Venda do Novo Banco pode representar 8% do M&A na banca europeia este ano

[Pata-Hari]

Estava com esperança de uma análise bullish mas népias, nadica de nada .

[arnie]

Excelente como sempre!

Qual é a tool que usas para detectar as zonas em que houve mais volume?

Olá.

Criei o meu proprio "volume by price" indicador tendo-lhe dado o nome pomposo de "volume in range"

Roy Larsen criou este indicador para o metastock mas que na practica de nada serve pois apenas nos dá uma indicação visual das zonas onde o volume foi feito.

No entando, ao estudar a formula dele tive algumas ideias de como resolver as minhas duvidas em como fazer uma correcta leitura segundo a minha visão e depois de algum trabalho consegui finalmente obter os valores que eu pretendia.

Apesar de não estar completamente concluido, o indicador base está a funcionar a 100% e agora tudo o que falta será feito a partir desse mesmo indicador base.

Deixo o indicador desenvolvido pelo Roy Larsen que é publico:

Código: Selecionar todos

{Volume by Price - 10}
D:=Input("Periods, 0=Full Chart",0,2000,100);
D:=LastValue(If(D=0,LastValue(Cum(1)-1),D));
N:=Input("% Scaling in Box, 1=None",1,100,50);
F:=LastValue(Cum(1)); G:=F-D; {abbreviations}
A:=G<Cum(1); {window period}
B:=LastValue(Cum(If(A,V,0))); {window volume}
Q:=LastValue(HighestSince(1,A=0,C));{window HHV}
R:=LastValue(LowestSince(1,A=0,C)); {window LLV}
I:=(Q-R)/10; {range increment}
{accumulated volume for each price range}
X0:=LastValue(Cum(If(C<(R+I) AND A,V,0))/B);
X1:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I) AND C<(R+I*2) AND A,V,0))/B);
X2:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*2) AND C<(R+I*3) AND A,V,0))/B);
X3:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*3) AND C<(R+I*4) AND A,V,0))/B);
X4:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*4) AND C<(R+I*5) AND A,V,0))/B);
X5:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*5) AND C<(R+I*6) AND A,V,0))/B);
X6:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*6) AND C<(R+I*7) AND A,V,0))/B);
X7:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*7) AND C<(R+I*8) AND A,V,0))/B);
X8:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*8) AND C<(R+I*9) AND A,V,0))/B);
X9:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*9) AND A,V,0))/B);
M:=Max(Max(X1,X2),Max(X3,X4));
M:=Max(Max(M,X5),Max(X6,X7));
M:=Max(Max(M,X8),Max(X9,X0));
M:=If(N=1,N,M*100)/N; {set window % usage}
{top of window, HHV for period}
ValueWhen(1,Cum(1)=G,Q);
{proportion of volume for each price range}
ValueWhen(1,F-X9*D/M<=Cum(1),R+I*9.5);
ValueWhen(1,F-X8*D/M<=Cum(1),R+I*8.5);
ValueWhen(1,F-X7*D/M<=Cum(1),R+I*7.5);
ValueWhen(1,F-X6*D/M<=Cum(1),R+I*6.5);
ValueWhen(1,F-X5*D/M<=Cum(1),R+I*5.5);
ValueWhen(1,F-X4*D/M<=Cum(1),R+I*4.5);
ValueWhen(1,F-X3*D/M<=Cum(1),R+I*3.5);
ValueWhen(1,F-X2*D/M<=Cum(1),R+I*2.5);
ValueWhen(1,F-X1*D/M<=Cum(1),R+I*1.5);
ValueWhen(1,F-X0*D/M<=Cum(1),R+I*0.5);
{left side and base of window, LLV for period}
ValueWhen(1,Cum(1)>=G,If(A,R,Q));

[rosso]

Excelente como sempre!

Qual é a tool que usas para detectar as zonas em que houve mais volume?

[tghmc]

Bem-vindo, aparece mais vezes.

[arnie]

Como já não aqui venho à algum tempo, deixo uma pequena visão do S&P500.

Como podemos ver no 1º gráfico, diário, o índice está fechado num trading range já lá vai mais de um mês. O volume (value range) está a ser feito entre os 916/890 pts e entre os 993/967 pts com 31.6B e 24.B de acções respectivamente.

Nos ultimos 4 dias foi clara o aumento da força "bear" mas nos ultimos 2 dias o índice encontrou suporte no "value range" e olhando para o 2º gráfico, intradiário dos futuros, o volume esta 6ª feira foi feito entre os 923/919 pts, reforçando ainda mais a importância daquela zona.
No gráfico intradiário não é visivel mas na 5ª feira o volume foi feito entre os 912/904 pts, ou seja, perto dos mínimos da sessão desse dia.

Resumindo, caso o índice falhe o teste e consequente quebra em alta dos 1000 pts, a quebra dos 900 pts deverá acelerar o movimento com target óbvio na base do range, nos 839 pts.

Não está marcado no gráfico diário mas no caso de existir uma quebra da base do range ou mesmo do topo do range, o índice entrará na zona de falso break.

Convém terem os valores de falso break (-12.5%, -25% e -33% do range) por perto pois entrar nessa zona é umas das piores estratégias de trading.