CALDEIRÃO DE BOLSA

vmerck,

Vamos comparar o BCP com os futuros e-mini do SPX-500 (por exemplo).
Aos valores de hoje o spread do BCP é de 0,51% e o range médio dos últimos 100 dias é de 1,74%, ou seja o range intraday é 3,48 vezes o seu spread.
No e-mini do SPX-500 o spread é de 0,022% e o range médio dos últimos 100 dias é de 1,04% (isto na sessão 8:30h > 15:15h hora Chicago) o que nos dá um range intraday 49,7 vezes o seu spread.

A liquidez que temos é proporcional à capitalização bolsista e ao free float do nosso mercado.

Um abraço

o problema esta na liquidez e não no bid e ask
hoje a PTM nem abriu.....

Olá,

Eu não vejo assim, repara: desde os mínimos de 2002 até aos máximos deste ano o PSI20 subiu 58% o SPX-500 subiu 51,4%; este ano o PSI20 está com uma valorização de 9,5% e o SPX-500 com 2,5%; desde os mínimos de Maio deste ano o PSI20 já subiu 4,5% o SPX-500 subiu 6,6%.

O nosso índice é para ser comparado com o SPX-500 e não com o NDX, nem com o Russell 2000.

Já houve períodos piores para negociar o PSI20, por exemplo durante o ano de 1999, em que o SPX-500 teve um trend up bonito e o PSI20 só acompanhou no final.

Na minha opinião o principal problema do nosso mercado são os spreads enormes em termos percentuais que existem entre o bid e o ask nas acções mais liquidas, isto afasta os traders que negoceiam o curto prazo (1, 2 ou 3 dias).

Um abraço

Até quando esta falta de maturidade da nossa praça. É incrivel como depois do que se passou ontem nos States toda a Europa a subir e nós.....