CALDEIRÃO DE BOLSA

Tal como foi referido no Weekly Report, uma abertura positiva do SPX no dia de hoje poderia colocar em risco as posições curtas detidas e a barra produzida 6ª feira passada. Uma abertura em alta dava-nos uma probabilidade de 75% de um dia positivo, onde este ano tal situação produziu 3 trades positivos produzindo um ganho intraday médio de 1.23% ou $10.75 por CFD.
No 2º gráfico podemos observar as ordens geradas este ano, incluindo a do dia de hoje.

Esta 2ª feira era um dia bastante importante para o índice. Se os 972 pts fossem quebrados teríamos a indicação do início de um downtrend.
Tínhamos colocado o nosso stop loss logo acima dos 1000 pts pois se estivéssemos perante um downtrend, jamais poderíamos ver a quebra destes valores. O stop acabou por ser activado, tirando-nos de um dia que resume (aparentemente) o uptrend que já vem desde Março.

Temos assim um novo swing high acima dos 1008 pts, tendo fechado a sessão nos máximos o que, como sabemos, poderá indicar um qualquer tipo de capitulação a nível intraday.
A partir de agora os 998 pts terão que suster qualquer tipo de pressão vendedora se quisermos ver o dia de hoje como um verdadeiro breakout.

Podemos ver no 1º gráfico que depois de um movimento counter trend de 1 dia, tivemos que esperar 4 dias para ver o anterior swing high ser quebrado. Isto é um sinal preocupante pois indica alguma dificuldade em manter o momentum.

Resumindo, muita atenção ao dia de amanhã. Se um novo swing high for feito mas o fecho se situar abaixo dos 1008 ou pior ainda, abaixo dos 998 pts, temos a indicação de um falso breakout, podendo também ser chamado, neste caso, de higher double top e tal como referi no update de Domingo, este padrão é bastante normal num topo.

Para amanhã não tenho nenhum setup preparado mas irei ficar atento ao final da sessão.

Despeço-me por esta semana, desejando a todos um optimo feriado e para os sortudos, um bom fim de semana prolongado

Um abraço
arnie

Tal como foi referido no Weekly Report, tínha ficado a duvida da reacção dos proprios futuros e a sua correlação com a abertura do cash.
Estive a fazer mais uns testes e pelo que puder ver, podemos usar os futuros (no curto prazo)como sinal de antecipação para o que o cash vai fazer aquando da sua abertura.

Olhando somente para a performance deste ano, se este Domingo os futuros abrirem em terreno negativo ele confirma o sinal dado pelo cash, ou seja, temos uma mais valia de 100% vendendo nos valores dessa abertura até ao fecho da sessão com um ganho médio de 1.22% ou $11.33 por CFD. Naturalmente que estes testes são feitos usando o spread da Deal4Free de apenas 0.5 pts. Só por curiosidade, usando o spread da LJ Carregosa (se não estou em erro são 3 pts) as mais valias diminuem consideravelmente obtendo um ganho médio de 0.77% ou $7.25 por CFD.

Naturalmente um teste baseado em apenas 6 meses não merece muita confiança, principalmente quando o mesmo apenas produziu 3 trades mas o facto destes 3 trades terem sido todos positivos a probabilidade de se ver nova repetição é bastante alta.

Ora partindo do principio que o cash abre no sentido da abertura dos futuros, pelo menos às 2ª feiras e naturalmente que estamos a falar apenas deste ano e baseando toda a leitura na barra produzida na 6ª feira, podemos baixar o stop loss das nossas posições curtas pois sabemos à partida que uma abertura positiva deixará automaticamente as probabilidades contra nós.

Naturalmente que será ainda mais interessante ver o resultado deste "sistema" nos futuros num time frame mais amplo, por exemplo o mesmo usado no cash, a partir de 2000 para ver a sua consistência no longo prazo.
Infelizmente os testes não são nada animadores pois obtemos um resultado de 50%, ou seja, o mesmo valor quer para trades positivos, quer para trades negativos. Isto leva-nos a concluir que no longo prazo não existe grande correlação entre a abertura dos futuros e do cash, não podendo por isso tirar grande partido dos movimentos overnight, numa tentativa de antecipação.
Quero apenas deixar um aparte relativamente aos movimento overnight dos futuros. Estamos aqui somente a falar da abertura de Domingo. Não confundam estes resultados com a restante semana.
Em termos de intraday/overnight posso dizer que os futuros apresentam um padrão interessante e no qual vejo-o repetido diversas vezes. Não me vou alongar muito sobre isto pois este padrão ainda não foi testado e como tal, não sei qual a sua validade, mas em termos de "olhómetro" a coisa parece que promete.

Sendo assim, este tipo de "sistema" deverá ser levado em consideração apenas num time frame de muito curto prazo, neste caso, inferior a 1 ano.

Não quero com estes resultados apresentar este "sistema" como sendo um "sistema mecânico" mas sim como um simples teste a um padrão gráfico tentando deste modo colocar as probabilidades a nosso favor.

Deixo por ultimo o gráfico com as 3 ordens geradas este ano.

Um abraço
arnie

Tito

À muito que optei usar no forum apenas o nick e nos reports fora do forum usar o meu nome.
O que é que queres, manias

Eu apostaria mais em.......Trademechanics

Um abraço
arnie

PS: os meus "testamentos" são inimitáveis , facilmente reconheciveis

Pois

Numa pequena busca pelas tuas análises, reparo que algumas não têm a tua assinatura , mas sim o nick

Afinal já não me sinto tão ridiculo

abraço F.S.

TRSM

Que este tipo de análises não me eram estranhas, isto já tinha reparado, agora, qual o meu espanto assinado por F.S.

Parece ridiculo , mas sendo um assiduo visitante das tuas análises, nunca tenha reparado na assinatura.

As minhas desculpas Fernando, e quem não se lembra do tecnomechanics ou trademechanics?????

abraço e obrigado pelas análises

TRSM

Poderão encontrar mais um Weekly Report em:

http://www.caldeiraodebolsa.com/member. ... ticleId=66

Um abraço
arnie