Nem mínimos nem máximos a caminho
Re
Amigo Trecas:
Não é bem assim como dizes.
Se reparares nos posts que aqui deixei anteriormente, quando me refiro a um desvio de 6% a 10% não é às cotações mas sim à volatilidade "VCB" de referência de viragem do mercado, que nesta teoria é identificada como sendo a volatilidade que o mercado possuía na altura em que atingiu o máximo no bull market terminado em Outubro de 2007 e que era de 27,4 pontos.
Esta teoria diz que o possível ponto de viragem ou de elevada resistência estará nas proximidades da altura em que o mercado atingir a vizinhança dessa volatilidade de referência, isto é, 27,4 pontos +- desvio de 8% em relação a este valor da volatilidade.
Porquê 8%? Porque simplifiquei o processo dos desvios e assumi um percentual médio entre os 6% aos 10%, ou seja, 8% dos 27,4 pontos.
Na prática a teoria assume que existe uma elevada probabilidade do mercado encontrar uma resistência bastante significativa (não quer dizer que o mercado vire para baixo, poderá lateralizar por muitas semanas!) na zona da volatilidade "VCB" compreendida entre os 25,2 aos 29,6 pontos.
Todos os cálculos efectuados até agora, desde o início deste tópico, apontam para um intervalo lato entre os 1060 aos 1100 pontos com datas que variaram entre 22 de Setembro a 9 de Novembro.
Se tomarmos contudo em conta os valores mais recentes da evolução das cotações do S&P 500, esses intervalos, quer de cotações quer de datas de ocorrência, poderão ser mais apertados em função dos valores mais recentes que vamos conhecendo da evolução do S&P 500.
Concretizando, nesta altura pode-se adiantar que haverá uma maior probabilidade de poderem cair numa zona mais restrita compreendida entre os seguintes 2 valores:
- Para a volatilidade de 29,6 pontos:
Resistência S&P 500 = (1049 – 930) x (35,6 – 29,6) / (59,7 – 35,6) + 1049 = 1079 pontos
- Para a volatilidade de 25,2 pontos:
Resistência S&P 500 = (1049 – 930) x (35,6 – 25,2) / (59,7 – 35,6) + 1049 = 1100 pontos
Resumindo: o valor mais recente da possível cotação máxima do S&P 500 para este ano, nesta teoria do equilíbrio elástico das volatilidades, indica que existe uma elevada probabilidade do máximo do ano estar compreendido no intervalo entre os 1079 aos 1100 pontos e que a data de ocorrência possa eventualmente estar compreendida entre 13 de Outubro a 4 de Novembro, datas retiradas da intercepção do segmento de recta do indicador de cima com as volatilidades de fronteira que lhe servem de referência.
Chamo mais uma vez a atenção que isto é apenas uma teoria, que creio ter bastante interesse futuro em caso de se poderem vir a verificar cenários semelhantes, não existindo contudo certezas acerca da concretização destas previsões.
Cem
Não é bem assim como dizes.
Se reparares nos posts que aqui deixei anteriormente, quando me refiro a um desvio de 6% a 10% não é às cotações mas sim à volatilidade "VCB" de referência de viragem do mercado, que nesta teoria é identificada como sendo a volatilidade que o mercado possuía na altura em que atingiu o máximo no bull market terminado em Outubro de 2007 e que era de 27,4 pontos.
Esta teoria diz que o possível ponto de viragem ou de elevada resistência estará nas proximidades da altura em que o mercado atingir a vizinhança dessa volatilidade de referência, isto é, 27,4 pontos +- desvio de 8% em relação a este valor da volatilidade.
Porquê 8%? Porque simplifiquei o processo dos desvios e assumi um percentual médio entre os 6% aos 10%, ou seja, 8% dos 27,4 pontos.
Na prática a teoria assume que existe uma elevada probabilidade do mercado encontrar uma resistência bastante significativa (não quer dizer que o mercado vire para baixo, poderá lateralizar por muitas semanas!) na zona da volatilidade "VCB" compreendida entre os 25,2 aos 29,6 pontos.
Todos os cálculos efectuados até agora, desde o início deste tópico, apontam para um intervalo lato entre os 1060 aos 1100 pontos com datas que variaram entre 22 de Setembro a 9 de Novembro.
Se tomarmos contudo em conta os valores mais recentes da evolução das cotações do S&P 500, esses intervalos, quer de cotações quer de datas de ocorrência, poderão ser mais apertados em função dos valores mais recentes que vamos conhecendo da evolução do S&P 500.
Concretizando, nesta altura pode-se adiantar que haverá uma maior probabilidade de poderem cair numa zona mais restrita compreendida entre os seguintes 2 valores:
- Para a volatilidade de 29,6 pontos:
Resistência S&P 500 = (1049 – 930) x (35,6 – 29,6) / (59,7 – 35,6) + 1049 = 1079 pontos
- Para a volatilidade de 25,2 pontos:
Resistência S&P 500 = (1049 – 930) x (35,6 – 25,2) / (59,7 – 35,6) + 1049 = 1100 pontos
Resumindo: o valor mais recente da possível cotação máxima do S&P 500 para este ano, nesta teoria do equilíbrio elástico das volatilidades, indica que existe uma elevada probabilidade do máximo do ano estar compreendido no intervalo entre os 1079 aos 1100 pontos e que a data de ocorrência possa eventualmente estar compreendida entre 13 de Outubro a 4 de Novembro, datas retiradas da intercepção do segmento de recta do indicador de cima com as volatilidades de fronteira que lhe servem de referência.
Chamo mais uma vez a atenção que isto é apenas uma teoria, que creio ter bastante interesse futuro em caso de se poderem vir a verificar cenários semelhantes, não existindo contudo certezas acerca da concretização destas previsões.
Cem
- Anexos
-
- S&P 500 Diário: Possível viragem ou grande resistência a ocorrer entre os 1079 aos 1100 entre 13 de Outubro a 4 de Novembro?!
- S&P 500 Lateral 20090914.png (37.79 KiB) Visualizado 5148 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
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Re: Cont.
Cem pt Escreveu:Percorrendo alguns exemplos ocorridos no passado pode-se verificar que existe um desvio, para cima ou para baixo, em que as volatilidades de referência esgotam a sua capacidade de aguentar a recuperação de activos de mercado relevantes, variando entre percentuais entre os 6% aos 10%.
Boa noite Cem
Tenho seguido este teu topico ja algum tempo.
Os 6-10% de que falas correspondem mais ou menos 70-108 ou seja pertence ao intervalo 1115-1180. Estes valores assim sendo podem-se enquadrar na tua analise?ou melhor, continuando valida a teoria?
Cumprimentos
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Cont.
Passada praticamente mais uma semana depois da última actualização feita no S&P 500, creio que os máximos ontem feitos pelo índice norte-americano justificam uma pequena actualização ou afinação de valores sobre a sua grande resistência, de acordo com a teoria que propus do equilíbrio elástico das volatilidades.
Enquanto que a previsão dos valores centrais de uma eventual grande resistência podem ser aplicados no caso do PSI-20 (ver mensagem anterior) de acordo com as fórmulas de aproximação propostas, já o caso do S&P 500 merece provavelmente um outro tipo de abordagem um pouco diverso daquele que tem sido utilizado até agora.
Porquê? Por uma razão muito simples, a fórmula de aproximação que propus pressupõe que a volatilidade registe um comportamento próximo do linear entre o fundo do “bear market” até ao pivot superior da “leg” de recuperação do “bear market rally”.
Enquanto no caso PSI-20 pode ser feita uma aproximação linear sem grandes atropelos à volatilidade no período de recuperação, já na evolução da mesma no S&P 500 se podem distinguir de Março para cá dois comportamentos bem distintos: até perto de 8 de Maio, em que se registou uma resistência com algum significado, a volatilidade teve uma pendente bastante acentuada e daí para cá a inclinação do indicador da volatilidade suavizou bastante, sendo mais provável que esta inclinação se mantenha até ao patamar em que previsivelmente o índice poderá encontrar a sua grande resistência deste ano.
Desta forma na nova aproximação de valores que agora se propõem será utilizada esta nova referência da 2ª metade suavizada de evolução do indicador “VCB”.
Recordo mais uma vez a essência da teoria elástica das volatilidades: na “leg” de recuperação dum “bear market rally” existe uma elevada probabilidade de nos depararmos com uma grande resistência quando a volatilidade atingir níveis idênticos aos que se registavam nos máximos que antecederam o “bear market”.
Colocando a teoria na prática com valores concretos, o S&P 500 poderá enfrentar uma elevada resistência na altura em que a sua volatilidade atingir a zona dos 27,4 pontos.
Mas será exactamente neste patamar de volatilidade dos 27,4 pontos que o S&P 500 parará esta subida incrível que está a registar e que parece não ter paragens para respirar?
Claro que não, seria um milagre se tal se viesse a verificar. No fundo a teoria das volatilidades aponta apenas para uma perda de força do índice nestas proximidades, análoga à perda de ar de uma balão que deixámos esvaziar até ao fim!
Percorrendo alguns exemplos ocorridos no passado pode-se verificar que existe um desvio, para cima ou para baixo, em que as volatilidades de referência esgotam a sua capacidade de aguentar a recuperação de activos de mercado relevantes, variando entre percentuais entre os 6% aos 10%. Podem dizer que se trata de uma enormidade mas de facto não encontrei um valor fixo tipo “bola de cristal” com um retorno de qualquer valor mágico! Tratamos apenas de tentar procurar zonas ou intervalos prováveis mas que têm de ser dados preferencialmente em “ranges” e não em cotações ou datas pré-fixadas, isso talvez faça mais sentido noutro tipo de previsões que nada têm a ver com esta teoria proposta!
Numa nova tentativa de afinação de valores referenciais para tentar encontrar a grande resistência do S&P 500 neste ano proponho, face às conclusões do parágrafo anterior, creio não errar muito se atribuir ao valor de possível refluxo das volatilidades em que o S&P possa encontrar a sua grande resistência um intervalo de 27,4 pontos +- 8%, ou seja, a volatilidade “VCB” na altura da ocorrência dum possível máximo do S&P em 2009 deverá estar compreendida algures no intervalo entre os 25,2 aos 29,6 pontos.
Nesta base podemos no gráfico das volatilidades estabelecer estes 2 níveis limites, colocados em preto tracejado, que na intercepção da linha de continuidade do indicador de volatilidade, nos podem retornar as datas limites do intervalo de possível ocorrência:
- 19 de Outubro a 9 de Novembro.
Quanto a valores de referência do S&P 500 nas referidas datas e de acordo com os parâmetros da 2ª parte da linha mais suavizada de comportamento do indicador “VCB” podem-se retirar os seguintes valores extremos, tendo em conta que o valor da resistência pontual do S&P encontrada em 8 de Maio foi de 930 pontos:
- Para a volatilidade de 29,6 pontos:
Resistência S&P 500 = (1044 – 930) x (36,3 – 29,6) / (59,7 – 36,3) + 1044 = 1077 pontos
- Para a volatilidade de 25,2 pontos:
Resistência S&P 500 = (1044 – 930) x (36,3 – 25,2) / (59,7 – 36,3) + 1044 = 1098 pontos
Conclusão: tendo em conta a recente evolução do indicador “VCB” e os desvios prováveis do intervalo em que a volatilidade esgotará a sua força de inércia, estima-se que o intervalo da cotação máxima a atingir pelo S&P 500 neste ano de 2009 possa estar compreendido entre os 1077 aos 1098 pontos, com estes valores sujeitos a futuras afinações de acordo com a evolução do mercado.
Cem
Nota: Quanto à antiga previsão feita há 4 meses atrás do intervalo atribuído ao S&P 500 se restringir a cotar num range que iria dos 800 aos 1050 pontos, essa previsão terá desde já e com toda a probabilidade os dias contados!
Embora seja certo que o limite máximo dos 1050 pontos ainda não tenha sido atingido penso que ninguém no seu perfeito juízo poderá sequer admitir que este valor referencial, calculado na altura com base nos desvios médios das cotações, não venha a curto prazo a ser cilindrado pela natural evolução das cotações que integram um “bias” naturalmente ascendente na actual fase do mercado.
Enquanto que a previsão dos valores centrais de uma eventual grande resistência podem ser aplicados no caso do PSI-20 (ver mensagem anterior) de acordo com as fórmulas de aproximação propostas, já o caso do S&P 500 merece provavelmente um outro tipo de abordagem um pouco diverso daquele que tem sido utilizado até agora.
Porquê? Por uma razão muito simples, a fórmula de aproximação que propus pressupõe que a volatilidade registe um comportamento próximo do linear entre o fundo do “bear market” até ao pivot superior da “leg” de recuperação do “bear market rally”.
Enquanto no caso PSI-20 pode ser feita uma aproximação linear sem grandes atropelos à volatilidade no período de recuperação, já na evolução da mesma no S&P 500 se podem distinguir de Março para cá dois comportamentos bem distintos: até perto de 8 de Maio, em que se registou uma resistência com algum significado, a volatilidade teve uma pendente bastante acentuada e daí para cá a inclinação do indicador da volatilidade suavizou bastante, sendo mais provável que esta inclinação se mantenha até ao patamar em que previsivelmente o índice poderá encontrar a sua grande resistência deste ano.
Desta forma na nova aproximação de valores que agora se propõem será utilizada esta nova referência da 2ª metade suavizada de evolução do indicador “VCB”.
Recordo mais uma vez a essência da teoria elástica das volatilidades: na “leg” de recuperação dum “bear market rally” existe uma elevada probabilidade de nos depararmos com uma grande resistência quando a volatilidade atingir níveis idênticos aos que se registavam nos máximos que antecederam o “bear market”.
Colocando a teoria na prática com valores concretos, o S&P 500 poderá enfrentar uma elevada resistência na altura em que a sua volatilidade atingir a zona dos 27,4 pontos.
Mas será exactamente neste patamar de volatilidade dos 27,4 pontos que o S&P 500 parará esta subida incrível que está a registar e que parece não ter paragens para respirar?
Claro que não, seria um milagre se tal se viesse a verificar. No fundo a teoria das volatilidades aponta apenas para uma perda de força do índice nestas proximidades, análoga à perda de ar de uma balão que deixámos esvaziar até ao fim!
Percorrendo alguns exemplos ocorridos no passado pode-se verificar que existe um desvio, para cima ou para baixo, em que as volatilidades de referência esgotam a sua capacidade de aguentar a recuperação de activos de mercado relevantes, variando entre percentuais entre os 6% aos 10%. Podem dizer que se trata de uma enormidade mas de facto não encontrei um valor fixo tipo “bola de cristal” com um retorno de qualquer valor mágico! Tratamos apenas de tentar procurar zonas ou intervalos prováveis mas que têm de ser dados preferencialmente em “ranges” e não em cotações ou datas pré-fixadas, isso talvez faça mais sentido noutro tipo de previsões que nada têm a ver com esta teoria proposta!
Numa nova tentativa de afinação de valores referenciais para tentar encontrar a grande resistência do S&P 500 neste ano proponho, face às conclusões do parágrafo anterior, creio não errar muito se atribuir ao valor de possível refluxo das volatilidades em que o S&P possa encontrar a sua grande resistência um intervalo de 27,4 pontos +- 8%, ou seja, a volatilidade “VCB” na altura da ocorrência dum possível máximo do S&P em 2009 deverá estar compreendida algures no intervalo entre os 25,2 aos 29,6 pontos.
Nesta base podemos no gráfico das volatilidades estabelecer estes 2 níveis limites, colocados em preto tracejado, que na intercepção da linha de continuidade do indicador de volatilidade, nos podem retornar as datas limites do intervalo de possível ocorrência:
- 19 de Outubro a 9 de Novembro.
Quanto a valores de referência do S&P 500 nas referidas datas e de acordo com os parâmetros da 2ª parte da linha mais suavizada de comportamento do indicador “VCB” podem-se retirar os seguintes valores extremos, tendo em conta que o valor da resistência pontual do S&P encontrada em 8 de Maio foi de 930 pontos:
- Para a volatilidade de 29,6 pontos:
Resistência S&P 500 = (1044 – 930) x (36,3 – 29,6) / (59,7 – 36,3) + 1044 = 1077 pontos
- Para a volatilidade de 25,2 pontos:
Resistência S&P 500 = (1044 – 930) x (36,3 – 25,2) / (59,7 – 36,3) + 1044 = 1098 pontos
Conclusão: tendo em conta a recente evolução do indicador “VCB” e os desvios prováveis do intervalo em que a volatilidade esgotará a sua força de inércia, estima-se que o intervalo da cotação máxima a atingir pelo S&P 500 neste ano de 2009 possa estar compreendido entre os 1077 aos 1098 pontos, com estes valores sujeitos a futuras afinações de acordo com a evolução do mercado.
Cem
Nota: Quanto à antiga previsão feita há 4 meses atrás do intervalo atribuído ao S&P 500 se restringir a cotar num range que iria dos 800 aos 1050 pontos, essa previsão terá desde já e com toda a probabilidade os dias contados!
Embora seja certo que o limite máximo dos 1050 pontos ainda não tenha sido atingido penso que ninguém no seu perfeito juízo poderá sequer admitir que este valor referencial, calculado na altura com base nos desvios médios das cotações, não venha a curto prazo a ser cilindrado pela natural evolução das cotações que integram um “bias” naturalmente ascendente na actual fase do mercado.
- Anexos
-
- S&P 500: Continuando a afinar valores da teoria elástica das volatilidades
- S&P 500 Lateral 20090911.png (36.46 KiB) Visualizado 5390 vezes
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Cont.
Já agora, mudando do S&P 500 para o nosso índice caseiro PSI-20, fazendo um exercício idêntico com a aplicação da teoria do equilíbrio elástico das volatilidades, a primeira aproximação usando as fórmulas propostas daria a grande resistência em:
- Máximo provável do PSI-20 em 2009:
Zona a rondar os 8.408 pontos.
- Data central da ocorrência do máximo:
Proximidades de 23 de Outubro de 2009.
Fica mais esta curiosidade na aplicação dos primeiros valores desta teoria no PSI-20!
Bons negócios.
Cem
- Máximo provável do PSI-20 em 2009:
Zona a rondar os 8.408 pontos.
- Data central da ocorrência do máximo:
Proximidades de 23 de Outubro de 2009.
Fica mais esta curiosidade na aplicação dos primeiros valores desta teoria no PSI-20!
Bons negócios.
Cem
- Anexos
-
- PSI-20: Tentando ler os máximos na teoria do esgotamento da volatilidade...
- PSI VCB 20090910.png (25.76 KiB) Visualizado 5617 vezes
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Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
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[/quote]mnfv Escreveu::| Se têm o segredo porque não continuariam a enriquecer mais na bolsa?
[quote="creepy
podes ter a certeza que quem domina o mercado já não está nos mercados!!!! pois já está rico!!
não mandarias os outros se chatearem por ti!!!??
já tamos a divagar... voltemos ao que interessa...
abraço
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Se têm o segredo porque não continuariam a enriquecer mais na bolsa?
mnfv Escreveu:Olá Creepy,
Concordo que deve ser um excelente desafio e estimulante estudar os mercados até os dominar e conseguir prever.
Eu sou dos que não me vejo com recursos para o fazer (tempo e conhecimentos) e portanto já desisti. Claro que gosto de acompanhar as vossas análises. Tenho uma visão e abordagem técnica mais simples baseada em tendências, resistências, suportes e volumes.
Confesso que a leitura de análises catasftroficas põe-me de pé atrás. Esse é um problema meu e não vosso, acho que devem continuar a escrever a vossa visão. Eu é que devo ter a disciplina para filtrar a informação.
Bons negócioscreepy Escreveu:mnfv Escreveu:A bolsa é acerca de oferta, procura e gestão de espectativas.
Quanto mais rebuscados os estudos menos se aplicam... claro que podem acertar uma vez, mas são pura futurologia sem bases cientificas. Afinal de contas se ninguém encontrou o holy grail, acham sinceramente que foi o evil speculator a encontrar?
Já ouviram falar na teoria do caos? Teoria dos jogos? nem tudo é explicável deterministicamente na vida. A essência da bolsa é a imprevisibilidade, porque assim que se percebe uma regra ela deixa de se aplicar.
Eu acredito em regras de curto prazo mas que não se aplicam às grandes tendências. Andam a tentar descobrir topos como quem tenta descobrir fundos em bear market. Bem diz o Ulisses que cada um encontra o que quer nos mercados.
Boa sorte com os métodos esotéricos.creepy Escreveu:billy e cem,
estavamos nós a falar em dias e nos 38% do número de dias da queda... e por coincidência encontrei este estudo do evil speculator que aborda hoje o mesmo tema..
http://evilspeculator.com/
abraços
bom dia mnfv,
ninguem está a dizer que o evil ou cem ou billy ou eu estamos a tentar encontrar seja o que for...
apenas somos estudiosos do mercado...
se não o és e para ti isto random... respeito perfeitamente... agora dizeres-me o que está bem ou mal... ou que está certo ou errado... é que já não posso aceitar... continua com os teus estudos (ou não)
a forma que eu me dou bem, e não falo pelos outros, é a estudar o mercado, da maneira que eu acho mais lucrativa para o meu método...
fica bem e olha por ti
podes ter a certeza que quem domina o mercado já não está nos mercados!!!! pois já está rico!!
Obrigado pela tua honestidade e compreenção...
Abraço e tudo de melhor para os trades (não tá fácil!!!)
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Olá Creepy,
Concordo que deve ser um excelente desafio e estimulante estudar os mercados até os dominar e conseguir prever.
Eu sou dos que não me vejo com recursos para o fazer (tempo e conhecimentos) e portanto já desisti. Claro que gosto de acompanhar as vossas análises. Tenho uma visão e abordagem técnica mais simples baseada em tendências, resistências, suportes e volumes.
Confesso que a leitura de análises catasftroficas põe-me de pé atrás. Esse é um problema meu e não vosso, acho que devem continuar a escrever a vossa visão. Eu é que devo ter a disciplina para filtrar a informação.
Bons negócios
Concordo que deve ser um excelente desafio e estimulante estudar os mercados até os dominar e conseguir prever.
Eu sou dos que não me vejo com recursos para o fazer (tempo e conhecimentos) e portanto já desisti. Claro que gosto de acompanhar as vossas análises. Tenho uma visão e abordagem técnica mais simples baseada em tendências, resistências, suportes e volumes.
Confesso que a leitura de análises catasftroficas põe-me de pé atrás. Esse é um problema meu e não vosso, acho que devem continuar a escrever a vossa visão. Eu é que devo ter a disciplina para filtrar a informação.
Bons negócios
creepy Escreveu:mnfv Escreveu:A bolsa é acerca de oferta, procura e gestão de espectativas.
Quanto mais rebuscados os estudos menos se aplicam... claro que podem acertar uma vez, mas são pura futurologia sem bases cientificas. Afinal de contas se ninguém encontrou o holy grail, acham sinceramente que foi o evil speculator a encontrar?
Já ouviram falar na teoria do caos? Teoria dos jogos? nem tudo é explicável deterministicamente na vida. A essência da bolsa é a imprevisibilidade, porque assim que se percebe uma regra ela deixa de se aplicar.
Eu acredito em regras de curto prazo mas que não se aplicam às grandes tendências. Andam a tentar descobrir topos como quem tenta descobrir fundos em bear market. Bem diz o Ulisses que cada um encontra o que quer nos mercados.
Boa sorte com os métodos esotéricos.creepy Escreveu:billy e cem,
estavamos nós a falar em dias e nos 38% do número de dias da queda... e por coincidência encontrei este estudo do evil speculator que aborda hoje o mesmo tema..
http://evilspeculator.com/
abraços
bom dia mnfv,
ninguem está a dizer que o evil ou cem ou billy ou eu estamos a tentar encontrar seja o que for...
apenas somos estudiosos do mercado...
se não o és e para ti isto random... respeito perfeitamente... agora dizeres-me o que está bem ou mal... ou que está certo ou errado... é que já não posso aceitar... continua com os teus estudos (ou não)
a forma que eu me dou bem, e não falo pelos outros, é a estudar o mercado, da maneira que eu acho mais lucrativa para o meu método...
fica bem e olha por ti
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- Registado: 28/12/2007 17:02
Razão Pura,
Razão Pura,Sr.Cem e Sr. Ulisses ,
Dets vez discordo convosco . O Sr.Waves tem razão .
Razão Pura ,
Este Portal é sério . Ou pelo menos , deveria ser. E a sua intervenção é pouco digna uma vez que anda a chamar nomes às outras pessoas .
Eu não gosto que me chamem "participanete" . "Participanete" é como "batanete", que são as gajas que andam aos saltos enquanto o palhaço Batatinha mete medo às crianças .
Sugiro que modere as suas intervenções ou que, se acha que as pessoas são "participanetes", fundamente e mostre argumentos .
Senão o Portal deixa de ser sério . Qualquer dia, andaremos aqui a rir feitos parvos em vez de discutir coisas sérias . Aí, passaremos todos a ser realmente uns simples "participanetes"...
Lembre-se , por ordem de seriedade :1º Assembleia da Républica , 2º Caldeirão de Bolsa , 3º Tribunais . Que eu saiba, você tambem não chama "Republicanetes" ou " Tribunaletes" aos outros , pois não ?!
...então !?!?
Fique bem e pare com isso!,
The Mechanic
Não te venhas dirigir aos participanetes do caldeirão como se fosses dono disto armado em moralista porque, que eu saiba, nem és moderador, nem és provedor do cliente, nem sei quem és, porque não me lembro de nenhuma análise que tenhas feito.
Razão Pura,Sr.Cem e Sr. Ulisses ,
Dets vez discordo convosco . O Sr.Waves tem razão .
Razão Pura ,
Este Portal é sério . Ou pelo menos , deveria ser. E a sua intervenção é pouco digna uma vez que anda a chamar nomes às outras pessoas .
Eu não gosto que me chamem "participanete" . "Participanete" é como "batanete", que são as gajas que andam aos saltos enquanto o palhaço Batatinha mete medo às crianças .
Sugiro que modere as suas intervenções ou que, se acha que as pessoas são "participanetes", fundamente e mostre argumentos .
Senão o Portal deixa de ser sério . Qualquer dia, andaremos aqui a rir feitos parvos em vez de discutir coisas sérias . Aí, passaremos todos a ser realmente uns simples "participanetes"...
Lembre-se , por ordem de seriedade :1º Assembleia da Républica , 2º Caldeirão de Bolsa , 3º Tribunais . Que eu saiba, você tambem não chama "Republicanetes" ou " Tribunaletes" aos outros , pois não ?!
...então !?!?
Fique bem e pare com isso!,
The Mechanic
" Os que hesitam , são atropelados pela retaguarda" - Stendhal
"É óptimo não se exercer qualquer profissão, pois um homem livre não deve viver para servir outro "
- Aristoteles
http://theflyingmechanic.blogspot.com/
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wave, tens 4 posts aqui no fórum. Todos são para criticar. Quando acrescentares valor ao fórum, quando construires em vez de destruires, quando fores parte integrante de uma comunidade que sempre primou pela solidariedade e pelo bom espírito, aí já terás credibilidade para criticar.
Se o teu intuito é lançar confusão, conseguiste. Mas não permitiremos que este comportamento continue.
Um abraço,
Ulisses
Se o teu intuito é lançar confusão, conseguiste. Mas não permitiremos que este comportamento continue.
Um abraço,
Ulisses
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Re
Ondas:
Por favor não estrague o ambiente do forum.
A Reason é uma colega excelente e super-cooperante que já conheço há vários anos. Limitou-se a entrar no clima despreocupado de brincadeira que aqui tentamos cultivar, caso contrário isto seria demasiado maçudo e desinteressante.
Só quem não acompanha o forum e o espírito que dele emana poderia ficar tão chocado por uma brincadeira que toda a gente viu a léguas de distância, não acredito que você não seja minimamente inteligente para perceber tamanha evidência!
Agora se existe da sua parte uma tentativa de envenenar o clima descontraído e são que é apanágio deste forum, então o melhor é repensar bem se não será melhor perder o seu tempo a dedicar-se a outras tarefas mais úteis, já que, embora eu não seja moderador do site, aqui necessariamente dispensamos provocações desestabilizadoras.
Cem
Por favor não estrague o ambiente do forum.
A Reason é uma colega excelente e super-cooperante que já conheço há vários anos. Limitou-se a entrar no clima despreocupado de brincadeira que aqui tentamos cultivar, caso contrário isto seria demasiado maçudo e desinteressante.
Só quem não acompanha o forum e o espírito que dele emana poderia ficar tão chocado por uma brincadeira que toda a gente viu a léguas de distância, não acredito que você não seja minimamente inteligente para perceber tamanha evidência!
Agora se existe da sua parte uma tentativa de envenenar o clima descontraído e são que é apanágio deste forum, então o melhor é repensar bem se não será melhor perder o seu tempo a dedicar-se a outras tarefas mais úteis, já que, embora eu não seja moderador do site, aqui necessariamente dispensamos provocações desestabilizadoras.
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Waves,
A porta da rua é serventia da casa.
Se não gostas do forum muda-te para outro.
Não te venhas dirigir aos participanetes do caldeirão como se fosses dono disto armado em moralista porque, que eu saiba, nem és moderador, nem és provedor do cliente, nem sei quem és, porque não me lembro de nenhuma análise que tenhas feito.
Sugiro que te contenhas nas interpelações aos restantes membros. É evidente que estás a kilómetros de distância do espírito do Caldeirão. Não percebo o que cá andas a fazer.
Nota: Ulisses, ou outros administradores, estão à vontade para apagar este meu post se entenderem conveniente, mas como devem calcular não poderia deixar passar em claro este post que me era directamente dirigido e ofensivo.
R.P.
A porta da rua é serventia da casa.
Se não gostas do forum muda-te para outro.
Não te venhas dirigir aos participanetes do caldeirão como se fosses dono disto armado em moralista porque, que eu saiba, nem és moderador, nem és provedor do cliente, nem sei quem és, porque não me lembro de nenhuma análise que tenhas feito.
Sugiro que te contenhas nas interpelações aos restantes membros. É evidente que estás a kilómetros de distância do espírito do Caldeirão. Não percebo o que cá andas a fazer.
Nota: Ulisses, ou outros administradores, estão à vontade para apagar este meu post se entenderem conveniente, mas como devem calcular não poderia deixar passar em claro este post que me era directamente dirigido e ofensivo.
R.P.
Trade the trend.
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mnfv Escreveu:A bolsa é acerca de oferta, procura e gestão de espectativas.
Quanto mais rebuscados os estudos menos se aplicam... claro que podem acertar uma vez, mas são pura futurologia sem bases cientificas. Afinal de contas se ninguém encontrou o holy grail, acham sinceramente que foi o evil speculator a encontrar?
Já ouviram falar na teoria do caos? Teoria dos jogos? nem tudo é explicável deterministicamente na vida. A essência da bolsa é a imprevisibilidade, porque assim que se percebe uma regra ela deixa de se aplicar.
Eu acredito em regras de curto prazo mas que não se aplicam às grandes tendências. Andam a tentar descobrir topos como quem tenta descobrir fundos em bear market. Bem diz o Ulisses que cada um encontra o que quer nos mercados.
Boa sorte com os métodos esotéricos.creepy Escreveu:billy e cem,
estavamos nós a falar em dias e nos 38% do número de dias da queda... e por coincidência encontrei este estudo do evil speculator que aborda hoje o mesmo tema..
http://evilspeculator.com/
abraços
bom dia mnfv,
ninguem está a dizer que o evil ou cem ou billy ou eu estamos a tentar encontrar seja o que for...
apenas somos estudiosos do mercado...
se não o és e para ti isto random... respeito perfeitamente... agora dizeres-me o que está bem ou mal... ou que está certo ou errado... é que já não posso aceitar... continua com os teus estudos (ou não)
a forma que eu me dou bem, e não falo pelos outros, é a estudar o mercado, da maneira que eu acho mais lucrativa para o meu método...
fica bem e olha por ti
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A bolsa é acerca de oferta, procura e gestão de espectativas.
Quanto mais rebuscados os estudos menos se aplicam... claro que podem acertar uma vez, mas são pura futurologia sem bases cientificas. Afinal de contas se ninguém encontrou o holy grail, acham sinceramente que foi o evil speculator a encontrar?
Já ouviram falar na teoria do caos? Teoria dos jogos? nem tudo é explicável deterministicamente na vida. A essência da bolsa é a imprevisibilidade, porque assim que se percebe uma regra ela deixa de se aplicar.
Eu acredito em regras de curto prazo mas que não se aplicam às grandes tendências. Andam a tentar descobrir topos como quem tenta descobrir fundos em bear market. Bem diz o Ulisses que cada um encontra o que quer nos mercados.
Boa sorte com os métodos esotéricos.
Quanto mais rebuscados os estudos menos se aplicam... claro que podem acertar uma vez, mas são pura futurologia sem bases cientificas. Afinal de contas se ninguém encontrou o holy grail, acham sinceramente que foi o evil speculator a encontrar?
Já ouviram falar na teoria do caos? Teoria dos jogos? nem tudo é explicável deterministicamente na vida. A essência da bolsa é a imprevisibilidade, porque assim que se percebe uma regra ela deixa de se aplicar.
Eu acredito em regras de curto prazo mas que não se aplicam às grandes tendências. Andam a tentar descobrir topos como quem tenta descobrir fundos em bear market. Bem diz o Ulisses que cada um encontra o que quer nos mercados.
Boa sorte com os métodos esotéricos.
creepy Escreveu:billy e cem,
estavamos nós a falar em dias e nos 38% do número de dias da queda... e por coincidência encontrei este estudo do evil speculator que aborda hoje o mesmo tema..
http://evilspeculator.com/
abraços
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Razão Pura,
Creio que este tipo de comentários em nada abonam em favor deste portal.
Já disse num comentário anterior que está a faltar alguma seriedade a este forum.
Este tipo de "bocas", ou provocações baratas, é tipico muito tipico, de quando não se tem argumentos.
Sugiro alguma contenção, principalmente se não forem argumentados.
Creio que este tipo de comentários em nada abonam em favor deste portal.
Já disse num comentário anterior que está a faltar alguma seriedade a este forum.
Este tipo de "bocas", ou provocações baratas, é tipico muito tipico, de quando não se tem argumentos.
Sugiro alguma contenção, principalmente se não forem argumentados.
Razão Pura Escreveu:25 de Setembro de 2009 a que horas?
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billy e cem,
estavamos nós a falar em dias e nos 38% do número de dias da queda... e por coincidência encontrei este estudo do evil speculator que aborda hoje o mesmo tema..
http://evilspeculator.com/
abraços
estavamos nós a falar em dias e nos 38% do número de dias da queda... e por coincidência encontrei este estudo do evil speculator que aborda hoje o mesmo tema..
http://evilspeculator.com/
abraços
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Re
Oi pessoal!
Thanks pelas vossas observações e incentivos.
Repito que isto é apenas uma teoria que necessita ser comprovada e que portanto não deve ser encarada com demasiada seriedade.
Gostava também de acrescentar que toda esta panóplia de cenários nada tem a ver com ondas de Elliott, são apenas cenários, passíveis de ser afinados quanto mais próximos estivermos do valor da volatilidade dos 27,4 pontos, que se enquadram em zonas de ocorrência que admito poderem oferecer elevadas probabilidades de se transformarem em grandes resistências.
Neste campo das suposições, quando falo em resistências, é exactamente isso que quero dizer!
O mercado a partir daí tanto poderá vir para baixo como poderá lateralizar por um período considerável de tempo antes de voltar a ultrapassar em subida a referida zona crítica.
Ou até poderá partir em cacos toda esta teoria do equuilíbrio elástico das volatilidades caso ultrapasse esta zona dos 1060 aos 1078 pontos com relativa facilidade, como se nada tivesse acontecido! E lá irá mais uma teoria para o cesto do lixo do tempo...
Para visualizar melhor esta teoria do esgotamento da força das volatilidades resolvi fazer em baixo no referido gráfico do indicador "VCB" uma pequena modificação / artimanha que poderá ajudar a decifrar o que pretendo transmitir.
Desta forma inverti a escala das volatilidades e o patamar de chegada será a linha preta nos 27,4 pontos: aí deverá, na minha óptica, ser travada a enorme batalha da grande resistência!
Nesta simplificação gráfica o período de possível ocorrência do máximo do S&P 500 em 2009, caso a teoria do esgotamento da força das volatilidades esteja correcto, estará algures no período compreendido entre 22 de Setembro a 27 de Outubro.
Quanto à hora exacta, isso será outra história, tomara acertar com a zona do range temporal e com a proximidade do máximo cair no intervalo dos 1060 aos 1078 pontos no S&P 500!
Beijinhos e abraços.
Cem
Thanks pelas vossas observações e incentivos.
Repito que isto é apenas uma teoria que necessita ser comprovada e que portanto não deve ser encarada com demasiada seriedade.
Gostava também de acrescentar que toda esta panóplia de cenários nada tem a ver com ondas de Elliott, são apenas cenários, passíveis de ser afinados quanto mais próximos estivermos do valor da volatilidade dos 27,4 pontos, que se enquadram em zonas de ocorrência que admito poderem oferecer elevadas probabilidades de se transformarem em grandes resistências.
Neste campo das suposições, quando falo em resistências, é exactamente isso que quero dizer!
O mercado a partir daí tanto poderá vir para baixo como poderá lateralizar por um período considerável de tempo antes de voltar a ultrapassar em subida a referida zona crítica.
Ou até poderá partir em cacos toda esta teoria do equuilíbrio elástico das volatilidades caso ultrapasse esta zona dos 1060 aos 1078 pontos com relativa facilidade, como se nada tivesse acontecido! E lá irá mais uma teoria para o cesto do lixo do tempo...
Para visualizar melhor esta teoria do esgotamento da força das volatilidades resolvi fazer em baixo no referido gráfico do indicador "VCB" uma pequena modificação / artimanha que poderá ajudar a decifrar o que pretendo transmitir.
Desta forma inverti a escala das volatilidades e o patamar de chegada será a linha preta nos 27,4 pontos: aí deverá, na minha óptica, ser travada a enorme batalha da grande resistência!
Nesta simplificação gráfica o período de possível ocorrência do máximo do S&P 500 em 2009, caso a teoria do esgotamento da força das volatilidades esteja correcto, estará algures no período compreendido entre 22 de Setembro a 27 de Outubro.
Quanto à hora exacta, isso será outra história, tomara acertar com a zona do range temporal e com a proximidade do máximo cair no intervalo dos 1060 aos 1078 pontos no S&P 500!
Beijinhos e abraços.
Cem
- Anexos
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- Volatilidade VCB do S&P 500: Visualização da zona crítica.
- S&P 500 VCB 20090907.png (21.61 KiB) Visualizado 4819 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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cem, bom dia
se for para fazer máximos... então apontaria para outubro, pois fechando o trimestre acima do outro, acho que um máximo acima se enquadrava no próximo trimestre...
basicamente, acho que faz mais sentido, ou crasharmos para baixo dos 920 ainda este mês e assim o trimestre fecharia abaixo do anterior e com uma vela de inversão forte, ou fechando acima dos 920.. fazermos máximos no próximo trimestre e aí recomeçarmos o trend principal que é bear...
billy,
gostei desse pormenor e já ando atento a isso há algum tempo... o tempo e contagem do mesmo são super importantes...
abraço para os 2
se for para fazer máximos... então apontaria para outubro, pois fechando o trimestre acima do outro, acho que um máximo acima se enquadrava no próximo trimestre...
basicamente, acho que faz mais sentido, ou crasharmos para baixo dos 920 ainda este mês e assim o trimestre fecharia abaixo do anterior e com uma vela de inversão forte, ou fechando acima dos 920.. fazermos máximos no próximo trimestre e aí recomeçarmos o trend principal que é bear...
billy,
gostei desse pormenor e já ando atento a isso há algum tempo... o tempo e contagem do mesmo são super importantes...
abraço para os 2
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Cem, Mt obrigado por partilhares esta análise.
Só uma curiosidade, a zona que tu defines como podendo marcar a viragem de mercado, tambem corresponde a 1/3 - .382 do retracement em termos de tempo.
Abraço
Só uma curiosidade, a zona que tu defines como podendo marcar a viragem de mercado, tambem corresponde a 1/3 - .382 do retracement em termos de tempo.
Abraço
"..Ter dinheiro parado é como deixar o sexo para a velhice.." - Warren Buffett
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Cont.
Passada mais uma semana depois da última actualização, esta mensagem serve apenas para ir afinando o valor da zona de equilíbrio elástico das volatilidades onde existe uma forte probabilidade do mercado poder perder a sua força de inércia ascendente deste bear market rally.
De acordo com a evolução das cotações e das volatilidades continua a ser plausível poder afirmar que, para além do mês de Outubro, também a última quinzena de Setembro poderão ser propícios a um momento de importante definição do mercado, de acordo com os cálculos que abaixo desenvolvo na minha teoria do esgotamento de força das volatilidades.
Embora as previsões no campo dos mercados estejam quase sempre condenadas ao fracasso, porque caso contrário isto até poderia parecer fácil demais, esta teoria do equilíbrio elástico da força da volatilidade nos extremos trata apenas de possibilitar a hipótese do mercado atingir uma grande resistência ou um possível máximo deste ano de 2009 quando o indicador VCB (Volatilidade do Caldeirão de Bolsa) atingir a marca dos 27,4 pontos.
Recordo que a volatilidade tem vindo paulatinamente a baixar praticamente todas as semanas, desde Março e à medida que o tempo vai passando, registando nesta altura o VCB um valor de 37,9 pontos.
Logicamente que isto se trata de uma mera hipótese académica num nicho previsional bastante remoto e que as probabilidades de vir a acontecer são necessariamente baixas, mas caso este comportamento de abaixamento da volatilidade mantenha um regime próximo do linear, como até aqui tem acontecido, pode-se estimar que, aplicando a fórmula proposta, a zona central de ocorrência aconteça nas proximidades dos seguintes valores:
- Grande resistência ou máximo possível do S&P 500 em 2009:
A = 27,4
B = 122,0
C = 37,9
D = 667
E = 1016
Substituindo:
Resistência S&P = (B - A) / (B - C) x (E - D) + D =
= (122 - 27,4 ) / (122-37,9) x (1016 - 667) + 667 =
= 1060 pontos
Quanto a apontar uma data central provável para a volatilidade atingir os 27,4 pontos, a fórmula proposta poderia ser:
Data provável = ([Data em que o S&P atingiu o mínimo do ano] - [Data presente]) / (Volatilidade em que o S&P atingiu o seu valor mínimo em 2009 - Volatilidade em que o S&P atingiu o seu valor máximo em 2007) x (Volatilidade actual - Volatilidade em que o S&P atingiu o seu valor máximo em 2007) + Data actual
Substituindo:
Data provável = (5 de Setembro de 2009 - 6 de Março de 2009) / (122,0 - 27,4) x (37,9 - 27,4) + 5 de Setembro de 2009 =
= 183 dias / 94,6 x 10,5 + 5 de Setembro de 2009 =
= 20 dias + 5 de Setembro de 2009 =
= 25 de Setembro de 2009
E pronto, fica feita a actualização de acordo com os dados actuais, qualquer dia só falta anunciar a hora e os minutos em que o máximo de 2009 vai ocorrer!
Bom fim de semana para todos e não levem esta minha previsão muito a sério, trata-se apenas, repito, de uma teoria simplificada que procura encontrar obstáculos de referência possíveis no mercado!
Cem
Nota:
Em relação à data avançada de 25 de Setembro deste ano trata-se evidentemente de uma generalização grosseira da fórmula.
Se repararem bem na descida havida no indicador da volatilidade desde Março para cá a volatilidade desceu de forma acentuada até perto de 8 de Maio deste ano, numa altura em que o S&P atingiu uma resistência pontual com algum significado, e daí para cá continuou a descer num ritmo bastante mais moderado.
Se formos buscar esta 2ª parte da inclinação da descida poderemos igualmente calcular uma outra data um pouco mais à frente da inicialmente calculada em 25 de Setembro, que dará sensivelmente o seguinte “target” alternativo:
Data alternativa = (5 de Setembro de 2009 - 8 de Maio de 2009) / (59,7 - 27,4) x (37,9 - 27,4) + 5 de Setembro de 2009 =
= 119 dias / 32,3 x 10,5 + 5 de Setembro de 2009 =
= 39 dias + 5 de Setembro de 2009 =
= 14 de Outubro de 2009
Destas 2 datas extremas alternativas, de 25 de Setembro a 14 de Outubro, pode-se especular dentro desta teoria e sempre de acordo com as reservas avançadas, que o período crítico se poderá encontrar algures neste intervalo!
De acordo com a evolução das cotações e das volatilidades continua a ser plausível poder afirmar que, para além do mês de Outubro, também a última quinzena de Setembro poderão ser propícios a um momento de importante definição do mercado, de acordo com os cálculos que abaixo desenvolvo na minha teoria do esgotamento de força das volatilidades.
Embora as previsões no campo dos mercados estejam quase sempre condenadas ao fracasso, porque caso contrário isto até poderia parecer fácil demais, esta teoria do equilíbrio elástico da força da volatilidade nos extremos trata apenas de possibilitar a hipótese do mercado atingir uma grande resistência ou um possível máximo deste ano de 2009 quando o indicador VCB (Volatilidade do Caldeirão de Bolsa) atingir a marca dos 27,4 pontos.
Recordo que a volatilidade tem vindo paulatinamente a baixar praticamente todas as semanas, desde Março e à medida que o tempo vai passando, registando nesta altura o VCB um valor de 37,9 pontos.
Logicamente que isto se trata de uma mera hipótese académica num nicho previsional bastante remoto e que as probabilidades de vir a acontecer são necessariamente baixas, mas caso este comportamento de abaixamento da volatilidade mantenha um regime próximo do linear, como até aqui tem acontecido, pode-se estimar que, aplicando a fórmula proposta, a zona central de ocorrência aconteça nas proximidades dos seguintes valores:
- Grande resistência ou máximo possível do S&P 500 em 2009:
A = 27,4
B = 122,0
C = 37,9
D = 667
E = 1016
Substituindo:
Resistência S&P = (B - A) / (B - C) x (E - D) + D =
= (122 - 27,4 ) / (122-37,9) x (1016 - 667) + 667 =
= 1060 pontos
Quanto a apontar uma data central provável para a volatilidade atingir os 27,4 pontos, a fórmula proposta poderia ser:
Data provável = ([Data em que o S&P atingiu o mínimo do ano] - [Data presente]) / (Volatilidade em que o S&P atingiu o seu valor mínimo em 2009 - Volatilidade em que o S&P atingiu o seu valor máximo em 2007) x (Volatilidade actual - Volatilidade em que o S&P atingiu o seu valor máximo em 2007) + Data actual
Substituindo:
Data provável = (5 de Setembro de 2009 - 6 de Março de 2009) / (122,0 - 27,4) x (37,9 - 27,4) + 5 de Setembro de 2009 =
= 183 dias / 94,6 x 10,5 + 5 de Setembro de 2009 =
= 20 dias + 5 de Setembro de 2009 =
= 25 de Setembro de 2009
E pronto, fica feita a actualização de acordo com os dados actuais, qualquer dia só falta anunciar a hora e os minutos em que o máximo de 2009 vai ocorrer!
Bom fim de semana para todos e não levem esta minha previsão muito a sério, trata-se apenas, repito, de uma teoria simplificada que procura encontrar obstáculos de referência possíveis no mercado!
Cem
Nota:
Em relação à data avançada de 25 de Setembro deste ano trata-se evidentemente de uma generalização grosseira da fórmula.
Se repararem bem na descida havida no indicador da volatilidade desde Março para cá a volatilidade desceu de forma acentuada até perto de 8 de Maio deste ano, numa altura em que o S&P atingiu uma resistência pontual com algum significado, e daí para cá continuou a descer num ritmo bastante mais moderado.
Se formos buscar esta 2ª parte da inclinação da descida poderemos igualmente calcular uma outra data um pouco mais à frente da inicialmente calculada em 25 de Setembro, que dará sensivelmente o seguinte “target” alternativo:
Data alternativa = (5 de Setembro de 2009 - 8 de Maio de 2009) / (59,7 - 27,4) x (37,9 - 27,4) + 5 de Setembro de 2009 =
= 119 dias / 32,3 x 10,5 + 5 de Setembro de 2009 =
= 39 dias + 5 de Setembro de 2009 =
= 14 de Outubro de 2009
Destas 2 datas extremas alternativas, de 25 de Setembro a 14 de Outubro, pode-se especular dentro desta teoria e sempre de acordo com as reservas avançadas, que o período crítico se poderá encontrar algures neste intervalo!
- Anexos
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- S&P 500: Última actualização da teoria do equilíbrio das volatilidades, parecem as previsões do prof. Karambinha!
- S&P 500 Lateral 20090905.png (22.93 KiB) Visualizado 5444 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 7/9/2009 9:44, num total de 1 vez.
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Re
Amigo Trecas:
Já tinha dito ao Crispy que não fazia muito sentido actualizar permanentemente este tópico em que acabou de se transformar a teoria que proponho, relacionada com o equilíbrio das volatilidades.
A intenção não é acertar de todo no topo deste ano do S&P 500 mas tentar saber em que zona ou patamar aproximado o mercado poderá perder a inércia da força ascendente do actual rally e aí ser possível o esgotamento desta força correctiva ascendente. Ainda estamos a pagar as saídas massivas que se registaram no mercado durante o período de Setembro de 2008 a Março de 2009!
Mas pronto, como fizemos mais um topo vamos excepcionalmente tentar afinar um pouco mais a pontaria, substituindo na fórmula os actuais valores que todos conhecemos:
A = 27,4
B = 122,0
C = 37,9
D = 667
E = 1028
Substituindo,
Resistência S&P = (B - A) / (B - C) x (E - D) + D =
= (122,0 - 27,4) / (122,0 - 37,9) x (1028 - 667) + 667
Resistência S&P [Máximo 2009] = 1073 pontos
Portanto pode-se concluir que esta teoria segue sem grandes vacilações a rondar valores mais ou menos idênticos entre os 1073 aos 1078 pontos.
Resta saber se a teoria do equilíbrio das volatilidades em mercados sujeitos a recuperações violentas irá funcionar desta vez porque, repito, nem sempre isso se verifica mas muitas vezes quando acerta parece um tiro bem certinho!
Pela teoria das probabilidades qualquer pessoa diria que isso será quase impossível, seria quase acertar num intervalo de 5 pontos numa subida do S&P que nessa altura levaria quase 410 pontos, cerca de 1% de probabilidades de acertar no intervalo dos 1073 aos 1078!
Se contudo a previsão ficar lá próxima, então isso sim, poderia ser um grande passo em frente no âmbito da AT.
Porquê? Porque poderia significar que haveria a possibilidade de algum dia este método poder ser minimamente validado como um novo nicho preditivo relacionado com a Análise Técnica em recuperações de bear market rallies, onde até agora apenas as Elliott Waves, números de Gann e esoterismos astrológicos são minimamente considerados!
Bom fim-de-semana a todos, fica o gráfico actualizado.
Cem
Já tinha dito ao Crispy que não fazia muito sentido actualizar permanentemente este tópico em que acabou de se transformar a teoria que proponho, relacionada com o equilíbrio das volatilidades.
A intenção não é acertar de todo no topo deste ano do S&P 500 mas tentar saber em que zona ou patamar aproximado o mercado poderá perder a inércia da força ascendente do actual rally e aí ser possível o esgotamento desta força correctiva ascendente. Ainda estamos a pagar as saídas massivas que se registaram no mercado durante o período de Setembro de 2008 a Março de 2009!
Mas pronto, como fizemos mais um topo vamos excepcionalmente tentar afinar um pouco mais a pontaria, substituindo na fórmula os actuais valores que todos conhecemos:
A = 27,4
B = 122,0
C = 37,9
D = 667
E = 1028
Substituindo,
Resistência S&P = (B - A) / (B - C) x (E - D) + D =
= (122,0 - 27,4) / (122,0 - 37,9) x (1028 - 667) + 667
Resistência S&P [Máximo 2009] = 1073 pontos
Portanto pode-se concluir que esta teoria segue sem grandes vacilações a rondar valores mais ou menos idênticos entre os 1073 aos 1078 pontos.
Resta saber se a teoria do equilíbrio das volatilidades em mercados sujeitos a recuperações violentas irá funcionar desta vez porque, repito, nem sempre isso se verifica mas muitas vezes quando acerta parece um tiro bem certinho!
Pela teoria das probabilidades qualquer pessoa diria que isso será quase impossível, seria quase acertar num intervalo de 5 pontos numa subida do S&P que nessa altura levaria quase 410 pontos, cerca de 1% de probabilidades de acertar no intervalo dos 1073 aos 1078!
Se contudo a previsão ficar lá próxima, então isso sim, poderia ser um grande passo em frente no âmbito da AT.
Porquê? Porque poderia significar que haveria a possibilidade de algum dia este método poder ser minimamente validado como um novo nicho preditivo relacionado com a Análise Técnica em recuperações de bear market rallies, onde até agora apenas as Elliott Waves, números de Gann e esoterismos astrológicos são minimamente considerados!
Bom fim-de-semana a todos, fica o gráfico actualizado.
Cem
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- S&P 500 Diário: Afinando a pontaria mais um bocado para baixo...
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O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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