesso mas caso contrario, esquece os futuros.
Bons negocios,
arnie
 
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Re: IB- Interactive Brokers

por bizzcheck » 13/12/2013 20:01

AutoMech Escreveu:Bem, vamos lá dividir isto em partes porque há uma série de questões que o DC colocou:
- Atendendo a que tem menos de 26 anos o mínimo são 3K (talvez fosse 1K há 2 anos mas agora já não)
- Acima de 26 anos o mínimo é 10K (não faço ideia se forçam esta actualização quando o cliente completa os 27 anos)
- Com 2K já se pode ter uma conta margem e shortar (penso que é só qualificar-se no questionário)
- Se for para fazer day trading de acções (cash) não é possível com menos de 25K dólares. Em futuros não se aplica a regra dos 25K e nos CFDs também não (de qualquer das formas futuros estão fora de causa com 3K porque, como o Arnie já disse, não dá para quase nada).
- Os CFDs tem o mesmo preçário que o cash de acções (a desvantagem é não ter um limite na comissão). Os spreads dos CFDs parecem ser os mesmos do cash (pelo menos vi isso noutro forum e eu próprio já coloquei vários ticks de stocks em comparação e parece ser o caso).

O único senão da IB é o obrigar a 30USD de comissões mensais, senão cobram 10USD. Por isso, se for para fazer trading activo com 4K, e tendo as comissões um papel crucial, o DC é capaz de ter interesse em abrir lá a conta.
Mesmo que não seja para trading activo, provavelmente com 2 ou 3 negócios mensais paga menos na IB (10 USD mensais + comissões insignificantes dos 2 ou 3 negócios) do que pagaria cá por esse 3 negócios. Eu fico horrorizado quando vejo preçários nos IFs nacionais de 15€ por operação nas bolsas americanas.


Excelente AutoMech, deixa-me só realçar um dos teus tópicos. A IB é para traders activos, como são um broker que cobra comissões muito baixas o objectivo deles não é sugar o teu capital (ao contrario dos brokers portugueses) mas sim ajudar-te e ficares com eles o máximo de tempo possível para estares constantemente a gerar comissões pelo que não te vão taxar 30$ mês se fores um trader activo! Mas mesmo que não sejas um trader activo e te cobrarem 30$ por mês continua a ser de longe muito melhor opção do que um broker nacional que te cobra 15€ por transacção.
 
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Re: IB- Interactive Brokers

por Automech » 13/12/2013 20:19

Exacto. Querem sangrar-te, mas devagarinho :mrgreen:

Agora a sério, só para fazer uma pequena correção sobre o valor mínimo: eles cobram 10 USD mensais (e não 30 USD) se o cliente não gerar 30 USD de comissões mensais. Isto para ter o feed de acções.

Para outros feeds há também um valor mensal. O melhor é ver aqui:
https://www.interactivebrokers.com/en/i ... ta#america
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Re: IB- Interactive Brokers

por DC1989 » 13/12/2013 21:18

Olá Bizzcheck, Arnie e AutoMech agradeço o feedback, a minha ideia sempre foi essa restringir-me a cfd's e etf's pois é o que usualmente negoceio e devido a falta de experiência com futuros negocia-los seria como dar um tiro no é ou como alguém referiu seria melhor ir com uma morena e uma loira ao casino. :D
Como a minha media é de 5 a 6 trades por mês faz todo o sentido mudar, irei inicialmente habituar-me a plataforma e posteriormente abrir a conta.

-Não existe outro broker mais competitivo que este a só a nível de cfd's e etf's?
-Na TWS demo alguns cfd's e etf's que negoceio não se encontram disponíveis, trata-se apenas de ser uma conta demo correcto?
-Quanto a questões fiscais como funciona?
 
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Re: IB- Interactive Brokers

por Automech » 13/12/2013 21:44

DC1989 Escreveu:-Na TWS demo alguns cfd's e etf's que negoceio não se encontram disponíveis, trata-se apenas de ser uma conta demo correcto?

Não sei. Se deres uns quantos exemplos posso confirmar se aparecem na minha demo.

DC1989 Escreveu:-Quanto a questões fiscais como funciona?

Não é muito diferente. Muda o anexo em que as declaras, J em vez de G, e é por agregado total e não com as linhas, uma a uma, como nos IFs nacionais (ou seja, tens de ser tu a fazer as contas totais e a conversão cambial).
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Re: IB- Interactive Brokers

por DC1989 » 13/12/2013 22:04

AutoMech Escreveu:
DC1989 Escreveu:-Na TWS demo alguns cfd's e etf's que negoceio não se encontram disponíveis, trata-se apenas de ser uma conta demo correcto?

Não sei. Se deres uns quantos exemplos posso confirmar se aparecem na minha demo.

DC1989 Escreveu:-Quanto a questões fiscais como funciona?

Não é muito diferente. Muda o anexo em que as declaras, J em vez de G, e é por agregado total e não com as linhas, uma a uma, como nos IFs nacionais (ou seja, tens de ser tu a fazer as contas totais e a conversão cambial).


Por exemplo os etf's PDP, TAN OU PST.
 
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Re: IB- Interactive Brokers

por Viclion » 14/12/2013 0:53

arnie Escreveu:-----------------------------------------

Para negociar o ES neste momento precisas de $2562.50 de margem.
A $12.5 cada tick, usando um stop de apenas 4 ticks ($100), o standard do scalper (daí o ES adorar movimentos de breakout entre os 3 e os 6 ticks pois rebenta com a maioria dos stops), ou seja, 2.5% da tua conta, bastam-te 40 trades para falires. Se usares os $100 como limite máximo de perda por dia, vais à falência em 40 dias.

Lembra-te, não são os ganhos que contam, são as perdas. É com elas que te tens de preocupar.

Com uma conta de apenas $4k deixa-me te dizer que em termos psicologicos, é devastador abrires uma posição quando em 1 minuto podes ter 4 ticks contra ti, ou seja, $100, 15 segundos depois tens 8 ticks contra ti, ou seja, $200, ou seja, 5% da tua conta, começas a suar, começas a desesperar, não aceitas perder $200 em menos de 2 minutos, esperas mais um pouco e já tens 12 ticks contra, ou seja, $300, ou seja, 7.5% da tua carteira, já não aguentas, fechas a posição e para teu espanto, nos segundos seguintes os preços invertem e estão nos valores em que tinhas entrado e pensas, fo*$-#&, se eu tivesse aguardado mais um pouco tinha recuperado tudo.

Ficas zangado, e pimba, novo trade, desta vez vais-te te vingar do mercado, não so vais recuperar os $300 que perdeste à 5 minutos como vais fazer outros $300. Pois... e no final do dia vês que perdes-te 10% ou mais da tua carteira em apenas 1 ou 2 trades.

Been there, done that.

Futuros é puro leilão. Se souberes como funcionam os leilões, se estudares o volume, a estrutura que os preços têm formado nos ultimos dias/horas e apenas negociar as zonas de interesse, esperado que os preço venham até ti e nunca ires atras dos preços, OK, se nasceste com o rabiosque virado para a lua, quem sabe se com os $4k até consegues ter sucesso mas caso contrario, esquece os futuros.


Concordo com o teu ponto de vista Arnie, disseste tudo! É uma das opiniões mais sensatas s/este tema aqui no fórum. Daytrading de futuros, para o trader particular, é uma lotaria, pois estamos a jogar com armas desiguais contra as "baleias" de Wall Street, onde se inclui o famigerado HFT. Estudar o volume no DT também é uma lotaria - qdo eles decidem bombar o preço ou atira-lo p/o fundo, enfiam com 40 ou 50 mil contratos de rajada, através de market orders. A provocar estragos, tal como referes acima, e bem.

A rentabilidade do daytrading por parte dos privados, especialmente nos e-minis e forex, é muito duvidosa. Tenho vindo a reflectir s/isto nos últimos dias, e começo a formar uma convicção (e uma opção) - uma combinação entre swing trading e negócios de médio/longo prazo, dá resultados mais consistentes, pois reveste-se de menos aleatoriedade. Há uma piada muito conhecida lá fora - "como chegar a um milhão de dólares no trading? começando com 10 milhões... :D

Bom fim-de-semana!
 
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Re: IB- Interactive Brokers

por rg7803 » 14/12/2013 1:41

bizzcheck Escreveu:
AutoMech Escreveu:Bem, vamos lá dividir isto em partes porque há uma série de questões que o DC colocou:
- Atendendo a que tem menos de 26 anos o mínimo são 3K (talvez fosse 1K há 2 anos mas agora já não)
- Acima de 26 anos o mínimo é 10K (não faço ideia se forçam esta actualização quando o cliente completa os 27 anos)
- Com 2K já se pode ter uma conta margem e shortar (penso que é só qualificar-se no questionário)
- Se for para fazer day trading de acções (cash) não é possível com menos de 25K dólares. Em futuros não se aplica a regra dos 25K e nos CFDs também não (de qualquer das formas futuros estão fora de causa com 3K porque, como o Arnie já disse, não dá para quase nada).
- Os CFDs tem o mesmo preçário que o cash de acções (a desvantagem é não ter um limite na comissão). Os spreads dos CFDs parecem ser os mesmos do cash (pelo menos vi isso noutro forum e eu próprio já coloquei vários ticks de stocks em comparação e parece ser o caso).

O único senão da IB é o obrigar a 30USD de comissões mensais, senão cobram 10USD. Por isso, se for para fazer trading activo com 4K, e tendo as comissões um papel crucial, o DC é capaz de ter interesse em abrir lá a conta.
Mesmo que não seja para trading activo, provavelmente com 2 ou 3 negócios mensais paga menos na IB (10 USD mensais + comissões insignificantes dos 2 ou 3 negócios) do que pagaria cá por esse 3 negócios. Eu fico horrorizado quando vejo preçários nos IFs nacionais de 15€ por operação nas bolsas americanas.


Excelente AutoMech, deixa-me só realçar um dos teus tópicos. A IB é para traders activos, como são um broker que cobra comissões muito baixas o objectivo deles não é sugar o teu capital (ao contrario dos brokers portugueses) mas sim ajudar-te e ficares com eles o máximo de tempo possível para estares constantemente a gerar comissões pelo que não te vão taxar 30$ mês se fores um trader activo! Mas mesmo que não sejas um trader activo e te cobrarem 30$ por mês continua a ser de longe muito melhor opção do que um broker nacional que te cobra 15€ por transacção.



Tive de sorrir com esta tua descrição, que coloquei a bold no teu texto. Infelizmente é a mais pura das verdades.
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Re: IB- Interactive Brokers

por Tridion » 14/12/2013 14:05

Para se ter a demo da IB inteiramente a funcionar temos que ter conta aberta. Depois da abertura de conta, temos que solicitar a atribuição da conta demo.
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Re: IB- Interactive Brokers

por Automech » 14/12/2013 16:17

Eu nunca tive uma demo sem conta real na IB por isso deve ser o que o Tridion explicou. Tentei na minha demo e aparece bem, ainda que o mercado esteja fechado.
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Re: IB- Interactive Brokers

por arnie » 14/12/2013 17:09

Viclion Escreveu:Concordo com o teu ponto de vista Arnie, disseste tudo! É uma das opiniões mais sensatas s/este tema aqui no fórum. Daytrading de futuros, para o trader particular, é uma lotaria, pois estamos a jogar com armas desiguais contra as "baleias" de Wall Street, onde se inclui o famigerado HFT. Estudar o volume no DT também é uma lotaria - qdo eles decidem bombar o preço ou atira-lo p/o fundo, enfiam com 40 ou 50 mil contratos de rajada, através de market orders. A provocar estragos, tal como referes acima, e bem.

A rentabilidade do daytrading por parte dos privados, especialmente nos e-minis e forex, é muito duvidosa. Tenho vindo a reflectir s/isto nos últimos dias, e começo a formar uma convicção (e uma opção) - uma combinação entre swing trading e negócios de médio/longo prazo, dá resultados mais consistentes, pois reveste-se de menos aleatoriedade. Há uma piada muito conhecida lá fora - "como chegar a um milhão de dólares no trading? começando com 10 milhões... :D


Por acaso, nos futuros, para o pequeno trader, daytrading é a unica solução.

Primeiro que tudo vamos deixar bem claro o que é daytrading. Daytrading é a abertura e fecho de posições no mesmo dia. NUNCA se leva posições para a overnight session.
Não te esqueças que para levares posições para a overnight session é necessário o dobro da margem pedida para a sessão regular e claro, na maior parte das vezes a overnight session serve para ir buscar stops.
Dentro do daytrading fazes o que quiseres, swing trade, scalping...

O scalping para o pequeno trader e até mesmo para o trader que negoceia no pit tornou-se mais dificil devido aos HFT's que vieram desvirtualizar o mercado com as milhares de ordens "falsas" que eles deitam no sistema.
O swing trading tornou-se realmente o melhor metodo neste momento para negociar, por exemplo, o ES, apesar de que por vezes aparecem certos movimentos que são tão obvios que é impossivel não fazer um scalpzito e retirar do mercado uns 4 ou 6 ticks em 1 ou 2 minutos.

São 6 os principais preços que devemos ter sempre em mente no inicio de cada dia:
- o máximo de ontem (pit session)
- o minimo de ontem (pit session)
- o fecho de ontem (pit session)
- o máximo do overnight
- o minimo do overnight
- a abertura de hoje (pit session)

Por norma, se a overnight session negociou maioritariamente acima do fecho de ontem dizemos que o inventário é longo. A maioria dos traders que negoceiou durante o overnight está longo. A partir daqui sabemos de imediato que na abertura iremos ver quer vendedores a tentar corrigir o inventário longo quer compradores a tentar iniciar novas posições estendendo deste modo o que foi feito durante a overnight session.
Naturalmente o target inicial que os vendedores querem testar é o minimo do overnight e os compradores o máximo. É aqui que é essencial seguir o volume a ser negociado nessa zona.
Quem está longo tem os seus stops logo abaixo do minimo do overnight. Quando mais proximo os preços se aproximarem do minimo torna-se irresistivel não esticar o movimento apenas com a intenção de rebentar com os stops.

O que nós temos que fazer é esperar pelo teste ao minimo, ver quantos ticks é a sua quebra, qualquer quebra inferior a 4 ticks por norma deverá ser considerada como falso break e certamente iremos ver os preços rapidamente a negociar novamente acima desse minimo. É aqui que tudo se decide. Se os preços falharem o rebound acima do minimo do overnight e caso o minimo de ontem esteja abaixo do minimo do overnight, esse será o target seguinte que os vendedores terão em mente.

O mercado é "visual". Os pequenos traders têm estes 6 preços gravados no seu intimo e é automático a sua reacção a cada um destes preços.

Este é um dos meus graficos.
Nele está a sessão overnight e a sessão regular.
Tenho marcado a azul o maximo e minimo de ontem, a amarelo o maximo e minimo do overnight (o maximo do overnight desta 6ª feira foi o identico ao maximo do dia anterior), a lilás o fecho de ontem, a vermelho a abertura de hoje e a rosa o maximo e minimo de hoje. Eu sei sempre onde os preços estão. Este é o meu gráfico que me indica onde os pequenos traders estão. Todos nós negociamos dentro destes valores.

Tenho também um grafico parecido que me indica o maximo e minimo da semana anterior e do mês anterior. Estes indicam os valores que os traders "intermedios" se situam, os traders que aguentam posição durante dias e semanas.

O grande trader não sabe e não tem o menor interesse onde raio se situa o máximo de ontem ou o minimo da semana passada. Eles quando entram no mercado é para levar posições durante meses, É-lhes indiferente onde entram. Por norma, estes traders têm mais interesse em entrar, no caso de posições longas, abaixo do VWAP pois deste modo estão a comprar abaixo do valor medio do volume, ou seja, estão a comprar "barato".

Voltando ao gráfico, o inventario da overnight session esta 6ª feira foi claramente longo, traders foram comprando durante o overnight e quando o pit abriu houve uma tentativa de teste aos máximos da overnight, nos 76.75 mas claramente falhada. Os preços rapidamente desceram. Durante 30 minutos negociaram em cima do fecho de quinta feira que acabou por ceder e rapidamente temos um teste aos minimos do overnight nos 67.
Estes são quebrados e os preços testam os minimos de quinta feira.
Se olhares para o 2ª grafico, footprint, podes ver o volume negociado no bid e no ask durante o movimento entre o minimo do overnight e o minimo de quinta feira.
Podes ver na barra à esquerda como a maioria do volume foi feito no bid, tens depois na barra na direita apenas 299 contractos negociados no bid e depois a maioria do volume no ask.
Assim que as ordens stops foram limpas o mercado ficou livre para um reversal e os traders não tiveram medo em entrar no ask pois "sabiam" que tinham limpo toda a pressão de venda abaixo. No minimo dos minimos iriam ver um rebound até ao fecho do dia anterior, o que lhes daria um movimento entre os 6 e os 12 ticks. Caso os preços não conseguissem testar esse valor poderia indicar que afinal poderia ainda existir ainda algum volume vendedor lá em baixo e o mais certo era vermos nova tentativa de novos minimos.
Se olhares agora para o 1ª graficos podes ver que o rebound foi mais além e testou a abertura, novamente, um dos valores chaves do dia.

Lembra-te, o mercado é "visual".

Já agora, outro grafico, o 3º. Mostra o maximo e minimo da semana passada.
Repara como a partir de 4ª feira à tarde, os preços já não conseguiram ir acima do minimo da semana anterior? Era obvio que qualquer teste aos 77.75 iria ser de imediato vendido pois esse tinha sido a norma desde 4ª feira. Este facto diz-nos que o mercado passou a ser seguido pelo traders "intermédios" o que pode trazer um outro tipo de volatilidade ao mercado.

Podemos então dizer que esta semana terminou com um inventário "curto" e o primeiro teste a estas posições curtas serão os 77.75. Será super interessante ver a reacção a estes valores pois acreditando que o mercado está agora a ser dominado pelo trader "intermédio" e se este estiver curto, o trader "pequeno" não irá conseguir levar os preços muito acima desse valor.
Apenas notar que entre os 77.75 e os 1800 o volume é muito pouco. No caso de os preços conseguirem ir além dos 77.75 e consolidarem acima destes, o facto de existir ali pouco volume, pode gerar um forte e rápido movimento até aos 1800 novamente.

Uma coisa essencial é terem sempre varias alternativas possiveis.

Bem, acho melhor parar por aqui pois este post saiu largamente to tema :oops:
A minha intenção era só mostrar que a negociação de futuros, no daytrade, tem que ser o mais simples e o mais basico possivel.
Anexos
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Re: IB- Interactive Brokers

por Tridion » 14/12/2013 18:24

Os comentários do arnie são tão bons que começo logo acelerações cardíacas, como se fosse eu um daytrader profissional :D

Obrigado por essas magníficas descrições, arnie :clap:
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Re: IB- Interactive Brokers

por zecatreca_1 » 14/12/2013 20:39

Arnie
Excelente post.
Abraço
 
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Re: IB- Interactive Brokers

por Viclion » 16/12/2013 0:32

arnie Escreveu:
Viclion Escreveu:---//---
Por acaso, nos futuros, para o pequeno trader, daytrading é a unica solução.
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O scalping para o pequeno trader e até mesmo para o trader que negoceia no pit tornou-se mais dificil devido aos HFT's que vieram desvirtualizar o mercado com as milhares de ordens "falsas" que eles deitam no sistema.
O swing trading tornou-se realmente o melhor metodo neste momento para negociar, por exemplo, o ES, apesar de que por vezes aparecem certos movimentos que são tão obvios que é impossivel não fazer um scalpzito e retirar do mercado uns 4 ou 6 ticks em 1 ou 2 minutos.
---//---
Assim que as ordens stops foram limpas o mercado ficou livre para um reversal e os traders não tiveram medo em entrar no ask pois "sabiam" que tinham limpo toda a pressão de venda abaixo.
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Apenas notar que entre os 77.75 e os 1800 o volume é muito pouco. No caso de os preços conseguirem ir além dos 77.75 e consolidarem acima destes, o facto de existir ali pouco volume, pode gerar um forte e rápido movimento até aos 1800 novamente.
---//---


Realmente uma apresentação excelente, e creio que estamos em sintonia relativamente ao swingtrading.

Por outro lado, as seguintes dúvidas subsistem do meu lado:

- Referes que o daytrading é a única solução p/o pequeno trader. Aqui talvez não tenhamos sintonia, pois os factores que escapam ao nosso controlo (por ex. HFT, block orders, dark pools, etc, controlados pelo big money) não só podem se manifestar aleatoriamente ao longo da sessão (embora, estatísticamente ocorram mais em certos períodos do dia), como footprint apenas nos diz aquilo que se passou. Com isto pretendo sustentar que a aleatoriedade presente, tipo cara/coroa (sob o ponto de vista do trader particular), é válida tanto para o scalping como para o daytrading.

- Quando referes que as "ordens stop foram limpas", significa que na plataforma IB tens acesso aos stops existentes? Ou trata-se de uma conjectura baseada em certos price levels mais evidentes?

- Tenho uma interrogação relativamente à afirmação "No caso de os preços conseguirem ir além dos 77.75 e consolidarem acima destes, o facto de existir ali pouco volume, pode gerar um forte e rápido movimento até aos 1800 novamente" - Talvez eu esteja errado, mas acho que aqui o factor determinante para o preço se arriscar a ser "bombado" acima dos 77.75 serão os eventuais stops que possam existir acima daquele nível (e a sua quantidade), e não o volume transaccionado.

Boa semana!
 
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Re: IB- Interactive Brokers

por arnie » 16/12/2013 9:42

Viclion Escreveu:- Referes que o daytrading é a única solução p/o pequeno trader. Aqui talvez não tenhamos sintonia, pois os factores que escapam ao nosso controlo (por ex. HFT, market orders, block orders, etc) não só podem se manifestar aleatoriamente ao longo da sessão (embora, estatísticamente ocorram mais em certos períodos do dia), como footprint que os revela apenas nos diz aquilo que se passou. Com isto pretendo sustentar que a aleatoriedade presente, tipo cara/coroa (sob o ponto de vista do trader particular), é válida tanto para o scalping como para o daytrading.


Quando mais depressa interiorisares que o mercado é por vezes aleatorio (nem sempre) e que tu NUNCA irás saber o que vai acontecer no minuto seguinte, mais depressa irás ultrapassar certos "clichés" que por norma nos prendem e não nos permitem seguir em frente.

Uma ferramenta como o footprint que te permite ler o volume por preço em diversos níveis, é na sua maioria para ser seguido em tempo real e não no final do dia. Ler o volume negociado no bid e no offer depois do fecho é extremamente redutor.
No final do dia tens o total do volume negociado por dia, por barra dependendo do time frame escolhido. Imagina que em 30 minutos negociastes no offer, 4265 contractos. Isto pouco te diz. Mas se acompanhaste em tempo real terás uma percepção diferente desses mesmos 4265 ctrs.


Viclion Escreveu:- Quando referes que as "ordens stop foram limpas", significa que na plataforma IB tens acesso aos stops existentes? Ou trata-se de uma conjectura baseada em certos price levels mais evidentes?


Claramente baseada em niveis de preços evidentes e não só..
Se seguires o mercado em tempo real, com as correctas ferramentas que te permitem ver o volume, vês a "explosão" deste aquando do teste e/ou quebra desses valores.
Melhor, consegues ver o tipo de ordens/traders que estão a negociar naqueles niveis pois a grande maioria das ordens de the menos de 10 contractos.
A leitura "standard" diz-nos que traders que negoceiam abaixo dos 10 contractos são "retail traders", pequenos traders, "weak hands" que não só colocam os seus stops nos sitios mais evidentes como não têm capacidade financeira de aguentar um grande movimento contra si.

O que a IB nos dá são os 10 niveis de ordens existentes no mercado, limit orders. Sabes quantos contractos existem para venda e compra nos 10 niveis imediatamente acima e abaixo do preço actual. Nada mais. Tudo o resto é volume real que está a ser negociado, via footprint, time and sales.


Viclion Escreveu:- Tenho algumas interrogações relativamente à afirmação "No caso de os preços conseguirem ir além dos 77.75 e consolidarem acima destes, o facto de existir ali pouco volume, pode gerar um forte e rápido movimento até aos 1800 novamente" - Talvez eu esteja errado, mas acho que aqui o factor determinante para o preço se arriscar a ser "bombado" acima dos 77.75 serão os eventuais stops que possam existir acima daquele nível (e a sua quantidade), e não o volume transaccionado.



Naturalmente que para um nivel de preços ser quebrado o volume terá que acompanhar essa quebra.
Quantas mais vezes os preços esbarrarem num nivel mais e mais stops serão colocados logo acima desse nivel.
Nós humanos, e não só, repetimos a mesma coisa enquanto esta funcionar. Se tem funcionado shortar os 77.75, iremos continuar a shorta-lo até que este seja quebrado.

A minha leitura no caso de quebra dos 77.75 podermos ver uma rápida ascenção até aos 1800 prende-se somente pela leitura do volume total negociado.
Reparfa no gráfico e no histograma no lado direito que mostra o volume total negociado por preço, o chamado volume profile.

2ª e 3ª feira consolidou acima dos 1800.
4ª feira quebrou essa consolidação.
5ª e 6ª feira consolidou abaixo dos 1800.

Podes ver como 2ª, 3ª 5ª e 6ª feira tens forte volume negociado e na 4ª feira o volume foi bem menor.
A razão é bastante obvia, o movimento foi feito num curto espaço de tempo, logo, gerando muito menor volume. Isto indica-nos que houve uma especie de rejeição por parte dos traders a estes niveis de preços. Os traders disseram que àqueles niveis não são interessados em comprar e procuraram preços mais baixos onde existe uma concordancia em termos de real valor do mercado. Encontraram-no, entre os 77.75 e os 65.

Ora se os traders dizem que não existe qualquer tipo de valor entre os 1800 e os 77.75, a proxima vez que os preços voltarem a esses niveis é muito provável que continuem a ser rejeitados, ou não. Lembra-te, nós não sabemos o que o mercado vai fazer daqui a 1 minuto. Está dependemente de nós o seguirmos minuto a minuto e ler o que eles nos está a dizer.

Por vezes torna-se mais facil ver o mercado atraves de market profile charts.
O 2º gráfico mostra-nos a semana via market profile.
Pode ver 3 zonas distintas, 3 zonas de distribuição.
Anexos
es01_12-16.jpg
es02_12-16.jpg
Bons negocios,
arnie
 
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Re: IB- Interactive Brokers

por Viclion » 16/12/2013 20:24

De novo, agradeço-te pelos esclarecimentos e pelo teu tempo!!!

Vou começar do fim p/o princípio:

- Agora compreendo a tua afirmação e concordo com ela. De facto cometi o erro de olhar apenas para o volume da última sessão na zona dos 77.75, que foi baixo. Tu analisaste o MP semanal, que dá a big picture.

- Quanto à leitura das ordens existentes e as suas implicações, também de acordo sem qq dúvida. E não substimo a utilidade do footprint em tempo real.

- Chegado aqui, acho que as tuas palavras vêm de certo modo ao encontro das minhas reticências relativamente ao DT de futuros se adequar ou não ao pequeno trader. Se não interpretei mal, o que afirmas aponta para a sua inaquação. Se não for assim, corrige-me pf. Eu falo por mim, do pouco daytrading que fiz, o máximo de ordens que dei foram 2 contratos do e-mini. Very, very weak hands! Além disso, não tenho a plataforma adequada para o DT, como é o teu caso, o que me dificulta uma avaliação mais fundamentada.

Um abraço,
 
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Re: IB- Interactive Brokers

por Quico » 16/12/2013 22:56

Contratos de futuros?! :shock:
Ah, isso é trading à patrão. Só para grandes "tubarões" do trading!
Ou então tem que ser mesmo ao estilo "toca-e-foge" (vulgarmente conhecido por "day trading"). :wink:

E CFD's sobre futuros, não servem?! (Desculpem se é pergunta de "tó-tó"... mas tenho-me "safado" com isso.)
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Re: IB- Interactive Brokers

por arnie » 16/12/2013 23:35

Viclion Escreveu:- Chegado aqui, acho que as tuas palavras vêm de certo modo ao encontro das minhas reticências relativamente ao DT de futuros se adequar ou não ao pequeno trader. Se não interpretei mal, o que afirmas aponta para a sua inaquação. Se não for assim, corrige-me pf. Eu falo por mim, do pouco daytrading que fiz, o máximo de ordens que dei foram 2 contratos do e-mini. Very, very weak hands! Além disso, não tenho a plataforma adequada para o DT, como é o teu caso, o que me dificulta uma avaliação mais fundamentada.



O mercado de futuros pode perfeitamente ser adequado ao pequeno trader, desde que este se eduque sobre o mesmo o que, a grande maioria, não faz.
Daytrading tem que ser encarado como uma profissão, não um hobbie, especialmente quando se fala de futuros.

O mercado de futuros é povoado maioritariamente por profissionais, logo, a sua negociação por parte to pequeno trader tem também de ser ela feita o mais profissional possivel.
Bons negocios,
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Re: IB- Interactive Brokers

por Viclion » 17/12/2013 13:12

Completamente de acordo!
Diria até que, qualquer que seja o estilo de trading, a abordagem profissional potencia o sucesso.
As tuas informações têm sido para mim bastante uteis, dado o meu interesse em conhecer melhor as plataformas profissionais (ou próximas disso).

Um abraço, bons negócios!
 
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Re: IB- Interactive Brokers

por Automech » 19/12/2013 11:39

Estes posts do Arnie são impagáveis. Pena que não tenha tempo para deixar aqui estas 'viagens' de um daytrader.

Arnie, se estiveres a ler isto bem podias deixar aqui uma linhas sobre ontem. Se estavas dentro quando começou aquela selvajaria no S&P, o que fizeste, etc. Como foi um dia atípico era porreiro perceber como navegaste sobre a turbulência.
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Re: IB- Interactive Brokers

por arnie » 19/12/2013 13:40

AutoMech Escreveu:Estes posts do Arnie são impagáveis. Pena que não tenha tempo para deixar aqui estas 'viagens' de um daytrader.

Arnie, se estiveres a ler isto bem podias deixar aqui uma linhas sobre ontem. Se estavas dentro quando começou aquela selvajaria no S&P, o que fizeste, etc. Como foi um dia atípico era porreiro perceber como navegaste sobre a turbulência.


Olá Auto, long time no see...

Tempo é realmente coisa que escasseia por estes lados. O tipo que desenhou os dias com apenas 24h devia ser doido. 24h não dá para fazer nada :|

Seria espectavel que eu andasse ali no meio daquela loucura toda mas não.
Ontem fiz apenas 3 pequenos trades como podem ser assinalado no 1º gráfico.
FOMC days são dias em que o "sentimento" está à flor da pele. Qualquer rumor leva os traders ao rubro e não há suporte nem resistência que aguente. Eu raramente negoceio neste dia.

Se olhares para o 2º grafico, tens a pit session de dia 17 e tens a overnight session the ontem.
Claramente, o inventario do overnight era longo pois negociou maioritariamente acima do fecho do pit do dia anterior. Este facto dava-nos a possibilidade de ver uma correcção de inventário quando o pit abrisse, ou seja os traders iam tentar testar os minimos do overnight, tentando disparar os stops do overnight traders que por norma são "weak hand traders".

O meu primeiro trade do dia foi curto mas com o volume a aumentar perto do máximo de então havia forte possibilidade de vermos um teste aos máximos de ontem e eu não queria estar curto nesse movimento. Novamente, FOMC days são dias com movimentos estranhos. Acabei por fechar o trade.
Os preços acabaram por inverter e fazer novos minimos.
Reagiram em alta novamente, testaram o máximo de então, nos 79 e o volume era tão fraco que tentei novamente um curto. Cerca de 45 min tinham passado depois da abertura e ainda estavamos dentro do range da abertura. Um claro sinal de que não havia qualquer tipo de interesse naquele momento. Os preços descem até aos 50% que coincidiam também com o valor de abertura e ali ficaram. O volume era baixo, continuava a não haver interesse e acabei por fechar a posição.

O 3ª trade apareceu com a capacidade de o ES não conseguir ir acima dos 74. Aqui o volume mostrou-se ser bastante forte, indicando que havia interesse neste preços mas acabei por deixar os stops dispararem.
A partir daí cruzei os braços e fiquei a ver...

Ao olharmos agora para o gráfico, podemos dizer que se tivessemos entrado aqui ou ali tinhamos ganho isto ou aquilo mas tudo isso é pura fantasia.

Deixo aqui um video com o replay to que aconteceu logo antes e logo depois da noticia.
No canto superior esquerdo têm a hora. O noticia saiu às 13h, hora de Chicago.

http://www.youtube.com/watch?v=9usmKfsa ... XXfVPu7mJw
Anexos
es01_12-18.jpg
es02_12-18.jpg
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