Bull Market - umkÉ isso?

Bala · por **Bala** » 11/6/2009 1:42

Luis19 Escreveu:Bala,

Dá para veres a performance comparativa deste sistema de médias móveis: MM10 / MM50 / MM100?

Não consigo fazer isso no ProRealTime...

Caro Luís19,

Levaste porrada de todos, até do Mr. Gatafunho... :mrgreen:

Espero que não te importes.

Repara que o objectivo do meu sistema é identificar a tendência de longo prazo, sendo que a posterior optimização será feita por mim a seu tempo, tanto para Bullmarket como Bearmarket.

Abraço e bons trades...
O Bala

salvadorveiga · por **salvadorveiga** » 10/6/2009 22:27

Baleta... nao consigo os historicos...

so consegui os Gold Spiders e oil...

Luis19 · por **Luis19** » 10/6/2009 21:27

Bala,

Dá para veres a performance comparativa deste sistema de médias móveis: MM10 / MM50 / MM100?

Não consigo fazer isso no ProRealTime...

salvadorveiga · por **salvadorveiga** » 4/6/2009 2:57

bolas... e faz essa diferença toda? impressive...

Bala · por **Bala** » 4/6/2009 2:48

salvadorveiga Escreveu:ok bala vou ver se arranjo ja' agora...

que aconteceu ao teu para passar de 2180% para cerca de 1400% ?

Bala Escreveu:16-No menu de Broker, corrigir os "Interest Rates" para "0" e clicar em OK.

A simulação por defeito, mete o dinheiro a render juros nas alturas em que não está investido :mrgreen:

salvadorveiga · por **salvadorveiga** » 4/6/2009 2:33

ok bala vou ver se arranjo

ja' agora...

que aconteceu ao teu para passar de 2180% para cerca de 1400% ?

Bala · por **Bala** » 4/6/2009 1:49

salvadorveiga Escreveu:eu arranjote os historicos e ensinasme a fazer backtests q ja la fui e aquilo mete medo ao susto

Vamos la a isso então...
Antes de mais acabei de criar mais um indicador que consiste em apanhar momentos em que as 3 medias móveis(curta, média e longa) orientam-se para cima, ou para baixo. Vamos Chamá-lo Braga Matos1(mais um).

Indicador Braga Matos1
BM1:=
If(
Mov(C,30,S) > Ref(Mov(C,30,S),-1) AND
Mov(C,50,S) > Ref(Mov(C,50,S),-1) AND
Mov(C,200,S) > Ref(Mov(C,200,S),-1),
1 ,
If(
Mov(C,30,S) < Ref(Mov(C,30,S),-1) AND
Mov(C,50,S) < Ref(Mov(C,50,S),-1) AND
Mov(C,200,S) < Ref(Mov(C,200,S),-1),
-1 , PREV ) ) ;
BM1 ;

Em seguida passamos para o Enhanced System Tester:
1-Clicar em "New System"
2-Na parte General, preencher o Nome do sistema: Braga Matos1
3-Na parte de By Order, escrever a formula:
Fml("Braga Matos1") > 0
4-Na parte de Sell Order, escrever a formula:
Fml("Braga Matos1") < 0
5-Deixar estar o resto de campos para já, e clicar em "OK" em baixo.
6-Repetir o procedimento para as restantes formulas.
7-Voltando ao menu principal de System Tester(Enchanced la está), clicar em "New Simulation".
8-Com a ajuda de tecla CTRL seleccionar os sistemas que queremos comparar
9-Clicar em Next
10-Adicionar um activo, clicando no campo "Add Securities" no nosso caso é GSPC.(S&P500). Configurar o "date range" para 1-2-1969 -> 03-06-2009
11-Clicar em Next
12-No campo Trading Initial Equity escrever 10000
13-No campo Default Size, escolher 100% de acivo disponível.
14-No campo de Portfolio escolher a opção "long"
15-Clicar no botão "more"
16-No menu de Broker, corrigir os "Interest Rates" para "0" e clicar em OK.
17-Voltando ao menu "Perform Trading Simulation" clicar em "next"
18-dar um nome a simulação: Veiga1
19-Clicar em Start
20-Olhar fixamente para o ecrá até o cálculo estiver concluido(aproximadamente 1 minuto, no meu portátil).
21-Et Voila!!!

Abraço e bons trades...asiáticos...
O Bala
PS: agora falta a tua parte, Salvador :wink:

salvadorveiga · por **salvadorveiga** » 3/6/2009 1:02

eu arranjote os historicos e ensinasme a fazer backtests q ja la fui e aquilo mete medo ao susto :mrgreen:

tambem vou xonar

Bala · por **Bala** » 3/6/2009 0:57

salvadorveiga Escreveu:
Bala Escreveu:Quanto ao sistema "Braga de Matos", o autor não especifica realmente as médias móveis que prefere, apenas fala em 3 MMs: a de curto (20-30), médio(50-90), e longo prazo(150-200)dias. Deixando a escolha ao critério de utilizador.

Se reparares o sistema Bala1 pode ser considerado o sistema dele, mas como já foi baptizado, o Mr. Matos fica com o segundo melhor

como e' q saes q eh o 2 melhor?

ja fizeste os backtestes eheheh ?

abracço

Eu sei onde queres chegar.
Amanhã faço uns testes em "condiçõm", que hoje estou com xono. Mas tendo as formulas, podes descobrir por ti :wink:

De qualquer modo continuo procurar os históricos do Brent e do Ouro, se alguêm me arranjar, agradecia.

Abraço e bons trades...asiaticos...
O Bala

salvadorveiga · por **salvadorveiga** » 3/6/2009 0:44

Bala Escreveu:Quanto ao sistema "Braga de Matos", o autor não especifica realmente as médias móveis que prefere, apenas fala em 3 MMs: a de curto (20-30), médio(50-90), e longo prazo(150-200)dias. Deixando a escolha ao critério de utilizador.

Se reparares o sistema Bala1 pode ser considerado o sistema dele, mas como já foi baptizado, o Mr. Matos fica com o segundo melhor

como e' q saes q eh o 2 melhor?

ja fizeste os backtestes eheheh ?

abracço

Bala · por **Bala** » 3/6/2009 0:19

Quanto ao sistema "Braga de Matos", o autor não especifica realmente as médias móveis que prefere, apenas fala em 3 MMs: a de curto (20-30), médio(50-90), e longo prazo(150-200)dias. Deixando a escolha ao critério de utilizador.

Se reparares o sistema Bala1 pode ser considerado o sistema dele, mas como já foi baptizado, o Mr. Matos fica com o segundo melhor :mrgreen:

Bala · por **Bala** » 3/6/2009 0:09

salvadorveiga Escreveu:what ?!

tens isso certo Bala ?

media movel 30 e media movel 150 acima da 200 ?!?!

Já estava a corrigir, tinha feito cópia de outra formula, e deixei la ficar o 1 ao lado de 50 :oh:

Quando postei é que vi

São médias 30, 50 e 200(ou 150) :mrgreen:

Vo corrigir o texto em cima. :wink:

salvadorveiga · por **salvadorveiga** » 2/6/2009 23:55

what ?!

tens isso certo Bala ?

media movel 30 e media movel 150 acima da 200 ?!?!

Bala · por **Bala** » 2/6/2009 23:46

salvadorveiga Escreveu:Balazito, podes partilhar ai os restantes indicadores? Ja tenho o teu, o Cannot, do Antionio e Warrant...

se puderes partilhar esse indicador que ta' gatafunhado e o do Sr. Matos abraço

Boas!
Claro que partilho

Indicador BearMarket/BullMarket Sistema Braga Matos

BM:=
If(
Mov(C,30,S) > Mov(C,50,S) AND
Mov(C,50,S) > Mov(C,200,S) ,
1 ,
If(
Mov(C,30,S) < Mov(C,50,S) AND
Mov(C,50,S) < Mov(C,200,S),
-1 , PREV ) ) ;
BM ;

Indicador BearMarket/BullMarket Sistema "Gatafunho"

Gatafunho:=
If(
C > Mov(C,200,S),
1 ,
If(
C < Mov(C,200,S),
-1 , PREV ) ) ;
Gatafunho ;

Como comentário, devo acrescentar de que não houve nenhum movimento nos indicadores desde ontem.

Abraço e bons trades...
O Bala

salvadorveiga · por **salvadorveiga** » 2/6/2009 23:31

Balazito, podes partilhar ai os restantes indicadores? Ja tenho o teu, o Cannot, do Antionio e Warrant...

se puderes partilhar esse indicador que ta' gatafunhado e o do Sr. Matos

abraço

Neckline · por **Neckline** » 2/6/2009 22:30

Obrigado pelas suas palavras.

Sobre a questão colocada a seu tempo lá chegaremos.

Bala · por **Bala** » 1/6/2009 22:59

Neckline,

Antes de mais, sejas bem vindo!

Será que dava para postares as formulas destes indicadores? Ou pelo menos os princípios...

Abraço...
O Bala

Neckline · por **Neckline** » 1/6/2009 22:44

Bala · por **Bala** » 1/6/2009 22:28

Boas!

Continuo a espera de um sinal de confirmação de um BullMarket, estando de fora.

Entretanto houve uns quantos utilizadores que referiram o cruzamento de cotação com a MM200, como um sinal de um possível BullMarket. Como tal decidi acrescentar o indicador a "colecção" que já tenho.

Abraço e bons trades...
O Bala

Bala · por **Bala** » 7/5/2009 1:10

Já agora um comparativo entre sistemas, tendo em consideração o declive de média maior, e sem contar com o mesmo.

Desta vez, não há juros por ter o dinheiro parado :wink:

Volto a dizer, não estamos a procura aqui de sistemas de trading. O Objectivo é encontrar o melhor modo de determinar bull&Bear

Bala · por **Bala** » 7/5/2009 0:58

Sistemas corrigidos:

António Vieira

AntonioVieira:=
If(
Mov(C,45,S) > Mov(C,75,S) AND
Mov(C,75,S) > Mov(C,120,S) AND
Mov(C,120,S) > Mov(C,250,S),
1 ,
If(
Mov(C,45,S) < Mov(C,75,S) AND
Mov(C,75,S) < Mov(C,120,S) AND
Mov(C,120,S) < Mov(C,250,S),
-1 , PREV ) ) ;
AntonioVieira ;

Cannot

Cannot:=
If(
Mov(C,120,S) > Mov(C,250,S),
1 ,
If(
Mov(C,120,S) < Mov(C,250,S),
-1 , PREV ) ) ;
Cannot ;

Warrant

warrant:=
If(
Mov(C,50,E) > Mov(C,200,E) ,
1 ,
If(
Mov(C,50,E) < Mov(C,200,E) ,
-1 , PREV ) ) ;
warrant ;

O meu continua igual:

Bala:=
If(
Mov(C,20,S) > Mov(C,50,S) AND
Mov(C,50,S) > Mov(C,200,S) AND
Mov(C,200,S) > Ref(Mov(C,200,S),-1) ,
1 ,
If(
Mov(C,20,S) < Mov(C,50,S) AND
Mov(C,50,S) < Mov(C,200,S) AND
Mov(C,200,S) < Ref(Mov(C,200,S),-1) ,
-1 , PREV ) ) ;
Bala ;

Bala · por **Bala** » 7/5/2009 0:44

salvadorveiga Escreveu:bala o sinal e' dado porque ai?

as MM's ja estao acima da de 200 e por ai fora...

e' apenas quando o declive da mm200 se torna positivo?

POIS!!!
Até aí eu tinha chegado.

O que eu não percebo é porque é que a compra é efectuada pelo sistema, 5 dias depois de disparo do sinal :shock:

Preparado? pronto? mesmo mesmo pronto? prontíssimo? compra!
Será que o programa é feito para contar com que a corretora fosse da função pública :mrgreen:

salvadorveiga · por **salvadorveiga** » 7/5/2009 0:23

bala o sinal e' dado porque ai?

as MM's ja estao acima da de 200 e por ai fora...

e' apenas quando o declive da mm200 se torna positivo?

Bala · por **Bala** » 6/5/2009 22:58

Ora cá estou eu.

Conforme solicitado, reuni numa folha excel os pontos de entrada/saida.

Notas:
1-Antes de primeira entrada já estava a ganhar 500$ :shock:

Fui ver e tinha a simulação feita para a corretora me dar 5% ao ano pelo capital não utilizado :oh:

Agora é só encontrar uma corretora portuguesa que me faça isto, de modo a que a simulação se torne mais real :idea:

$\:D/$

2-Afinal a formula já contêm a parte do declive(Cem pensava que não tinhas reparado nessa parte do pedido). Depois de uma rápida simulação, o declive ajuda a filtrar melhor os movimentos, dando uma rentabilidade um pouco melhor, mas com quase metade de trades. Irei corrigir os outros sistemas, que sem querer foram contaminados por essa condição.

3-A simulação não obedece aos sinais a 100%
Tipo dispara o sinal, e passado mais uns dias foi efectuada a compra. :shock:

Não percebo porque, mas deixo um printscreen
Será porque a minha veio de de Mininova?!? :mrgreen:

Enfim, abraço e bons trades...
O Bala

salvadorveiga · por **salvadorveiga** » 6/5/2009 21:37

Bala Escreveu:
salvadorveiga Escreveu:pois eu de progrmaçao tmb de nada sei lol

sim penso q tem historicos...

dps qnd tiveres tempo se puderes por os valores de venda e compra do S&P, ainda me ta atravessado os 2100% lol

Boas!

Para já acabei de descobrir que o sistema que eu tinha programado so tinha ordens "longas", ou seja não aproveitava as descidas.

Outra coisa que eu descobri é que o sistema perde bastante eficiência estando "curto" em bear-market.

Mesmo assim o meu sistema parece funcionar melhor do que os outros...

Em seguida vou me ausentar para fazer uma coisa muita chata que o Salvador me pediu. Salvador tu tens que rever a tua formula também, porque se em 40 anos o activo subiu de 103 para 910, dá te um aumento de 5,6% ao ano, experimenta no excel.

Bala eu fiz so tendo em conta a rendibilidade que tu puseste ai os 2400%. que da' cerca de 7-8% anuais.

Acho que isso n esta' a fazer a capitalizaçao...

A formula esta' certa

eu quando falo q o mercado no longo prazo da 10% ao ano refiro-me ao DOW durante os ultimos 100 anos.

Nao podemos usar os "shorts" neste caso porque o investidor normal so usa longos, e mesmo assim este sistema deveria dar maiores retornos uma vez que vendemos alto, para depois comprarmos mais ca' em baixo.

dos 103 aos 910 em 40 anos isso fica em:

(910/103)^(1/40) = 5,59% ao ano

Temos que ver que agora tambem estamos num bear profundo... mas a media e' cerca de 10%, alias qnd estavamos nos 1400 devia ser a' volta disso a media... penso eu...

obrigado por ires fazer essa tarefazita

Depois se pdueres respnder relativo ao Metastock a pergunta q te fiz...thanks

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