CALDEIRÃO DE BOLSA

Boa ideia Cem, logo à noite vou experimentar, aqui o Meta não rula...

Um abraço
FT

Como uma média exponencial é calculada pela seguinte fórmula:
EMA = EMA ant + K x ( Close - EMA ant )
em que:
EMA = nova média exponencial actualizada
EMA ant = valor anterior da média exponencial
Close = novo preço de fecho
K = constante = 2 / ( n+1 )
n = número de sessões da média exponencial
Significa que consegues saber sempre na sessão seguinte qual o valor de um fecho virtual que permita que ambas as médias exponenciais de 5 e 15 sessões se cruzem.
A constante K de 15 sessões é de 2 / ( 15+1 ) = 1/8.
A constante K de 5 sessões é de 2 / ( 5+1 ) = 1/3.
Uma vez que o fecho virtual P ou Close é o mesmo nos 2 casos, resolves a seguinte equação:
EMA15 ant + 1/8 x ( P - EMA15 ant ) =
= EMA5 ant + 1/3 x ( P - EMA5 ant )
Donde tiramos:
EMA15 ant x 7/8 + 1/8 x P = EMA5 ant x 2/3 + 1/3 x P
ou,
P x ( 1/3 - 1/8 ) = EMA15 x 7/8 - EMA5 x 2/3
pelo que:
P = ( EMA15 x 7/8 - EMA5 x 2/3 ) x 24 / 5

Por exemplo, se na sessão actual temos um activo com média exponencial de 15 sessões igual a 10 e com média exponencial de 5 sessões igual a 9, as médias igualam-se na sessão seguinte se o fecho for de:
( 10 x 7/8 - 9 x 2/3 ) x 24 / 5 = 13,2

Então podemos escrever no Metastock uma nova fórmula que nos dá o preço de cruzamento das médias móveis exponenciais de 5 e 15 sessões para a sessão seguinte:

Título do indicador:
WT-BCRES Cross EMA 5,15

Código:
ema15:=
Mov(C,15,E);
ema5:=
Mov(C,5,E);
cruzamento:=
( 7/8 * ema15 - 2/3 * ema5 ) * 24 / 5 ;
cruzamento;

Creio que pode ser um indicador muito útil para detectar ou dar uma ideia em que altura as exponenciais de 5 e 15 sessões se vão cruzar.
Cem

LOL agora Cem é que há mesmo contradição entre a minha interpretação e a tua . Mas como o sistema é teu é a tua que prevalece, obviamente...

Muito resumidamente (falta de tempo), eu parti do princípio de que o EMACem nunca se mantém vendido ou comprado, como escrevi acima, enquanto que tu consideras que sim. E daqui sai uma diferença quanto aos momentos de reentrada. mas deixemos a coisa andar, perante as situações concretas veremos se esta diferença tem significado prático ou não...

Um abraço
FT

Não entendi nadinha com essa do xpto!
Segundo julgo entender o problema reside num eventual disparo de um stop dum pivot de swing no gráfico das barras sem que a média exponencial tenha dado qualquer alteração à sua posição original.
Para já acho muito difícil isso vir a acontecer na prática, mas se for essa a situação sais do mercado no sinal do stop e a trade fica interrompida.
Se a exponencial das 15 e 5 sessões nunca mais se cruzar entretanto e o gráfico de barras voltar de novo a dar sinal de entrada, fogo à peça, reentras na posição anterior, mas se entretanto, enquanto estás de fora, as médias de 15 e 5 se cruzarem tens de aguardar novo sinal de entrada revertido com as médias exponenciais de 5 e 10 sessões e confirmar ou aguardar pelo sinal das barras!
No 2º sub-sistema o sinal só desaparece quando as médias exponenciais de 5 e 15 sessões se cruzarem.
Beijinhos,
Cem

Não há contradição, tens razão, tartaruga. O que tu escreveste foi "Nova entrada, curta ou longa, far-se-á apenas quando o sistema BCRES der novo sinal." E eu li, ou pensei, "nova entrada quando o sistema das EMA der novo sinal".

De facto como diz o cem, é claro como água, longo quando ambos sistemas estão longos, curto quanto ambos sistemas estão curtos. Sorry pela confusão e obrigado pela explicação.

Uii Pata que me deixaste os olhos em bico

Não sei se consegui seguir o teu reciocínio e na verdade agora não vou ter condições para aprofundar a discussão. Além disso fiquei com a sensação, eventualmente errónea, de que há ali um "curto" no lugar de um "longo" ou vice-versa...

Deixo portanto apenas uma notas brevíssimas de como eu estou a interpretar a coisa:

O indicador para o subsistema EMACem, conforme código disponibilizado pelo dito , apenas vai a +1 ou -1 pontualmente, não se mantendo nunca nestas posições. Portanto ele dá sinais de entrada e "retira-se" de imediato. Não dá sinais de saída. Havendo uma saída por uma qualquer razão, será necessário aguardar novo sinal de entrada (+1/-1). De acordo com as regras do sistema BCRES, será igualmente necessário que o subsistema dos swings de barras de 3 sessões esteja com o mesmo sentido (aqui não há sinais pontuais, o subsistema ou está longo ou curto, nunca está de fora) do sinal dado pelo subsistema EMACem.

Portanto parece-me que não há contradição, mas o trabalhinho que, até ver, me dá muito mais rendimento do que o trade - pudera, este ano estou com prejuízo , até o salário mínimo seria melhor - não me permite agora analisar melhor o assunto. Fica para outra altura...

Beijinhos
FT

Bem, o que o FT diz não é a mesma coisa que o cem diz, acho eu.

Para o cem, basta que ambos os sistemas estejam longos para estarmos longos. Para o FT, entramos longos da mesma forma, quando as barras mandam e quando o BRCxpto dá sinal de entrada curta MAS depois de termos saído, só voltariamos a entrar SE o indicador BRxpto voltar ao valor +1. Ora há toda a zona em que o indicador BRCxpto não chegou a dar -1 mandando shortar, portanto mantendo-se longo. Ou seja, mesmo sem o BRCxpto ter voltado a dar sinal, poderemos voltar a entrar longos desde que o sistema das barras volte a dar sinal de entrada... certooooooo?

Não há que enganar, como disse e bem o FT, as regras são claras como água:
Quando ambos os sistemas estão longos, compras futuros. Pode-se até dar o caso das médias exponenciais cruzarem e darem um sinal de compra, mas se as barras continuarem a mostrar a posição curta ( essas ou estão sempre alternadas curtas ou longas), é continuar a aguardar a entrada através de stop, nesse caso...
Quando ambos estão curtos, vendes futuros, raciocínio idêntico e contrário.
Quando um dos sub-sistemas dá sinal de saída, seja pelos swings das barras ou pelo cruzamento das médias exponenciais, sais do mercado, ficas neutra. No caso das barras fica pelo menos conhecido o valor do stop de saída.
Espero que agora esteja tudo mais claro, beijinhos para ti e abraço ao FT,
Cem

Não Pata, tanto quanto percebo a saída far-se-á ao menor (ou primeiro, tanto faz) de dois factores: Cruzamento em alta da EMA15 pela EMA5 ou o stop indicado pelas baras. Nova entrada, curta ou longa, far-se-á apenas quando o sistema BCRES der novo sinal.

Acho eu...!

Beijinhos
FT

Se a entrada no eurostox for "stopada pela barra", qual será a nova entrada? quando o sistema das barras der sinal, certo...? estou confusa...