Novos contratos de arrendamento com maior queda desde a pandemia

[nunofaustino]

Queria so agradecer ao Cem o facto de ter deixado aqui uma "granada" do seu arsenal

Para alem de ser uma "bomba", esta granada teve a vantagem de mostrar dois indicadores q eu normalmente n costumo utilizar, mas que a partir de agora vao fazer parte dos indicadores a olhar

Um abraco
Nunofaustino

[Cem]

Muito obrigado pelo trabalhão que tiveste nos testes, alguns parecem-me muito curiosos e vou estudá-los com cuidado para actualizar conclusões do passado.
No seu conjunto, este indicador auxtotal de +3/-3 é um dos 10 indicadores de tendência do sistema do "Perdigueiro" e tem um peso de 6.5% na decisão final do resumo do valor de tendência.
Um abraço amigo,
Cem

[Red]

pvt com linear regression

[Red]

estes são os ficheiros com simulações multiplas ao PVT e RVI... Há várias versões do PVT, usando médias móveis exponenciais e simples e ainda regressão linear em vez da mm pesada. Espreita os testes para o PVT com mm exponencial, tem resultados interessantes.
No RVI testei vários periodos para o indicador (per1), vários para a volatilidade (per2) e vários níveis de trigger (s1 e s2).
Nas tabelas de excel apenas estão certos resultados da simulação, os parametros do indicador usados(4), o Net Profit (dividido por 1000), o DrawDown máximo (em percentagem e apenas aproximado), % de trades vencedores e o trade médio em %. Estes 4 valores repetem-se para, trades long e trades short. No fim estão dois valores, de rentabilidade anualizada em percentagem e rentabilidade anualizada em percentagem, ajustada para um Drawdown máximo de 25%.

Só para acabar, uso sempre um capital inicial de 10,000,000 e as simulações nunca usam reinvestimento, sendo o capital investido sempre de 10,000,000 para uma exposição de 1.

Se me tiver esquecido de alguma coisa, diz
um abraço,
red.

[Red]

simulação feita com os 3 indicadores mas usando o esquema da formula em metastock: If(auxtotal=3,1,
If(auxtotal=-3,-1, PREV));

uma nota importante: o numero de trades que aparece no relatório do wealth-lab não é real... porque quando a exposição é ajustada trade a trade, é preciso usar uns truques e aparecem muito mais trades... o trade médio também pode ficar alterado... mas não é bem um erro, porque na realidade é mais ou menos o que acontece, aumentar e diminuir a exposição em pequenos trades...

[Red]

simulação com os 3 indicadores. Final = (PVT + RVI + DMI) /3.

[Red]

simulação com o PVT e RVI, mas usando o esquema da formula em metastock: "If(auxtotal=2,1, If(auxtotal=-2,-1, PREV));"

[Red]

simulação com o RVI e PVT somados: Final = (RVI + PVT) /2.

Usei comissões de 0.05% em todas as simulações (0.1% no total de um trade completo).
Também me esqueci de dizer que a exposição é ajustada em função da volatilidade (ATR de 40 dias), sendo 1 quando o ATR é 2% do close...

[Red]

Por acaso tinha testes feitos para cada um deles individualmente, mas aproveitei o balanço e fiz também para o conjunto deles os dois, e ainda incluindo o dmi da forma que indicaste na fórmula.
Vou deixando em mensagens individuais as imagens das simulações do conjunto PVT/RVI e PVT/RVI/DMI, e no fim deixo os testes individuais do PVT e RVI com vários parametros. Os ficheiros que estão em txt, basta lê-los com o excel, escolhendo delimited by commas.
Nota que fiz as simulações dos conjuntos um pouco à pressa e não garanto que estejam certos... Usei um portofolio de 6 indices com 18 anos. É muito difícil de encontrar índices com volume por isso a escolha não é brilhante, e os resultados tendem a ser melhores do que seriam com uma escolha mais equilibrada de indices (GSPTSE-Canadá, NDX, SPX, PSE, VLIC e XAU).

Ainda sobre a formula que deixaste, usas o conjunto desses 3 como um único indicador tendencial ou apenas os agrupaste daquela maneira para funcionarem com um mini-sistema completo?
Conheces o Chande Trend Score do Chande? Dos indicadores que testei foi dos que me deu melhores resultados!... usando valores de 11 a 21 e truncando o resultado final a positivo ou negativo...

E como vai o primeiro Hedge Fund português?
um abraço,
red

[Cem]

Parabéns pela tua perspicácia, de facto é o conjunto do RVI com o PVT que define a tendência onde está o dinheiro para açambarcar! Trata-se de uma dupla quase imbatível, dentro dos condicionalismos que enunciei...
A introdução do DMI neste pacote procura apenas prevenir e evitar que se compre um mercado demasiado esticado, junto à resistência do canal, ou que haja um trigger de venda num mercado já muito sobrevendido ou demasiado encostado ao suporte do canal de trading.
Se por acaso tiveres testes feitos no W.-Lab para o conjunto RVI/PVT gostaria muito de os ver, já que os últimos testes que fiz nesta dupla datam de 1997!
Um grande abraço, apanhaste-me aqui por acaso.
Cem

[Red]

Cem,
Tenho uma pequena questão em relação a esta tua mensagem, como te vi por cá resolvi aproveitar... : Estas boas prendas não se podem desperdiçar e fui testar os indicadores que deixaste. O PVT já conhecia, já o tinhas deixado antes, os outros dois não. O PVT e o RVI deram optimos resultados mas fiquei com uma dúvida em relação ao que usa o DMI... o indicador tal como está na formula dá resultados muito piores que os outros 2, negativos mesmo. É mesmo assim?
um abraço,
red

[Red]

Viva Cem!

É muito agradável ver-te de novo em acção, ainda por cima com um bombom tão recheado. Lembro-me bem de ter ficado em pulgas quando vi o pedaço de código do macd que publicaste no emerging trade, há já muito tempo...

Estou em plena tarefa de criar um sistema seguidor de tendências, que é muito inspirado na tua filosofia, tão somente porque me parece o mais eficaz... não me canso de dizer que o somatório de todos os artigos que tens deixado ao longo do tempo é uma autentica mina de ouro!

E apenas voltarei a negociar quando tiver um sistema mecânico que possa usar. Estou mais convencido do que nunca que esse é o melhor caminho, e para mim o único.

Um abraço e obrigado por mais esta contribuição,
red.

[Flying Turtle]

Boa surpresa esta para as minhas férias!

Vou testar este indicador e verificar até que ponto ajuda a filtrar alguns falsos sinais do meu "pro-sistema"

Muito obrigado Cem, com esta ajuda voltas a dar-me trabalho para mais uns tempos...

Um abraço
FT

[Pipoca]

Caro Cem

Antes de mais gostaria de dar seguimento ao que já aqui foi dito e agradecer-lhe por ter divulgado este indicador utilizado nos seus sistemas de trading.

A questão que gostaria de colocar prende-se com a seguinte instrução utilizada na elaboração deste indicador: "auxrvi:=...".

O que se pretende conseguir com este (e os seguintes) "aux" que aparecem no programa?

[Kooc]

já está a funcionar

obrigado

[Cem]

Obrigado pelo seu post.
Quanto à questão colocada devo dizer-lhe que como não uso gráficos intraday não sei dizer-lhe de forma exacta se o referido indicador continua efectivo, penso que é uma questão de testar previamente.
Já na aplicação com uma mistura de gráficos diários e semanais os resultados genéricos em position trading têm sido bastante satisfatórios. Faço contudo notar que o indicador apresentado, sozinho, faz parte de um sistema de trading bastante mais vasto que envolve a aplicação de quase 30 indicadores diferentes com funções diversas.
Ficaria muito satisfeito se o indicador puder dar a ganhar muito dinheiro a quem o usar. Mas atenção, é necessário muito sangue frio, disciplina e usar baixas alavancagens com o referido indicador, que não utiliza stops! Além disso, nada é infalível, pense duas vezes antes de o usar...
Bons negócios,
Cem

[Ertai]

Caro Cem,

Venho aqui demonstrar o meu agradecimento ao Cem por ter a disponibilidade de revelar o seu sistema de Trading

Estou muito contente de ver estas iniciativas no forum, a troca de informações preciosas como estas fazem uma grande diferença para quem ainda está a aprender e também para quem quer aperfeiçoar o seu método de trading

Cem, já tive a testar o seu sistema no meu Meta e é incrível como o sistema funciona bempara qualquer título, e consegue dar ordens de compra muito bem colocadas(inclusive algumas coincidentes com o meu sistema)

Apesar de eu já ter feito desde à uns meses um sistema de trading com o qual estou bastante satisfeito, ainda não o testei muito na prática, mas com este seu sistema de Trading, já testado, vai ser mais um factor a ter em conta.

Muito Obrigado!

Ertai

ps. Como tenho um gráfico diário só pude comprovar compras e vendas no seu sistema a longo prazo, com gráficos intraday o seu sistema também dá ordens de compra/venda em intervalos de tempo mais curtos?

[Cem]

Para esclarecer a forma de utilizar a fórmula proposta devem fazer o seguinte:
a) No Metastock chamam o Indicator Builder e no título podem pôr por exemplo o nome: CemTrend3
b) No quadro grande branco de baixo, no ambiente do Indicator Builder, fazem Paste, após selecção e Copy da porção de linguagem programada proposta.
c) Ao chamar qualquer gráfico, que deve ter volume incorporado, chama-se ou arrasta-se o novo indicador "CemTrend3" e pronto.
d) Como forma de uso real prático efectivo devem chamar primeiro um gráfico diário. Verifiquem o valor do indicador. Depois transformem o gráfico diário em semanal e verifiquem de novo o valor do mesmo indicador. Se o valor for coincidente, é aconselhável avançar com o negócio, à responsabilidade do utilizador, como é óbvio, porque não há nada infalível, mas se o valor for antagónico não é aconselhável tomar posições.
Bons negócios,
Cem

[PTC Man]

Viana

O que o CEM publicou é um indicador não um expert advisor.

Ele apenas te mostra valores entre +1 e -1.
Tal como disse o CEM, +1 indica posições compradas, -1 indica posições vendidas.

Se quiseres ver onde dar a ordem de compra/venda terás que adicionar algo para ajudar nessa altura. Não te esqueças que este indicador faz parte da panoplia de indicadores que ele usa. Sozinho poderá indicar muita coisa mas concerteza não diz tudo.

Agora dependerá de ti como dar uso a ele

Cumprimentos

[Viana]

Como é que lanço isto no meta?

Da para acrescentar a algum ja existente.

Como identifico a entrada comprada e a venda.

Lancei no expert advisor mas náo sei como dar o sinal de compra ou venda.

Alguem pode ajudar?

[Faraó]

Obrigado pelo presente.
Como é que se põe este indicador a funcionar no metastock?

[pr0fit]

a agradecer a entrega gratita do seu esforço.
Isto faz-me feliz neste mundo de sistemas de trade onde tudo parece envolto em algum secretismo.
Não estou, neste momento, sequer em condições de avaliar o real valor desta dádiva.
De qq forma queria reiterar um MUITO OBRIGADO por esta intervenção específica que revela muito da portura global!

Um abraço

[Cem]

A maior disponibilidade de tempo que tenho tido ultimamente fez-me debruçar de forma mais profunda sobre o sistema de trading que tenho usado e desenvolvido nos últimos anos, pretendendo extrair da ideia geral que está por trás dele o máximo que me seja possível.
Pesquisando a metodologia utilizada até à exaustão em qualquer tipo de mercados, tenho ultimamente chegado a certas conclusões muito importantes, entre as quais está o uso de um filtro de autorização de trading, que no fundo só me deixa entrar em trades a favor da tendência dominante de médio e longo prazo.
Este “pequeno” detalhe fez com que a taxa de sucesso do sistema, ou a relação entre os negócios em que ganhamos sobre aqueles em que perdemos dinheiro, passasse de perto de 50%, na versão anterior, para cerca de 63% no presente. Acrescentaria também que em termos anuais apanhamos por este processo em média cerca de 5 trades em cada activo, ganhando em perto de 3 contra 2 negócios, e sempre com um rácio em que a média dos ganhos é sempre claramente superior à média das perdas, gerando uma relação profit/loss global próxima dos 3 para 1.
Este alerta é muito importante porque quase sempre vemos a maior parte das pessoas a usar estratégias de compra-venda-compra-venda de forma muito discricionária em qualquer fase temporal, independentemente do sinal das tendências onde está o dinheiro que devemos ir buscar. Se ao menos muita gente pudesse suspeitar o erro em que incorre, por muitas vezes insistir em negociar contra a tendência dominante, muito dinheiro perdido poderia ser evitado…

Negociar a favor da tendência dominante não é uma simples afirmação baseada na experiência de milhares de testes e realidade do trading, trata-se de uma necessidade crítica!
Como calcular essa tendência dominante? Boa pergunta, para a qual deverão existir milhares de respostas diferentes!
A melhor resposta está contudo na mistura convergente de vários indicadores de origens diversas: quando todos eles estiverem de acordo não há que hesitar, é fogo à peça!
No meu caso pessoal uso uma ponderação de 10 indicadores diferentes, escalonados em timings e origens diversas. Entre esses indicadores encontra-se um dos meus favoritos de há muito tempo. Chegou a ser considerado por mim em 1997 como o meu indicador “supremo”, aquele que usado por si só de forma isolada obtinha as melhores rentabilidades nas acções do mercado português e em inúmeros índices que incluíssem volume, dando excelentes resultados no PSI-20. Neste momento é o terceiro da lista dos meus melhores indicadores de tendência, em termos dos resultados obtidos de forma isolada.
Este indicador de alta performance neste caso não é mais que uma mistura concordante de 3 classes de indicadores que representam relações de volume, volatilidade e momentum.
Pensei bastante antes de publicar este indicador, desenvolvido em 1996, pois raramente divulguei indicadores concretos que fizessem parte do meu arsenal de trading mas, em atenção a todos os amigos destes 2 magníficos fóruns, aqui fica este pequeno “segredo”, a quem quiser aproveitar, em linguagem de Metastock:

auxrvi:=
If(
RVI(14)>56,1,
If(RVI(14)<44,-1,
PREV));
avgpvt16:=
Mov(PVT(),16,W);
auxpvt:=
If(
avgpvt16>Ref(avgpvt16,-1),1,
-1);
avgdmi10:=
Mov(Mov(DMI(C),10,W),3,S);
auxdmi:=
If(
Ref(avgdmi10,-1)-avgdmi10<0.1*(Ref(avgdmi10,-2)-Ref(avgdmi10,-1)),1,
-1);
auxtotal:=
auxrvi+auxpvt+auxdmi;
auxsinal:=
If(auxtotal=3,1,
If(auxtotal=-3,-1,
PREV));
auxsinal;

Devo acrescentar que as linhas de programa acima descritas deram-me ao longo dos anos bastante dinheiro a ganhar, apesar de se encontrarem integradas num sistema mais vasto, mas tenho consciência da importância crítica do referido indicador pois sei que influiu bastante nos resultados finais através do timing muito preciso que transmite em termos de position trading!
Faço apenas notar que o indicador revelado só é aplicável a activos que incluam o volume na sua base de dados.
Resta acrescentar que quando o programa retorna o valor +1 teremos um sinal de posições compradas e, no caso de apresentar o valor –1, posições vendidas! Mas atenção à tendência de médio e longo prazo, se estiver tudo a favor, poucas dúvidas deverão subsistir em avançar com o negócio à vista…
Abraços a todos, é bom voltar de longe em longe aqui aos fóruns!

Cem