CALDEIRÃO DE BOLSA

na Tradestation e decidi experimentar fazer o mesmo no Metastock. Não consegui porque não permite para dados EOD comprar e vender no mesmo dia. Decidi então tentar no tradestation. Mas falta-me a pericia do Kopas e as coisas não funcionaram deixo aqui as formulas que utilizei para me corrigirem.

Criei signal de buy:
Condition1 = dayofweek(currentdate) = 1 ;
If Condition1 Then
Buy ("Buy") at Open;
Criei um signal de sell:
Condition1 = dayofweek(currentdate) = 1 ;
If Condition1 Then
Sell ("Sell") at Close;

No tradestation strategy builder criei uma estratégia com o sinal de buy para a compra e o de sell para a venda de seguida fiz o insert no gráfico mas não apareceu nada e no performance report aparece net profit 0$

Agradecia uma ajuda.
Obrigado,
Fernando

Tenho licenças do TradeStation 2000i e do Wealth Lab Developer há mais de 3 anos. A nível de screening o WL é uma ferramenta bastante poderosa, mas no que respeita a simplicidade de programação e monitorização de estratégias em tempo real o TS é bastante superior. Nenhuma das duas chega aos pés do Trading Recipes, provavelmente a melhor ferramenta do mercado para quem especula com baskets de futuros.

Obrigado pelas informações sobre a TS e WL.
Foram muito esclarecedoras.

Um abraço,

Pois, era precisamente isso que eu estava a pensar fazer na sexta-feira: shortar tudo nos USA.
E foi essa a razão pela qual coloquei este post. À procura de algo que me confirmasse o feeling...
Se calhar se esta resposta tivesse sido dada na sexta, teria mesmo shortado.
Mas vamos ver se me safei de boa ou se perdi uma boa oportunidade.

Um abraço.

Atenção porque "segunda-feira" é normalmente diferente de "segunda-feira a seguir à expiração". Existe um efeito negativo no mercado na segunda-feira a seguir à expiração, causado normalmente pelo exercico das opções. Para quem está habituado a negociar este mercado, já deve ter reparado, que quando se é exercido numa opção, só temos a resposta na terça-feira seguinte.

Normalmente, quem converte as opções em acções, acaba por vender o papel nos dias seguintes, o que leva o mercado a cair, primeiro para que os vendedores possam vender mais barato e tb para que os interessados consigam o papel a melhores preços.

Exemplo:

Eu chego à expiração com 300 call de INTC Strike 30.
Dou ordem para exercer as calls, e só recebo as 30.000 acções na terça-feira seguinte. Se o mercado cair na segunda-feira e irá levar-me a vender as acções a um preço mais baixo.

Em caso de uma estratégia de Covered Call: Se eu não for exercido, vou ficar com as acções na carteira, o que me levará a vender as acções para poder entrar numa Covered de maior rendibilidade. Tb só saberei se fui exercico na terça-feira.

É claro que existem excepções... se não tb era fácil, bastava shortar tudo na sexta-feira ao fecho do mercado.

Kopas disse
[O preço deste brinquedo é de USD199 ou USD99 caso se tenha lá conta.]

Valor mensal
Um abraço,
Kopas
[/quote]

Dwer,
Actualmente a Tradestation, alargou a sua área de negócio para a corretagem, sendo que a sua actual plataforma, penso que já vai na versão 7, só seja disponibilizada on-line, assim como o serviço de cotações.
Com esta estratégia a TS, também passou a ser a única e a primeira, que eu tenha conhecimento, que disponibiliza um interface que permite a execução de ordens, mediante um sistema automatizado, sem a intervenção humana.
O preço deste brinquedo é de USD199 ou USD99 caso se tenha lá conta.

Na Tradestation 2000i e a WL os serviços de cotações são adquiridos à parte, funcionando com os formatos mais conhecidos, como o Metastock.

Ao nível de programação, tanto a TS como a WL, é do melhor que anda no mercado, sendo que as linguagens destas apresentam muitas semelhanças, abstenho-me no entanto de apontar qual a melhor, no entanto os menus da WL estão mais arrumados apresentado um visual mais XP (em relação à TS200i).

Quanto ao perfil técnico para programar estas coisas, penso que se tiver umas bases em programação e em matemática, ajuda, mas isto é como tudo, tem que se partir alguma pedra para fazer alguma de jeito, é começar por coisas simples e gradualmente ir subindo a parada, caso se necessite, pode-se sempre recorrer aos manuais e aos milhares de linhas de código que se encontram nas plataformas, para alguma inspiração.

E ainda em relação à programação, realço que à sempre mais de uma forma de programar a mesma coisa, ainda hoje olho para certas linhas de código e fico com os olhos em bico, mas nada de desesperos, nem sempre o grau de complexidade acompanha a eficiência, não vale pena ficar intimidado, pois na maioria das vezes não precisamos de ser nenhuns cientistas de foguetões para pôr as nossas ideias no papel, claro que existem excepções….

Quanto às capacidades gráficas da TS e a WL, estas ficam muito àquem do MS, se utilizares visualizações de C/P, és capaz ainda de te orientares, pois tanto uma como outra (WL e TS) têm limitações no período temporal que disponibiliza no ecrã, ao contrário do MS que é capaz de pôr um gráfico de 10 anos, na sua totalidade, no ecrã.


Espero ter te minimamente esclarecido,

Um abraço,
Kopas

Podes dar alguma informação sobre a tradestation?
Preços, vem com um serviço de cotações ou têm que ser obtidas à parte, tradestation vs wealthlab, enfim o que entenderes partilhar com o pessoal.
Peço-te isto para saber da tua experiência pessoal e não por preguiça já que há bastante informação no site www.tradestation.com.
Já agora tb o que achas do perfil técnico que é necessário para a programação da TS. É necessário ter background de programação?
E por último o que achas das capacidades gráficas ds TS? Chegam ou convém ter um sw de análise gráfica distinto. O que é que tu usas para gráficos?

Se e quando tiveres paciência agradeço desde já as informações.

Um abraço,

Ah... o gráfico.

É... tal como o Marco António disse, os resultados são inconsequentes.

De 94 até 2000 o mercado subiu 200% e temos a inclinação correspondente. Depois, o mercado desceu 35% e temos uma inclinação que é proporcional a essa descida. Não há bull monday para ninguém.

Mas tenho que arranjar um brinquedo desses.
Um abraço.

BUll Monday,
Um abraço,
Kopas

Pertinente,
Vou deixar aqui uns gráficos para o beríodo Bear, para visualizar melhor a coisa.(comprar na abertura e exit no fecho da sessão )
Um abraço,
Kopas

Ó Kopas, estive a pensar nos teus resultados e cheguei à conclusão que realmente existe um efeito de Segunda-feira bull.

Se durante um bear market, onde a probabilidade de acertar em dias negativos será maior (a confirmar...), nós todas as segundas-feiras entrarmos e saírmos do mercado... batemos o índice!

Ou seja, as movimentações (intraday) de segunda-feira não contribuem significativamente para a queda do mercado.

Agora em termos de posicionamento de curto prazo (na sexta-feira anterior) não nos adianta muito saber disto porque sabemos que temos 50% de hipóteses de acertar.

Um abraço.

Ok, estaca zero...
Mas acho que vou esperar por Segunda de qualquer maneira...

Muito obrigado pela análise feita quase por encomenda. Não sei se é rápida de fazer mas agradeço de qualquer forma a disponibilidade.

Um abraço,
P.

Pertinente, as tuas suspeitas confirmam-se.

Aqui vão as regras do sistema:
Comprar às segundas na abertura;
Exit no Close de pp dia;
Filtro: dia anterior close>open

O primeiro teste é com filtro.
Um abraço,
Kopas

Excelente Kopas.
Mas só uma questão, por acaso não experimentaste o sistema só nos últimos 3 anos? Só para ver se, quando o mercado cái, também se mantem a tendencia de o pessoal acordar mais bem disposto à segunda...

É que os teus resultados mostram claramente que o factor segunda feira é um factor a ter em conta!

Agora se virmos bem... entre 94 e 2003 temos 6 anos de bull e 3 de bear... ou seja, temos a probabilidade de ter 66% Segundas positivas e 33% de Segundas negativas. O que vai de encontro àquilo que se verificou nos testes e daí a minha questão inicial.

Um abraço e obrigado.

Deixo aki um link dum report dum sitema que compra às segundas.

http://www.caldeiraodebolsa.com/forum/v ... ight=kopas

Um abraço,
kopas

Segunda-feira tem sido o melhor dia da semana (EUA)

MAF

Obrigado.
Temos que jogar com todas a probabilidades...

Um abraço,
P.

Salvo erro, a segunda-feira tende a abrir negativamente e a ser, teoricamente, um bom dia para comprar (os restantes dias da semana tendem a ser positivos). No entanto, as diferenças e consistencia dos retornos não é suficiente para tornar esse evento negociável...

Hum?