Enviado:
1/10/2003 23:10por pataniscas de frango
Olá arnie
este nick é optimo, pataniscas são deliciosas, e de frango então... mmmm que delícia
Se percebi bem o que sugeres, esse ciclo das estações vai ser a média dos meses que fazem parte de cada estação... imagino que o verão seja negativo, o inverno bastante positivo e o outono e primavera menos positivos.
Ou era a valorização dos dias de passagem de estação?
Um abraço,
pdf.
Enviado:
29/9/2003 21:12por arnie
Caro pataniscas
que raio de nome foste tu arranjar
Gostei bastante destes 2 posts
Informação bastante importante
Obrigado
Um abraço
arnie
PS: já agora, apresenta lá um teste entre as estações do ano
Será possivel encontrar algum padrão entre o inicio de cada estação de ano para ano?
21 Março - Primavera
21 Junho - Verão
21 Setembro - Outono
21 Dezembro - Inverno
dados do yahoo...
Enviado:
29/9/2003 19:28por pataniscas de frango
Só para deixar a nota de que o número de anos usados em cada índice não é igual... SPX desde 1973, NDX desde 1985, DAX desde 1991, FTSE e NIKKEY desde 1984, PSI20 desde 1993... todos até 2003.
pdf.
O efeito “Dia da semana”.
Enviado:
29/9/2003 18:26por pataniscas de frango
Olá,
Este é o ultimo “efeito” que testei, o dia da semana. Existe na maioria dos mercados, uma tendência para a Segunda-Feira ter piores resultados que os outros dias, sendo a média negativa na maioria dos índices. A Quarta-Feira e a Sexta-Feira são os dias em que as valorizações são maiores, em média.
Ficam os gráficos com a média de todos os dias a cor-de-laranja. O gráfico “global” é a média não rigorosa dos índices SPX, NDX, DAX, FTSE, NIKKEY, PSI20, SMI, MIBTEL, AORD, HSI e GPSTSE.
Pfd
PS: Se conhecerem mais algum padrão facilmente testável, digam...