"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[vset]

Amigo Cem,

Aguardo as tuas letras.

Atentamente,
vset

[Cem]

- Amigo Ulisses!
Obrigado pelo post.
Em relação à questão dos stops resolvi optar por adoptar um meio termo interessante e de compromisso, adoptar stops suficientemente largos do tipo "volatility stops" distanciados um valor que está compreendido entre os extremos de máximos e mínimos de swings ( resistências e suportes de curto prazo) e valores constantes relacionados com o Average True Range ( os stops dos Turtles! ).
- Caro josema:
Muito obrigado pelas palavras tão simpáticas que aqui deixou, faço o possível por fazer jus ao grande objectivo deste espaço que é a partilha e o enriquecimento mútuos de conhecimentos sobre mercados e trading.
Abraços amigos para os dois,
Cem

[josema]

É isto que confere a este fórum um carácter único: a partilha.Cem, ainda não sei o suficiente para entender todo o teu discurso. Mas vou guardando e lendo. É com ajudas destas que eu e outros lá chegaremos.
Um abraço, amigo. Comportamentos como o teu tornam mais claras as palavras de Vergílio Ferreira: "Só para ter existido valeu a pena existir. A maior recompensa da vida é ela própria"

[Ulisses Pereira]

Olá Cem.

Obrigado por mais um interessante post.

Perante estes valores, um utilizador deveria fazer a sua própria opção perante o seu próprio conforto de usar ou não stops

A minha questão é em qual das opções te sentes mais confortável. Recordo-me que há uns tempos atrás, colocavas em causa se os "stops" seriam a melhor solução para os teus sistemas, estando tu bastante inclinado para a sua não utilização. Porém, nas últimas semanas, li algumas feridas que essa não utilização te provocaram.

Por isso, te pergunto em qual das situações te sentes agora mais confortável.

Um abraço,
Ulisses

[Cem]

Obrigado a todos pelos vossos simpáticos comentários, tenho a certeza que vão gostar do método.
Apenas por curiosidade devo referir que quase todos os índices estão curtos, entre 2 a 3 semanas atrás até à presente data, ao contrário do "Perdigueiro" que reage de forma mais lenta e que está neutro em praticamente tudo ( excepto a posição longa no DAX, mas com ordem de venda a 3929 ).
Um abraço amigo,
Cem

[Tennis]

Viva Cem,

Antes de mais, obrigado por partilhares com esta comunidade esse teu sistema.

Ficamos a aguardar com expectativa o desenvolvimento dos próximos capítulos.

Queria só referir que ultimamente tenho somente utilizado um sistema muito simples também baseado quase única e exclusivamente no DMI conjugado com o ADX e nada mais.

É um bom sistema (não excelente) para situações tendenciais e, mais importante ainda, em lateralizações do mercado, evita muitas entradas falsas.

Mas, certamente, comparado com esse teu novo deixará muito a desejar...


Abraços,

Tennis

[Kopas]

Boas Cem ,

Antes de mais obrigado pela partilha desse sistema de trading privado, com certeza que vai ser publicado na “Stocks and Commodities”, duvido que consigam resitir aos valores obtidos, ainda para mais alcançados por uma formulação original.
Os valores apresentados prometem….cá esperamos por desenvolvimentos .

Um abraço,
Kopas

[Ertai]

Também tenho estado finalmente a experimentar programar sistemas no Metastock..
Agora que finalmente tenho o programa Stockquotes feito pelo Bender que me permite fazer updates no metastock do NASDAQ.

Cá espero ansiosamente pelas restantes partes!


Abraços

[andraderui]

é sempre um prazer "ler" os seus artigos, por duas ordens de razão: sabedoria e humildade.

Como Homem, sem o conhecer pessoalmente, apenas BRILHANTE.

1 grande abraço
andrade

[Cem]

... com vocês um sistema de trading que tenho estado ultimamente a testar com excelentes resultados.
Enviei recentemente este sistema para a Revista "Stocks and Commodities" que achou a ideia muito interessante, estando a ser analisada a possibilidade de o publicar.
Deixando assim de ser um sistema meramente privado achei que partilhando a ideia com vocês todos poderia ser interessante ouvir mais feedbacks ou propostas de melhoria deste trading system.
Não se trata de qualquer substituição do sistema que uso diariamente nos mercados, esse quanto a mim necessita apenas de uma reformulação ou acrescento de ordens de stop-loss, mas atendendo ao que estou habituado a ver e testar pareceu-me ter muitas potencialidades já que actua com rapidez e procura afastar-se da confusão quando lhe cheira a esturro!
Quem quiser acompanhar o racicínio à volta das fórmulas a usar terá de ter umas luzes acerca de programação em linguagem de Metastock.
O programa utiliza 3 fórmulas diferentes independentes e internamente gira apenas à volta de um único indicador: o DMI ( dynamic Momentum Index ), transformado em oscilador. Apesar desta aparente simplicidade o programa que constitui a essência de funcionamento destas 3 fórmulas usa contudo os princípios que considero essenciais um sistema abarcar: 1) Nunca contrariar a tendência dominante ; 2) Cortar as perdas rapidamente; 3) Acompanhar se possível os stops através de um método de trailing; 4) Usar um money management apropriado em função dos testes de performance passados e tempo expectável de utilização do método no futuro.
Os testes foram feitos em 2 cenários alternativos, usando ou não stops. Os resultados finais obtidos foram bastante semelhantes, atribuindo internamente cerca de 0,2% de perda constante por trade para slippage, tendo o cenário sem uso de stops obtido em perto de 20 activos diferentes líquidos testados desde 1989 até hoje cerca de 48% de trades vencedoras e um rácio de profit / loss total de perto de 2,85 e um drawdown máximo de 23% para 1 contrato não alavancado. Usando stops a taxa de sucesso desce para 42% e o rácio profit / loss atinge os 2,67 mas a boa notícia é que o drawdown ou perda máxima seguida do sistema reduz-se a cerca de 16%, nos activos seleccionados para teste.
Perante estes valores, um utilizador deveria fazer a sua própria opção perante o seu próprio conforto de usar ou não stops.

Primeira coisa a fazer: escolham o activo que quiserem, desde que inclua o volume na sua base de dados, e nos "Smart Charts" abram esse índice ou acção acompanhado de um "Template" básico qualquer que inclua apenas as cotações em barras ou velas que permitam detectar o "OHLC" ( Open, High, Low, Close )de cada sessão. Excluam qualquer indicador extra ou indicador de volume do gráfico, só atrapalha e cria espaço desnecessário que vai ser ser preciso para visualizar os indicadores das 3 fórmulas a criar.

A primeira fórmula é a mais simples de escrever em linguagem programada, diz respeito aos stops a utilizar no caso do utilizador enveredar pelo uso do sistema com stops.

FIM da Parte I
(Segue brevemente)

Abraços ao pessoal, espero que se divirtam e tenham consciência que o uso do sistema a apresentar acarreta riscos de perdas. Portanto, muito cuidadinho antes de optarem pelo respectivo uso.
Cem