Para pensar e desenvolver novas abordagens
Re: Para pensar e desenvolver novas abordagens
ricardmag Escreveu:Tenho andado a testar a regressão linear para deteção de tendências e os resultados têm sido satisfatórios.
Claro que temos de adaptar os parâmetros de calculo para os períodos que pretendemos negociar.
Por exemplo se negociamos no médio longo prazo com base no diário temos de aumentar o numero de pontos de calculo da regressão.
Depois com base na inclinação da recta aferimos sobre a tendência
Não será tanto o declive mas sim o desvio em relação à recta da regressão linear e/ou redução do r² não?
Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos .
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
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Re: Para pensar e desenvolver novas abordagens
Tenho andado a testar a regressão linear para deteção de tendências e os resultados têm sido satisfatórios.
Claro que temos de adaptar os parâmetros de calculo para os períodos que pretendemos negociar.
Por exemplo se negociamos no médio longo prazo com base no diário temos de aumentar o numero de pontos de calculo da regressão.
Depois com base na inclinação da recta aferimos sobre a tendência
Claro que temos de adaptar os parâmetros de calculo para os períodos que pretendemos negociar.
Por exemplo se negociamos no médio longo prazo com base no diário temos de aumentar o numero de pontos de calculo da regressão.
Depois com base na inclinação da recta aferimos sobre a tendência
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Re: Para pensar e desenvolver novas abordagens
NM_2 Escreveu:JohnyRobaz Escreveu:Uma coisa que ando a matutar é introduzir um método duplo, digamos que funcione de uma maneira em lateralizações e de outra e tendências definidas de subida ou descida. Há indicadores que são mais próprios para um e outro caso. Por exemplo os cruzamentos de MM para tendências e o estocástico para lateralizações... No entanto, como dar o input à maquina para ela perceber em que situação estamos? Poderá ser à mão, como input manual, ou através de indicadores de volatilidade ou um ADX...
Se quiserem, quando tiver resultados comunico aqui. Mas gostaria de saber mais opiniões sobre este tipo de ferramentas e indicadores para "trading automático" rentável e de confiança.
O problema é saber isso.
A maior parte das vezes quando tens a confirmação já é tarde e já está a mudar...
É complicado.
E a minha abordagem quero que seja mais holistica de forma a englobar os diferentes tipos de ativos da minha carteira...
O ADX em teoria define a força de uma tendência, pelo que poderia ser usado..
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
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Re: Para pensar e desenvolver novas abordagens
JohnyRobaz Escreveu:Uma coisa que ando a matutar é introduzir um método duplo, digamos que funcione de uma maneira em lateralizações e de outra e tendências definidas de subida ou descida. Há indicadores que são mais próprios para um e outro caso. Por exemplo os cruzamentos de MM para tendências e o estocástico para lateralizações... No entanto, como dar o input à maquina para ela perceber em que situação estamos? Poderá ser à mão, como input manual, ou através de indicadores de volatilidade ou um ADX...
Se quiserem, quando tiver resultados comunico aqui. Mas gostaria de saber mais opiniões sobre este tipo de ferramentas e indicadores para "trading automático" rentável e de confiança.
O problema é saber isso.
A maior parte das vezes quando tens a confirmação já é tarde e já está a mudar...
É complicado.
E a minha abordagem quero que seja mais holistica de forma a englobar os diferentes tipos de ativos da minha carteira...
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Re: Para pensar e desenvolver novas abordagens
Uma coisa que ando a matutar é introduzir um método duplo, digamos que funcione de uma maneira em lateralizações e de outra e tendências definidas de subida ou descida. Há indicadores que são mais próprios para um e outro caso. Por exemplo os cruzamentos de MM para tendências e o estocástico para lateralizações... No entanto, como dar o input à maquina para ela perceber em que situação estamos? Poderá ser à mão, como input manual, ou através de indicadores de volatilidade ou um ADX...
Se quiserem, quando tiver resultados comunico aqui. Mas gostaria de saber mais opiniões sobre este tipo de ferramentas e indicadores para "trading automático" rentável e de confiança.
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Re: Para pensar e desenvolver novas abordagens
Assim é que as coisas avançam e nada como pensar em voz alta em momentos de bloqueio 
Por vezes um bitaite do gajo ao lado que pouco percebe é o suficiente para se fazer luz dentro da nossa cabeça
Acontece muitas vezes na minha área de trabalho em que de tanto olharmos para uma coisa começamos a ter o pensamento "viciado" daí o ideal ser uma pessoa a desenvolver e outra a testar olhando para o objecto em desenvolvimento como uma caixa preta e pouco se lhe diz do seu funcionamento a não ser o que é esperado.
Parametrizar em real-time uma máquina(tipo usar o VIX para máquina bipolar) pode ter efeitos imprevisíveis e carece de estudos muito mais aprofundados
A máquina do Bogos está optimizada para o S&P. Ele mesmo indicou isso no seu tópico. Na altura alguém fez um teste simples usando um programa de trading com os osciladores standard e os resultados variavam imenso. Usando o mesmo indicador, mesmos pesos, mesmos limiares usar sobre o índice A ou B tinha resultados muito mas mesmo muito diferentes.
O generalideafix fez uns testes com o desvio padrão a ter influência na máquina pelo que ele poderá dar melhor feedback sobre o seu estudo. General, queres acrescentar dados do teu estudo?
Por vezes um bitaite do gajo ao lado que pouco percebe é o suficiente para se fazer luz dentro da nossa cabeça
Acontece muitas vezes na minha área de trabalho em que de tanto olharmos para uma coisa começamos a ter o pensamento "viciado" daí o ideal ser uma pessoa a desenvolver e outra a testar olhando para o objecto em desenvolvimento como uma caixa preta e pouco se lhe diz do seu funcionamento a não ser o que é esperado.
Parametrizar em real-time uma máquina(tipo usar o VIX para máquina bipolar) pode ter efeitos imprevisíveis e carece de estudos muito mais aprofundados
A máquina do Bogos está optimizada para o S&P. Ele mesmo indicou isso no seu tópico. Na altura alguém fez um teste simples usando um programa de trading com os osciladores standard e os resultados variavam imenso. Usando o mesmo indicador, mesmos pesos, mesmos limiares usar sobre o índice A ou B tinha resultados muito mas mesmo muito diferentes.
O generalideafix fez uns testes com o desvio padrão a ter influência na máquina pelo que ele poderá dar melhor feedback sobre o seu estudo. General, queres acrescentar dados do teu estudo?
Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos .
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
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Re: Para pensar e desenvolver novas abordagens
Chama lhe um parametro intuitivo...
Estou so a fazer brainstorming
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Re: Para pensar e desenvolver novas abordagens
JohnyRobaz Escreveu:Partilho o que me tem ocupado o tempo livre ultimamente:
Ando a testar traquinetas baseadas apenas em osciladores/indicadores há imenso tempo e é de facto difícil arranjar algo que dê resultados consistentes no meu horizonte temporal de testes: estou a testar no S&P dos últimos 21 anos, e dos últimos 2 anos, para dar mais foco ao mais recente. Trading apenas com time frame diário, longos e curtos. O máximo de rentabilidade média por ano, numa estratégia com volatility stop's, foi 16.9% ao ano do valor de margem usado em cada operação, equivalente a 3 contratos (aprox. 5000€), o que me parece pouca margem para me dar confiança e começar a usar (o que se verifica no passado pode não se verificar no futuro). Falta-me também ainda ver se há algum ano em que a estratégia tenha dado prejuízo, apenas vejo o resultado ao final dos períodos avaliados e divido pelo numero de anos (21anos e 2 anos).
Acho no entanto a perspectiva macro interessante, pelo que tenho lido coisas interessantes, e acho que num mundo globalizado os mercados hoje em dia não dependem só de si.
A introdução do factor de tendência primária na traquineta seria interessante, mas ainda estou a ver o que resultaria melhor, se medias moveis de 100 ou 200, se outra coisa mais de análise "à mão", servindo de input.
Acho que parameterizar as noticias e dificil. Mas pode se meter no sistema um parametro subjetivo noticioso...
Este parametro e uma calibracao manual de um sistema autonomo que so faz sentido aplicar ate um maximo backtest period de 2 anos digo eu...
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Re: Para pensar e desenvolver novas abordagens
chico_laranja Escreveu:NM_2
Para um investimento tipo o do Bogos 1 ano é o mínimo aceitável para se ver resultados.
1 mês para quem faz trading de fecho do mercado e manifestamente pouco pois são 22 dias úteis por mês o que é manifestamente pouco para validar um algoritmo deste género.
Normalmente o Bogos tem o Chaos a funcionar com o algoritmo fechado mas em background tem testes/simulações a correr com afinações diferentes.
Sim eua acredito no sistema do bogos em consegui resultados bons na maioria do tempo mas nao me lembro se ele bate o sp500....
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Re: Para pensar e desenvolver novas abordagens
Partilho o que me tem ocupado o tempo livre ultimamente:
Ando a testar traquinetas baseadas apenas em osciladores/indicadores há imenso tempo e é de facto difícil arranjar algo que dê resultados consistentes no meu horizonte temporal de testes: estou a testar no S&P dos últimos 21 anos, e dos últimos 2 anos, para dar mais foco ao mais recente. Trading apenas com time frame diário, longos e curtos. O máximo de rentabilidade média por ano, numa estratégia com volatility stop's, foi 16.9% ao ano do valor de margem usado em cada operação, equivalente a 3 contratos (aprox. 5000€), o que me parece pouca margem para me dar confiança e começar a usar (o que se verifica no passado pode não se verificar no futuro). Falta-me também ainda ver se há algum ano em que a estratégia tenha dado prejuízo, apenas vejo o resultado ao final dos períodos avaliados e divido pelo numero de anos (21anos e 2 anos).
Acho no entanto a perspectiva macro interessante, pelo que tenho lido coisas interessantes, e acho que num mundo globalizado os mercados hoje em dia não dependem só de si.
A introdução do factor de tendência primária na traquineta seria interessante, mas ainda estou a ver o que resultaria melhor, se medias moveis de 100 ou 200, se outra coisa mais de análise "à mão", servindo de input.
Ando a testar traquinetas baseadas apenas em osciladores/indicadores há imenso tempo e é de facto difícil arranjar algo que dê resultados consistentes no meu horizonte temporal de testes: estou a testar no S&P dos últimos 21 anos, e dos últimos 2 anos, para dar mais foco ao mais recente. Trading apenas com time frame diário, longos e curtos. O máximo de rentabilidade média por ano, numa estratégia com volatility stop's, foi 16.9% ao ano do valor de margem usado em cada operação, equivalente a 3 contratos (aprox. 5000€), o que me parece pouca margem para me dar confiança e começar a usar (o que se verifica no passado pode não se verificar no futuro). Falta-me também ainda ver se há algum ano em que a estratégia tenha dado prejuízo, apenas vejo o resultado ao final dos períodos avaliados e divido pelo numero de anos (21anos e 2 anos).
Acho no entanto a perspectiva macro interessante, pelo que tenho lido coisas interessantes, e acho que num mundo globalizado os mercados hoje em dia não dependem só de si.
A introdução do factor de tendência primária na traquineta seria interessante, mas ainda estou a ver o que resultaria melhor, se medias moveis de 100 ou 200, se outra coisa mais de análise "à mão", servindo de input.
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
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Re: Para pensar e desenvolver novas abordagens
NM_2
Para um investimento tipo o do Bogos 1 ano é o mínimo aceitável para se ver resultados.
1 mês para quem faz trading de fecho do mercado e manifestamente pouco pois são 22 dias úteis por mês o que é manifestamente pouco para validar um algoritmo deste género.
Normalmente o Bogos tem o Chaos a funcionar com o algoritmo fechado mas em background tem testes/simulações a correr com afinações diferentes.
Para um investimento tipo o do Bogos 1 ano é o mínimo aceitável para se ver resultados.
1 mês para quem faz trading de fecho do mercado e manifestamente pouco pois são 22 dias úteis por mês o que é manifestamente pouco para validar um algoritmo deste género.
Normalmente o Bogos tem o Chaos a funcionar com o algoritmo fechado mas em background tem testes/simulações a correr com afinações diferentes.
Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos .
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
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Para pensar e desenvolver novas abordagens
Primeiro: Abri este tópico porque existem muitas dúvidas e questões sobre o que faz um bom especulador/ investidor/ daytrading e tudo pelo meio.
Segundo: Nova abordagem para modelos de negociação adaptativos - fundamentais/ técnicos e noticiosos.
A inspiração: (Johny)
Esse fortalecimento tem de ser analisado em que horizonte temporal.
Eu digo que com estas subidas os ursos podem voltar a ganhar adeptos de curto prazo.
Nos diferentes horizontes temporais o equilíbrio está sempre presente com oscilações periódicas.
Para ilustrar:
A 1 dia, 2, 5,14,30,120,180,365,1000,2000,5000,7300 existem diferentes equilíbrios.
Só quando existem movimentações bear e bull entre horizontes temporais distintos é que se dá um inversão.
E arrisco dizer que estas posições são funções harmónicas com períodos distintos e movimento aleatório altamente complexo.
As declarações dos bancos centrais perturbam estas posições com amplificação da intensidade dos movimentos harmónicos e eventual compressão.
Índices de volatilidade podem ajudar.
Os modelos de negociação de cada um tentam ajustar estas funções mas não deixa de ser um exercício que só em raros casos compensa o esforço.
O Bogos desenvolveu um modelo muito bom para o ano passado mas o ajuste este ano pode ser limitado (anda desaparecido possivelmente a desenvolver e adaptar o modelo a Jan e Fev deste ano - e desejo a maior das sortes - uma dica seria ir adaptando e melhorando o modelo - mensalmente?).
È um exercício de mérito mas os resultados esperados num tempo suficiente longo mas finito são eventualmente acima da média mas dificilmente excepcionais.
A única pessoa que conseguiu lidar consistentemente com este fenómeno é o Buffet em que o seu cérebro funciona em sintonia com os ciclos e empresas e procede a ajustamentos intuitivos - mesmo errando.
Outra pessoa que use apenas os seus princípios estando fora do seu ambiente dificilmente (ou nunca) conseguirá obter os mesmos resultados.
Saber processar a informação geral e específica assim como a intuição são essenciais.
Daí muitas pessoas não conseguirem ter bons ou os resultados desejados (eu incluido).
No entanto irei continuar a aprender.
Há duas correntes extremas que é a de ignorar o medo ou deixá-lo tomar conta das ações.
Não sei como lidar com isto...
Segundo: Nova abordagem para modelos de negociação adaptativos - fundamentais/ técnicos e noticiosos.
A inspiração: (Johny)
Como se poderá interpretar o discurso de ontem de Yellen a nível das previsões macro para a economia americana e global? Com o abrandamento das subidas das taxas de juro? Muita gente, incluindo o Soros, previam um crash no S&P este ano com a queda do petróleo e o abrandamento chinês, mas o petróleo ameaça estar a inverter a tendência, o que pode transformar estas quedas do S&P em apenas uma grande correcção, fortalecendo ainda mais o poder dos touros..
Esse fortalecimento tem de ser analisado em que horizonte temporal.
Eu digo que com estas subidas os ursos podem voltar a ganhar adeptos de curto prazo.
Nos diferentes horizontes temporais o equilíbrio está sempre presente com oscilações periódicas.
Para ilustrar:
A 1 dia, 2, 5,14,30,120,180,365,1000,2000,5000,7300 existem diferentes equilíbrios.
Só quando existem movimentações bear e bull entre horizontes temporais distintos é que se dá um inversão.
E arrisco dizer que estas posições são funções harmónicas com períodos distintos e movimento aleatório altamente complexo.
As declarações dos bancos centrais perturbam estas posições com amplificação da intensidade dos movimentos harmónicos e eventual compressão.
Índices de volatilidade podem ajudar.
Os modelos de negociação de cada um tentam ajustar estas funções mas não deixa de ser um exercício que só em raros casos compensa o esforço.
O Bogos desenvolveu um modelo muito bom para o ano passado mas o ajuste este ano pode ser limitado (anda desaparecido possivelmente a desenvolver e adaptar o modelo a Jan e Fev deste ano - e desejo a maior das sortes - uma dica seria ir adaptando e melhorando o modelo - mensalmente?).
È um exercício de mérito mas os resultados esperados num tempo suficiente longo mas finito são eventualmente acima da média mas dificilmente excepcionais.
A única pessoa que conseguiu lidar consistentemente com este fenómeno é o Buffet em que o seu cérebro funciona em sintonia com os ciclos e empresas e procede a ajustamentos intuitivos - mesmo errando.
Outra pessoa que use apenas os seus princípios estando fora do seu ambiente dificilmente (ou nunca) conseguirá obter os mesmos resultados.
Saber processar a informação geral e específica assim como a intuição são essenciais.
Daí muitas pessoas não conseguirem ter bons ou os resultados desejados (eu incluido).
No entanto irei continuar a aprender.
Há duas correntes extremas que é a de ignorar o medo ou deixá-lo tomar conta das ações.
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