CALDEIRÃO DE BOLSA

Só agora tive oportunidade de ver as respostas, pelo que agradeço as mensagens enviadas.

Um abraço,

o theta é de cerca de -0.02 e a vol imp difere em 1% sendo a do ct31 de 22.46 e do cz de 21.68

Para ter a certeza, nada como verificar como é que eles estão a ser cotados na Alemanha (uma praça geralmente bem fiscalizada )

Os CT: http://citiwarrants.realpush.onvista.de/livehtml/index.html?ID_NOTATION=20735&ID_CALL_PUT_TYPE=C&NAME_FIGURE1=CN_OMEGA&NAME_FIGURE2=CN_SPREAD_HOM&NAME_FIGURE3=CN_IMPL_VOLA_ASK&ID_ISSUER_GROUP=56444&SORT=STRIKE_PRICE&OFFSET=1

Os CZ: http://commerzbank.realpush.onvista.de/livehtml/index.html?ID_NOTATION=20735&ID_CALL_PUT_TYPE=C&NAME_FIGURE1=CN_OMEGA&NAME_FIGURE2=CN_SPREAD_HOM&NAME_FIGURE3=CN_IMPL_VOLA_ASK&ID_ISSUER_GROUP=53145&SORT=STRIKE_PRICE&OFFSET=3

Bem, a 15 dias da maturidade, talvez !

É que os 5 dias de diferença nos 15 que faltam já são muito significativos

Gostaria que alguém pudesse comentar o seguinte:

Temos os 2 call warrants acima com o mesmo strike para o dax (4000 pts), mesma paridade.

Vencem-se respectivamente em 18 e 22 /Dezembro/2003.
Será que esta diferença de dias justifica tamanha diferença de cotações dos ditos cujos - um está a cotar a 0.09/0.10 e o outro a 0.14/0.15.

Desde já obrigado a quem tenha a paciência de me responder.