CALDEIRÃO DE BOLSA

aqui em cima ao tojo é gira

era giro ensinares-nos mais umas coisas

Hummmm...detecto aqui um certo padrão...


Parte do filtro que transforma as setas azuis em "laranjas", é dado pelo próprio mercado, se verificares o gráfico que coloquei, existe pelo menos uma caracterista comum ás Barras indicadas pelas setas laranjas.

qual a diferença entre dar uma seta azul hoje e não dar amanhã dando no dia seguinte?

É necessário que o indicador de volatidade (BB modificado)dê sinal...não consigo explicar melhor sem levantar mais o véu.

£izard Registado

E o filto.. como funciona? e porquê que não dá setas azuis todos dias... qual a diferença entre dar uma seta azul hoje e não dar amanhã dando no dia seguinte?

A resposta que deste aqui em cima ao tojo é gira, já é muito util, dá para entendermos do que estás a falar.

Outra coisa, quando te registas para poderes ter MPs e para te podermos chatear a cabeça ?

Tojo, o ADX serve para aferir se existe ou não tendência e qual a sua qualidade; não é em si um indicador de tendência puro.

Contudo, um outro tipo de indicadores do Movimento Direcional já se englobam nesse "pacote", falo do PDI e do MDI;

Alguns indicadores de tendência:
Médias Móveis;
Price Channel;
PVT;
MACD;
Linear regression;
Standard Deviation Channel;
TSF;
Trendlines...

Osciladores de escalas temporais de médio longo prazo (ou semanais), tb servem como indicadores de tendência.

Qualquer um destes indicadores está disponível no Metastock.

1 abraço

£izard

£izard, por acaso os indicadores de tendência são por ex o ADX? e os oscilatórios o estocástico? Já que se falou em indicadores podia-se dar exemplos. Obrigado

Pata-hari, como tu bem sabes em Bull market qualquer sistema seguidor de tendências dá bons resultados .
O pior é quando o Bull trava e começa a "dar coiçes", se calhar é o que vai acontecer não sei...
Daí eu ter pedido ao Cem para ele ensinar a malta dos passos necessários à construção de um indicador de laterização.
Ele fez mais que isso deu-nos um , e aceito com muita satisfação

Parece muito bom pela amostra.... era giro ensinares-nos mais umas coisas !

Nâo nos queres deixar uma análisezinha de ptc, p.e. para que possamos ver um nico do que fazes?

Bem, análise não posso fazer, porquê? Porque simplesmente não tenho a sensibilidade necessária para me aperceber dos sentimentos que influenciam os mercados .

Posso é deixar uma imagem - com uma breve explicação - daquilo que o meu rudimentar sistema indica:
De cima para baixo:
Indicador que assume posições curtas acima de valores superiores a 50 e posições longas quando mede um valor abaixo de 50;
Indicador de tendência Principal; Acima de 0 (zero) somente neutro ou Longo, abaixo de 0 Curto ou neutro
além destes existe um indicador de Volatilidade e um filtro (estes não estão em janelas), inseridos directamente no gráfico.
As posições Longas/curtas são liquidadas somente em duas situações: quando o trailing stop é atingido, ou quando o sistema detecta um sinal contrário.

No gráfico anexo as duas liquidações que existem são devido ao atingir do trailing stop por movimentos intradiários.

Legenda:
Setas a vermelho liquidação no próprio dia;
Setas a azul sinais de entrada longos para o dia seguinte;
Setas a laranja falsos sinais de entrada (ou seja setas a azul que vieram a ser rejeitadas pelo filtro do dia seguinte.

Na PTC detenho posições longas desde o dia 5 de Fevereiro; e o trailing stop de momento encontra-se nas vizinhanças da linha descontínua a vermelho.

A PTC sobe, desce, adormece? Não sei...espero até ela decidir o caminho que quer tomar, eu com algum atraso hei-de segui-la .

Bons negócios

£izard

£izard, tenho lido os teus posts com interesse, mas estou já podre de curiosidade para saber como transaccionas. Nâo nos queres deixar uma análisezinha de ptc, p.e. para que possamos ver um nico do que fazes?

(é tão giro ter teclados ingleses )

O uso de targets pré definidos obriga-nos e ter uma disciplina que é muito dificil seguir e como não queremos esse tipo de responsabilidade, preferimos ignorar e andar ao sabor do vento. Tudo isto acontece sem nunca darmos conta

Arnie, o facto de não existir no meu método targets pré definidos não quer dizer que eu não saiba a qualquer momento o valor em que saio da posição, fico de fora ou inverto.
Estou convencido que um sistema vencedor é por natureza um sistema seguidor de tendências (outros discordarão e bons exemplos não faltam Denali, Crabel, Victor Niederhoffer e Roy Niederhoffer), daí decorre que eu nunca mas nunca antecipo preços... isso seria limitar o potencial de cada trade
Nada tem a ver com a disciplina, simplesmente prefiro que seja o mercado a dizer-me para que lado é que me hei-de voltar.
São opções, são maneiras diferentes de ver o mercado, eu preferio acertar menos e conseguir uma relação risco/recompensa que seja pelo menos >=3 .
Mesmo sabendo que algumas posições, que a dada altura estavam positivas venham a ser fechados com prejuízo .
Custa-me imenso fechar uma posição (e isto sim exige disciplina e algumas ulceras no estomago tb ), que anteriormente foi vencedora e que acabou por resultar em perdedora, mas o jogo é assim.

Abraço

£izard

£izard

O não existir valores pré estabelecidos como target é o principal responsavel pela nossa falta de disciplina. Digamos que é, psicologicamente, o escape para que não nos culpemos pelos prejuizos daí resultantes.

Vamos imaginar que compramos PTC a 6.00 euros. Colocamos o target para fecho/diminuição de posições nos 6.20 euros. O titulo quebra esses 6.20 e fecha o dia a 6.28. Tu pensas que a quebra dos 6.20 foi boa, com volume e 5 min do final da sessão está a fazer 6.24 e acreditas que amanhã vai subir + e então ignoras o target que tinhas pré estabelecido e não fechas/diminuis a posição. No dia seguinte seguinte abre a 6.32, ficas todo contente por não teres fechado a posição mas de repente inverte e começa a cair forte. Acreditas na subida e não ligas quando quebra em baixo o teu anterior target nos 6.20. Fecha a sessão a 6.18. Pensas que não é nada de grave, e mantens a posição. No dia seguinte abre a 6.18 e em minutos cai para 5.98 euros.

Passaste para uma posição lucrativa para uma posição perdedora e ficas furioso contigo mesmo, culpas tudo e todos, dás murros no teclado por não teres cumprido o trading que tinhas estipulado. (atenção, isto não é auto retrato )

Vamos agora ver o "sistema de não usar targets pré definidos. Compras a 6.00 e vais seguindo o mercado ao sabor do vento. Se ganhas ficas contente, se perdes ficas "contente" ficas sem stress porque dizes que o mercado inverteu e não pudeste fazer nada, sabendo no entanto que ele tinha ido aos 6.20, podias ter retirado mais valias, mas psicologicamente isso não te afecta.

Estás a ver a diferença? O uso de targets pré definidos obriga-nos e ter uma disciplina que é muito dificil seguir e como não queremos esse tipo de responsabilidade, preferimos ignorar e andar ao sabor do vento. Tudo isto acontece sem nunca darmos conta. Isto são reacções de defesa psicologica que é automatica e só teremos consciencia delas quando começamos a estudar as nossas proprias reacções durante o trading.

um abraço
arnie

Muito obrigado.
Joao Paulo Henriques

arnie muito agradecido pela explicação detalhada - devia ter lido outros pot's teus antes de perguntar -

Percebi o conceito, faz sentido mas não posso concordar com ele - o que é natural, cada um de nós tem os seus métododos - e no meu, não exigem objectivos pré estabelecidos.
Limito-me a reagir aquilo que o mercado dita, se bem que, exista um certo conforto psicologico ao saber que vamos vender no valor X ou Y.

1 abraço, bons negócios

£izard

£izard (1º que eu conseguisse encontrar esse simbolo no teclado, jazus )

Vamos lá ver se eu consigo explicar isto de forma simples.

Seguindo esta teoria das ondas, 9 ondas terminam um trend. Pode ser possivel uma nova up leg mas vamos deixar esse ponto de lado para não complicar a leitura da tua duvida.

Ora sabendo que 9 ondas terminam o trend, para quem possui posições longas o interesse estará em fechar posições o mais alto possível pois não será possível o título ir muito mais além. Este fecho deverá ser faseado para poder indo aproveitando assim o potencial de subida que ainda existe nesta onda 9.
Se olhares para o grafico semanal que apresento, podes ver a amplitude de cada movimento expansivo existente desde Agosto. 24, 94, 123, 133 e actualmente 98 ticks respectivamente.
Ora, será entre estas amplitudes que iremos projectar no futuro realtivamente ao actual movimento de alta que neste momento conta com 98 ticks de amplitude. Ou seja, podemos ver o título subir até entre os 9.51 e os 9.61 euros, respeitando deste modo os anteriores movimento expansivos.
Ela poderá ir a 9.77 euros, não existe nada a indicar o contrário mas temos que projectar algum valor de target e visto que nos situamos dentro de um obvio trend desde Agosto, será em base nos movimentos desse trend que os targets têm que ser feitos.

Repara que eu refiro em ir fechando posições longas e não abrir posições curtas. O trend é de alta e shortar a estes niveis como position numa perspectiva de médio prazo é um risco enorme.

Eu acredito que muito melhor estratégia indo fechando posições à medida que o movimento vá a nosso favor colocando o stop para a restante posições no anterior swing. Naturalmente que este "sistema" de ir fechando posições parte do principio que se tem um nº significativo de acções em carteira, 100, 500, 1000. Usar este tipo de "sistema" em 50 acções naturalmente que não faz muito sentido apesar de que continua a ser possível.
A este respeito cada trader/investidor tem que usar um metodo com o qual se sinta em perfeita harmonia.

A meu ver este é o melhor "sistema". Existe quem discorda e é perfeitamente natural que assim seja. Aliás, até é saudavel pois se todos tivessemos as mesmas estratégias seria complicado negociar

O nosso principal objectivo é a protecção de lucros. Se o título vai a nosso favor então deveremos retirar mais valias à medida que o movimento continue. Manter toda a posição intacta e usando um stop loss para a mesma é um erro brutal. Estamos a "deitar fora" parte das nossas mais valias.

Nunca tenhas pena de ter fechado/diminuido posições e depois o titulo continuar a subir. Pior seria se não tivesses retirado mais valias e houve uma inversão brutal e perdias grande parte das mais valias ou mesmo tudo.

Se houver mais duvidas, já sabes, same "bat" channel, same "bat" address

um abraço
arnie

PS: Voltando ainda à teoria das ondas. Não se estudaste alguma coisa sobre Elliot Waves. 5 ondas é o movimento normal, logo, qualquer movimento acima de 5 ondas ficará automaticamente em risco de uma inversão. Se encontrares algum movimento de 5 ondas deverás a partir daí esperar uma inversão e/ou movimento lateral, consolidando o anterior rallie.

Já referi diversas vezes que esta contagem de ondas que tenho feito não tem nada a ver com elliot waves mas aparentemente estava errado
Existe algumas regras de elliot que são aproveitadas neste tipo de contagem de swings, no entando liberta-nos relativamente às confusas extensões de ondas dentro de ondas o que foi sempre para mim uma enorme confusão.
Elliot referiu que a onda 1, 3 e 5 podiam ser estendidas mas torna-se muito mais simples se contarmos estas extensões como sendo 7, 9 ou mesmo 11 ondas, sendo este ultimo movimento extremamente raro. Em vez de andarmos a separar contagens, se as agruparmos numa só a leitura fica muito mais simples e fidedigna aos movimentos de mercado.

Peço assim desculpa a todos quando referi que a contagem de swings que fazia nada tinha a ver com elliot waves. As regras são basicamente as mesmas apenas se muda o conceito de contagem.

Mais uma vez peço novamente desculpa pelo tamanho do post. É-me impossivel elaborar uma resposta pequena

Visto que o trend continua intacto teremos que olhar para os targets seguintes situados entre os 9.51 e os 9.61 euros. Quem possui posições longas estes valores servirão para a diminuição das mesmas.

arnie, sinceramente não percebo a ideia que aqui está contida:
Então se a tendencia continua estabelecida:
espera-se novos máximos anuais;
deve-se vender porquê?
Como é que sabemos que ela não atinge os 9.77 ou mais?

Abraço

£izard

Poderão encontrar o Weekly Report da PTC em:

http://www.caldeiraodebolsa.com/member. ... icleId=192

Apenas um reparo, os graficos das "projecções" são diários.

Um abraço
arnie

PS: O weekly report do SPX deverá ser publicado durante o dia de amanhã