CALDEIRÃO DE BOLSA

Janus,

Por acaso surpreende-me bastante que os futuros tenham mais autocorrelação que os sbjacentes, um vez que a correlação entre eles deve ser muito próxima de 1.
Tens alguma explicação para tal facto?

De qualquer forma a base da estratégia, os fractal, não tem como base a autocorrelação (modelo linear) dos papeis, tens alguns testes do sistema aplicados Futuros?

A única explicação que antevejo para que a estratégia tenha sido inicialmente feito para os futuros, e com base na explicação da autocorrelação, é a questão das médias movéis (alligator).

Um abraço,
Kopas

kopas,

o sistema foi concebido inicialmente para contratos de futuros, onde a autocorrelação é maior que nas acções.

Daí que nestas os resultados sejam francamente maus (em média).

As palatormas normalmente não disponibizam as estratégias completas, mas somente os indicadores, por exemplo no metatrader tem as respectivas médias de validação, é claro que cada a cada utilizador utiliza os indicadores como bem entender.

Por acaso até testei o sistema em alguns papeis (eod) na tradestation, mas com resultados não muito satisfatórios.

Deixo abaixo o link do livro.
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/de ... ce&s=books

Um abraço,
kopas

Não tem qualqueis medias moveis, só dá suportes e resistencias e os pontos.

Esse indicador é descrito nos livros do Bill Williams, e que consiste em áreas de suporte e resistência definidos por um padrão.

Esse padrão (fractal) é formado por três barras em que a do meio tem que ter uma hight superior às das outras duas, ou um low inferior às outras duas, em que os registos dos respectivos “Fractal” têm que ser validados por três médias móveis para que se tome posições, ou seja, o preço tem que estar acima ou abaixo das médias para se entre respectivamente longo ou curto, saliento ainda que o sistema faz parte duma estratégia mais ampla.

Um abraço,
Kopas

Esse indicador é descrito nos livros do Bill Williams, e que consiste em áreas de suporte e resistência definidos por um padrão.

Esse padrão (fractal) é formado por três barras em que a do meio tem que ter uma hight superior às das outras duas, ou um low inferior às outras duas, em que os registos dos respectivos “Fractal” têm que ser validados por três médias móveis para que se tome posições, ou seja, o preço tem que estar acima ou abaixo das médias para se entre respectivamente longo ou curto, saliento ainda que o sistema faz parte duma estratégia mais ampla.

Um abraço,
Kopas

5 Minutos

esqueci o grafico

Chama-se Chaos Fractal e dá uns indicadores do tipo swings.
Não tem qualquer indicação de como funiona nem como se utiliza mas, pelo que fui observando acho que é para comprar longo quando quebra a linha vermelha e comprar curto quando quebra a linha verde. A saida deve ser quando faz a bolinha.
Ja tentei inverter quando faz a bolinha mas parece não ser muito boa ideia.

Alguem conhece ou sabe dizer, ou tentar, qualquer coisa sobre este indicador?