CALDEIRÃO DE BOLSA

Qal o interesse do Vertical Horizontal Filter?
Cumpr

Aqui vai a fórmula do Vertical Horizontal Filter extraída do site www.incrediblecharts.com .
Espero que tenha ajudado.

"To calculate the Vertical Horizontal Filter:

Select the number of periods (n) to include in the indicator. This should be based on the length of the cycle that you are analyzing. The most popular is 28 days (for intermediate cycles).

Determine the highest closing price (HCP) in n periods.

Determine the lowest closing price (LCP) in n periods.

Calculate the range of closing prices in n periods:

HCP - LCP

Next, calculate the movement in closing price for each period:

Closing price [today] - Closing price [yesterday]

Add up all price movements for n periods, disregarding whether they are up or down:

Sum of absolute values of ( Close [today] - Close [yesterday] ) for n periods

Divide Step 4 by Step 6:

VHF = (HCP - LCP) / (Sum of absolute values for n periods)
"

Um abraço,
Cem

Nota: Já agora só uma chamada de atenção para um comentário em que atribuías ao sistema de trading mais importância que o money management.
Pensa só no seguinte aspecto: se tiveres um sistema de trading automático sem stops que te dê de retorno líquido por ano, seguindo à risca os sinais de compra e venda, de 10% para exemplificar.
Supõe que as fórmulas de optimização de money management te autorizam a usares uma alavancagem de 3 em futuros dos activos da tua carteira. A tua rentabilidade média passa a ser no final do ano de 30%! A diferença é abismal, significa que se começares uma carteira com 1000 Euros sem money management, ao fim de 20 anos deverás ter 6727 Euros.
Se usares as técnicas optimizadas de money management exemplificadas, ao fim dos mesmos 20 anos os 1000 Euros iniciais estariam transformados em 190050 Euros.
Resultado: a longo prazo o teu sistema de trading era responsável por conseguires uma valorização na carteira de 5727 Euros e o money management pelos restantes 183623 de valorização!
Portanto eu diria que para sistemas de trading muito performantes, a muito longo prazo o money management é responsável por mais de 90% dos resultados de uma carteira...
Espero ter dado uma pálida ideia do que está em jogo em matérias de money management!
Abraço,
Cem

Alguem quer ter a amabilidade de postar aqui a formula do VHF?
è que o software da minha corretora não o tem e o Metastock não contem a mesma no Indicator Builder para que a possa copiar.
Obrigado.

Obrigado grande CEM! Mais uma vez a ensinar os pequenos investidores.

Faço minhas as patadas da oradora anterior, obrigado mais uma vez Cem pelas tuas disponibilidade e vontade de partilhar!

Um abraço
FT

Caro Cem

Pela minha parte muito agradecido

£izard

Ena cem, mesmo a propósito... já foi para o meu "arquivo", não te admires de depois o veres aparecer nos meus gráficos !

Beijinhos, bom fim-de-semana e muito obrigado!

Aqui fica um pequeno exemplo de um indicador que mede se o mercado está ou não lateral.
Este medidor da lateralização usa apenas internamente 2 indicadores básicos, o ADXR(14) e o VHF(Close,28).
Este indicador de lateralização fornece valores compreendidos entre 0 ( regime totalmente tendencial ) e 100 ( regime totalmente lateral ).Para efeitos de conclusões a extrair, poderão utilizar a seguinte interpretação: se o indicador der valores superiores a 50 dever-se-ão utilizar preferencialmente osciladores e no caso de valores inferiores a 50 deverão ser utilizados indicadores de tendência para efeitos de trading. Para valores iguais a 50 fica criada uma zona de dúvida e indecisão de regime.
Estes 2 indicadores básicos fazem parte do indicador de lateralização que uso também no meu sistema de trading pessoal, embora use um total de 5 indicadores básicos para o efeito ( faltam 3 no exemplo da versão simplificada que aqui usei).
Aqui vai então o indicador de lateralização em linguagem de Metastock:

Nome: Cem_Lateral_Degree_Simple_Version
Código:

parceladxr14:=

If(

ADXR(14) < 20,

50,

If(

ADXR(14) > 30,

0,

(30-ADXR(14))*50/10) );

parcelvhf28:=

If(

VHF(C,28) < 0.3,

50,

If(

VHF(C,28) > 0.4,

0,

(0.4-VHF(C,28))*50/0.1));


lateraldegree:=

parceladxr14+parcelvhf28;

lateraldegree;



Um bom fim de semana a todos,
Cem