Também estava farto de fazer os files à mão, até já ontem tinha perguntado se há alguma forma não manual de o fazer...
Por isso reslovi automatizar o processo e criar uma folha de Excel para fazer o trabalho duro
Em principio funciona em todas as versões posteriores ao Office 2000, que tenham o assistente instalado (aqueles bonequinhos simpáticos que aparecem quando se carrega em "Help".
Como funciona:
Preenche-se as colunas com os valores necessários e clica-se em Criar Ficheiro. Se tudo correr bem (ainda tem uns errozitos, principalmente se, por exemplo) o ficheiro é criado na drive C:\. Se por acaso quizerem mudar (por exemplo por não terem privilégios de rede suficientes para aceder a essa drive) é só alterar o código do programa que está acessível através de Tools\Macro. (Sempre fui entusiasta da ideia de opensource

).
E, apenas para os primeiros 10 milhões de portugueses

, ainda levam o ficheiro já pré-carregado com os valores para o SP500.
Para obter os códigos, basta ir ao Yahoo! e fazer
http://finance.yahoo.com/q/cp?s= , seguido de @simbolo do indice, por exemplo @^IBEX para o Ibex. Aparece logo a listagem de todos os títulos do índice.
Um abraço,
Bruno