Finanças & Fundos de Investimento
GLASS Escreveu:Olá a todos!
Abri recentemente conta no Activo Bank e fui despertado para um sem número de fundos internacionais que não se encontravam disponíveis no banco onde regularmente geria o meu património.
Fui pesquisando alguns, historial, carteira, comissões, etc..
Quando agradado pelo aspecto geral do fundo, acabei por basear a decisão final com base no Rácio Sharp. Ao longo dos últimos três meses, formei uma carteira com os seguintes fundos:
PIMCO GIS HIGH YIELD BOND ACC EUR HED E (23% Carteira) Rácio SHARP Actual = 6.07
CS BF(LUX) HIGH YIELD US$ B (39% Carteira) Rácio SHARP Actual = 4.62
PIMCO GIS EMERG MARK BOND ACC EUR HEDG E (38% Carteira) Rácio SHARP Actual = 6.89
Mas depois de descobrir este tópico, fico com a ideia que o Rácio Sharp até nem é muito levado em conta por quem analisa os fundos.
Gostava portanto de perguntar aos mais experientes, VirtuaGod, Rick Lusitano, sem dúvida com vasta experiência no tema, que análise fazem da minha carteira actual e se terei feito boas opções ao optar por estes fundos.
Mais ainda, gostaria de os questionar se a minha decisão sempre fundamentada por Sharpes altos é uma que me pode vir a deixar "queimado" no futuro por descurar alguns aspectos importantes que deveria ter feito na minha análise.
Obrigado!
Mais experiente?! Talvez seja, estar mais informado, todos estamos a aprender, em graus de aprendizagem diferentes.
Em relação aos fundos:
GLASS Escreveu:PIMCO GIS HIGH YIELD BOND ACC EUR HED E (23% Carteira) Rácio SHARP Actual = 6.07
CS BF(LUX) HIGH YIELD US$ B (39% Carteira) Rácio SHARP Actual = 4.62
PIMCO GIS EMERG MARK BOND ACC EUR HEDG E (38% Carteira) Rácio SHARP Actual = 6.89
Serão estes?
PIMCO GIS Hi Yield Bd E EUR Hdg Acc
ISIN.............IE00B11XZ764
http://www.morningstar.pt/pt/funds/snap ... F0GBR06T6Q
Categoria Morningstar™.........Obrigações Alto Rend. Outros
Medidas de volatilidade 31-10-2012
Desv.Padrão(3a.).............7.69 %
Rentabilidade média......10.27 %
Rácio de Sharpe..............1.24
CS BF (Lux) High Yield USD B
ISIN.............LU0116737759
http://www.morningstar.pt/pt/funds/snap ... F0GBR04TS5
Categoria Morningstar™.........Obrigações Alto Rend. USD
Medidas de volatilidade 31-10-2012
Desv.Padrão(3a.).............10.52 %
Rentabilidade média......15.49 %
Rácio de Sharpe..............1.40
PIMCO GIS Emerg Mkts Bd E EUR Hdg
ISIN.............IE00B11XYW43
http://www.morningstar.pt/pt/funds/snap ... F0GBR06T5K
Categoria Morningstar™.........Obrigações Emergentes Globais EUR Biased
Medidas de volatilidade 31-10-2012
Desv.Padrão(3a.).............6.78 %
Rentabilidade média......10.90 %
Rácio de Sharpe..............1.50
Quando falas a "Rácio Sharp", a que te referes?
O Rácio Sharpe (RS), é útil, mas só por si, não é tudo. Um fundo bom, precisa de ser superior a 1.00, que significa que tem mais retorno que risco, mas um fundo pode ter o RS superior a 1.00, e ter por exemplo 30% de retorno e 28% de risco! Convém veres o Desvio Padrão e a Rentabilidade média, e veres se te sentes confortável com ambos. (ver link abaixo)
Em relação á carteira, parece muito virada para as High Yield (HY). Na minha perspectiva, bastava 1 fundo de HY, e reduzia o peso total das HY, talvez no máximo 10%, o que sobrava diversificavas por outras categorias, na 1ª página, tens bons exemplos no Top (Fundos Obrigacionistas). Em vez desses 2 fundos HY e o da PIMCO, preferia estes, devido aos melhores desempenhos no médio/longo prazo (5+ anos):
VirtuaGod Escreveu:(...)PIMCO GIS plc Global High Yield Bond E EUR (Hedged) Accumulation
(...)
Nota: Os interessados devem investir ou não, consoante as suas ideias e preferências, e não irem atrás dos conselhos de terceiros, pensando que tem garantias de retorno assegurado com pouco ou nenhum risco.
Informação útil:
VirtuaGod Escreveu:http://repositorio-iul.iscte.pt/bitstream/10071/1154/1/Tese%20Cristina%20Rodrigues.pdf
http://www.risktech.com.br/PDFs/Indicadores.pdf
O wikipedia ou assim tem de ser em inglês. Se pesquisares "sharp Ratio" no goolge encontras uma quantidade gigantesca de informação
Sharpe ratio
From Wikipedia, the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Sharpe_ratio
Também sugiro a leitura da Página 1 deste tópico, (inclusive o link, que lá está sobre os básicos dos fundos de investimento).
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Cum catano Manushe.... isso é risco e rentabilidade ao máximo LOL
Tou a ver que gostas de risco. Cuidado com isso
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"We don’t need a crystal ball to be successful investors. However, investing as if you have one is almost guaranteed to lead to sub-par results." The Irrelevant Investor
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Para esticar - com gosto - o risco do tópico, digam lá se as rentabilidades e desempenho deste menino (se tivéssemos ** para aguentarmos sem pestanejar aquele -41.9)não são Impressionantes??...
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https://www.bancobest.pt/ptg/start.swe? ... let&SWETA=
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"É uma infelicidade da nossa época....que os doidos guiem os cegos."
William Shakespeare
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GLASS Escreveu:O que pensam vocês?!!
Que esse sharpe é mal calculado LOL
O Pimco High yield tem sharpe de 1.15
Já te digo mais coisas, respondi só a esta porque era gritante o erro deles
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nelsonpt Escreveu:glass
eu digo-te o que agora levo em consideraçao
e tendo por base os fundos que o VG recomendou, vi qual o desvio padrao e o beta
agora uso na minha avaliaçao, esses valores... basicamente estes dois racios vao indicar-me o risco do fundo em questao.
Depois olho para os resultados dos ultimos anos desse fundo.
PIMCO GIS EMERG MARK BOND ACC EUR HEDG E
ainda esta tarde estive de olho nesse PIMCO
Alias tenho que perder mais umas horas a ver todos os PIMCOS que o Activobank têm!
PS: VG já vi a cena do PDF ter la o tal numero que voces usam para confirmar se é o mesmo fundo
Obrigado pela tua resposta! Vem dar mais força ao que eu dizia: não levas em conta o Rácio Sharpe!
Quando olho para um Sharpe, já sei identificar se é um bom Sharpe ou não: gosto de os ver de 4 para cima.
Quanto ao alfa, sei que para cima de 0 é bom, quer dizer que o retorno é superior ao que seria espectável face ao risco corrido. Mas quanto é um bom alfa? >1? >2? >10?
Relativamente ao beta, o que aprendi é que está relacionado com o comportamento da acção em função ao mercado em geral ou ao benchmark do fundo. Ou seja, se for = 1, a tendência do fundo é comportar-se como o mercado / benchmark, se for igual a 2, tendencialmente sobe o dobro do mercado, ou cai o dobro do mercado... se for menor que 1 actua mais suavemente que o mercado. A questão coloca-se de novo: o que é um bom alfa? Se o que digo deste parágrafo está correcto, o meu gosto pessoal é que o alfa seja menor que 1, mas relativamente perto do 1. 0,8 talvez?
Mas por outro lado, o Activo Bank fornece-nos o (A)R2. Pelo que leio, quanto mais alto o R2, mais certeiro estará o Beta. Um R2 baixo, leva-nos a ter pouco em conta o Beta... Mas quanto é o "R2 Baixo" ou o "R2 Alto"?
Não encontro no entanto o Desvio Padrão no Activo Bank... Será o R2? Tenho ideia que sim da matemática que já vai lá longe... confirmas?
Actualmente, o PIMCO GIS HIGH YIELD BOND ACC EUR HED E, tem os seguintes indicadores de performance:
SHARPE 6.07
ALPHA 2.79
BETA 0.69
AR-QUADRADO (R2) 0.29
VOLATILIDADE 6.58
Com estes dados, eu, leigo, penso assim: "Tem um Sharpe de 6.07 e vejo aí tanto fundo com Sharpes de 1 ou 2. Maiores que 6 não tenho visto. Sharpe alto é bom, deixa lá ver... acho que vou comprar este. Vou ver mais alguns."
O que pensam vocês?!!
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glass
eu digo-te o que agora levo em consideraçao
e tendo por base os fundos que o VG recomendou, vi qual o desvio padrao e o beta
agora uso na minha avaliaçao, esses valores... basicamente estes dois racios vao indicar-me o risco do fundo em questao.
Depois olho para os resultados dos ultimos anos desse fundo.
PIMCO GIS EMERG MARK BOND ACC EUR HEDG E
ainda esta tarde estive de olho nesse PIMCO
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PS: VG já vi a cena do PDF ter la o tal numero que voces usam para confirmar se é o mesmo fundo
eu digo-te o que agora levo em consideraçao
e tendo por base os fundos que o VG recomendou, vi qual o desvio padrao e o beta
agora uso na minha avaliaçao, esses valores... basicamente estes dois racios vao indicar-me o risco do fundo em questao.
Depois olho para os resultados dos ultimos anos desse fundo.
PIMCO GIS EMERG MARK BOND ACC EUR HEDG E
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PS: VG já vi a cena do PDF ter la o tal numero que voces usam para confirmar se é o mesmo fundo
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Olá a todos!
Abri recentemente conta no Activo Bank e fui despertado para um sem número de fundos internacionais que não se encontravam disponíveis no banco onde regularmente geria o meu património.
Fui pesquisando alguns, historial, carteira, comissões, etc..
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PIMCO GIS HIGH YIELD BOND ACC EUR HED E (23% Carteira) Rácio SHARP Actual = 6.07
CS BF(LUX) HIGH YIELD US$ B (39% Carteira) Rácio SHARP Actual = 4.62
PIMCO GIS EMERG MARK BOND ACC EUR HEDG E (38% Carteira) Rácio SHARP Actual = 6.89
Mas depois de descobrir este tópico, fico com a ideia que o Rácio Sharp até nem é muito levado em conta por quem analisa os fundos.
Gostava portanto de perguntar aos mais experientes, VirtuaGod, Rick Lusitano, sem dúvida com vasta experiência no tema, que análise fazem da minha carteira actual e se terei feito boas opções ao optar por estes fundos.
Mais ainda, gostaria de os questionar se a minha decisão sempre fundamentada por Sharpes altos é uma que me pode vir a deixar "queimado" no futuro por descurar alguns aspectos importantes que deveria ter feito na minha análise.
Obrigado!
Abri recentemente conta no Activo Bank e fui despertado para um sem número de fundos internacionais que não se encontravam disponíveis no banco onde regularmente geria o meu património.
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Mas depois de descobrir este tópico, fico com a ideia que o Rácio Sharp até nem é muito levado em conta por quem analisa os fundos.
Gostava portanto de perguntar aos mais experientes, VirtuaGod, Rick Lusitano, sem dúvida com vasta experiência no tema, que análise fazem da minha carteira actual e se terei feito boas opções ao optar por estes fundos.
Mais ainda, gostaria de os questionar se a minha decisão sempre fundamentada por Sharpes altos é uma que me pode vir a deixar "queimado" no futuro por descurar alguns aspectos importantes que deveria ter feito na minha análise.
Obrigado!
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nelsonpt Escreveu:nao é que seja entendido, mas acho que nao consigo pesquisar por esse nº que indicam, eu pesquiso no activobank apenas pelo nome eheheh dai tar a referir esta diferença dos nomes
No canto ao seleccionares o fundo tem a ficha pdf do fundo, consegues lá ver o isin.
@Chico_laranja São fundos bastate descorrelacionados sim. Fazes bem na minha opinião!!
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Vou fazer um pequeno reforço do meu pé de meia, que é composto por aprox 1000€ de PIMCO DI e queria saber a vossa opinião.
Sou um pouco contra o ter os ovos todos na mesma cesta e como é um investimento a muuuuito longo prazo, algum risco é aceitável.
O que queria fazer, com um reforço de 400€ era abrir a carteira para algo como:
81% - PIMCO DI (adicionava 125€, ficava com 85 UPs)
11% - Eurizon Consumer Staples (1 UP aprox 160€)
9% - O resto num dos Templetons, estou na dúvida se o Hedged ou não embora esteja mais inclinado para o Templeton Glbl Total Return N Acc € pois tem melhor RS, DP e rentabilidade a 3 anos e é menos uma variável que eu não domino, que é o Hedging.
Sei que estou a aumentar bastante o risco da carteira pois estou a adicionar uns 20% de fundos com um desvio padrão a rondar os 9% mas julgo que é aceitável, além de que estou a adicionar fundos que penso eu que estão descorrelacionados (não tenho base real para saber se o que afirmo acima é verdade mas julgo que sim: 1 BOND defensivo/médio, 1 BOND ofensivo e 1 Acções)
Que me dizem?
Sou um pouco contra o ter os ovos todos na mesma cesta e como é um investimento a muuuuito longo prazo, algum risco é aceitável.
O que queria fazer, com um reforço de 400€ era abrir a carteira para algo como:
81% - PIMCO DI (adicionava 125€, ficava com 85 UPs)
11% - Eurizon Consumer Staples (1 UP aprox 160€)
9% - O resto num dos Templetons, estou na dúvida se o Hedged ou não embora esteja mais inclinado para o Templeton Glbl Total Return N Acc € pois tem melhor RS, DP e rentabilidade a 3 anos e é menos uma variável que eu não domino, que é o Hedging.
Sei que estou a aumentar bastante o risco da carteira pois estou a adicionar uns 20% de fundos com um desvio padrão a rondar os 9% mas julgo que é aceitável, além de que estou a adicionar fundos que penso eu que estão descorrelacionados (não tenho base real para saber se o que afirmo acima é verdade mas julgo que sim: 1 BOND defensivo/médio, 1 BOND ofensivo e 1 Acções)
Que me dizem?
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nelsonpt Escreveu:pois foi o unico que encontrei no Activobank, vale a pena a alteraçao VG?
Tendo em considerqação o que o azul10 disse acrescento que é estranho. O activobank tem quase todos os pimco acho!! Vou confirmar!
P.S. Já reparei que percebi mal. Estavas só a referir-te o PIMCO D.I. O activobank não dá para pesquisar por ISIN? Só uso isso no best, não gosto muito de pesquisar pelo nome que ainda me engano
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nelsonpt Escreveu:PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME(ACC) E
este fundo está referido na primeira página como
pimco diversified income E EUR Hedged Acc
Penso que seja o mesmo fundo, pois foi o unico que encontrei no Activobank, vale a pena a alteraçao VG? Ou isto que eu encontrei é outro fundo e nao o que aconselhas?
O ISIN é este? IE00B1Z6D669.
Se sim é o da 1ª página.
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PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME(ACC) E
este fundo está referido na primeira página como
pimco diversified income E EUR Hedged Acc
Penso que seja o mesmo fundo, pois foi o unico que encontrei no Activobank, vale a pena a alteraçao VG? Ou isto que eu encontrei é outro fundo e nao o que aconselhas?
este fundo está referido na primeira página como
pimco diversified income E EUR Hedged Acc
Penso que seja o mesmo fundo, pois foi o unico que encontrei no Activobank, vale a pena a alteraçao VG? Ou isto que eu encontrei é outro fundo e nao o que aconselhas?
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VirtuaGod Escreveu:http://repositorio-iul.iscte.pt/bitstream/10071/1154/1/Tese%20Cristina%20Rodrigues.pdf
http://www.risktech.com.br/PDFs/Indicadores.pdf
O wikipedia ou assim tem de ser em inglês. Se pesquisares "sharp Ratio" no goolge encontras uma quantidade gigantesca de informação
Obrigado VG...vou ler e estudar
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http://repositorio-iul.iscte.pt/bitstream/10071/1154/1/Tese%20Cristina%20Rodrigues.pdf
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eagleman Escreveu:VG....tenho acompanhado o teu tópico religiosamente mas ainda estou com várias dúvidas em relação à definição e interpretação correcta de uma série termos usados para descrever os fundos, tais como variância, volatilidade, desvio padrão e rácio de sharpe. Gostava de perceber e aprofundar a sua definição aplicada aos fundos. Tens algum site ou algum livro que me possa ajudar? Já tentei a wikipedia mas não aprofundam muito estas questões mais técnicas. Estás eventualmente a pensar colocar estas definições na primeira página do tópico?
Estou. Mas acho que há para aí uma dissertação de mestrado que postaram com isso! Vou ver se a encontro!!
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VG....tenho acompanhado o teu tópico religiosamente mas ainda estou com várias dúvidas em relação à definição e interpretação correcta de uma série termos usados para descrever os fundos, tais como variância, volatilidade, desvio padrão e rácio de sharpe. Gostava de perceber e aprofundar a sua definição aplicada aos fundos. Tens algum site ou algum livro que me possa ajudar? Já tentei a wikipedia mas não aprofundam muito estas questões mais técnicas. Estás eventualmente a pensar colocar estas definições na primeira página do tópico?
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eagleman Escreveu:zaq1 Escreveu:VirtuaGod
Gostava que me desses a tua opinião acerca de uma carteira com esta composição:
PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc - 20%
PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc - 12.5%
PIMCO GIS Gl Inv Grd Crdt E EUR Hg Acc - 15%
PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg - 12.5%
F&C Emerging Markets Bond C EUR Hdg - 12.5%
Templeton Glbl Total Return N Acc - 12.5%
Vontobel Fund Global Value Equity C - 15%
Mantinhas ou o que alteravas
Tx
Pelo que vejo parece-me que estás a assumir um pouco de risco a mais, mas é melhor esperares pela opinião do VG porque ele é que é o especialista...
Por acaso esta carteira é provavelmente a mais equilibrada que vi. Não punha tanto em acções e colocaria uma pequena parte em Templeton Glbl Total Return N Acc €-H1. O Vontobel não seria contudo o fundo de acçõesque eu usaria.
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Acabei agora de criar uma "Watchlist" com os 10 fundos do Top da Página 1 deste tópico (os 9 de obrigações + Eurizon C. Staples).
Positions = 1 UP para todos fundos
Date = 12/30/2011 para todos fundos (ganhos ou perdas durante todo o ano 2012)
Price = Cotação do fundo na data acima
Total Value (EUR).......429.76...............Valor actual da carteira (valor inicial investido + os ganhos/perdas decorridos)
Day Gain (EUR)..........-0.45 | -0.10%........(Ganho diário)
Total Gain (EUR)........41.56 | +10.71%....(Ganho total)
Data as of: 17:37:56 EST on 11/08/2012
Nada mau para 11 meses e uns dias!!
Nota: Como foi usada 1 UP, significa que por cada UP, se teve neste caso um ganho de 41.56 EUR ou +10.71% desde 01 de Janeiro de 2012.
Positions = 1 UP para todos fundos
Date = 12/30/2011 para todos fundos (ganhos ou perdas durante todo o ano 2012)
Price = Cotação do fundo na data acima
Total Value (EUR).......429.76...............Valor actual da carteira (valor inicial investido + os ganhos/perdas decorridos)
Day Gain (EUR)..........-0.45 | -0.10%........(Ganho diário)
Total Gain (EUR)........41.56 | +10.71%....(Ganho total)
Data as of: 17:37:56 EST on 11/08/2012
Nada mau para 11 meses e uns dias!!
Nota: Como foi usada 1 UP, significa que por cada UP, se teve neste caso um ganho de 41.56 EUR ou +10.71% desde 01 de Janeiro de 2012.
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zaq1 Escreveu:VirtuaGod
Gostava que me desses a tua opinião acerca de uma carteira com esta composição:
PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc - 20%
PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc - 12.5%
PIMCO GIS Gl Inv Grd Crdt E EUR Hg Acc - 15%
PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg - 12.5%
F&C Emerging Markets Bond C EUR Hdg - 12.5%
Templeton Glbl Total Return N Acc - 12.5%
Vontobel Fund Global Value Equity C - 15%
Mantinhas ou o que alteravas
Tx
Pelo que vejo parece-me que estás a assumir um pouco de risco a mais, mas é melhor esperares pela opinião do VG porque ele é que é o especialista...
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Não precisas de ir o histórico no best para veres a cotação do dia em questão. Podes ver na morningstar a cotação daquele dia. Mas se quiseres o histórico está aqui.
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Artigos e estudos: Página repositório dos meus estudos e análises que vou fazendo. Regularmente actualizada. É costume pelo menos mais um estudo por semana. Inclui a análise e acompanhamento das carteiras 4 e 8Fundos.
Portfolio Analyser: Ferramenta para backtests de Fundos e ETFs Europeus
"We don’t need a crystal ball to be successful investors. However, investing as if you have one is almost guaranteed to lead to sub-par results." The Irrelevant Investor
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[quote="Rick Lusitano"][quote="ptss"][quote="Rick Lusitano"]
Escolhe 1 data, depois, vai ao Banco Best > Fundo > "Histórico de cotações", e fazes "copy / copiar" da cotação diária desse fundo, depois "paste / colar" na watchlist pretendida.
não estou a encontrar esse histórico de cotações diárias, está disponível nalguma das folhas de informação do fundo, geral, gráfico, rendibilidade,... e eu não estou a encontrar?
Escolhe 1 data, depois, vai ao Banco Best > Fundo > "Histórico de cotações", e fazes "copy / copiar" da cotação diária desse fundo, depois "paste / colar" na watchlist pretendida.
não estou a encontrar esse histórico de cotações diárias, está disponível nalguma das folhas de informação do fundo, geral, gráfico, rendibilidade,... e eu não estou a encontrar?
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