Leitura da volatilidade
Enviado: 12/10/2004 2:25A pouco tempo calculei a volatilidade de um conjunto de dados de 2-3 titulos que acompanho.
Utilizei a formula do desvio padrão médio para 15 dias(elementos).
Conclui que a volatilidade sobe quando a dispersão(em torno da média) aumenta e desce quando acontece o inverso.
No entanto a dispersão aumenta, seja quando a cotação sobe,seja quando desce.Mas quando a cotação se mantem constante durante muito tempo a dispersão(volatilidade) desce.
Para exempleficar:
A ParaRede já à 4 sessões que fecha a 0.38.A volatilidade desceu de 1.6% para 0.75%
A Impresa é uma caso peculiar.Em determinadas ocasioes apesar de a cotaçao ter subio rapidamente, a volatilidade desceu!Isto deve-se ao facto de a impresa ter subidas repentinas, e desta forma a média não progredir de uma forma "sustentada".Quando a cotação atinge um pico e começa a lateralizar a volatilidade desce.
Pode tambem concluir que a volatilidade só por si não é o suficiente,é necessario ter uma medida que nos indique o sentido da "força" da cotação.Como por exemplo o RSI.
Alguem utiliza a volatilidade,com o mesmo metodo de calculo que indiquei no inicio?
Qual é a vossa opinião sobre esta medida?
Utilizei a formula do desvio padrão médio para 15 dias(elementos).
Conclui que a volatilidade sobe quando a dispersão(em torno da média) aumenta e desce quando acontece o inverso.
No entanto a dispersão aumenta, seja quando a cotação sobe,seja quando desce.Mas quando a cotação se mantem constante durante muito tempo a dispersão(volatilidade) desce.
Para exempleficar:
A ParaRede já à 4 sessões que fecha a 0.38.A volatilidade desceu de 1.6% para 0.75%
A Impresa é uma caso peculiar.Em determinadas ocasioes apesar de a cotaçao ter subio rapidamente, a volatilidade desceu!Isto deve-se ao facto de a impresa ter subidas repentinas, e desta forma a média não progredir de uma forma "sustentada".Quando a cotação atinge um pico e começa a lateralizar a volatilidade desce.
Pode tambem concluir que a volatilidade só por si não é o suficiente,é necessario ter uma medida que nos indique o sentido da "força" da cotação.Como por exemplo o RSI.
Alguem utiliza a volatilidade,com o mesmo metodo de calculo que indiquei no inicio?
Qual é a vossa opinião sobre esta medida?