Centeno: "Temos de ser prudentes" com as taxas de juro "nos próximos meses"

[Cem pt]

Ao aperceber-me que o sistema de trading dava para hoje uma ordem de venda tendencial clara na TDSA, nem precisei do fim da sessão para proceder à venda respetiva, pelo que toda a posição comprada na carteira foi alienada na última hora da sessão ao preço médio de 0.974 , passando a ficar neutro nesta construtora.

Entretanto o novo stop de compra passa agora a deter o valor de 1.120, de acordo com o programa.

Um negócio negativo no saldo final que fica a marcar nesta altura o 2º pior resultado de sempre nesta carteira, num total de 54 desde o início do ano, uma vez que o pior de todos continua a ser o dos CTT (-6,91% à presente data) que ainda se mantém em aberto.

Provavelmente o portefólio atravessa o seu período mais negro de 2014, mas quem anda à chuva molha-se. Melhores dias virão certamente!

De resto não há mais novidades, só para recordar o atual ponto de situação: comprado nos CTT, Petróleo e EuroDollar, vendido no BES e neutro nos restantes.

Apenas uma chamada de atenção no caso do BCP: continuam a persistir sinais de venda oscilatórios gerados pelo sistema de trading à presente data, pelo que enquanto não desaparecerem a carteira continuará sem atuar. Logo que tais sinais se deixem de verificar a carteira irá então comprar, na abertura da sessão seguinte, a parcela correspondente à componente tendencial cujo sinal ocorreu no dia 1 de Julho.

[Cem pt]

Bem…a sessão de hoje foi de loucos, uma volatilidade incrível como há muito não se via, sem comentários!

Com tudo isto o programa hoje no final da sessão disparou um sinal de compra na ação estrela do dia: o BCP, com sinal de compra tendencial!

A quem liga apenas à AF pode fazer muita confusão: porquê comprar amanhã na abertura ao melhor com um preço tão “esticado”? Já lá vamos…

Pois, seria assim apenas porque tal faz parte das regras do funcionamento do programa! Se há um aumento de volatilidade de curto / médio prazo acompanhado por euforia, o sistema compra nesse clima emocional favorável e não discute sequer as razões do “barato” e do “caro”, ponto!

Só que há um pequeno senão para dar já amanhã ao gatilho: ao mesmo tempo que surge o sinal de compra tendencial aparece também um sinal de venda oscilatória de 100% (barra vermelha vertical no gráfico dos indicadores)!

Isto significa que o próprio programa reconhece que estamos num nível de preços demasiado “puxado” que necessariamente vai ter de corrigir a curto prazo.

Assim, enquanto o sinal de venda oscilatório não desaparecer, o sistema de trading continuará à espera de uma correção diária no BCP, para só então entrar a comprar na sua componente tendencial na abertura do dia seguinte.

Logo, vamos esperar mais um pouco para ver como param as modas neste papel!

[Cem pt]

- Amigos Nmp e Arty Cigano:

Pois a TDSA lá continua.

Na realidade ultimamente mais a desandar que a andar mas para isso está lá colocado um stop relativamente próximo, um pouco acima dos 0,98 para o que der e vier, seja o que o mercado quiser.

- Amigo DJ:

Pois, hoje foi uma sessão jeitosa mas para ser sincero não liguei muito ao movimento.

Já estou vacinado para subidas e descidas, aqui o que mais interessa é seguir as ordens de forma disciplinada e sem as discutir, o programa a longo prazo se encarregará de ir mantendo um benefício saudável na carteira nestes métodos de gestão ativa se nos mantivermos sempre a favor da tendência dominante.


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No final do dia tivemos nova alteração importante na carteira: o EuroDollar disparou de novo um sinal de compra tendencial no gráfico diário, pelo que o par EURUSD voltou de novo a fazer parte dos ativos comprados no portefólio às primeiras horas da entrada no novo mês de Julho, uma vez que na escala semanal este câmbio manteve sempre um sinal ascendente.

Enfim, a carteira começa de novo a ter alguns regressos de alguns papéis que foram aqui há uns tempos para férias!

[richardj]

amigo cem,

isso hoje no bes foi um valente ganho diário

[Artista Romeno]

pois... o sistema é que "sabe", e pelos vistos as quedas estão para durar... e a TD??? não anda, nem desanda...

é so apresentar lucros verdadeiramente de jeito em x de trafulhices contabilisticas e ganhos por forex ai arranca.... até lá pois

[nmprc]

pois... o sistema é que "sabe", e pelos vistos as quedas estão para durar... e a TD??? não anda, nem desanda...

[Cem pt]

- Caros amigos Nmp e EuroGreen:

A cotação podia até estar bastante “puxada” para baixo mas a partir da altura em que aparece uma ordem o sistema não quer saber se os preços estão ou não “puxados”, simplesmente compra ou vende em conformidade com a nova situação disparada na data em que tal tiver ocorrido.


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Entretanto na sessão de hoje apareceu um sinal para reforçar algumas posições anteriormente compradas nos CTT.

Na 5ª feira passada já havia aparecido um sinal de reforço de posições longas em swing que só foi efetivada na sessão de 6ª feira em 1/3 das quantidades previstas. Nessa altura o percentual total disparado na componente oscilatória foi de 84,21%, logo na sessão seguinte foi executada a quantidade de 84,21% / 3 = 28,07%.

Hoje estamos ainda no mesmo ciclo oscilatório (envolvente branca tracejada no gráfico dos indicadores) e apareceu uma nova ordem de compra oscilatória de 52,19%. Logo, teremos de deduzir o que já foi realizado no mesmo ciclo: 52,19% - 28,07% = 24,12%.

Este novo percentual corrigido será então distribuído nos CTT pelas ordens limites de compra válidas para a sessão de amanhã entre os 7,060 e os 7,260.

Fica o gráfico respetivo, onde curiosamente se pode verificar que está também a ocorrer nesta altura a trade tendencial com a pior rentabilidade isolada na carteira (-3,93% no atual negócio da componente tendencial).

Outro título que está quase em ponto de rebuçado para se juntar ao BES no grupo das ações “shortadas” da carteira é o Banif, no entanto o seu stop de venda nesta altura terá recuado ligeiramente, estando a rondar agora os 0,0095 pelo que se deverá esperar mais um pouco neste caso para dar fogo ao gatilho…

[EuroSexy]

Eu também penso que é tarde para entrar a vender no BES (não que dizer que não continue a descer). O meu sistema tinha dado uma ordem short a 14 abril e outra 18 Junho, no entanto não vejo como entrar agora com um pouco de menos risco. Só estou à espera que o mercado se desenvolva e não é à espera dos bancos.
Há opções melhores de momento.

[nmprc]

Esqueci-me de deixar aqui anteriormente um pormenor importante: pela primeira vez este ano há um título cujo sistema de trading no gráfico semanal muda de sinal.

Trata-se do BES, onde neste fim-de-semana surgiu um sinal de venda tendencial na escala semanal.

Uma vez que o gráfico diário possui exatamente o mesmo sinal, na próxima 2ª feira o programa vai passar a “shortar” o BES pela primeira vez em 2014, com a mesma quantidade da componente tendencial comprada no início do ano neste papel e com ordem ao mercado na abertura, adaptada apenas à alavancagem correspondente à rentabilidade atual da carteira.

arriscado...

[Cem pt]

Esqueci-me de deixar aqui anteriormente um pormenor importante: pela primeira vez este ano há um título cujo sistema de trading no gráfico semanal muda de sinal.

Trata-se do BES, onde neste fim-de-semana surgiu um sinal de venda tendencial na escala semanal.

Uma vez que o gráfico diário possui exatamente o mesmo sinal, na próxima 2ª feira o programa vai passar a “shortar” o BES pela primeira vez em 2014, com a mesma quantidade da componente tendencial comprada no início do ano neste papel e com ordem ao mercado na abertura, adaptada apenas à alavancagem correspondente à rentabilidade atual da carteira.

[Cem pt]

Ora aqui estão novamente os stops mensais em fecho atualizados a sair do forno, como quem diz, provenientes dos neurónios do sistema de trading à data presente:

BCP (neutral) – 0,2068 ( 0,2043 ; 0,2140 )
BPI (neutral) – 1,700 ( 1,676 ; 1,810 )
BES (neutral) – 1,101 ( 1,074 ; 1,107 )
Banif (neutral) – 0,0096 ( 0,0094 ; 0,0094 ) [Neste caso tratam-se de stops de venda]
CTT (longo) – 6,613 ( 6,501 ; 6,463 )
TDSA (longo) – 0,983 ( 0,945 ; 0,967 )
Petróleo (longo) – 100,94 ( 100,18 ; 99,45 )
Soja (neutral) – 1550,50 ( 1560,50 ; 1546,75 )
EuroDollar (neutral) – 1,3684 ( 1,3745 ; 1,3810 )

De todos os títulos assinalados, as ordens que provavelmente se encontram mais próximas de ser disparadas são as que correspondem às de “shortar” o Banif, fica o gráfico diário com o stop mesmo à porta do atual nível de cotações, e às de retoma das posições de compra no EuroDollar.

No extremo contrário vemos por exemplo os stops dos maiores Bancos, como o BCP, BPI e BES a afastarem-se cada vez mais das atuais cotações, sendo cada vez mais improvável assistirmos a que regressem a esta carteira nos tempos mais próximos; a razão principal deve-se ao aumento evidente da volatilidade neste grupo de papéis.

Aguardemos!

[Cem pt]

- Amigo Bogos:

Thanks pela achega, muitos já conhecem estas dicas de cor e salteado mas para os traders mais novos por estas bandas é sempre bom deixar de vez em quando alguns princípios sãos em termos de negociação.

Infelizmente neste negócio de acompanhamento dos mercados os traders têm de se sujeitar sempre passivamente aos seus movimentos e tentarem posicionar-se da forma mais favorável possível, raros são aqueles como o Warren Buffett ou o George Soros e outros que têm capacidade financeira (e também publicitária!) para, através da monumentalidade do seu capital disponível, poderem manobrar de forma ativa o sentido dos mercados.

- Amigos Leo e EuroGreen:

É fácil de explicar: o PSI-20 na ótica do programa estava positivo porque as tendências do sistema de trading nos gráficos semanal e diário estavam ascendentes.

A partir da altura em que o sistema deu um sinal de venda no gráfico diário passámos a ter compra no semanal e venda no diário; resultado = neutral ou indeciso a partir de agora!


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Hoje, conforme ontem se adivinhava iminente, os CTT deram sinal de compra na componente oscilatória, através da barra verde vertical que representa um percentual de 84,2% do capital total da componente de swing.

Os preços de compra variam neste caso entre 6,986 e 7,188.

Nesta altura, desde o início do ano, a carteira já originou 15 trades tendenciais, 12 das quais já foram fechadas (as 3 ainda abertas encontram-se concentradas no Petróleo, CTT e TDSA) e 35 negócios oscilatórios, dos quais 29 já foram concluídos, encontrando-se ainda 6 em aberto (5 no Petróleo e 1 na TDSA).

[Royal Orange]

Neutro é fora, sem opinião do que o mercado fará no futuro próximo.

Obrigado EuroSexy, mas eu entendo o conceito de neutralidade. A minha pergunta visava perceber qual era a posição anterior ao sistema ficar neutro no Psi20.

[EuroSexy]

o [Psi20] índice de comprado para neutro, ao registar um sinal de venda tendencial no seu gráfico diário.

Nao percebi Cem pt. Queres dizer que o teu sistema indicou que o indice se encontra sobrecomprado? Ou seja, passou a indicar que poderá haver uma correcção?

Neutro é fora, sem opinião do que o mercado fará no futuro próximo.

[Royal Orange]

o [Psi20] índice de comprado para neutro, ao registar um sinal de venda tendencial no seu gráfico diário.

Nao percebi Cem pt. Queres dizer que o teu sistema indicou que o indice se encontra sobrecomprado? Ou seja, passou a indicar que poderá haver uma correcção?

[bogos]

O “pullback” hoje registado nas ações bancárias não era esperado de todo, de qualquer modo foi um movimento bastante interessante de acompanhar mesmo para quem, como é o meu caso (ou do programa, como quiserem), prefere estar de fora a assistir.

De qualquer era esperado que houvesse algum movimento de forte recuperação de “short squeeze” devido ao massacre a que estiveram sujeitas nas sessões anteriores, só não se sabia quando tal poderia vir a ocorrer.

Entretanto as 2 ações nacionais em carteira, CTT e TDSA, continuam a registar baixas corretivas, aproximando-se assim dos níveis pessimistas em que no curto prazo o programa entrará na zona dos sinais de compra oscilatórios para reforço das respetivas posições.

Foi isso que aconteceu precisamente hoje na TDSA, com o aparecimento de compras em swing a tentar realizar amanhã entre as ordens de 1,02 e 1,002 por ação para um percentual oscilatório total de 62,7% do total permitido nesta componente, segundo os cálculos do sistema de trading.

O certo é que este movimento corretivo registado na carteira deu já origem a uma baixa da rentabilidade desde o início do ano para uma percentagem nesta altura próxima dos 9,40%, fazendo com que a carteira tenha atingido à data presente o seu maior drawdown anual, a rondar os 7%.

Enfim, desaires controlados a que esta carteira também não escapa mas que têm de ser equiparados a ossos do ofício de quem anda neste mundo da especulação, para ganhar e também para perder.

O mercado é sempre soberano e o que há a fazer é simplesmente adaptarmo-nos aos seus movimentos!

Entretanto uma nota para o índice PSI-20 em termos de sistema de trading: apesar de não fazer parte da carteira não deixa de ser o seu principal guia de referência, gostaria de dar a informação que o programa volta de novo a passar o índice de comprado para neutro, ao registar um sinal de venda tendencial no seu gráfico diário.

Caro amigo Cem...

Permite-me sublinhar a principal regra para quem quer aqui andar. Quem não entender esta regra irá deitar dinheiro para um sistema que em pouco tempo o deglutirá.

Ao interiorizar a regra é meio caminho andado para perceber-mo-nos a nós mesmos e ao modo como o mercado funciona.

Parabéns pelo sistema que tens em prática, pois é mestre como o próprio mestre.
DD's são a coisa mais natural de quem negoceia com tranquilidade no mercado. Quem encarar a DD como um movimento natural de uma conta, certamente ganhará mais do que aquilo que perde. Quem olhar para ela com medo, o mercado encarregar-se-á de lhe "comer" o resto.

Abraço e boa sorte.
bogos

[Cem pt]

O “pullback” hoje registado nas ações bancárias não era esperado de todo, de qualquer modo foi um movimento bastante interessante de acompanhar mesmo para quem, como é o meu caso (ou do programa, como quiserem), prefere estar de fora a assistir.

De qualquer era esperado que houvesse algum movimento de forte recuperação de “short squeeze” devido ao massacre a que estiveram sujeitas nas sessões anteriores, só não se sabia quando tal poderia vir a ocorrer.

Entretanto as 2 ações nacionais em carteira, CTT e TDSA, continuam a registar baixas corretivas, aproximando-se assim dos níveis pessimistas em que no curto prazo o programa entrará na zona dos sinais de compra oscilatórios para reforço das respetivas posições.

Foi isso que aconteceu precisamente hoje na TDSA, com o aparecimento de compras em swing a tentar realizar amanhã entre as ordens de 1,02 e 1,002 por ação para um percentual oscilatório total de 62,7% do total permitido nesta componente, segundo os cálculos do sistema de trading.

O certo é que este movimento corretivo registado na carteira deu já origem a uma baixa da rentabilidade desde o início do ano para uma percentagem nesta altura próxima dos 9,40%, fazendo com que a carteira tenha atingido à data presente o seu maior drawdown anual, a rondar os 7%.

Enfim, desaires controlados a que esta carteira também não escapa mas que têm de ser equiparados a ossos do ofício de quem anda neste mundo da especulação, para ganhar e também para perder.

O mercado é sempre soberano e o que há a fazer é simplesmente adaptarmo-nos aos seus movimentos!

Entretanto uma nota para o índice PSI-20 em termos de sistema de trading: apesar de não fazer parte da carteira não deixa de ser o seu principal guia de referência, gostaria de dar a informação que o programa volta de novo a passar o índice de comprado para neutro, ao registar um sinal de venda tendencial no seu gráfico diário.

[Cem pt]

- Amigo DJ:

Claro que o cenário que traçaste pode ser possível, no entanto não deixa de ser uma coincidência com as sequências dos movimentos anteriores.

A verdade é que muitos cenários podem ocorrer e a probabilidade de tal acontecer estará eventualmente abaixo dos 50%.

Um método semelhante ao que simulaste será o das ondas de Elliott, onde o teu “123” será porventura uma correção de mercado “ABC”. Só que a tua onda “3” cheira-me que poderá vir a ser uma faca bastante longa. Oxalá me engane porque isso seria muito mau para o sistema bancário português e para a economia nacional em geral.

Pode ser muito estimulante para os traders em geral tentar adivinhar uma sequência de várias ondas para daí tirar o respetivo benefício mas o número de combinações de movimentos adversos é tão grande que creio que o sucesso da sua análise coincidir com a sequência prevista poderá tornar-se algo frustrante, por apenas conseguir acertar numa percentagem pequena dos cenários previstos.

Talvez fosse mais útil e prático para um trader concentrar-se em objetivos do tipo mais simples possível, como seja colocar a si próprio 2 perguntas estratégicas:

- Estou a favor da tendência dominante?
- Estou num “pullback” saudável ou numa fase corretiva de uma oscilação de curto prazo, sem que a tendência tenha sido colocada em causa?

Se as respostas às 2 perguntas anteriores forem ambas positivas, pode decidir comprar mas aí vai-lhe surgir uma 3ª questão que também é importante: se a ação descer, ou a trade não correr a seu favor, em que ponto se deve sair para perder apenas, no máximo, uma percentagem pequena do capital arriscado?

Tudo o resto, porque cada um tem a sua maneira própria de ler e abordar os mercados, deviam ser derivações e métodos com regras aproximadas dos princípios gerais que indiquei, já que no fundo aquelas simples 3 questões se resumem aos princípios mais “corretos”, a ser aplicados de forma constante a longo prazo, que deviam nortear os traders a garantir ou precaver uma carteira sã a longo prazo.


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Uma vez que o setor bancário foi uma das grandes figuras da semana hoje fica abaixo o gráfico do sistema de trading do BCP.

Aí pode-se observar que o título mantém um pendor de volatilidade a baixar (linha amarela fina a convergir para a linha de zero), pelo que o cenário mais provável neste Banco será o de poder formar no médio/longo prazo uma “flag” entre os valores dos últimos preços de trading oscilatório calculados pelo programa: topo nos 0,212 e base nos 0,151.

[richardj]

Amigo Sem,

que acha deste possível movimento de longo prazo

1- correcção fazendo lower

2- Pullback com lower high

3- correcção fazendo lower low

4- Novo Pullback aos valores obtidos em 2. (formação do primeiro degrau ascendente)

5- Formação do segundo degrau (higher high)

6- Formação do terceiro degrau (máximo)

[Cem pt]

- Amigo Rumba:

Para clarificar melhor as regras de posicionamento tendencial do sistema de trading “Emocional 2014”:

- Longa: se o último sinal tendencial tiver sido de compra no gráfico diário e no semanal.
- Curta: se o último sinal tendencial tiver sido de venda no gráfico diário e no semanal.
- Neutral: se o último sinal tendencial nos gráficos diário e semanal for contraditório.

- Para entrar em posições longas ou a reforçar compras em posições oscilatórias ou em swing: só em títulos onde já esteja comprado ou longo em termos tendenciais.
- Para entrar em posições curtas ou a reforçar vendas em posições oscilatórias ou em swing: só em títulos onde já esteja vendido ou curto em termos tendenciais.

Para tomar posições tendenciais o indicador principal observado corresponde ao rating de médio prazo (indicador representado pela linha branca bold no gráfico dos indicadores) que é comparado com o da sua própria volatilidade recente.

Para tomar posições oscilatórias recorro ao indicador do rating de curto prazo (indicador representado pela linha azul bold no gráfico dos indicadores) que é comparado igualmente com a sua própria volatilidade, mas com critérios contrários.

Explicando melhor o que quero dizer com estes critérios opostos:

- Para teres um sinal de compra tendencial o rating emocional tem de ser no mínimo otimista de médio prazo.
- Para teres um sinal de compra oscilatório o rating emocional tem de ser no máximo pessimista de curto prazo.

Outro ponto que focas que não entendi muito bem: dizes que não entro na primeira onda ou na inversão.

Não sei se será bem assim como dizes porque o meu objetivo não é sair exatamente no máximo dos máximos nem entrar no mínimo dos mínimos, isso apenas um sortudo incógnito o consegue fazer.

O princípio em que me apoio para tomar uma decisão é dum âmbito mais geral que necessito confirmar todos os dias com o comportamento recente do próprio mercado. Como? Através das relações das volatilidades e dos sentidos correspondentes assumidos pelos próprios mercados nessas circunstâncias especiais e que deverão deixar marcadas na maioria dos especuladores uma perceção preponderante de que algo vai mudar.

As conclusões a que cheguei apontam para o facto das análises comparativas das volatilidades serem muito mais rápidas a dar sinais de inversão do que as médias móveis, para além de serem mais fiáveis, ou mais “certeiras” se quiseres, em termos de filtragem e otimização dos rácios “Lucros / Perdas”, daí o facto de as usar nos meus indicadores.

Claro que gostaria de sair sempre nos topos e bases dos movimentos mas isso é utópico! No entanto por vezes o sistema consegue fazer umas flores que parecem quase impossíveis. Por exemplo, saí das posições compradas do EuroDollar precisamente no dia em que o par cambial cotou no máximo de 2013 e 2014, conforme indiquei no final dessa mesma sessão, mas também disse que tal evento era algo de extraordinário e que provavelmente jamais voltaria a repetir-se nos próximos anos.

Só que às vezes há desses pequenos milagres em que o programa parece descobrir apenas através de uma singela análise comparativa das volatilidades uma inversão importante do sentido do mercado, algo que parece quase impossível mas que, pelo menos para mim, será porventura a ferramenta mais útil de ajuda à interpretação dos movimentos essenciais de viragem dos mercados e que me habilita a atuar com a abertura ou com o fecho de novas posições tendenciais.

Poucos acreditarão nessa relação aparentemente desinteressante mas os resultados dos sinais tendenciais, seja em fase de testes seja em trading real, até agora confirmam em absoluto a sua validade!

Contudo há que estar sempre atento porque sabemos que certezas nunca existirão mas as probabilidades, essas podemos tê-las sempre do nosso lado. Para assim conseguirmos obter uma necessidade básica nesta atividade do trading: tentar ganhar mais dinheiro do que aquele que perdemos a médio / longo prazo nos mercados em geral.

Abraço.


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Como já vem sendo tradição, aqui ficam abaixo os novos stops do programa relativos aos títulos da carteira, a qual não sofreu qualquer alteração em relação à semana transata, ou seja, continua comprada apenas nos CTT, TDSA e Petróleo:

BCP (neutral) – 0,2043 (0,2140 ; 0,2286 )
BPI (neutral) – 1,676 (1,810 ; 1,858 )
BES (neutral) – 1,074 (1,107 ; 1,149 )
Banif (neutral) – 0,0094 (0,0094 ; 0,0091 ) [Nota: Trata-se neste caso de stop de venda para assumir posições curtas]
CTT (longo) – 6,501 (6,463 ; 6,691 )
TDSA (longo) – 0,945 (0,967 ; 0,978 )
Petróleo (longo) – 100,18 (99,45 ; 98,52 )
Soja (neutral) – 1560,50 (1546,75 ; 1521,50 )
EuroDollar (neutral) – 1,3745 (1,3810 ; 1,3882 )

De todos os valores agora atualizados talvez o que possa parecer mais surpreendente seja o stop do BPI onde, apesar de ter sido uma ação bastante castigada durante a corrente semana à semelhança dos restantes Bancos, o stop de compra, para voltar a fazer parte da carteira, está bem mais próximo da cotação de fecho do que sucedia nas semanas passadas mais recentes!

Fica então hoje o gráfico do BPI, para visualização dos respetivos indicadores do sistema de trading.

[RMBA]

- Amigo Kadoido:

Pois terás muita razão, já no passado desenvolvi uma data de sistemas de trading em que o volume tinha um papel importante nas decisões finais.

Porventura não tive o engenho e arte de conseguir misturar convenientemente nas doses corretas a importância do volume no seio deste novo sistema de trading.

Na realidade todas as tentativas que fiz nesse sentido esbarraram sempre em resultados de testes mais fracos do que os conseguidos com os parâmetros atuais.

Cheguei a colocar a mim mesmo a dúvida: será que o volume, mais concretamente as sessões com volume acima da média, têm ou devem ter realmente a importância que normalmente lhes costumamos atribuir?

Na realidade à data atual não sei responder francamente, nos resultados das diferentes combinações que tenho tentado implementar não tenho obtido conclusões convincentes mas no meu íntimo sinto que deverá haver algures uma forma de poder otimizar ainda mais os resultados finais se de facto conseguir obter um bom filtro adicional com a introdução dos volumes, quem sabe?!

Talvez numa versão posterior se possa avançar alguma coisa nessa matéria, mas para já apenas poderei concluir que o mundo dos sistemas de trading ainda poderá trazer num futuro indeterminado muitas novidades que hoje em dia nos parecerão irreais, o cérebro humano infelizmente é que terá imensas limitações restritivas!

Acredito que algures entre a vol do preço e a vol do volume está o melhor modelo para trading.. uma ideia pessoal claro está.

Cem, aproveito para te questionar uma coisa, tu dizes ao longo do topico que só entras numa posição quando o curto prazo (vol de curto prazo e médio prazo) é confirmada pela analise de médio prazo..

Mas como confirmas esse médio prazo? também pela volatilidade?
será então de dizer que tu nunca entras na primeira onda correcto? isto é, nunca entras na inversão...

Abraço e obrigado pelo excelente tópico.

[Cem pt]

- Caros amigos DJ e Alqui:

Pois terão muita razão, fiquei-me por uma única sugestão.

De facto há uma data de ativos financeiros alternativos aos futuros que podem ser utilizados como subjacentes com alguma correlação ao nível da simulação de eventuais apostas em subidas do Ouro Negro: ações petrolíferas, CFD, opções call relacionadas, fundos de índices energéticos, mini e micro futuros, entre muitos outros que agora não me ocorrem…um mundo enorme a explorar!

- Amigo Sexy:

Com efeito a Banca tem estado em banho-maria à espera do início de um novo arranque convincente que possa originar nova onda de entusiasmo à volta dos papéis bancários.

Enquanto se mantiver a atual modorra no setor financeiro certamente que a melhor opção será porventura a de ficar de fora a aguardar melhores dias, até porque na atual posição de neutralidade, ou incerteza técnica direcional se quiserem, não necessitamos de correr qualquer risco desnecessário.


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Nada a assinalar quanto às posições na carteira, tudo mais ou menos calmo nos mercados e com a volatilidade a baixar em geral.

A única curiosidade da sessão respeita apenas à identificação de um suporte de curto prazo para a atual lateralização, ou provável “trading range”, de médio prazo do BES, que se encontra neutro na carteira à espera de um sinal de retoma da tendência ascendente.

Esse suporte deverá rondar o nível de valores identificado pela cruz verde no gráfico das cotações, mais precisamente a rondar os 0,934. Fica o gráfico com os respetivos indicadores do sistema de trading e a visualização de estarmos próximos do início de um provável “upswing” de curto prazo à presente data neste título.

[EuroSexy]

Carissímo Cem,
Tenho tido a grande oportunidade de poder acompanhar o seu tópico e é bestial como tem gerido a carteira, nomeadamente no "pé atrás" em relação à banca portuguesa.

Houve aqui há dias um membro que lhe perguntou, então e os bancos?, o que é certo é que é prematuro para já uma entrada nos bancos.
Ano após ano têm sido aumentos de capital atrás de aumentos de capital o que vai destruindo o valor ao acionista, isso independentemente se a banca lucra ou não.
Mas a verdade é que desde inicio do ano até meados de Abril o sistema correu para os bancos. Mas agora....

[O Alquimista]

Já que falamos da carteira acho um pouco estranho que aqui no fórum quase ninguém fale dos acontecimentos gravíssimos que estão a acontecer no Iraque, sobre o colapso das tropas e forças de segurança do seu governo, que tem a bênção política dos USA, e das suas consequências, para o perigo que tal representa, dos preços dos produtos energéticos explodirem sem controlo no mercado mundial.

(...) o meu conselho é a compra de futuros do Petróleo, deixando stops de venda preventivos de segurança cerca de 2% abaixo dos preços atuais, uma aposta num produto alavancado mas com um potencial de subida imprevisível e sabe-se lá até onde pode ir..

Amigo Cem,

Não sei se a generalidade das contas das pessoas que frequentam este fórum "pode" negociar futuros do petróleo, dada as características do contrato. Há outras possibilidades para tentar aproveitar/replicar o eventual movimento a que te referes.

Abraço.

[richardj]

Sem,

A galp reagiu a esse acontecimento. Neste momento toda a gente está demasiada atenta ao mundial eh...