Trend following: discussão de sistemas de trading
Realmente a prata ... 
Está novamente nos níveis a que foi quando aumentaram as margens e levou aquele porradão em 3 ou 4 dias.
Está bom para o Quico que entrou ontem curto.
Está novamente nos níveis a que foi quando aumentaram as margens e levou aquele porradão em 3 ou 4 dias.
Está bom para o Quico que entrou ontem curto.
Mais vale perder um lucro do que ganhar um prejuízo.
É melhor um burro vivo do que um cavalo morto.
Mais vale uma alegria na vida do que um tostão no bolso.
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Baidu
Sou um 'míudo' de 24 anos. Daí o tratar na 3ª pessoa! Mas com certeza, será por tu a partir de agora....
De facto, é essa a característica que me fez ficar adepto fervoroso do trend following. possibilidade de % enormes de valorização. Como dizes, não vale a pena ligar a indicadores de sobrecompra / sobrevenda, é deixar a tendência correr, sem demasiadas complicações.
Nem quero pensar se este fórum não existisse. Antes de o descobrir e começar a ler, também olhava para, por exemplo, BCP a 50 centimos e achar barato, cheio de vontade de entrar (longo note-se!!!). Cheguei a ser, inclusive, "enxovalhado" por pessoal amigo, que diziam que eu era tolinho da cabeça em não querer entrar. Agora tão entaladíssimos, o que não me dá prazer nenhum, mas enfim...."Atracção pelo Abismo" como escreve o Ulisses....
Obrigado pelas dicas e ensinamentos,
Cumprs,
Francisco
De facto, é essa a característica que me fez ficar adepto fervoroso do trend following. possibilidade de % enormes de valorização. Como dizes, não vale a pena ligar a indicadores de sobrecompra / sobrevenda, é deixar a tendência correr, sem demasiadas complicações.
Nem quero pensar se este fórum não existisse. Antes de o descobrir e começar a ler, também olhava para, por exemplo, BCP a 50 centimos e achar barato, cheio de vontade de entrar (longo note-se!!!). Cheguei a ser, inclusive, "enxovalhado" por pessoal amigo, que diziam que eu era tolinho da cabeça em não querer entrar. Agora tão entaladíssimos, o que não me dá prazer nenhum, mas enfim...."Atracção pelo Abismo" como escreve o Ulisses....
Obrigado pelas dicas e ensinamentos,
Cumprs,
Francisco
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Pickbull Escreveu:
Estou a perceber-te.
Eu também estou a sofrer desse mesmo mal por andar com este sistema há pouco tempo. Ou seja também ando com alguns trades em que o sinal de entrada já foi há uns tempos atrás. Acabei por entrar mais à frente (se tivesse entrado mais cedo isto seriam reforços) e agora é ver se a trend continua.
Nem mais. Mas temos de funcionar como se tivessemos apanhados esses trades desde o inicio. Mais cedo ou mais tarde irás apanhando de facto alguns desde o inicio
. Como disse o Quico, os Drawdowns são duros e por essa razão o Trend Following não é para todos (juntando ao facto da maioria dos negócios não darem resultado). Temos de aguentá-los (drawdowns)...
PS: Grande porradão da prata. Está mesmo para fugir.
Abraço
JCS
---Tudo o que for por mim escrito expressa apenas a minha opinião pessoal e não é uma recomendação de investimento de qualquer tipo---
https://twitter.com/JCSTrendTrading
"We can confidently predict yesterdays price. Everything else is unknown."
"Every trade is a test"
"Price is the aggregation of everyone's expectations"
"I don't define a good trade as a trade that makes money. I define a good trade as a trade where I did the right thing". (Trend Follower Kevin Bruce, $5000 to $100.000.000 in 25 years).
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JCS Escreveu:Pickbull Escreveu:@JCS:
2 questões:
- Não estarás demasiado exposto a um sector em relação aos restantes?
- O teu sistema de saída não será demasiado lento? As tarturgas, p.e., usavam um sistema de saída mais rápido do que o de entrada.
Sim estou um bocado mais exposto aos metais como já tinha referido num post anterior, mas tenho vindo a diversificar consoante vão havendo novas entradas noutros sectores.
Quanto ao sistema de saída, sendo ele de longo prazo, os sinais são mais lentos. Apesar de não ter entrado nessa altura, se fechar o negócio hoje (como será muitissimo provável) teria sido, segundo o método, um negócio com entrada a $17,58 onde teria uma valorização de praticamente 100% do capital investido. Não tendo infelizmente entrado nessa altura tenho de sair como se tivesse feito esse negócio. São metodos de longo prazo e os sinais são espectavelmente mais lentos. Mas respeitando-se os sinais de entrada e saída os lucros costumam ser acima da média. A Apple, por exemplo, teria dado sinal de entrada a $135 e uma saída a $325 aproximadamente e reentrada a $359. A questão é que aparecerão grandes trends que um dia serão apanhadas. Até lá é respeitar sempre os sinais quer o que desejamos se cumpra ou não...
Cumprimentos
JCS
Estou a perceber-te.
Eu também estou a sofrer desse mesmo mal por andar com este sistema há pouco tempo. Ou seja também ando com alguns trades em que o sinal de entrada já foi há uns tempos atrás. Acabei por entrar mais à frente (se tivesse entrado mais cedo isto seriam reforços) e agora é ver se a trend continua.
Mais vale perder um lucro do que ganhar um prejuízo.
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Re: Agradecimentos e questão....
fsmsatnos5 Escreveu: JCS, estarei a ver um ponto de entrada na BAIDU, utilizando a tua/sua forma de investir: Teve uma grande tendência de subida, e prepara-se agora para quebrar em baixa a MA40 semanal, pelo que poderíamos abrir uma posição curta?
Mais uma vez muito obrigado a todos e bons negócios!
P.S. Sorry pela azelhice, tou a tentar postar o gráfico mas nao tou a conseguir!
"tua" sff
A Baidu está já a negociar abaixo da MA40 semanal que é algo que não acontece desde Abril de 2009 nos $21 (ter apanhado este trade e sair hoje significariam cerca de 685% de valorização segundo o método apesar de termos de abdicar de cerca de 25% desde o topo). Mas como saber que aquele era o topo
? Algo fundamental é saber-se que nunca se conseguirá comprar minimos nem vender em máximos (isso não existe em trend following) logo não vale a pena tentar adivinhar... 
Preço VS MA é um método de trend Following perfeitamente válido. Apenas prefiro que normalmente hajam breakouts (ou downs) de valores chave. Na Baidu pessoalmente esperaria pela quebra em baixa da zona dos $117-$114 aproximadamente (minimo semanal de junho deste ano). Mas quem negociar Price VS MA de uma maneira "pura" pode muito bem tentar um short já (sim "tentar" porque é mesmo disso que se trata negociar em bolsa).
Cumprimentos e obrigado pelas palavras
JCS
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Pickbull Escreveu:@JCS:
2 questões:
- Não estarás demasiado exposto a um sector em relação aos restantes?
- O teu sistema de saída não será demasiado lento? As tarturgas, p.e., usavam um sistema de saída mais rápido do que o de entrada.
Sim estou um bocado mais exposto aos metais como já tinha referido num post anterior, mas tenho vindo a diversificar consoante vão havendo novas entradas noutros sectores.
Quanto ao sistema de saída, sendo ele de longo prazo, os sinais são mais lentos. Apesar de não ter entrado nessa altura, se fechar o negócio hoje (como será muitissimo provável) teria sido, segundo o método, um negócio com entrada a $17,58 onde teria uma valorização de praticamente 100% do capital investido. Não tendo infelizmente entrado nessa altura tenho de sair como se tivesse feito esse negócio. São metodos de longo prazo e os sinais são espectavelmente mais lentos. Mas respeitando-se os sinais de entrada e saída os lucros costumam ser acima da média. A Apple, por exemplo, teria dado sinal de entrada a $135 e uma saída a $325 aproximadamente e reentrada a $359. A questão é que aparecerão grandes trends que um dia serão apanhadas. Até lá é respeitar sempre os sinais quer o que desejamos se cumpra ou não...
Cumprimentos
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Agradecimentos e questão....
Bom dia a todos.
Sendo este o meu primeiro post, gostaria de começar por agradecer, não só aos administradores do fórum, em especial ao grande Ulisses, como também aos foristas mais activos, e grandes também vá lá, (Elias, JCS, Quico só para nomear alguns....). As vossas opiniões contribuíram (e julgo ser o aspecto mais importante de todos), para a não desvalorização da minha humilde carteira, ensinando-me que não tem mal nenhum estar fora do mercado, não tentar apanhar fundos, ser menos emotivo, e acima de tudo, evitar ir contra a tendência.
Tenho acompanhado este tópico com entusiasmo e grande interesse. E pronto, chegou a minha vez de "melgar". JCS, estarei a ver um ponto de entrada na BAIDU, utilizando a tua/sua forma de investir: Teve uma grande tendência de subida, e prepara-se agora para quebrar em baixa a MA40 semanal, pelo que poderíamos abrir uma posição curta?
Mais uma vez muito obrigado a todos e bons negócios!
P.S. Sorry pela azelhice, tou a tentar postar o gráfico mas nao tou a conseguir!
Sendo este o meu primeiro post, gostaria de começar por agradecer, não só aos administradores do fórum, em especial ao grande Ulisses, como também aos foristas mais activos, e grandes também vá lá, (Elias, JCS, Quico só para nomear alguns....). As vossas opiniões contribuíram (e julgo ser o aspecto mais importante de todos), para a não desvalorização da minha humilde carteira, ensinando-me que não tem mal nenhum estar fora do mercado, não tentar apanhar fundos, ser menos emotivo, e acima de tudo, evitar ir contra a tendência.
Tenho acompanhado este tópico com entusiasmo e grande interesse. E pronto, chegou a minha vez de "melgar". JCS, estarei a ver um ponto de entrada na BAIDU, utilizando a tua/sua forma de investir: Teve uma grande tendência de subida, e prepara-se agora para quebrar em baixa a MA40 semanal, pelo que poderíamos abrir uma posição curta?
Mais uma vez muito obrigado a todos e bons negócios!
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koglin Escreveu:Parece-me que vós, trend followers, abordam o mercado numa perspectiva de longo prazo e entram mais "pela certa", independentemente do método de cada um.
Qdo entro num título só tenho uma coisa certa: - quanto posso perder no máximo.
Tudo o resto (lucro e prazo de investimento) serão função do sistema porque não consigo adivinhar targets nem prazos.
koglin Escreveu:Assim sendo, porquê o tentar ler comportamentos nas acções em vez de fazer uma análise fundamental profunda e aguardar que os mercados reconheçam as virtudes das empresas cujas cotações aparentam estar bastante abaixo do seu "justo-valor"?
Qto mto aliar a AF à AT. AF só por si parece-me um erro porque o que interessa ao preço é a multidão e o resultado da multidão vejo-o nos gráficos.
Assim, e se gostas de AF, procura as baratas mas que já estejam com tendência de subida e as caras que já estejam em descida.
Porque se procurares as baratas que ainda estão em queda pode vir a dar asneira da grossa.
Mais vale perder um lucro do que ganhar um prejuízo.
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@JCS:
2 questões:
- Não estarás demasiado exposto a um sector em relação aos restantes?
- O teu sistema de saída não será demasiado lento? As tarturgas, p.e., usavam um sistema de saída mais rápido do que o de entrada.
2 questões:
- Não estarás demasiado exposto a um sector em relação aos restantes?
- O teu sistema de saída não será demasiado lento? As tarturgas, p.e., usavam um sistema de saída mais rápido do que o de entrada.
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koglin Escreveu:Parece-me que vós, trend followers, abordam o mercado numa perspectiva de longo prazo e entram mais "pela certa", independentemente do método de cada um. Assim sendo, porquê o tentar ler comportamentos nas acções em vez de fazer uma análise fundamental profunda e aguardar que os mercados reconheçam as virtudes das empresas cujas cotações aparentam estar bastante abaixo do seu "justo-valor"?
Cpts e obrigado por partilharem o vosso know-how.
Boas Koglin. A razão é que a análise fundamental não nos diz a que preço comprar nem a que preço vender. Se ligassemos apenas à parte fundamental (e a bolsa não tem assim tanto a ver com isso como se julga) provavelmente teriamos ainda acções do BCP compradas no topo de 2007. Se formos a ver os resultados do banco nessa altura aliada ao facto de estar na Polónia, Grécia etc eram factores fundamentais fenomenais. E veja-se o que aconteceu aos preços...
Eu tento separar ao máximo bolsa de análise fundamental (ao ponto de ignorar totalmente a análise fundamental) porque tenho a convicção clara que os preços incorporam absolutamente tudo (fundamentais, sentimento de mercado, perspectivas futuras, medo e ganância dos agentes, etc). Está tudo no preço.
Outro aspecto importante é que não posso de maneira nenhuma confiar em mim. Como ser humano tenho desejos que as coisas corram de uma maneira que seja a melhor para mim e para a minha posição. Por essa razão se não tenho um método perco-me como toda a gente em "wishfull thinkings" e isso conduz à ruina. Um bom exemplo disso é a prata. Queria que ela subisse porque estou longo, mas o meu método diz-me que se ela fechar a estes niveis é para fechar o longo e esperar por novos sinais. Agrada-me sair com a perda? De maneira nenhuma, mas tem sido assim que tenho tido perdas controladas além de que é sempre bom ter alguém "realista" (o meu método) que ligue as sirenes de vez em quando para irmos acordando do sonho
.
As perdas fazem parte deste negócio... (sim isto é um negócio). Para diversão há outras actividades mais baratas e divertidas.
Cumprimentos
JCS
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Boas,
Sou novato nisto embora invista "às cegas" há uns anitos (comecei a enterrar-me mais antes do verão de 2007...).
Pelo que vejo, neste fórum a maior parte dos intervenientes são grandes adeptos da análise técnica, pela qual eu tenho alguma desconfiança. Tenho seguido este tópico com atenção pois a vossa abordagem parece-me fazer bastante sentido embora me leve a colocar-vos a seguinte questão:
Parece-me que vós, trend followers, abordam o mercado numa perspectiva de longo prazo e entram mais "pela certa", independentemente do método de cada um. Assim sendo, porquê o tentar ler comportamentos nas acções em vez de fazer uma análise fundamental profunda e aguardar que os mercados reconheçam as virtudes das empresas cujas cotações aparentam estar bastante abaixo do seu "justo-valor"?
Cpts e obrigado por partilharem o vosso know-how.
Sou novato nisto embora invista "às cegas" há uns anitos (comecei a enterrar-me mais antes do verão de 2007...).
Pelo que vejo, neste fórum a maior parte dos intervenientes são grandes adeptos da análise técnica, pela qual eu tenho alguma desconfiança. Tenho seguido este tópico com atenção pois a vossa abordagem parece-me fazer bastante sentido embora me leve a colocar-vos a seguinte questão:
Parece-me que vós, trend followers, abordam o mercado numa perspectiva de longo prazo e entram mais "pela certa", independentemente do método de cada um. Assim sendo, porquê o tentar ler comportamentos nas acções em vez de fazer uma análise fundamental profunda e aguardar que os mercados reconheçam as virtudes das empresas cujas cotações aparentam estar bastante abaixo do seu "justo-valor"?
Cpts e obrigado por partilharem o vosso know-how.
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Vou actualizar a carteira que está praticamente a zeros (desde Maio) devido à forte correção dos metais preciosos, principalmente da prata.
A desvalorização tem sido atenuada com os lucros das posições curtas (principalmente BCP, Christian Dior e o ETF Dow Jones Real Estate Index). Se não diversificasse o impacto teria sido bem maior.
As velas semanais fecham hoje pelo que vamos ver que posições serão hoje fechadas e quais as reforçadas.
O "Bronco" é tramado de domar...
Cumprimentos
JCS
A desvalorização tem sido atenuada com os lucros das posições curtas (principalmente BCP, Christian Dior e o ETF Dow Jones Real Estate Index). Se não diversificasse o impacto teria sido bem maior.
As velas semanais fecham hoje pelo que vamos ver que posições serão hoje fechadas e quais as reforçadas.
O "Bronco" é tramado de domar...
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UPDATE SEMANAL:
Novas posições/reforços: 0
Posições fechadas (stop loss): 0
Posições fechadas (stop profit): 3
Capital da carteira em posições curtas: 26%
Capital da carteira em posições longas: 74%
Capital da carteira com stop profit: 7%
Risco da carteira sobre capital próprio: -10,08%
Saldo semanal: -1,60%
(Consegui ir buscar os dados dos meses passados)
Novas posições/reforços: 0
Posições fechadas (stop loss): 0
Posições fechadas (stop profit): 3
Capital da carteira em posições curtas: 26%
Capital da carteira em posições longas: 74%
Capital da carteira com stop profit: 7%
Risco da carteira sobre capital próprio: -10,08%
Saldo semanal: -1,60%
(Consegui ir buscar os dados dos meses passados)
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Quico,
Repare! repare! repare!
No dia 1 Set. toca mesmo o máximo dos últimos 20 dias. Ali nos 1218. Quem segue esse método de compra, porque não comprou nesse momento?
Mais tarde vimos que foi má estratagema.
No fundo todos os meus indicadores também indicavam compra, mas como tinha tido o meu último trade ganhador(curto dos 1308 a 1208), resolvi não avançar e fiz bem.
Repare! repare! repare!
No dia 1 Set. toca mesmo o máximo dos últimos 20 dias. Ali nos 1218. Quem segue esse método de compra, porque não comprou nesse momento?
Mais tarde vimos que foi má estratagema.
No fundo todos os meus indicadores também indicavam compra, mas como tinha tido o meu último trade ganhador(curto dos 1308 a 1208), resolvi não avançar e fiz bem.
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Que eu desse por ela, o SP500 não tocou em máximos de 20 dias (vinte dias anteriores -!) em 1 de Setembro.
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- sp500_15set2011.gif (12.07 KiB) Visualizado 8324 vezes
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Quico Escreveu:E os solavancos prosseguem...
Hoje tive a pachorra de fazer um apanhado da variação da valorização dia-a-dia desde o início do ano. Que querem? Deu-me para isto...
As posições curtas em acções (a que eu me expus exageradamente) começam a impor a sua lei, e Setembro virou, para já, negativo.
Quico,
Posso perguntar porque não entraste longo no SP500 no dia 1 Setembro quando atingiu o max. de 20 dias? O que te fez estar fora?
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E os solavancos prosseguem...
Hoje tive a pachorra de fazer um apanhado da variação da valorização dia-a-dia desde o início do ano. Que querem? Deu-me para isto...
As posições curtas em acções (a que eu me expus exageradamente) começam a impor a sua lei, e Setembro virou, para já, negativo.
Hoje tive a pachorra de fazer um apanhado da variação da valorização dia-a-dia desde o início do ano. Que querem? Deu-me para isto...
As posições curtas em acções (a que eu me expus exageradamente) começam a impor a sua lei, e Setembro virou, para já, negativo.
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vdap,
Aqui vão respostas:
Sim, mas apenas para posições de longo prazo.
Ou seja, se quero tomar uma posição de longo prazo numa acção vou confirmar se o índice está bull ou não, porque se não estiver, o mais provável é a acção ser arrasttada na corrente.
Nota porém que o critério citado não se aplica a posições de curto prazo, em que pode fazer sentido entrar em sentido contrário, por exemplo para apanhar um bom rebound.
Não fecho. As posições de longo prazo são mantidas até darem sinal de venda. Simplesmente não abro novas posições.
Espero ter ajudado.
1 abraço,
Elias
Aqui vão respostas:
vdap Escreveu:Elias, tu utilizas o índice como filtro, concordo plenamente, mas explica-se só uma coisa.
Tu nunca entras em posições contra o índice, ou seja, se está com tendência bull entras "long" se está Bear entras "short". esta afirmação está correcta?
Sim, mas apenas para posições de longo prazo.
Ou seja, se quero tomar uma posição de longo prazo numa acção vou confirmar se o índice está bull ou não, porque se não estiver, o mais provável é a acção ser arrasttada na corrente.
Nota porém que o critério citado não se aplica a posições de curto prazo, em que pode fazer sentido entrar em sentido contrário, por exemplo para apanhar um bom rebound.
vdap Escreveu:Se estiveres "long" numa das componentes do índice, a "surfar" a tendência, o índice entra em Bear.
Tens alguma forma de estar particular nesta situação? ou seja, apertas stop trailing? fechas posições?
Não fecho. As posições de longo prazo são mantidas até darem sinal de venda. Simplesmente não abro novas posições.
Espero ter ajudado.
1 abraço,
Elias
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Elias Escreveu:Além disso uso um filtro adicional que é o do índice. Isto porque, após ter olhado para centenas de gráficos, constatei que a % de trades perdentes aumenta substancialmente quando o índice a que a acção pertence está "bear" (definindo isto como estando o índice abaixo da respectiva média móvel semanal). Isto significa que quando um índice está bear não abro quaisquer posições em acções desse índice, pois há uma elevada % de falsos disparos, que depois acabam por ser apanhados na enxurrada das quedas e rapidamente stopados..
Desculpem estar a citar o Elias na sua intervenção na 2 página, mas a reler este tópico surgiu-me uma pequena questão.
Elias, tu utilizas o índice como filtro, concordo plenamente, mas explica-se só uma coisa.
Tu nunca entras em posições contra o índice, ou seja, se está com tendência bull entras "long" se está Bear entras "short". esta afirmação está correcta?
Se estiveres "long" numa das componentes do índice, a "surfar" a tendência, o índice entra em Bear.
Tens alguma forma de estar particular nesta situação? ou seja, apertas stop trailing? fechas posições?
Também é válido o contrário, mas em "short" eu acho que existe ainda outras particularidades.
Thanks
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Apenas para actualizar a performance. Prata a lateralizar, ouro parece que a consolidar. Aurico Gold a ver se quebra o suporte. Vamos ver como corre até fim do mês
Cumprimentos
JCS
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- Portfolio_13Setembro2011.png (4.51 KiB) Visualizado 7958 vezes
---Tudo o que for por mim escrito expressa apenas a minha opinião pessoal e não é uma recomendação de investimento de qualquer tipo---
https://twitter.com/JCSTrendTrading
"We can confidently predict yesterdays price. Everything else is unknown."
"Every trade is a test"
"Price is the aggregation of everyone's expectations"
"I don't define a good trade as a trade that makes money. I define a good trade as a trade where I did the right thing". (Trend Follower Kevin Bruce, $5000 to $100.000.000 in 25 years).
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Update semanal:
- O saldo semanal foi positivo devido às posições curtas.
- Nas posições longas a pior prestação foi hoje na MCD mas nem sempre as coisas correm como pensamos mas como sempre (ou quase) tenho simultaneamente posições curtas e longas abertas.
- Este mês ainda não estive alavancado.
- Acabei a semana no máximo percentual da semana e do mês.
Ficam aqui os dados do mês:
- O saldo semanal foi positivo devido às posições curtas.
- Nas posições longas a pior prestação foi hoje na MCD mas nem sempre as coisas correm como pensamos mas como sempre (ou quase) tenho simultaneamente posições curtas e longas abertas.
- Este mês ainda não estive alavancado.
- Acabei a semana no máximo percentual da semana e do mês.
Ficam aqui os dados do mês:
Mais vale perder um lucro do que ganhar um prejuízo.
É melhor um burro vivo do que um cavalo morto.
Mais vale uma alegria na vida do que um tostão no bolso.
É melhor um burro vivo do que um cavalo morto.
Mais vale uma alegria na vida do que um tostão no bolso.
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Quebrou em baixa a consolidação desde Maio deste ano e negoceia abaixo da MA40. Pessoalmente já estou exposto ao eurusd através das posições que possuo.
Relembro que a maioria dos trades não resultam. O objectivo é manter os trades que resultam e ir com a trend SE ela se materializar. Money Management é crucial (para que a perda de um trade não corresponda à perda de 20% do capital da carteira por exemplo).
Cumprimentos
JCS
Relembro que a maioria dos trades não resultam. O objectivo é manter os trades que resultam e ir com a trend SE ela se materializar. Money Management é crucial (para que a perda de um trade não corresponda à perda de 20% do capital da carteira por exemplo).
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