EUA planeiam novas restrições sobre tecnologia de chips na China

[MarcoAntonio]

Está um pouco confuso pelo que se torna difícil saber a que condições corresponde a seta. De qq das formas aqui já vemos umas setas verdes a abrir posições longas. Correspondem essas setas verdes à entrada longa com base na condição simples - O>MOV(H,12,E)?

[PLPINTO]

No grafico abaixo coloquei o sistema sobreposto ao grafico que foi dado pelo system testem para poderem observar a falta dos sinais.

[PLPINTO]

Esse é o sistema visual que eu tenho no meu computador, como deu esse problema eu meti testes mais simples como « O>mov(h,12,e)» e continuou a dár.


novo teste

compra longa
O>ref(mov(h,12,e),-1)

saída longo
O<ref(mov(h,12,e),-1)

venda curta
O<ref(mov(L,12,e),-1)

saída de curta
O>ref(mov(L,12,e),-1)


continua a não dár qualquer compra longa.
Se derem um visto de olhos pelo post que eu ontem coloquei « uma olhadela ao DAX» podem ver
setas verdes= compras longas da media movel
setas rosa= Vendas curtas
bombas são saidas da mesma côr
setas amarelas= ordens do RSI
pontos amarelos= sobrevendido ou sobrecomprado

claro que tem que haver um filtro visual sobre isto tudo, e ordens duplicadas não contam.

[MarcoAntonio]

Ahhh bom!

Atenção que a entrada que dizes que é errada deve-se a outras condições.

No primeiro post falavas de uma condição simples. Ora, não é nada simples...

Aliás, tens um OR na compra longa, por exemplo.

Então, basta que

Cross(RSI(12),30)

se verifique para ele dar ordem de abertura longa, mesmo que todas as outras condições não se verifiquem!


Acrescento ainda que o problema que tenho falado das ordens que «desaparecem» é realmente um problema importante. Se no intraday estiveres a seguir o sistema, ele vai-te dar ordens que mais tarde vai «retirar» portanto os resultados REAIS serão piores que os resultados aparentes do sistema. A forma de evitares isto é só usares valores das velas anteriores por exemplo e não entrares com os máximos e mínimos da vela actual. Isso já te resolve esse problema...

Não te esqueças que quando olhas agora para o sistema ele sabe como a vela acabou por ser (quais acabaram por ser os máximos e mínimos da vela) mas a meio da vela ele não sabia!...

Isso faz como que ordens apareçam e depois sejam retiradas!

[PLPINTO]

Compra longa
Ref(O,-1)<Ref(Mov(H,12,E),-1) AND O>Mov(H,12,E) AND O<C OR
Cross(RSI(12),30)


Venda curta

Ref(O,-1)>Ref(Mov(L,12,E),-1) AND O<Mov(L,12,E) AND O>C OR Cross(70,RSI(12))

Saída longa

Ref(O,-1)>Ref(Mov(H,12,E),-1) AND O<Mov(H,12,E)AND O>C

Saída curta

Ref(O,-1)<Ref(Mov(L,12,E),-1) AND O>Mov(L,12,E)AND O<C



O sistema completo è este, só que às vezes não dá saida de alguns negocios andes de entrar no outro contrario. Num sistema visual não tem importancia porque ou não se respeiam todos os sinais ou se faz Stop-reverse. Mas para o texte teria que ser um que não tivesse gafs. Testei vários todos com resultados negativos nas compras. Essas ordens tão simples não podem dár nada de errado. Mas vou inserir o mesmo sistema com ref à vela anterior e já digo os resultados.

[PLPINTO]

Não, tem mais ordens. Só que não cabia no ecram.

Junto vai o relatorio.



Summary
aa Max & Min com Velas MICROSOFT (MSFT)
Simulation Date 19-06-2003 12:19:10 4620 5 Minute Bars 25-03-2003 14:35 Through 18-06-2003 21:00 (85 Days)


Performance
Profit $-5042.77
Performance -50.43 %
Annualized Performance -216.54 %
Buy & Hold Profit $234.80
Buy & Hold Performance 2.35 %
Buy & Hold Annualized Performance 10.08 %

Trade Summary
Total Trades 122
Trade Efficiency -20.22 %
Average Profit/Average Loss 1.17


Profitable Trades
Total 10
Long 0
Short 10

Average Profit $59.52
Highest Profit $164.97
Lowest Profit $2.72
Most Consecutive 2


Unprofitable Trades
Total 112
Long 0
Short 112

Average Loss $-50.75
Highest Loss $-129.22
Lowest Loss $-1.57
Most Consecutive 28

[MarcoAntonio]

Só tens aquelas ordens que surgem no primeiro post no Sistema?

E as linhas traçadas no gráfico de certeza que são o MOV(H,12,E) e o MOV(L,12,E)?

[PLPINTO]

nÃO OS CONSEGUIA POR PORQUE APARECIA UMA MENSAGEM A DIZER QUE OS GRAFICOS SÃO BUÉ DE GRANDES. TIVE QUE FAZER TUDO DE NOVO E GRAVAR NOUTRO FORMATO, MAS NÃO É TÃO NITIDO

[MarcoAntonio]

Anula sim, Plpinto. Quando fazes um teste (agora) o sistema só vai contabilizar as entradas que ficaram por anular. As entradas que foram anulados o sistema agora nem sabe que existiram.

Tu, no mundo real, não as terías anulado se as tivesses executado quando o sistema disse para executar. Acontece que mais tarde ele volta com a palavra atrás e diz que afinal não é para comprar nessa vela (o sinal deixou de existir).

Das duas uma, ou manténs a posição ou fechas a posição assim que o sistema voltar atrás. Isto no mundo real...

Por para o sistema, hoje ele não sabe os falsos sinais de entrada que deu ontem. Isto acontece em determinadas circunstâncias e não é propriamente novidade. Já outros intervenientes têm discutido este género de situações aqui no caldeirão, tudo depende dos dados com que estás a entrar... se são estáveis ao longo da sessão (ou da vela) ou não.

Há aí um dado que não é estável ao longo da vela: o máximo e o mínimo. Quando a vela se inicia são iguais à abertura da vela, mas à medida que esta evolui estes valores vão variando e o sistema pode começar por dizer «sim senhor, é para entrar/sair» e a meio da vela o sinal deixar de existir...

Entretanto, o gráfico não saiu Plpinto. Era interessante vê-lo pois poderá ajudar a esclarecer o que está a acontecer...

[PLPINTO]

Este vai gravado noutro formato porque os anteriores não cabiam

[PLPINTO]

Ok. Vamos lá a ver:
O facto dos sinais gerados virem a desaparecer não interessa para o texte pois o sistema compra quando o sinal é gerado, o facto de ele depois já não aparecer no grafico não anula a compra.
a unica coisa que pode efectar a resolução é o facto de não dár saida da compra ou venda curta anterior, pelo que não podia dár nova ordem. Não é: já testei varias formulas que dão de certeza saida.
O sistema funciona com o Dax.

Nos graficos abaixo vai uma ideia: a venda curta certa é dada depois de uma abertura abaixo da media minima, tudo bem.
A outra está errada porque a abertura foi superior à media minimo.

[MarcoAntonio]

plpinto, sería possível postares um gráfico que contenha a média dos máximos e a média dos mínimos conforme estás a usar nas condições de compra e de venda (juntamente com o gráfico da cotação)?

Se possível que incluísse o tal período em que surgem ordens curtas mas não surgem ordens longas que supostamente deveríam surgir.

[PLPINTO]

Eu pensei nessa. Mas como se explica os sinais de venda curta?

[MarcoAntonio]

Kopas, eles existir existem, não são é ainda os valores finais.

O problema também se verifica para quem elabora um sistema end-of-day. O sinal pode surgir durante a sessão (com o «semi-fecho» que é o último valor recebido pelo Meta) e como fecho real o sinal não existir afinal.

Volto a sublinhar que o Meta até permite criar ordens com base em valores do dia seguinte, isso não é problema para o Meta, é problema é para a viabilidade do sistema (que não pode ser reproduzido no mundo real).

[Kopas]

Caro Plpinto,

Esse sistema, utiliza variáveis que não dispões no início de cada barra, que são os máximos e os mínimos da própria barra, portanto na prática não o conseguirás utilizar, a não ser que uses delay.

Um abraço,
Kopas

[MarcoAntonio]

Já agora, levanto outra questão:

Esse sistema tem um problema pois gera ordens que depois voltam a desaparecer. Num backtest para testar a viabilidade do sistema há ordens que foram geradas mas que entretanto desapareceram e portanto nunca podes fazer um teste real do que o sistema te gerou ao longo do tempo.

Eu exemplifico:

Imagina que estás a olhar para o gráfico no intraday (partindo do princípio que o Meta trabalha bem com os intradays). O activo abre a 12 e nessa altura o máximo é 12 também. Suponhamos que a média era 11.95...

Então gerava um sinal que aparecia no gráfico. Entretanto a cotação continuava a subir e ia aos 13 (com uma subida de 1 ponto, numa média exponencial de 12 períodos a média subiria para cima dos 12 e o sinal desaparece).

Se olhasses no fim do dia nunca saberias que esse (e outros sinais) tinham sido gerados e entretanto apagados!

Se olhasses durante a sessão, ias receber ordens que entretanto o sistema iria «anular» (ou melhor, deixava de dar essa ordem).

[PLPINTO]

Como eu estou ligado directamente à base de dados da e-signal ele pode fazer simulações com o tempo de velas que eu quizer ou até ao tick até ao momento presente, parece é que a base de dados é só de três meses.
Já fiz dezenas de simulações destas e ele dá sinais no CISCO e no DAX, na Microsoft é que não (só vendas curtas).
Eu já vi manualmente colocando as medias moveis em cima do gráfico é dá muitos sinais. Aliás eu estou a utilizar um sistema parecido a esse para o DAX.

[PLPINTO]

Independentemente do tempo das velas a ordem deverá ser « abertura acima da media dos 12 ultimos maximos», e deu muitas ordem de venda curta com o mesmo principio.

[MarcoAntonio]

Marta, o problema não será esse porque o Meta até permite fazer esse tipo de coisas. Ele até permite negociar com base no valor do dia seguinte.

Por exemplo, podemos fazer um sistema no Meta que compre hoje se amanhão subir. Portanto o problema não estará aí...

Por outro lado ele não diz para comprar se a abertura for superior ao Máximo do dia de hoje, mas se for superior à média dos máximos dos doze últimos dias.

Existem duas questões:

Os sistemas do Meta trabalham com intradays?
(não tenho a certeza, tinha ideia que não mas sinceramente não tenho a certeza pelo que deixo a questão)

Se sim, se trabalha, existirão de facto sinais? É que estás a incluir o máximo do próprio dia que deverá fazer subir a média (se calhar a cotação até cruza essa média várias vezes durante a sessão mas na abertura encontrar-se sistematicamente abaixo)?

Não tenho a certeza de qual o problema, mas verifica estas duas questões...

[PLPINTO]

Não porque eu estou a trabalhar com velas de 5 mn

[Pata-Hari]

bem, não sei como escreveste exactamente o programa, mas à primeira vista parece que queres que abra o longo se o open for maior que o high do próprio dia. Ou seja, na hora da abertura, ainda não podes vir a saber qual será o high do dia, porque só à posteriori é que a ordem poderia ter sido activada, percebes?
ou seja, não podes mandar abrir um longo ao preço de abertura quando só depois da abertura ter passado é que podes vir a saber qual foi o high. Tens que corrigir isso para que a ordem seja activada em função do high do dia anterior.

[PLPINTO]

Coloquei uma ordem bastante simples no System Testem:

COMPRA LONGA
O>MOV(H,12,E)

SAIDA DE LONGO
O<MOV(H,12,E)

VENDA CURTA
O<MOV(L,12,E)

SAIDA DE CURTA
O>MOV(L,12,E)

Ou seja devia comprar quando abrisse acima da media de 12 do max e vender quando abrisse abaixo dessa media e shortar abaixo da media 12 de Min e sair acima dessa media( em velas de 5 mn desde março 03 )
Não é que não deu compra nenhuma em Microsoft e eu já visualizei o grafico e há carradas de sinais.