Montenegro anuncia redução de IRS nas rendas, isenção de mais-valias e maior dedução à coleta

[davidmoliv]

Obrigado pela resposta LTCM.

Quanto às simulações de Monte Carlo, sinceramente nem sabia o que eram. Fiz uma pesquisa e deu para ver o que é mas ainda assim não sei com fazer as simulações.

[LTCM]

Bom dia a todos os amigos do Caldeirão.

Sendo um pequeno investidor há relativamente pouco tempo tenho procurado ler tudo o que posso para que as minhas investidas na bolsa não sejam um mero jogo e fruto da sorte ou do azar.
Uma das coisas que me tem preocupado, a qual penso ser a causa 1ª de alguns trades mal sucedidos, é a Gestão de Risco / Posicionamento.

ERRO
Muitas vezes entrava num trade por acreditar na acção (AF) e por julgar ser o momento oportuno (AT) mas limitava-me a entrar sempre com a mesma quantia e apenas colocando um stop loss fixo de 5%.

SOLUÇÃO
Seguir um sistema de Gestão de Risco / Posicionamento onde possa definir à partida um valor de perda máxima por trade (PMT), um valor de entrada, um valor de stop loss e um valor target claramente identificados por observação do gráfico e respectiva AT (suportes e resistências) e finalmente o valor de unidades a adquirir.


Após estudar alguma coisa nesta matéria e apesar de a maior parte dos artigos partirem de um capital de 100.000$ tomei a iniciativa de partilhar convosco o sistema a que cheguei, ajustado a pequenos investidores como é o meu caso, digamos com um capital de 10.000$.
Para este capital cheguei ainda à conclusão que um PMT de 1% seria adequado devido ao impacto das comissões (para capital na ordem dos 100.000$ é apontado um PMT de 0,5%) e um racio de lucro/perda deveria ser sempre superior a 2:1 (i.e. a distância ao target ser sempre pelo menos o dobro da distância ao stop loss) para considerar o trade.
As unidades a adquirir deveriam ser dadas pela fórmula: unidades = (PMT / (entrada - stop)).

EXEMPLO
Capital = 10.000$
PMT = 1% = 100$

A1
entrada = 10$
target = 11$
stop = 9,5$
profit/loss = 1 / 0,5 = 2 Ok!
unidades: 100 / 0,5 = 200 (=2.000$)

A2
entrada = 10$
target = 10,9$
stop = 9,7$
profit/loss = 0,9 / 0,3 = 3 Ok!
unidades: 100 / 0,3 = 333 (=3.330$)

A3
entrada = 10$
target = 10,9$
stop = 9,5$
profit/loss = 0,9 / 0,5 = 1,8 NotOk!


Posto isto agradecia comentários e sugestões dos mais experientes.
Um abraço e bons negócios.

Os Market Wizard afirmam que o racio de lucro/perda deve ser sempre superior a 3:1.

Mas não só eles, os traders de práticas quantitativas apesar de apresentarem taxas de acerto a rondar os 60% também procuram situações de 3:1.

Faz umas simulações de Monte Carlo com os teus valores, e logo vês a qualidade das curvas.

[davidmoliv]

Bom dia a todos os amigos do Caldeirão.

Sendo um pequeno investidor há relativamente pouco tempo tenho procurado ler tudo o que posso para que as minhas investidas na bolsa não sejam um mero jogo e fruto da sorte ou do azar.
Uma das coisas que me tem preocupado, a qual penso ser a causa 1ª de alguns trades mal sucedidos, é a Gestão de Risco / Posicionamento.

ERRO
Muitas vezes entrava num trade por acreditar na acção (AF) e por julgar ser o momento oportuno (AT) mas limitava-me a entrar sempre com a mesma quantia e apenas colocando um stop loss fixo de 5%.

SOLUÇÃO
Seguir um sistema de Gestão de Risco / Posicionamento onde possa definir à partida um valor de perda máxima por trade (PMT), um valor de entrada, um valor de stop loss e um valor target claramente identificados por observação do gráfico e respectiva AT (suportes e resistências) e finalmente o valor de unidades a adquirir.


Após estudar alguma coisa nesta matéria e apesar de a maior parte dos artigos partirem de um capital de 100.000$ tomei a iniciativa de partilhar convosco o sistema a que cheguei, ajustado a pequenos investidores como é o meu caso, digamos com um capital de 10.000$.
Para este capital cheguei ainda à conclusão que um PMT de 1% seria adequado devido ao impacto das comissões (para capital na ordem dos 100.000$ é apontado um PMT de 0,5%) e um racio de lucro/perda deveria ser sempre superior a 2:1 (i.e. a distância ao target ser sempre pelo menos o dobro da distância ao stop loss) para considerar o trade.
As unidades a adquirir deveriam ser dadas pela fórmula: unidades = (PMT / (entrada - stop)).

EXEMPLO
Capital = 10.000$
PMT = 1% = 100$

A1
entrada = 10$
target = 11$
stop = 9,5$
profit/loss = 1 / 0,5 = 2 Ok!
unidades: 100 / 0,5 = 200 (=2.000$)

A2
entrada = 10$
target = 10,9$
stop = 9,7$
profit/loss = 0,9 / 0,3 = 3 Ok!
unidades: 100 / 0,3 = 333 (=3.330$)

A3
entrada = 10$
target = 10,9$
stop = 9,5$
profit/loss = 0,9 / 0,5 = 1,8 NotOk!


Posto isto agradecia comentários e sugestões dos mais experientes.
Um abraço e bons negócios.