“Montanha russa” na energia: Não tire os olhos da fatura

[Ulisses Pereira]

Ilídio,

Grande coragem a tua de avançares com uma iniciativa dessas aqui. Parabéns!

Um grande abraço e boa sorte!
Ulisses

[ilidiofaria]

Daimlerchrysler- DCX-> short position

Cps
Ilídio Faria

[ilidiofaria]

sorry

[ilidiofaria]

Ahold (AHLN)- short positions

Comentário: O gráfico mostra um tendência descendente de curto/médio e longo prazo, com a formação de um triângulo ascendente nos últimos 2 meses. Porém no curtissimo prazo, o trend é descendente, e a aproximação à LT descendente, deixa no ar a possibilidade de novas quedas.

Cps
Ilídio Faria

[ilidiofaria]

Caro Rookie

1- Pode comprar e vender acções do eurostoxx através de qualquer corretora que tenha disponivel mercados internacionais, o eurostoxx 50 não é mais do que um índice com as 50 maiores empresas, em termos de capitalização bolsista da zona euro( leia-se paises que aderiram à moeda única). Em Portugal pela internet, a Bigonline disponibiliza todas as acções que aqui colocarei ao longo do tempo. Se quiser ter posições curtas sobre esses activos, a solução é usar produtos derivados, tais como os CFD's, ai existem muitas brokers, mas até à data a mais competitiva penso ser a deal4free (www.deal4free.com).

2- Futuros CAC/DAX/Eurostoxx, pode negociar por corretoras como a fincor, ou o Central de Investimentos, uma vez mais, as mais baratas situam-se lá fora, em termos de excucação /preço, penso que a interactive brokers (www.interactivebrokers.com) é a mais competitiva.

3- A calculadora de trading é plagiada de um trader Americano, pode encontrar disponivel o software no seguinte endereço:
http://www.tonyoz.com/download.htm

Go ahead
Ilídio Faria

[Rookie]

Caro Ilidio,
Louvo a sua inciativa que julgo ser bastante util para inciados como eu. No entanto para entender todo o processo gostaria que tivesse a paciência de me esclarecer algumas duvidas:

1- Através de que corretoras é possivel negociar short & long para o eurostoxx50 ?

2- Onde é possivel negociar Futuros sobre os indices (DAX, CAC e Eurostoxx 50) ?

3- Que software usou para realizar a tabela de setup?

Cumprimentos,
Rookie

[ilidiofaria]

Caros colegas

Infelizmente tenho que refutar as vossas ideias, pois hoje em dia é possivel negociar sem comissões. Esqueci-me de referir que a carteira virtual é composta unicamente com produtos derivados, com excepção da negociação das acções Portuguesas, onde ai tenho que concordar com a existência de comissões.

Para as acções do eurostoxx 50, podem obter numa carteira real, 0 de comissões, em brokers como a deal4free, onde, o spread na maior parte das acções da lista eurostoxx 50, só apresentam o spread do mercado (bid/ask).

Quanto aos futuros, hoje em dia através de corretoras como a interactivebrokers, pagam comissões de 2€ per side nos futuros que menciono.

Assim sendo, e visto que só em Portugal existem comissões que podem afectar negativamente a performance de uma carteira, penso ser sensato a não inclusão delas numa simulação virtual.

Cps
Ilídio Faria

[Pata-Hari]

Excelente, Ilidio.

Eu seguirei com interesse!

[MarcoAntonio]

Concordo, JAS. Embora saúde a iniciativa, penso que tens razão no que se refere às comissões.

A comissão nunca deve ser desprezada porque afecta de sobremaneira os resultados e pode mesmo afectar a actuação. Isto porque a ausência de comissões permite executar trades que por outra via poderiam ser impraticáveis.

No entanto, este parâmetro pode tb ser pouco significativo (em termos qualitativos) se o lucro médio por trade for elevado (por exemplo, no caso de produtos alavancados). Tudo depende do número de trades e do lucro médio por trade, dado que o custo da comissão sofre um efeito exponencial. Uma mísera comissão de 0.2% pode transformar totalmente o resultado final ao cabo de 100 trades, por exemplo (e se o lucro médio por trade for inferior ao dobro do valor da comissão, o resultado passa de positivo para negativo).

Pode-se apesar de tudo, em qualquer altura, efectuar uma aproximação deduzindo qual seria o valor da carteira se se aplicasse comissões. O único problema é o exercício teórico que se coloca: a actuação sería a mesma assumindo as comissões?

Volto a saúdar a iniciativa positivz mas vou igualmente no sentido do comentário do JAS. As carteiras virtuais geram muitas vezes polémica porque é difícil avaliar a sua praticabilidade e levantam-se muitas questões (a minha opinião pessoal é a de que é sempre possível obter melhores resultados no papel do que numa carteira real e estas tendem mesmo a ser melhores, por diversas razões que vão além da já referia das comissões). Por essa razão creio que é preferível aproxima-la o quanto possível das reais condições do mercado, para tornar a carteira mais credível e evitar alguma polémica que possa surgir.

[JAS]

... origina sempre grandes discussões pois a rentabilidade torna-se muito melhor do que aconteceria numa carteira real.
O problema acentua-se se forem efectuados muitas transações com pequenas margens e aí é vulgar aparecer a frase "a carteira está a ganhar 500% mas estaria a dar prejuízo se lhe metessem as comissões..."

É preferível que a carteira seja "credível" e que introduza as comissões (por exemplo os habituais 0,25%) o que não lhe dará grande trabalho.

E é melhor fazê-lo logo de início do que vir a fazer isso mais tarde quando começarem a chover as críticas...

Cumprimentos,
JAS

[ilidiofaria]

Como estou em fase de testes, ficaram esquecidos os comentários, então é assim!

Como não podia deixar de ser, a posição é short. Apesar do pequeno uptrend que os mercados no geral vivem, a MUV mantém-se no curto/médio e longo prazo com a tendência descendente. As possibilidades de teste à trendline descendente são grandes, mas apostamos já para a próxima sessão numa quebra dos minimos de sexta, que leva automaticamente à abertura de posições curtas.

Cps
Ilídio Faria

[ilidiofaria]

Muench. Rueck (Germany)- MUV

[ilidiofaria]

Caros colegas

Da forma mais didáctica possível, comprometo-me nos próximos tempos a deixar cá no fórum, uma carteira virtual, em que será comunicado com antecedência o plano de trading para as potenciais acções ou futuros a entrar no portfolio.

1-O valor inicial da carteira será de 50,000€

2-As acções e futuros a negociar serão as seguintes:
•Acções do índice eurostoxx 50 (short & long positions)
•Futuros sobre índices (DAX, CAC e Eurostoxx 50)
•Acções Portuguesas [ (BCP, EDP, PTC, TLE) long positions]

3-Os setups para o dia seguinte incluem sempre:
•Preço de entrada
•Nome e símbolo do activo financeiro
•Price Target
•Stop Loss
•N.º de acções/ contratos
•Rácio reward/risk
•Gráfico actualizado com breve comentário

4-As margens e o valor dos contratos são as seguintes:
•CAC40- Initial Margin: 4375€; 1 point= 10€
•DAX- Initial Margin: 11250€; 1 point= 25€
•Eurostoxx 50: 3750€; 1 point= 10€

5-Assume-se a não existência de comissões


6-O profit/loss da carteira será calculado semanalmente

Espero receber feedback positivo ao longo desta simulação, todas as vossas questões irão encontrar resposta.


Abraço
Ilídio Faria