CALDEIRÃO DE BOLSA

Sem querer abusar

Achas que é possivel fazer o download dos dados semanais dos indices? Explico porquê: não é possível fazer system tests sobre dados semanais já que a periodicidade dos dados está definida como diária (nos ficheiros que utilizamos normalmente).
Para fazer backtesting a periodicidades semanais a security teria que ter essa periodicidade definida.
O yahoo fornece esses dados. Poderiamos ter, por exemplo, o PSI20 diário - ^PSI20 - e o semanal -^PSI20W ou o ^GDAXI e ^GDAXIW. Isto simplificaria o problema de testar sistemas em dois time frames.

Abraço,

Fico à espera.

Abraço,

PS: usando o open claro que estraga tudo. onde é que eu estou com a cabeça?

Dwer,

Ao usar o open para volume, não ficas com os gráficos dos componentes completamente estragados ??

Estava a pensar automatizar isso num utilitário que fiz que lê cotações de títulos (QuoteReader). O processo seria automático, sem ocupar o "open" e funcionaria para outros índices como p. ex. o PSI20 que sofre do mesmo problema. Funcionaria para instraday e histórico.

Suponho que consigo fazer isso sem grande impacto.... Depois dou notícias.

Abraço,
Bender

Tens toda a razão Bender. É evidente que o volume do indice é a soma do volume de todos os seus componentes. Não sei de onde tirei a ideia de ponderar os volumes.
Outra coisa: acho que o melhor campo para fazer a operação será o open; podemos continuar a utilizar as cotações dos componentes com gráficos HLC (high, low, close) aproveitando o open para calcular o volume. A chatice é que tem que ser um processo manual - copy/paste do volume para o open. haverá alguma forma de automatizar isto?

Abraço,

Só agora li a tua mensagem. Vou investigar.

Abraço,

Olá Dwer,

Nem de propósito, também andava a tentar resolver este problema.

É uma excelente ideia, mas porque não usas somente o somatório do volume dos componentes, sem ponderar o seu peso no índice ??
Parece-me que o volume do qualquer índice é precisamente o somatório das acções transacionadas na sessão..

Baseado na tua ideia, estive a consultar o yahoo e o volume intraday que eles disponbilizam ( http://finance.yahoo.com/q?s=^GDAXI e depois clica em "Download data") é precisamente igual ao somatório dos componentes em http://finance.yahoo.com/q/cp?s=^GDAXI

Isto permite resolver a falta do volume no histórico e suponho que facilita os teus cálculos...

Abraço,
Bender

Fui aos componentes do DAX (no downloader) e fiz copy/paste do volume para o close
No ajuste manual introduzi para o close o peso de cada componente no indice (multiply).
Construi uma função que soma os closes dos componentes e pronto. É chamá-la no gráfico do DAX.
Temos volume.

Se alguém souber uma maneira mais elegante por favor diga.

Abraços,

Só para consultar. Histórico de volume - nada.
Vou continuar a explorar.

Obg Tito,

http://de.finance.yahoo.com/q?d=t&s=^GDAXI

nesse link podes consultar os volumes diarios do Dax, quanto ao resto não sei como te ajudar.

Como sabem as cotações do DAX não são fornecidas com volume. Mas as cotações dos componentes são.
O que eu quero fazer é somar os volumes dos componentes, multiplicado pelos respectivos pesos no indice, de forma a obter o volume do DAX, dia a dia.
O problema é que o volume no meta é um indicador. Não é acessível com a função 'Security' que só retorna dados do preço.
Como fazer?

Abraços,