"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[DCGOMES]

Aprendiz, fico admirado com tanto saber....
A persistencia na busca de novas soluções, logo todo o tempo dispendido no estudo, programação e observação, é digna de realce.
A partilha é um dom hoje pouco comum e sobretudo quando falamos de dinheiro...
Grato por mim e por muitos que vão ler e usufruir deste texto.

[Flying Turtle]

Caro Cem, a exemplo do que outros já fizeram, assim como eu próprio em ocasiões anteriores, quero agradecer vivamente a tua disponibilidade, o teu espírito de partilha e os teus contributos para o aumento do "conhecimento médio" do mercado sobre os sistemas de negociação mecânicos.

Devo muito a ti ter-me interessado, sempre de forma amadora é certo, por este assunto e, se te deste alguma vez ao gtrabalho de ver alguns dos gráficos que aqui vou colocando de vez em quando, certemente reconhecerás a tua "impressão digital" em muitos dos meus bonecos. Não copio tudo, adapro aqui e ali, mas os princípios e as questões de fundo provêm dos teus ensinamentos.

Este fds espero pooder olhar com mais atenção para estes teus textos.

Um grande abraço portanto e muito obrigado.
FT

[Cem]

Esta 3ª parte, antes de mostrar a linguagem de programação das duas restantes fórmulas, destina-se a mostrar o que vamos colocar no quadro do meio e as funções de cada linha que vai ser traçada.
No fundo serão vários indicadores ou funções integrados numa única fórmula, necessários para estabelecer entre si as regras que constituirão os sinais de compra e venda.
Assim, na 2ª fórmula que constitui o quadro do meio, vamos colocar vários osciladores, que irão variar numa escala entre os –100 pontos, correspondentes a depressão absoluta, até aos +100 pontos, que significam euforia extrema para os prazos a que dizem respeito cada oscilador:
A) O primeiro é baseado numa amostra do que fez o DMI, em valores de fechos, ao longo das últimas 160 sessões. Trata-se de um oscilador de longo prazo e portanto define essencialmente a força das tendências dominantes, procurando detectar se está ou não dinheiro a entrar no mercado ou na acção em análise. Este indicador interno é um filtro importante pois tem um peso de 3 em 4 na definição da tendência dominante, da qual se extrairão conclusões de permissão para assumir posições longas ou neutras caso esteja acima dos 0 pontos ou então posições curtas ou neutras se estiver abaixo dos 0. Esta função terá internamente o nome de “OSC160DMI”.
B) O segundo oscilador é idêntico, corresponde no entanto ao comportamento do DMI de fechos em relação às últimas 40 sessões, de médio prazo portanto. Tem apesar de tudo um peso de 1 em 4 para completar a definição da tendência dominante. A função deste indicador interno terá dentro da fórmula o nome de “OSC40DMI”.
C) Finalmente é definido um oscilador idêntico de curto prazo correspondente a 15 sessões. Este terceiro indicador interno vai ter no programa o nome de “OSC15DMI”.

Para além destes 3 osciladores de momentum internos a fórmula define igualmente, para cada uma das funções dos osciladores de 40 e 15 sessões, 2 linhas horizontais de delimitação do valor de viragem de swing. Se qualquer um dos citados osciladores estiver a subir e virar para baixo é actualizada uma linha superior de resistência de viragem de swing no ponto máximo atingido e no caso de qualquer dos osciladores estiver a descer e virar para cima é definida e actualizada uma linha inferior de suporte de viragem de swing no ponto mínimo atingido pelo oscilador em causa.
Temos portanto na fórmula o cálculo de 8 funções internas. As mesmas serão mostradas no quadro do meio: os 3 osciladores de DMI de fechos para 15, 40 e 160 sessões, a função de definição da tendência dominante, chamada internamente de “AVGOSC40DMIOSC160DMI”, que corresponde ao somatório dos valores do oscilador de 160 sessões multiplicado por 0.75 e do oscilador de 40 sessões multiplicado por 0.25 , aos quais se juntam finalmente 2 linhas de viragem de swing no oscilador de 40 sessões, chamadas “PK40DMI” na resistência e “TH40DMI” no suporte, e outras 2 linhas idênticas para o oscilador de 15 sessões chamadas “PK15DMI” e “TH15DMI”.

Quais são então as regras de compra e venda uma vez definidas todas estas funções e indicadores internos? Resposta: isso é o objectivo da 3ª fórmula que será inserida no quadro de cima e que retorna apenas valores de +1 ou posições compradas, -1 ou posições vendidas e 0 para posições neutras. A 3ª fórmula irá então definir em linguagem de programação as regras que se seguem.

Atentemos então nas condições que se têm de verificar para as posições longas ou de compra:
1) A função da tendência dominante “AVGOSC40DMIOSC160DMI” tem de mostrar um valor superior a zero, definindo as condições de trading de um bull market.
2) Pelo menos um dos 2 osciladores de médio ou curto prazo, “OSC40DMI” ou “OSC15DMI”, terá de estar acima da última resistência de viragem de swing interno, ou seja, da linha “PK40DMI” ou da linha “PK15DMI”.
3) Finalmente pelo menos uma destas duas seguintes condições terá de se verificar:
3.1) O oscilador de médio prazo “OSC40DMI” terá de estar situado na sua metade superior, isto é, acima de zero.
3.2) O oscilador atrás indicado “OSC40DMI” terá de se encontrar em movimento ascendente.

As situações para assumir posições curtas ou vendedoras serão exactamente as opostas:
1) Função “AVGOSC40DMIOSC160DMI” a situar-se abaixo de zero, ou seja, situação de bear market ou tendência dominante predominantemente descendente.
2) Pelo menos um dos 2 osciladores de médio ou curto prazo, “OSC40DMI” ou “OSC15DMI”, terá de estar abaixo do último suporte de viragem de swing interno, ou seja, da linha “TH40DMI” ou da linha “TH15DMI”.
3) Da mesma forma terá de se verificar pelo menos uma das seguintes condições:
3.1) O oscilador de médio prazo “OSC40DMI” terá de estar situado na sua metade inferior, isto é, abaixo de zero.
3.2) O oscilador agora enunciado “OSC40DMI” terá de se encontrar em movimento descendente.

Para percepção do que foi dito deixo ficar uma amostra do sistema com os quadros das fórmulas indicadas para o caso da Portugal Telecom.

[ FIM DA PARTE III ]


Um abraço a todos,
Cem