CALDEIRÃO DE BOLSA

que saiba passar estas formulas para linguagem Metastock não o poderia fazer se faz favor?

Assumo que TS equivale a Tradestation?

Abraço,

Amigo Tennis,
Isto é mais simples do que parece, passo a explicar:

Setup de compra:
Fecho superior ao fecho do dia anterior e o mínimo menor que o menor dos mínimos das 2 sessões antecedentes (poderás optimizar o n.º de dias).

O sinal de compra é disparado (stop order de compra) se a sessão, após a verificação do setup de compra, ultrapassar o máximo do dia anterior, acrescido duma percentagem do range (Máximo - Mínimo), tb do dia anterior, neste caso utilizei 15%.

O sinal de saída dispara (stop order de venda), caso o sistema se encontre longo, se a cotação descer abaixo do mínimo do dia anterior.

Para short selling é só fazer o inverso.

Saliento que os resultados apresentados são sem reinvestimento, negociando apenas 1 contrato (1 índice) de cada vez.

Se tiveres dúvidas, apita.

Um abraço algarvio,
Kopas

Ehehehe,

Gande Kopas, sempre à procura da galinha dos ovos de oiro...

Parece interessante, não obstante não perceba nada daquelas fórmulas TD.

Um grande abraço,

Tennis

Ora aqui vai um sistema com resultados muito interessantes.

Deixo abaixo o código para a TS, bem como os resultados, mais simples que isto é impossível.
Período do teste: 23-02-1995 a 28-03-2003, agora testem em out sampling

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inputs:TrendLen(2),vol(0.15);{registou os melhores resultdos na optimização}

If Low < LowestFC(Low, TrendLen)[1] AND Close > Close[1] Then
Buy ("KRL") Next Bar at H + range*vol Stop;


If High > HighestFC(High, TrendLen)[1] AND Close < Close[1] Then
Sell ("KRS") Next Bar at Low - range*vol Stop;


if barssinceentry>0 then begin
exitlong at L stop;
exitShort at H Stop;
end;
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Um abraço,
Kopas