Swing Trading com novo indicador / BCP e S&P 500
Re: Swing Trading com novo indicador / BCP e S&P 500
Ainda na sequência da mensagem anterior, aqui seguem os exemplos do conjunto dos sinais de ambos os indicadores de tendência e swing trading para a escala das 4 Horas no S&P 500 e BCP.
BN
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- S&P 500 - Sistema de trading "Dif v006 4H With Trend" / Escala 4 Horas
- BCP - Sistema de trading "Dif v006 4H With Trend" / Escala 4 Horas
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re: Swing Trading com novo indicador / BCP e S&P 500
Já aqui referi anteriormente que o indicador de swing trading que aqui apresentei deverá ser negociado juntamente num sistema conjunto que introduza igualmente um indicador de tendência.
Basta juntar os dois indicadores e teremos então um sistema de trading bastante mais performante e de resultados mais confiáveis, conforme podem constatar abaixo nos gráficos da escala de 2 Horas do S&P 500 e do BCP.
Para verificar situações em que devemos estar comprados ou vendidos basta olhar para o indicador de cima nas barras grossas verticais; se estiver verde deveremos estar comprados e se estiver vermelho o conselho é estar vendido, Nas restantes situações o conselho será para ficar de fora a aguardar novas oportunidades.
De acordo com a minha experiência e resultados de testes preliminares este conjunto de tendência associado ao swing trading deverá ser usado nas escalas superiores a 1 Hora, inclusive, e a utilização isolada do indicador de swing trading deverá ser aplicada apenas no intraday trading nas escalas de 30 Minutos, 15 Minutos, 10 Minutos e 5 Minutos, embora considere que as tendências nos 30 Minutos e 15 Minutos não possam passar em claro na maioria dos ativos financeiros cotados no mercado, pelo que a utilização da tendência nestes casos dependa bastante da forma como cada um negoceia.
BN
Basta juntar os dois indicadores e teremos então um sistema de trading bastante mais performante e de resultados mais confiáveis, conforme podem constatar abaixo nos gráficos da escala de 2 Horas do S&P 500 e do BCP.
Para verificar situações em que devemos estar comprados ou vendidos basta olhar para o indicador de cima nas barras grossas verticais; se estiver verde deveremos estar comprados e se estiver vermelho o conselho é estar vendido, Nas restantes situações o conselho será para ficar de fora a aguardar novas oportunidades.
De acordo com a minha experiência e resultados de testes preliminares este conjunto de tendência associado ao swing trading deverá ser usado nas escalas superiores a 1 Hora, inclusive, e a utilização isolada do indicador de swing trading deverá ser aplicada apenas no intraday trading nas escalas de 30 Minutos, 15 Minutos, 10 Minutos e 5 Minutos, embora considere que as tendências nos 30 Minutos e 15 Minutos não possam passar em claro na maioria dos ativos financeiros cotados no mercado, pelo que a utilização da tendência nestes casos dependa bastante da forma como cada um negoceia.
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Editado pela última vez por Cem pt em 22/3/2025 17:40, num total de 1 vez.
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Re: Swing Trading com novo indicador / BCP e S&P 500
Uma pequena atualização dos sinais na primeira escala do day trading, precisamente nos 30 minutos, nos gráficos do S&P 500 e do BCP.
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Re: Swing Trading com novo indicador / BCP e S&P 500
Deixemos agora de lado o day trading, onde se negoceia apenas no método de swing trading, e passemos ao caso duma carteira mais estável, em escalas superiores à horária, onde o tipo de negociação mais correto deverá ser uma mistura de tendência dominante com swing trading.
Tomemos o exemplo recente que aqui apontei do gráfico diário do S&P 500 onde temos agora um sinal de venda que vem de trás através da continuação duma tendência negativa ou descendente e um sinal de compra acabado de disparar em regime de swing trading.
O que fazer nestes casos de sinais contraditórios nos dois tipos de negociação considerados? A resposta mais simples e óbvia será a de sair momentaneamente do mercado e não assumir posições longas ou curtas na escala em causa.
Para quem anda nestas coisas do mercado há muitos anos a resposta mais correta não é bem a que referi atrás porque temos de levar em conta a força da tendência medida pelo momentum, se este parâmetro possuir um valor muito superior à sua média reportada em tendências anteriores então nesse caso podemos assumir que o valor ponderado da tendência se sobrepõe ao do swing trading e na escala diária simplesmente poderemos continuar nesse caso a assumir uma posição curta, apesar do sinal de compra em swing trading, só que em menor quantidade de contratos em relação ao habitual.
Da mesma forma, se o momentum da tendência registado for um valor bastante suave abaixo da média das anteriores tendências calculadas, ou seja, se estivermos em presença duma tendência bastante lateralizada ou horizontal, nesse caso os sinais de swing trading sobrepõem-se aos tendenciais, devendo-se assumir preferencialmente os sinais do swing disparados.
No entanto a regra geral que prevalece sempre é e será sempre de que os grandes lucros esperados em qualquer gráfico apontam para um cenário em que aquilo que devemos aproveitar no essencial são apenas os cenários em que os sinais tendenciais e de começo dum swing de novo ciclo são exatamente os mesmos em consonância, sejam eles de compra ou venda.
Isto quer dizer apenas que a forma mais eficaz de negociar qualquer ativo num mercado, partindo do pressuposto que esse ativo é uma sequência infinita de ciclos de swing com “up legs e “down legs” é possuir ou dispor de ferramentas que consigam detetar de forma rápida e confiável os sinais de tendência e os sinais de início e fim dos swings de cada ciclo significativo e tomar posições preferencialmente quando a direção dum swing coincide com o sentido da tendência.
BN
Tomemos o exemplo recente que aqui apontei do gráfico diário do S&P 500 onde temos agora um sinal de venda que vem de trás através da continuação duma tendência negativa ou descendente e um sinal de compra acabado de disparar em regime de swing trading.
O que fazer nestes casos de sinais contraditórios nos dois tipos de negociação considerados? A resposta mais simples e óbvia será a de sair momentaneamente do mercado e não assumir posições longas ou curtas na escala em causa.
Para quem anda nestas coisas do mercado há muitos anos a resposta mais correta não é bem a que referi atrás porque temos de levar em conta a força da tendência medida pelo momentum, se este parâmetro possuir um valor muito superior à sua média reportada em tendências anteriores então nesse caso podemos assumir que o valor ponderado da tendência se sobrepõe ao do swing trading e na escala diária simplesmente poderemos continuar nesse caso a assumir uma posição curta, apesar do sinal de compra em swing trading, só que em menor quantidade de contratos em relação ao habitual.
Da mesma forma, se o momentum da tendência registado for um valor bastante suave abaixo da média das anteriores tendências calculadas, ou seja, se estivermos em presença duma tendência bastante lateralizada ou horizontal, nesse caso os sinais de swing trading sobrepõem-se aos tendenciais, devendo-se assumir preferencialmente os sinais do swing disparados.
No entanto a regra geral que prevalece sempre é e será sempre de que os grandes lucros esperados em qualquer gráfico apontam para um cenário em que aquilo que devemos aproveitar no essencial são apenas os cenários em que os sinais tendenciais e de começo dum swing de novo ciclo são exatamente os mesmos em consonância, sejam eles de compra ou venda.
Isto quer dizer apenas que a forma mais eficaz de negociar qualquer ativo num mercado, partindo do pressuposto que esse ativo é uma sequência infinita de ciclos de swing com “up legs e “down legs” é possuir ou dispor de ferramentas que consigam detetar de forma rápida e confiável os sinais de tendência e os sinais de início e fim dos swings de cada ciclo significativo e tomar posições preferencialmente quando a direção dum swing coincide com o sentido da tendência.
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Re: Swing Trading com novo indicador / BCP e S&P 500
Uma particularidade interessante deste indicador de swing trading adaptado ao day trading é o facto de, em função de possuir um rácio claramente positivo calculado pelo critério de Kelly, permitir alavancar bastante uma carteira de enormes retornos no longo prazo numa carteira de risco muito elevado de grande alavancagem.
Para esse efeito, face aos testes positivos de aplicação do indicador “Dif v005” na modalidade de day trading simultâneo nas escalas de 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos e 5 minutos, tomei a iniciativa de arrancar em 27 de fevereiro com uma carteira experimental de day trading sobre o SPY (ETF sobre o S&P 500) com este método com um capital inicial limitado a 5.000 Euros, usando apenas ordens ao mercado em trading de plataforma online do tipo manual na altura em que os sinais são disparados.
Os resultados obtidos em trading real com esta carteira experimental permitiram obter até agora em pouco menos de 3 semanas uma rentabilidade de cerca de 23%, ou um lucro líquido de perto de 1.150 Euros na referida carteira de 5.000 Euros, conforme gráfico abaixo. Em contrapartida o índice S&P 500 no mesmo período desvalorizou 4,25%.
Para calcular a quantidade ótima de contratos que permite maximizar os lucros potenciais da carteira mencionada, foi utilizado o critério de Kelly no trading real considerado desde 27 de fevereiro até à data de ontem:
- Número de trades vencedoras para máximo de 1 contrato do SPY em cada escala temporal: 89.
- Número de trades perdedoras para máximo de 1 contrato do SPY em cada escala temporal: 63.
- Taxa de sucesso do indicador de swing trading = 89 / (89+63) = 58,55%
- Taxa de insucesso do indicador de swing trading = 100% - 58,55% = 41,45%
- Total de ganhos líquidos do sistema de trading = 2.553 Euros
- Total de perdas líquidas do sistema de trading = 1.400 Euros
- Resultado do lucro líquido obtido = 2.553 – 1.400 = 1.153 Euros
- Média de ganhos líquidos por trade vencedora = 2.553 / 89 = 28,69 Euros
- Média de perdas líquidas por trade perdedora = 1.400 / 63 = 22,23 Euros
- Razão entre ganho médio e perda médio por trade = 28,69 / 22,23 = 1,29
- Margem permitida pela corretora para um contrato do SPY numa conta de capital de 5.000 Euros = 2,40%
- Fórmula de Kelly de aplicação do percentual máximo do capital :
P% - (100%-P%)/R = 58,55% - 41,45% / 1,29 = 26,42%
- Quantidade de contratos apropriada para maximizar os lucros na corretora online na altura do arranque da carteira = 26,42% / 2,40% = 11 contratos
- Quantidade de contratos à data atual para maximizar os lucros a longo prazo = 11 contratos x (5.000 Euros + 1.153 Euros) / 5.000 Euros = 13,5 contratos
No futuro terei todo o gosto em atualizar a performance desta carteira, para vossa curiosidade, bem como a adaptação dos parâmetros de Kelly para maximização dos lucros futuros.
Para quem gosta de se dedicar ao trading profissional aqui ficam os critérios básicos do que eu aconselho do que devem usar para maximizar os vossos lucros através duma linha de capital exponencial a longo prazo.
BN
Para esse efeito, face aos testes positivos de aplicação do indicador “Dif v005” na modalidade de day trading simultâneo nas escalas de 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos e 5 minutos, tomei a iniciativa de arrancar em 27 de fevereiro com uma carteira experimental de day trading sobre o SPY (ETF sobre o S&P 500) com este método com um capital inicial limitado a 5.000 Euros, usando apenas ordens ao mercado em trading de plataforma online do tipo manual na altura em que os sinais são disparados.
Os resultados obtidos em trading real com esta carteira experimental permitiram obter até agora em pouco menos de 3 semanas uma rentabilidade de cerca de 23%, ou um lucro líquido de perto de 1.150 Euros na referida carteira de 5.000 Euros, conforme gráfico abaixo. Em contrapartida o índice S&P 500 no mesmo período desvalorizou 4,25%.
- S&P 500 - Linha de capital da carteira de day trading de 5.000 € inicial / Sistema de trading "Dif v005" escalas 30M, 15M, 10M e 5M
Para calcular a quantidade ótima de contratos que permite maximizar os lucros potenciais da carteira mencionada, foi utilizado o critério de Kelly no trading real considerado desde 27 de fevereiro até à data de ontem:
- Número de trades vencedoras para máximo de 1 contrato do SPY em cada escala temporal: 89.
- Número de trades perdedoras para máximo de 1 contrato do SPY em cada escala temporal: 63.
- Taxa de sucesso do indicador de swing trading = 89 / (89+63) = 58,55%
- Taxa de insucesso do indicador de swing trading = 100% - 58,55% = 41,45%
- Total de ganhos líquidos do sistema de trading = 2.553 Euros
- Total de perdas líquidas do sistema de trading = 1.400 Euros
- Resultado do lucro líquido obtido = 2.553 – 1.400 = 1.153 Euros
- Média de ganhos líquidos por trade vencedora = 2.553 / 89 = 28,69 Euros
- Média de perdas líquidas por trade perdedora = 1.400 / 63 = 22,23 Euros
- Razão entre ganho médio e perda médio por trade = 28,69 / 22,23 = 1,29
- Margem permitida pela corretora para um contrato do SPY numa conta de capital de 5.000 Euros = 2,40%
- Fórmula de Kelly de aplicação do percentual máximo do capital :
P% - (100%-P%)/R = 58,55% - 41,45% / 1,29 = 26,42%
- Quantidade de contratos apropriada para maximizar os lucros na corretora online na altura do arranque da carteira = 26,42% / 2,40% = 11 contratos
- Quantidade de contratos à data atual para maximizar os lucros a longo prazo = 11 contratos x (5.000 Euros + 1.153 Euros) / 5.000 Euros = 13,5 contratos
No futuro terei todo o gosto em atualizar a performance desta carteira, para vossa curiosidade, bem como a adaptação dos parâmetros de Kelly para maximização dos lucros futuros.
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Re: Swing Trading com novo indicador / BCP e S&P 500
A semana termina com sinais de retoma de posições compradas em swing trading nos gráficos diários do S&P 500 e BCP no novo indicador técnico referido neste tópico,
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Re: Swing Trading com novo indicador / BCP e S&P 500
Para efeitos do swing trading em regime de day trading, onde todas as posições longas e curtas deverão ser encerradas próximo do final da sessão, deixo ficar aqui a atualização dos sinais do indicador "Dif v005 15M" no S&P 500 e no BCP na escala dos 15 minutos, relativos às sessões que compõem pelo menos a última semana de negociação.
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Re: Swing Trading com novo indicador / BCP e S&P 500
Há diversas motivações para um indivíduo entrar num papel, a mais simples é acreditar que aquilo vai subir, ou porque acha que a empresa é boa e tem potencial ou porque tem fezada naquilo.
Outra boa razão é possuir algum estudo de Análise Fundamental que aponte para bons resultados no longo prazo para a empresa e para o setor em que se insere.
Para quem segue Análise Técnica, que é o meu caso, as razões prendem-se essencialmente com a deteção duma tendência ascendente ou positiva.
Mas o que é isso duma tendência favorável? Bem, o que nos ensinaram é que se trata dum ativo financeiro que se comporta com um viez ascendente, fazendo “tops” e “bottons” mais acima em cada novo ciclo de swings sucessivos.
O cenário normal seria analisar apenas a tendência num gráfico diário mas os resultados esperados não serão nada de especial, ou até se poderá esperar essencialmente uma performance negativa se as tendências noutras escalas significativas, maiores que a diária, estiverem viradas para baixo!
Logo, o ideal para estar dentro dum papel é certificarmo-nos que as tendências nas escalas semanal, de 2 dias e diária, se encontram positivas.
Para além disso existem outras escalas intermédias importantes que é aconselhável estarem igualmente em sintonia. O que eu quero dizer com isto é que até podemos ter as tendências nos gráficos semanal, 2 dias e diária positivas, mas se tivermos em simultâneo as escalas de 4 horas, 2 horas e horária negativas o mais provável é que os resultados esperados na melhor das hipóteses serão do tipo neutral ou com ganhos e perdas residuais.
Depois temos outras escalas para brincar um pouco ao day trading nas time-frames de 30 minutos, 15minutos , 10 minutos e 5 minutos, onde podemos assumir posições que podem contrariar em absoluto os ditames das escalas maiores de “position trading”. Daí para baixo dos 5 minutos não vale a pena tentar qualquer esforço de negociação, entramos em roleta de casino onde os padrões “random” se sobrepõem a qualquer lógica de indicadores que queiramos usar.
O que eu quero dizer é que as tendências e os swings esperados ou inesperados na zona do day trading entre as escalas de meia hora até aos 5 minutos são sempre variáveis duma sessão para a outra, sem saber muito bem se uma eventual abertura na sessão seguinte em “gap” será para cima ou para baixo, pelo que o melhor é mesmo encerrar as posições nestas escalas de day trading próximo do final de cada sessão e aguardar os sinais de padrões ou indicadores adequados para reabrir posições no dia seguinte, consoante cada sessão se vá comportando.
O indicador “Dif v005” que aqui apresentei não é aquilo a que podemos apelidar ou catalogar como um indicador tendencial, trata-se simplesmente dum indicador de swing trading, que procura calcular os arranques dos inícios dos swings ascendentes e descendentes em ciclos com algum significado de curto prazo.
Se me pedissem para dizer que posição estaria agora a assumir no mercado, eu teria de usar um indicador tendencial fiável em escalas acima da meia hora. Por outro lado o swing trading, do tipo do indicador “Dif v005” aqui apresentado, é mais dedicado a malucos do meu género que têm tempo disponível à tarde para se dedicar ao mercado, para ser negociado numa carteira paralela e numa perspetiva necessariamente mais rápida e independente das tendências do “position trading” devido às tentativas de aproveitamento dos ciclos individuais que compõem uma tendência no seu conjunto.
Resumindo e concluindo, numa perspetiva de “position trading” para gerir uma carteira estável nesta altura estaria curto no S&P 500 e longo no BCP, conforme a postura atual das respetivas tendências:
S&P 500:
Tendência 1 Hora: Negativa.
Tendência 2 Horas: Negativa.
Tendência 4 Horas: Negativa.
Tendência Diária: Negativa.
Tendência 2 Dias: Neutral.
Tendência Semanal: Positiva.
Conclusão: tendência globalmente negativa, logo: assumir posições curtas.
BCP:
Tendência 1 Hora: Negativa.
Tendência 2 Horas: Negativa.
Tendência 4 Horas: Positiva.
Tendência Diária: Positiva.
Tendência 2 Dias: Positiva.
Tendência Semanal: Positiva.
Conclusão: tendência globalmente positiva com 4 positivas e 2 negativas, logo: assumir por enquanto posições longas.
---
Já na perspetiva dum aproveitamento mais rápido dos ciclos o swing trading poderia de ser outra alternativa aceitável para estes casos de trading mais rápido, a ser analisados em cada escala temporal.
Para o efeito vou deixar aqui abaixo os gráficos atualizados do S&P 500 e do BCP na escala semanal relativos ao sinais do swing trading do indicador “Dif v005”, onde se pode verificar que em ambos os casos as posições atuais assinaladas são do tipo vendedor, embora o recente sinal surgido no caso do BCP na barra desta semana tenha de ser recebido com alguma cautela em forma de aviso prévio e possa ainda desaparecer, uma vez que o sinal da última barra só é válido quando a vela atingir o seu limite de duração no final da corrente semana.
BN
Outra boa razão é possuir algum estudo de Análise Fundamental que aponte para bons resultados no longo prazo para a empresa e para o setor em que se insere.
Para quem segue Análise Técnica, que é o meu caso, as razões prendem-se essencialmente com a deteção duma tendência ascendente ou positiva.
Mas o que é isso duma tendência favorável? Bem, o que nos ensinaram é que se trata dum ativo financeiro que se comporta com um viez ascendente, fazendo “tops” e “bottons” mais acima em cada novo ciclo de swings sucessivos.
O cenário normal seria analisar apenas a tendência num gráfico diário mas os resultados esperados não serão nada de especial, ou até se poderá esperar essencialmente uma performance negativa se as tendências noutras escalas significativas, maiores que a diária, estiverem viradas para baixo!
Logo, o ideal para estar dentro dum papel é certificarmo-nos que as tendências nas escalas semanal, de 2 dias e diária, se encontram positivas.
Para além disso existem outras escalas intermédias importantes que é aconselhável estarem igualmente em sintonia. O que eu quero dizer com isto é que até podemos ter as tendências nos gráficos semanal, 2 dias e diária positivas, mas se tivermos em simultâneo as escalas de 4 horas, 2 horas e horária negativas o mais provável é que os resultados esperados na melhor das hipóteses serão do tipo neutral ou com ganhos e perdas residuais.
Depois temos outras escalas para brincar um pouco ao day trading nas time-frames de 30 minutos, 15minutos , 10 minutos e 5 minutos, onde podemos assumir posições que podem contrariar em absoluto os ditames das escalas maiores de “position trading”. Daí para baixo dos 5 minutos não vale a pena tentar qualquer esforço de negociação, entramos em roleta de casino onde os padrões “random” se sobrepõem a qualquer lógica de indicadores que queiramos usar.
O que eu quero dizer é que as tendências e os swings esperados ou inesperados na zona do day trading entre as escalas de meia hora até aos 5 minutos são sempre variáveis duma sessão para a outra, sem saber muito bem se uma eventual abertura na sessão seguinte em “gap” será para cima ou para baixo, pelo que o melhor é mesmo encerrar as posições nestas escalas de day trading próximo do final de cada sessão e aguardar os sinais de padrões ou indicadores adequados para reabrir posições no dia seguinte, consoante cada sessão se vá comportando.
O indicador “Dif v005” que aqui apresentei não é aquilo a que podemos apelidar ou catalogar como um indicador tendencial, trata-se simplesmente dum indicador de swing trading, que procura calcular os arranques dos inícios dos swings ascendentes e descendentes em ciclos com algum significado de curto prazo.
Se me pedissem para dizer que posição estaria agora a assumir no mercado, eu teria de usar um indicador tendencial fiável em escalas acima da meia hora. Por outro lado o swing trading, do tipo do indicador “Dif v005” aqui apresentado, é mais dedicado a malucos do meu género que têm tempo disponível à tarde para se dedicar ao mercado, para ser negociado numa carteira paralela e numa perspetiva necessariamente mais rápida e independente das tendências do “position trading” devido às tentativas de aproveitamento dos ciclos individuais que compõem uma tendência no seu conjunto.
Resumindo e concluindo, numa perspetiva de “position trading” para gerir uma carteira estável nesta altura estaria curto no S&P 500 e longo no BCP, conforme a postura atual das respetivas tendências:
S&P 500:
Tendência 1 Hora: Negativa.
Tendência 2 Horas: Negativa.
Tendência 4 Horas: Negativa.
Tendência Diária: Negativa.
Tendência 2 Dias: Neutral.
Tendência Semanal: Positiva.
Conclusão: tendência globalmente negativa, logo: assumir posições curtas.
BCP:
Tendência 1 Hora: Negativa.
Tendência 2 Horas: Negativa.
Tendência 4 Horas: Positiva.
Tendência Diária: Positiva.
Tendência 2 Dias: Positiva.
Tendência Semanal: Positiva.
Conclusão: tendência globalmente positiva com 4 positivas e 2 negativas, logo: assumir por enquanto posições longas.
---
Já na perspetiva dum aproveitamento mais rápido dos ciclos o swing trading poderia de ser outra alternativa aceitável para estes casos de trading mais rápido, a ser analisados em cada escala temporal.
Para o efeito vou deixar aqui abaixo os gráficos atualizados do S&P 500 e do BCP na escala semanal relativos ao sinais do swing trading do indicador “Dif v005”, onde se pode verificar que em ambos os casos as posições atuais assinaladas são do tipo vendedor, embora o recente sinal surgido no caso do BCP na barra desta semana tenha de ser recebido com alguma cautela em forma de aviso prévio e possa ainda desaparecer, uma vez que o sinal da última barra só é válido quando a vela atingir o seu limite de duração no final da corrente semana.
BN
- S&P 500 - Sistema de trading "Dif v005" / Escala Semanal
- BCP - Sistema de trading "Dif v005" / Escala Semanal
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re: Swing Trading com novo indicador / BCP e S&P 500
Já agora complemento com um gráfico do BCP na escala dos 5 minutos, com os sinais gerados por este inovador sistema de trading relativos aos últimos dois dias de negociação, ou seja, dias 6 e 7 de março, e também dos sinais do S&P 500 na escala de 10 minutos no período de 20 de fevereiro até á data presente, comprovando que o indicador possui um comportamento muito interessante em qualquer escala temporal que se pretenda negociar.
Os testes efetuados com este metodologia aconselham a fechar todas as posições no final de cada sessão em todos os ativos negociados nas escalas a partir dos 30 minutos para baixo.
BN
Os testes efetuados com este metodologia aconselham a fechar todas as posições no final de cada sessão em todos os ativos negociados nas escalas a partir dos 30 minutos para baixo.
BN
- S&P 500 - Sistema de trading "Dif v005" / Escala 10 Minutos
- BCP - Sistema de trading "Dif v005" / Escala 5 Minutos
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Swing Trading com novo indicador / BCP e S&P 500
Como a maioria dos participantes mais antigos do fórum conhece a minha mania de desenvolver novos indicadores técnicos, hoje trago aqui ao vosso conhecimento o resultado curioso duma dessas novidades que tenho andado ultimamente a desenvolver.
A maioria do pessoal conhece apenas as figuras dos padrões técnicos e um conjunto de outros indicadores referidos por muita gente no campo da Análise Técnica: médias móveis, MACD, RSI, Estocásticos e alguns outros, com números de barras variáveis ao gosto de cada um.
No meu caso a esmagadora maioria do que tenho imaginado e passado para programação de sinais de compra e venda acaba por ir parar ao caixote de lixo, mas do pouco que é aproveitável a música passa a ser mais agradável quando detectamos ideias que acabam por resultar face aos backtests que se revelam ser bastante positivos.
Qualquer que seja a eventualidade das ideias concebidas para desenvolver um novo indicador, o objetivo do que está por trás de cada indicador é sempre o mesmo no meu caso pessoal: aplicar no trading apenas indicadores técnicos programáveis no âmbito da plataforma Metastock totalmente exclusivos, que resultam da imaginação daquilo que penso ser uma forma eficiente de tirar o melhor partido possível sobre como procurar padrões matemáticos de disparo de sinais estatisticamente favoráveis em nosso favor, em função do comportamento de atuação da maioria dos restantes traders nos mercados.
No meio desta molhada de experimentações há sempre algumas e novas ideias que acabam por resultar bastante bem no trading e daí trazer ao vosso conhecimento este recente indicador, que ainda está em fase de testes mas cujos resultados práticos dos sinais disparados recentes são deveras encorajadores, como podem observar abaixo nos dois exemplos abaixo apresentados no caso dos gráficos diários do S&P 500 e do BCP.
O indicador dá pelo nome de “Dif v005 1D”, em que “1D” corresponde aos parâmetros internos das sub-rotinas adaptados à escala diária, funcionando de modo muito simples: sempre que a linha verde em traço cheio penetra a linha verde tracejada é acionado um sinal de compra, que só é revertido por um sinal de venda quando a linha vermelha a cheio intercepta a linha vermelha tracejada.
Este indicador técnico funciona também de modo bastante satisfatório em todas as outras escalas temporais, incluindo as mais utilizadas no day trading, em particular nas time-frames compreendidas entre os 30 minutos e os 5 minutos.
Se alguém pretender pedir algum exemplo recente em ativos conhecidos negociados na Bolsa, basta pedir o nome do ativo e escala pretendida, terei todo o gosto em reproduzir aqui os sinais neste indicador com os respetivos gráficos.
BN
A maioria do pessoal conhece apenas as figuras dos padrões técnicos e um conjunto de outros indicadores referidos por muita gente no campo da Análise Técnica: médias móveis, MACD, RSI, Estocásticos e alguns outros, com números de barras variáveis ao gosto de cada um.
No meu caso a esmagadora maioria do que tenho imaginado e passado para programação de sinais de compra e venda acaba por ir parar ao caixote de lixo, mas do pouco que é aproveitável a música passa a ser mais agradável quando detectamos ideias que acabam por resultar face aos backtests que se revelam ser bastante positivos.
Qualquer que seja a eventualidade das ideias concebidas para desenvolver um novo indicador, o objetivo do que está por trás de cada indicador é sempre o mesmo no meu caso pessoal: aplicar no trading apenas indicadores técnicos programáveis no âmbito da plataforma Metastock totalmente exclusivos, que resultam da imaginação daquilo que penso ser uma forma eficiente de tirar o melhor partido possível sobre como procurar padrões matemáticos de disparo de sinais estatisticamente favoráveis em nosso favor, em função do comportamento de atuação da maioria dos restantes traders nos mercados.
No meio desta molhada de experimentações há sempre algumas e novas ideias que acabam por resultar bastante bem no trading e daí trazer ao vosso conhecimento este recente indicador, que ainda está em fase de testes mas cujos resultados práticos dos sinais disparados recentes são deveras encorajadores, como podem observar abaixo nos dois exemplos abaixo apresentados no caso dos gráficos diários do S&P 500 e do BCP.
O indicador dá pelo nome de “Dif v005 1D”, em que “1D” corresponde aos parâmetros internos das sub-rotinas adaptados à escala diária, funcionando de modo muito simples: sempre que a linha verde em traço cheio penetra a linha verde tracejada é acionado um sinal de compra, que só é revertido por um sinal de venda quando a linha vermelha a cheio intercepta a linha vermelha tracejada.
Este indicador técnico funciona também de modo bastante satisfatório em todas as outras escalas temporais, incluindo as mais utilizadas no day trading, em particular nas time-frames compreendidas entre os 30 minutos e os 5 minutos.
Se alguém pretender pedir algum exemplo recente em ativos conhecidos negociados na Bolsa, basta pedir o nome do ativo e escala pretendida, terei todo o gosto em reproduzir aqui os sinais neste indicador com os respetivos gráficos.
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