Guy Villax culpa baixo preço dos genéricos por ruturas de "stock" nas farmácias

[cannot]

os 2100% que o sistema faz só com longos está bem, dá 7,9% ao ano.

Estando sempre longo nesses mesmos anos dá os tais 5,6% portanto tudo bate certo - é melhor sair usando uma regra deste género.

Os 10% que o salvador fala devem ser desde sempre! mas isso não faz sentido comparar... este sistema vai sempre dar melhor do que estar sempre longo!

Agora com posições curtas os sistema deve passar bem dos 7,9%, não Bala?

Abraço

[Bala]

pois eu de progrmaçao tmb de nada sei lol

sim penso q tem historicos...

dps qnd tiveres tempo se puderes por os valores de venda e compra do S&P, ainda me ta atravessado os 2100% lol

Boas!

Para já acabei de descobrir que o sistema que eu tinha programado so tinha ordens "longas", ou seja não aproveitava as descidas.

Outra coisa que eu descobri é que o sistema perde bastante eficiência estando "curto" em bear-market.

Mesmo assim o meu sistema parece funcionar melhor do que os outros...


Em seguida vou me ausentar para fazer uma coisa muita chata que o Salvador me pediu. Salvador tu tens que rever a tua formula também, porque se em 40 anos o activo subiu de 103 para 910, dá te um aumento de 5,6% ao ano, experimenta no excel.

[salvadorveiga]

pois eu de progrmaçao tmb de nada sei lol

sim penso q tem historicos...

dps qnd tiveres tempo se puderes por os valores de venda e compra do S&P, ainda me ta atravessado os 2100% lol

[Bala]

Entretanto se alguem me puder arranjar um histórico de commodities com mais de 20 anos em MetaStosck, agradecia, assim testava também "sistema" no ouro, prata pitróil...

www.prorealtime.com

visto q o teu sistema e' relativamente de facil programaçao... faz isso facilmente...

Boas!

1.º Não percebo nada de programação de ProRealTime. Gosto de utiliza-lo para a minha análise diária, mas parece me que não permite fazer testes e comparativos a vários sistemas.

2.º Como já tenho tudo programado no MetaStock, não fazia sentido pôr tudo numa outra aplicação.

3.º O ProRealTime tem histórico de commodities de 20 anos? Quais são os tickers?

4.º

faz isso facilmente...

Podias fazer tu



Entretanto vou procurando a base de dados em Metastock...


Abraço e bom dia de trades...
O Bala

[salvadorveiga]

Entretanto se alguem me puder arranjar um histórico de commodities com mais de 20 anos em MetaStosck, agradecia, assim testava também "sistema" no ouro, prata pitróil...

www.prorealtime.com

visto q o teu sistema e' relativamente de facil programaçao... faz isso facilmente...

[Bala]

Entretanto se alguem me puder arranjar um histórico de commodities com mais de 20 anos em MetaStosck, agradecia, assim testava também "sistema" no ouro, prata pitróil...

[Bala]

bala... visto que os trades sao poucos... podes indicar todos os pontos de entrada e de saida da tua estrategia nesses 40 anos ?

sao 8 parece-me... calculo a' pata paciencia

Salvador, são 12 entradas 11+1. E estou com dificuldade em contabiilizar isso... deve haver uma maneira mais fácil do que lápis e papel
Enfim estou com sono, talvez amanhã.

Quanto ao sistema não está em semanal!
Está em diário!
Bull mm20>mm50>mm200
Bear mm20<mm50<mm200


Abraço e até logo
O Bala

[canguru]

[quote="Bala]1.º não sei passar os valores para um sistema semanal, por isso fiz em diário, imagino que em semanal dé menos saltos sim senhor.
2.º discartei no meu sistema a parte do declive que não era assim tão relevante
3.º O meu sistema despreza sinal 0, ignorando o por completo ou seja: as consolidações, indecisões, pequênos abrandamentos. Por isso não é igual
Só serve para determinar Bull e BearMarket.[/quote]

gracias na mesma Bala!
abraço

[Bala]

LOL eu explico...
O sistema é projectado para definir os bull e os bearmarkets, quando acontece um abrandamento, uma das MM ultrapassa a outra, sendo neste caso detectado uma lateralização. Quando as médias móveis se rearanjam na posição correcta, é dado o sinal de bear ou bull!

Sendo assim o teu sistema anda aos saltinhos sem grande benefício para a carteira. Já viste que bom teres descoberto isso sem teres para isso gasto 30 anos da tua vida

Em baixo deixo um comparativo entre os dois indicadores...
Repara que quando existe uma lateralização, o teu indicador possui a posição zero, enquanto o meu vai de 1 a -1...

Mas Bala, o "meu" sistema é o teu sistema
Sistema Bala:
Buy no caso de 2 situações em simultâneo:
-se MM4>MM10>MM40 gráfico semanal
-se MM40 têm declive positivo

Sell no caso de 2 situações em simultâneo:
-se MM4<MM10<MM40 gráfico semanal
-se MM40 têm declive negativo

testado em movimentos laterais (e.g. DJI anos 70 ou 2000-2003)

1.º não sei passar os valores para um sistema semanal, por isso fiz em diário, imagino que em semanal dé menos saltos sim senhor.
2.º discartei no meu sistema a parte do declive que não era assim tão relevante
3.º O meu sistema despreza sinal 0, ignorando o por completo ou seja: as consolidações, indecisões, pequênos abrandamentos. Por isso não é igual
Só serve para determinar Bull e BearMarket.

[salvadorveiga]

Bala ja agora ja testaste isso num diario pa ver se a rentabilidade e' parecida ou melhor?

abraço

[canguru]

LOL eu explico...
O sistema é projectado para definir os bull e os bearmarkets, quando acontece um abrandamento, uma das MM ultrapassa a outra, sendo neste caso detectado uma lateralização. Quando as médias móveis se rearanjam na posição correcta, é dado o sinal de bear ou bull!

Sendo assim o teu sistema anda aos saltinhos sem grande benefício para a carteira. Já viste que bom teres descoberto isso sem teres para isso gasto 30 anos da tua vida

Em baixo deixo um comparativo entre os dois indicadores...
Repara que quando existe uma lateralização, o teu indicador possui a posição zero, enquanto o meu vai de 1 a -1...

Mas Bala, o "meu" sistema é o teu sistema
Sistema Bala:
Buy no caso de 2 situações em simultâneo:
-se MM4>MM10>MM40 gráfico semanal
-se MM40 têm declive positivo

Sell no caso de 2 situações em simultâneo:
-se MM4<MM10<MM40 gráfico semanal
-se MM40 têm declive negativo

testado em movimentos laterais (e.g. DJI anos 70 ou 2000-2003)

[salvadorveiga]

bala... visto que os trades sao poucos... podes indicar todos os pontos de entrada e de saida da tua estrategia nesses 40 anos ?

sao 8 parece-me... calculo a' pata paciencia

[Bala]

Mas Bala queres-me fazer passar vergonha é? Que raio de sistema é esse que apelidaste de Canguru? 37.59% e 3498 trades?? Só em comissões entalava-me todo.

Repõe o meu bom nome!!

LOL eu explico...
O sistema é projectado para definir os bull e os bearmarkets, quando acontece um abrandamento, uma das MM ultrapassa a outra, sendo neste caso detectado uma lateralização. Quando as médias móveis se rearanjam na posição correcta, é dado o sinal de bear ou bull!

Sendo assim o teu sistema anda aos saltinhos sem grande benefício para a carteira. Já viste que bom teres descoberto isso sem teres para isso gasto 30 anos da tua vida

Em baixo deixo um comparativo entre os dois indicadores...
Repara que quando existe uma lateralização, o teu indicador possui a posição zero, enquanto o meu vai de 1 a -1...

[salvadorveiga]

Bala parece que a minha algebra anda ma'...

ve la tu q a fazer contas de cabeça 2009 - 1969 pensei q eram 30 anos

assim sendo da' ainda menos !! talvez 8%

n consigo acreditar que uma estrategia destas a sair em bears, buy low sell high, so dê 7-8% ao ano ...

cannot, no longo prazo a media do SP tem sido de 8% ao ano o q incluindo dividendos o poe a' volta de 10-11% ...

ou seja agora a ver isto, ainda e' menos com essa estrategia das medias moveis ha qq coisa q n encaixa...

cá para mim o programa n ta' a reinvestir os lucros

[Antonio Vieira]

Bala, fizes-te bem, porque a formula é para ser testada. Inserir é facil, o problema é criar a formula

Obrigado e cumpr

[canguru]

Mas Bala queres-me fazer passar vergonha é? Que raio de sistema é esse que apelidaste de Canguru? 37.59% e 3498 trades?? Só em comissões entalava-me todo.

Repõe o meu bom nome!!

[Bala]

Bala só 2140 % ???

Isso dá uma media de 10,7% o que e' a media anual do S&P caso estivesses SEMPRE investido mesmo em Bears...
(...)

Como é que calculaste essa média dos 10,7%?

Capital Futuro = Capital Inicial * (1 + R)^n

onde n e' o numero de periodos neste caso anual...

por isso fica:

2329 = 100 * (1 + R)^30

Resolvendo em ordem a R :

R = (2329/100)^(1/30) - 1 * 100

que da' os tais 11%

Não percebos nada disso
maaaas...se o índice aumentasse 11% todos os anos, seria:

1969 103
1970 114,33
1971 126,91
1972 140,87
1973 156,36
1974 173,56
1975 192,65
1976 213,84
1977 237,37
1978 263,48
1979 292,46
1980 324,63
1981 360,34
1982 399,98
1983 443,98
1984 492,81
1985 547,02
1986 607,19
1987 673,99
1988 748,12
1989 830,42
1990 921,76
1991 1023,16
1992 1135,71
1993 1260,63
1994 1399,3
1995 1553,23
1996 1724,08
1997 1913,73
1998 2124,24
1999 2357,91
2000 2617,28
2001 2905,18
2002 3224,75
2003 3579,47
2004 3973,21
2005 4410,26
2006 4895,39
2007 5433,88
2008 6031,61
2009 6695,09



Tens a certeza que a formula está bem?

[cannot]

(...)

Capital Futuro = Capital Inicial * (1 + R)^n

onde n e' o numero de periodos neste caso anual...

por isso fica:

2329 = 100 * (1 + R)^30

Resolvendo em ordem a R :

R = (2329/100)^(1/30) - 1 * 100

que da' os tais 11%

Isso está bem realmente. Agora os 11% serem a média do SP é que já não sei não!? De onde vem isso? Só se for desde o início dos tempos

Se olhares para os últimos 30 anos deve dar muito diferente disso, mesmo que retires este bear em que estamos!

[cannot]

(...)

Capital Futuro = Capital Inicial * (1 + R)^n

onde n e' o numero de periodos neste caso anual...

por isso fica:

2329 = 100 * (1 + R)^30

Resolvendo em ordem a R :

R = (2329/100)^(1/30) - 1 * 100

que da' os tais 11%

Isso está bem realmente. Agora os 11% serem a média do SP é que já não sei não!? De onde vem isso? Só se for desde o início dos tempos

Se olhares para os últimos 30 anos deve dar muito diferente disso, mesmo que retires este bear em que estamos!

[Bala]

Bala, dava para me enviares a fórmula em formato meta por MP?

Se não te importares irei é explicar para todos verem...

Ora o teu sistema, passado de semanal para diário, é:

Buy:
-se MM45>MM75>MM120>MM250

Sell:
-se MM45<MM75<MM120<MM250

ora isto em MetaStoqués é:


AntonioVieira:=
If(
Mov(C,45,S) > Mov(C,75,S) AND
Mov(C,75,S) > Mov(C,120,S) AND
Mov(C,120,S) > Mov(C,250,S) AND
Mov(C,250,S) > Ref(Mov(C,250,S),-1) ,
1 ,
If(
Mov(C,45,S) < Mov(C,75,S) AND
Mov(C,75,S) < Mov(C,120,S) AND
Mov(C,120,S) < Mov(C,250,S) AND
Mov(C,250,S) < Ref(Mov(C,250,S),-1) ,
-1 , PREV ) ) ;
AntonioVieira ;


Notas:
"Mov" quer dizer médias móveis
"C" quer dizer Close(ou seja aplicam-se sobre os fechos)
"S" especifica que a míedia móvel é SSSSimples, se se fosse EEEExpoêncial, seria "E"

caso queiram que o sistema dê valor zero além de 1 e -1, devem substituir a palavra PREV pelo 0 (zero). Assim o sistema irá detectar as "lateralizações", mas eu dispenso...



Agora selecciona aquela formula e copia (CTRL+C)
Abre o MetaStock , vai ao Indicator Builder, clica no "New" dá lhe o nome de António Vieira, e no campo de formula "cola"(CTRL+V) a tal formula. Clica em OK e tens o teu indicador!!!

E basicamente é isso...
Qualquer dúvida, já sabes


Abraço e bons trades...
O Bala
PS:não me peçam para detectar/contar new hights new lows, tentei, e não consegui

[Bala]

Certo Bala, mas uma vez que estas a avaliar rendibilidades sempre podes aferir como esse método se comporta em mercados com tendência lateral. Identifica sinais de compra? Se sim, dá rendibilidades interessantes ou prejuízos?

Ok vou programar o sistema igual ao meu, excepto nos momentos em que ele detecta "lateralizações".
(acho que fiz bem)

[salvadorveiga]

Bala só 2140 % ???

Isso dá uma media de 10,7% o que e' a media anual do S&P caso estivesses SEMPRE investido mesmo em Bears...
(...)

Como é que calculaste essa média dos 10,7%?

Capital Futuro = Capital Inicial * (1 + R)^n

onde n e' o numero de periodos neste caso anual...

por isso fica:

2329 = 100 * (1 + R)^30

Resolvendo em ordem a R :

R = (2329/100)^(1/30) - 1 * 100

que da' os tais 11%

[cannot]

Bala só 2140 % ???

Isso dá uma media de 10,7% o que e' a media anual do S&P caso estivesses SEMPRE investido mesmo em Bears...
(...)

Como é que calculaste essa média dos 10,7%?

[salvadorveiga]

Bala n faço ideia mas sim fui confirmar as contas e da' 11% ...o que e' a media de tarmos sempre investidos... por isso e' q acho estranho...

qnd saimos perto do topo e comprar-mos perto dos fundos...

acho realmente haver ai qq estranha... 11% é a media que os mercados tem vindo a dar para os BUY AND HOLD no muito longo prazo...

[Bala]

Bala só 2140 % ???

Isso dá uma media de 10,7% o que e' a media anual do S&P caso estivesses SEMPRE investido mesmo em Bears...

Deve haver aqui qq coisa mal...

ou isso nao esta' a fazer reinvestimento de lucros e apenas acumular o valor absoluto das rentabilidades?

No primeiro dia de teste o S&P500 fechou nos 103$
2161% de 103$ são: 2226$
Ora sendo assim o valor actual de S&P500 é de: 103+2226=2329$

Tu não me assustes assim desta maneira pá, olha que eu tenho curtos!!!


Sinceramente estou muito novato nesta coisa de MetaStock. Onde posso ver se a simulação faz reinvestimento?