CALDEIRÃO DE BOLSA

olá MarcoAntónio,
É uma solução, ou: linear regression slope / close / volatilidade. Tentei esta ultima mas a influência da volatilidade parece não ser simples ou linear. Já pensei em usar pivots up/down para comparar... Vou tentar com o momemtum.
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Penso que a melhor forma sería comparar o

Momentum / Volatilidade_Média (ou o Beta)

de cada um dos activos. O que apresentasse a melhor relação entre os dois, estaría com maior força relativa...

Têm sugestões para calcular a força relativa entre dois activos com volatilidades diferentes?
O meu problema é que o activo mais volátil, sobe quase sempre mais nas subidas e desce quase sempre mais nas descidas, e torna-se difícil comparar.
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