CALDEIRÃO DE BOLSA

Cinzento Escreveu:Em Bull, hipotequem a casa, o cão...a mulher..lol...

Acho que o Bear nos fez bem em termos de conhecimentos apesar de nos ter feito mal à Carteira...

E que hoje, se houvesse outro Bear, estarias apto a ganhar dinheiro com ele.

Um abraço,
JAS

P.S. - Quando te resolves a descer à capital? O jantar (ou almoço) está a arrefecer e a JMT também...

Cinzento o meu obrigado. tudo de bom para ti, pois ainda por cima...somos os dois da invicta!!!!
Um abraço!

Malta....o lapso de tempo por mim mencionado, foi propositado . Isto porquê ?
Porque os anos subsequentes foram uma miséria .
Miséria em termos de rentabilidades, já que de aprendizagem foram riquissimos....para o qual tambem contribuiste Azarento. Estou profundamente grato a toda a malta que de Forma absolutamente desprendida diponibilizou informação e contribuiu decisivamente para a minha valorização em termos de conhecimento. Tenho , por justiça , de dar um destaque especial ao César Borja ou Profitaker , que porventura terá sido um dos mais relevantes personagens na minha etapa de reciclagem de conhecimentos.

Mas dizia , os anos seguines foram uma "miséria" dado que desconhecia de todo o comportamento a ter em Bear Markets desta profundidade. Felizmente o Bull iniciado em Março, possibilitou-me "ficar em casa".....e assim em abono da verdade, deveremos alagar o horizonte de calculo e considerar como lapso de tempo , não 2000, mas 2004

Um abraço Malta.....sonhar é possivel, logo ganhar também! E o ganho é na exacta propoção do sonho.
Sonhem em grande

Em Bull, hipotequem a casa, o cão...a mulher..lol...

Cumprimentos
Cinzento

Cinzento...muitos muitos parabéns! espectacular!

Os meus parabens, um retorno desse é algo do outro mundo.

o forum é bom, mas chegar ao ponto de ter aqui no forum gestores de carteiras ao nível do richard dennis, bruce kovner, david beach,..., JWHenry e não diziam nada.

Se fosse eu ia a correr ao site do Bclgroup, apresentar os comprovativos e preparar-me para começar a receber por mês aquilo que muitos não recebem por ano.

No entanto parece-me sensato nao confundir um BULL market com "qualidades essenciais" para a gestão de activos.

Ulisses Pereira Escreveu:Nenhum "trader" do mundo conseguiu fazer consistentemente 100% ao ano. Fazê-lo numa semana é perfeitamente possível. Fazê-lo consistentemente durante anos colocará alguém na galeria dos imortais.

Ulisses

Ao ler este post, deu-me um especial gozo.....e aqui vai uma para a feira das vaidades:

Snr. Druída prepare as ínsignias, já que terei prazer redrobado em ser condecorado por V.Exa..

Em Dezembro de 1995 a minha carteira apresentava um saldo de 2800 contos, findos sensivelmente 5 anos, precisamente em Março de 2000 evidenciava a modesta soma de 150.000 contos.

Mas como isto de dar " bocas" é fácil. No sentido de liminarmente eliminar qualquer dúvida que possa súrgir ( fácilmente compreensivel ), caso deseje V.Exa ou a Pata ( apesar desta já o saber ) terão os respectivos meios de prova.

Nao és tu que alimentas a ideia de que sonhar é o passo imediato para obter?.....Sonha em grande homem!!

Cumprimentos
Cinzento

Ulisses é óbvio que concordo contigo.
E estou certo que no fim de 2004 a minha carteira não vai ter uma valorização de 100% (posso conseguir 1000% como 0%...e para isso vou ter o máximo cuidado ).
Um abraço.

Annual ROR - 60 Month Returns (May-98 to Apr-03)

Rank Manager Annual ROR Worst Drawdown MUM
1 Meyer Capital Management (Div) 55.40% -18.00% $60,000,000
2 Sphinx Managed Futures Program 52.90% -59.80% $2,000,000
3 ADA Investments Inc. 46.10% -21.50% $91,000,000
4 Tucson Asset Mgt (Global, closed to new investment) 39.10% -14.00% $52,000,000
5 Michael N Trading Co, Ltd (Financial Futures) 37.10% -17.90% $46,000,000
6 Clarke Capital Mgt. (Millenium) 31.40% -20.40% $79,000,000
7 Tucson Aset Mgt (Domestic 2X, closed to new investment) 30.50% -20.60% $28,000,000
8 Saxon Inv. (Aggressive Diversified) 29.60% -27.80% $20,000,000
9 Clarke Capital Mgt. (Global Magnum) 23.90% -22.10% $10,000,000
10 Calaveras Trading & Investments, LLC (Leverage, close to new inv.) 23.90% -31.60% $2,000,000
11 Beach (Discretionary) 22.40% -13.10% $614,000,000
12 Clarke Capital Mgt. (Global Basic) 22.40% -23.00% $9,000,000
13 Abraham Trading Co. 21.10% -23.00% $17,000,000
14 Hawksbill Capital (Global Diversified) 20.80% -47.50% $24,000,000
15 Campbell & Co. (Ark, closed to new investment) 20.40% -21.60% $2,000,000

Azarento,

Nenhum "trader" do mundo conseguiu fazer consistentemente 100% ao ano. Fazê-lo numa semana é perfeitamente possível. Fazê-lo consistentemente durante anos colocará alguém na galeria dos imortais.

Um abraço,
Ulisses

[quote="Pata-Hari"]Entretive-me a pensar/calcular no que seria necessário conseguir para obter ao fim do ano 100% de rentabilidade numa carteira.

Cara Pata-Hari, de facto na bolsa é mesmo assim e conseguir 100% em apenas um ano é muitissimo bom.
Mas há quem tenha uma certa consistência de ganhos (pelo menos até agora) e até consiga fazer uns 80% numa semana...e para 100% não falta muito.
Beijinhos.

(é claro que não é na bolsa mas sim no forex

P1 Escreveu:Uma estratégia que apresente esses resultados tem de ser muito alavancada e com uma taxa de acerto muito elevada.

Nop...

Uma estratégia que tenha elevada % de acertos e um high payoff por trade é que terá de ser mto alavancada. A alavancagem é só uma consequencia da(o) estratégia/sistema, não é a estratégia em si.

O exemplo mais flagrante é o exemplo que o Cram2 deixou num post em que foi agora aqui colocado o link. Apesar de ter uma elevadissima % de acertos, a alavancagem optima nem chega a 2!

.. Cara Pata-Hari, a pesquisa para a sua ideia tem uma formulaçao matematica bem definida e ja abordada aqui no forum em topicos mais antigos.
Veja por exemplo em http://www.caldeiraodebolsa.com/forum/viewtopic.php?t=6281&highlight=,onde esta descrita a formulaçao matematica para uma abordagem bastante abrangente sobre o assunto.

.. embora não seja bem isto o que eu tinha em mente, mas parece engraçado, sim. Vou ver com mais atenção. Brigado mais uma vez.

hehe, o titulo é porreiro... "Almost Certain Death Strategies " . Brigado, D1as!

No inicido do paper é teorizado um sistema de 50-50 com payoff de 2:1 e a consequente % bet-size optima. A meio do paper aparece isto

Non-Balanced Distributions and High Payoffs

So far, we view risk management from the assumption that, over the long run, heads and tails for a 50-50 coin will even out. Occasionally, however, a winning streak does occur. If the payoff is higher than 2:1 for a balanced coin, the expected value, allowing for winning streaks, reaches a maximum for a bet-it-all strategy.

For example, for a 3:1 payoff, each toss yields an expected value of payoff-times-probability or 3/2. Therefore, the expected value for ten tosses is $1,000 x (1.5)10 or about $57,665. This surpasses, by far, the expected value of about $4,200 from optimizing a 3:1 coin to about a 35% bet fraction, with the assumption of an equal distribution of heads and tails.

Almost Certain Death Strategies

Bet-it-all strategies are, by nature, almost-certain-death strategies. Since the chance of survival, for a 50-50 coin equals (.5)N where N is the number of tosses, after ten tosses, the chance of survival is (.5)10, or about one chance in one thousand. Since most traders do not wish to go broke, they are unwilling to adopt such a strategy. Still, the expected value of the process is very attractive, so we would expect to find the system in use in cases where death carries no particular penalty other than loss of assets.

For example, a general, managing dispensable soldiers, might seek to optimize his overall strategy by sending them all over the hill with instructions to charge forward fully, disregarding personal safety. While the general might expect to lose many of his soldiers by this tactic, the probabilities indicate that one or two of them might be able to reach the target and so maximize the overall expected value of the mission.

Likewise, a portfolio manager might divide his equity into various sub-accounts. He might then risk 100% of each sub account, thinking that while he might lose many of them, a few would win enough so the overall expected value would maximize. This, the principle of DIVERSIFICATION, works in cases where the individual payoffs are high.

Link para o paper total:
http://www.seykota.com/tribe/risk/index.htm

Bons estudos!
D1as

Pata estava a ler o teu post e ao ler "estatisticamente" até pensei que o post era do CEM.
Por falar em CEM, ele no extinto emerging conseguiu essa rentabilidade no espaço de 2 ou 3 semanas, mas claro fortemente alavancado.
Se a coisa tivesse dado para o torto lá ia o capital.
Uma estratégia que apresente esses resultados tem de ser muito alavancada e com uma taxa de acerto muito elevada.
Quanto a mim não possível, mas eu provávelmente estou-te a ouvir noutra frequência...

bons estudos e melhores resultados

P1, clarooooo! mas estava a tentar dar um aproach diferente à coisa. No fundo a ideia era de que estatisticamente é possivel definir valores que pelas oscilações "normais" do mercado são alcançadas com alguma frequência e que definindo pontos de saída pouco ambiciosos, mas muito provavelmente possiveis, que seria possivel chegar-se a uma rentabilidade engraçada.

Tendo em consideração que os grandes TRADER'S mundiais, ráramente conseguem rentabilidades de forma consistente superiores a 30% ao ano, não será dispender energia em algo pouco provável tentar os 100%?
A mim basta-me 20% ano durante 20 anos...

Assim é que é...

alentejano Escreveu:

Pata-Hari Escreveu:1 negócio por dia acho totalmente impensável dado os custos de transacção e dada a investigação e estudo necessários a tal.

A minha ideia era reinvestir os lucros e mesmo assim já me parece uma ideia algo ambiciosa, hehe.

Ok, nova simulação:
2 negócios por semana (1 ganhador e 1 perdedor)
stop loss 2% líquidos
take profit 2,5% líquidos
Lucros reinvestidos

Tempo: 22 semanas

Pata-Hari Escreveu:1 negócio por dia acho totalmente impensável dado os custos de transacção e dada a investigação e estudo necessários a tal.

A minha ideia era reinvestir os lucros e mesmo assim já me parece uma ideia algo ambiciosa, hehe.[/quote]

Ok, nova simulação:
2 negócios por semana (1 ganhador e 1 perdedor)
stop loss 2% líquidos
take profit 2,5% líquidos
Lucros reinvestidos

Tempo: 22 semanas

1 negócio por dia acho totalmente impensável dado os custos de transacção e dada a investigação e estudo necessários a tal.

A minha ideia era reinvestir os lucros e mesmo assim já me parece uma ideia algo ambiciosa, hehe.

Pata-Hari Escreveu:Entretive-me a pensar/calcular no que seria necessário conseguir para obter ao fim do ano 100% de rentabilidade numa carteira.

Se eu quiser establecer objectivos semanais, o peso das comissões torna-se extremamente pesado, comparativamente. Sem comissões, "bastaria" fazer 1.5% à semana.

Mais precisamente 1,342%

Pata-Hari Escreveu:Isto daria para entreter o pessoal com veia para a estatistica, não...?

Entreter não digo mas... então cá vai:

Carteira inicial: 5000€;
Cada negócio 5000€;
Rácio win/loss: 60%/40% (serei ambicioso?...);
Lucros não reinvestidos;
Stop loss: 1,4% líquidos;
Take profit: 1,7% líquidos;
1 negócio por dia.

"Idealmente" 250 sessões seriam mais que suficiente...

Mas isto é só um suponhamos...

LOL.

Pata-Hari Escreveu:Entretive-me a pensar/calcular no que seria necessário conseguir para obter ao fim do ano 100% de rentabilidade numa carteira.

É mais simples 2% por semana.
Assim podes ir 15 de férias...

JAS