IRS desce de novo em setembro. Veja as simulações

[armandosacchett]

Otimo conteúdo, alguem poderia me ajudar? existe alguma apostila livro sobre market profile em portugues? alguem poderia disponibilizar?

se alguem tiver me manda mensagem privada
valeu

[arnie]

Fica aqui um pequeno update.

Ontem acabamos por quebrar o range que que negociavamos e viemos basicamente testar a value area do range de Novembro onde os buyers entraram forte.
Apesar do range ter sido quebrado os 67 continuam a ser um ponto forte de atracção.

O 2º grafico mostra os profiles e podemos ver como o dia de ontem fez duas distribuições. A 1ª entre os 33.25 e os 46.25, da parte da manha e entre os 48.75 e os 60.75 da parte da tarde.
A sessão overnight para já está a ser super calma com apenas 4.75pts de range e a esta hora menos 20% de volume quando comparado com o dia de ontem à mesma hora.
Se abrirmos nesta area há que aguardar para ver qual dos lados começa a ceder. O inventário overnight é neutro. Nada para fazer ali naquela zona.

O 3º grafico mostra os peridos de 30 minutos e podemos ver como os preços foram subindo até testar o VPOC do dia anterior nos 60.
Reparem também como os preços subiram mas o VPOC continuou cá em baixo nos 41.75 (o POC está um pouco mais acima nos 44.75). Este facto deixa o mercado numa situação fraca, indicando que mais cedo ou mais tarde iremos voltar a testar os 41.75.

Neste momento, enquanto os preços se mantiverem acima dos 51's a probabilidade de os traders continuarem a fazer pressão no lado longo, com os olhos postos nos 67 é bastante forte. Há no entanto que conseguir ir acima dos 63's para mostrar que há de facto uma tentativa de teste aos 67.

No caso de o mercado ceder, quebrar os 51's e conseguir momentum para quebrar os 48's então teremos este a querer entrar na 1º distribuição o que deixa como target o VPOC nos 41.75.

[ricardmag]

Obrigado, vou dar uma vista de olhos.

Cumprimentos

[arnie]

o resultado agregado é

Código: Selecionar todos

B
A B
A B C
A C
A C
A C D
C D
D



É isso mesmo ricardmag, perfeito

Como descobres os pontos chave

Esta maneira de ver as coisas faz-me lembrar o ladder do geeks toy

Não tem nada a ver com ladders (DOM's), footprints, cumulative delta, etc...
Relativamente aos "pontos chave" procura por Jim Dalton.
Ele tem 2 livros e tem dezenas de webinars gratuitos sobre o assunto no seu site.
Fica aqui o mais recente webinar que ele fez.
http://youtu.be/NcmlnkgH6FY

[ricardmag]

Arnie, se tiveres por exemplo 4 velas

Código: Selecionar todos

  B
A B
A B C
A   C
A   C
A   C D
    C D
      D


o resultado agregado é

Código: Selecionar todos

B
A B
A B C
A C
A C
A C D
C D
D



Como descobres os pontos chave

Esta maneira de ver as coisas faz-me lembrar o ladder do geeks toy
(Compradores, Preço, Vendedores, Volume)

Obrigado, cumprimentos

[654235]

Arnie, que tal a sessão de hoje ? Um update com graficos ?

Obrigado

[ricardmag]

[arnie]

Boa, já deu para entender mais um bocado. Tenho de aprofundar mais a técnica.
Já agora só uma pergunta, o gráfico vertical junto das letras é o volume

Cumprimentos

Sim.

Fica outro grafico.
A direita tens o volume total negociado durante o dia de ontem em cada preço. O mesmo que podes ver ao lado das letras mas aqui podes ver o volume com texto.
O gráfico mostra cada periodo de 30 min e volume total negociado em cada preço durante esses 30min.

O 2º gráfico é de 1min onde podes analisar cada periodo de 30min e ver como cada um deles foi negociado.

[ricardmag]

Boa, já deu para entender mais um bocado. Tenho de aprofundar mais a técnica.
Já agora só uma pergunta, o gráfico vertical junto das letras é o volume

Cumprimentos

[arnie]

Um dia destes ainda hei-de tentar perceber estes gráficos com letras.
Desde já obrigado pelas publicações, são muito interessantes.

Cumprimentos

Tanto pode ser com letras como com quadrados como como circulos.
As letras facilitam a leitura de cada periodo.

Isto basicamente são periodos de 30 minutos.
Se olhares para o grafico, o periodo A é os primeiros 30 minutos do dia e assim consecutivamente.
Em vez de teres barras ou velas de 30min tens letras. Depois ao compactares as letras formas os profiles o que te ajuda a ler melhor o mercado, ficas com uma 2ª dimensão que uma simples barra ou vela jamais te darão. Podes facilmente ver o tempo que demorou a negociar certos preços.

Estes graficos podem facilmente ser construidos manualmente.
Uma folha de papel quadriculado e depois basta pegares num grafico de 30min e contares o range de cada barra. Cada tick será um quadrado e podes contruir os teus proprios profiles de qualquer mercado

[ricardmag]

Um dia destes ainda hei-de tentar perceber estes gráficos com letras.
Desde já obrigado pelas publicações, são muito interessantes.

Cumprimentos

[654235]

...

[654235]

Ola Arnie

O VPOC mudou para os 2060's ?
Sem Poor Low e ainda o Poor High, agora outro nos 2075 ?

Obrigado Arnie. Efectivamente os 2075 são o novo poor high sem ter criado um poor low, levando a crer que novos máximos estarão para breve.
Ontem parece que houve bastante volume na zona dos 60's conforme o teu gráfico.

[arnie]

um rapido update...

O VPOC do trading range continua ainda nos 67. Foram negociados 246k contractos nos 67. Nas 3 areas mais abaixo e onde mais volume foi negociado temos os 60.75 com 119k, os 57 com 78k e os 52.75 com 82k.
Como podes ver, para que o VPOC consiga descer o mercado tem que negociar bastantes contractos abaixo dos 67.
Ora se o mercado continuar a negociar nos lows do trading range sem gerar interesse (ie. volume) a probabilidade de os traders começarem a comprar, levando os preços novamente para a zona onde o preço foi mais negociado, onde foi aceite, ou seja, os 67, começa a ser bastante forte.
Se Maomé não vai à montanha a montanha vai a Maomé.

Olhando para o profile de ontem e o que está a ser feito hoje na overnight session, temos o mercado abaixo dos lows de ontem. Comparando o volume feito ontem à mesma hora 09:21 (Portugal) estamos a negociar 77% mais volume, 104k contra 59k de ontem o que indica o interesse que existe nestes preços. Se é volume vendedor ou comprador é algo que ainda iremos ter que esperar para ver.
Esta 5ª feira é o dia em que se começa a ver o volume a ser transferido do contracto de Dezembro para o contracto de Março e como tal há que ter em atenção esse facto aquando de uma leitura do volume.

Com o mercado a abrir abaixo ou perto dos lows de ontem é esperado uma tentativa por parte dos traders em levar os preços novamente acima desse low.
Acima dos 53's teremos um 1º target nos 57's seguido do VPOC nos 60 e dos 63's. Acima dos 63's teremos então novamente os 67.

Abaixo dos lows de ontem nos 53's temos o low do range nos 47's e como é obvio esta é uma zona de extrema importância.
Quem acredita em novos máximos historicos irá defender aquela zona com unhas e dentes.

[654235]

Ola Arnie

O VPOC mudou para os 2060's ?
Sem Poor Low e ainda o Poor High, agora outro nos 2075 ?

[Primvs]

So para dizer...Arnie...sempre que possivel...a malta do caldeirao fica-te agradecida pelos teus insights...

Hoje o teu ajudou-me bastante a complementar o raciocionio e a nao fazer asneiras!

Um grande bem haja e um abraço

[654235]

Parece ser o VPOC numa 1ªabordagem a zona de rebound...veremos

[arnie]

6ª feira o high do dia tem 2 TPO's, considerado um poor high. 2 periodos de 30 minutes tiveram o mesmo high. Durante esses 2 periodos traders decidiram vender aqueles preços.

Se uníssemos os dias 21, 24, 25, 26 e 27 teríamos ali um clarissimo poor high. Naquele caso tivemos a indicação que o mercado estava demasiado longo. Traders estavam demasiado longos e não havia capacidade monetária de o mercado continuar a subir sem que existisse uma queda, "obrigando" esses traders a fecharem as suas posições (long liquidation).

Se unirmos 4ª, 5ª e 6ª feira passada começamos a ter novamente um poor high de curto prazo o que poderá indicar que podemos ver outro movimento de queda.
Poor highs são sinonimos de daytraders/short term trader. Se este mercado estivesse a ser negociado pelos long term traders não estariamos ali durante 3 dias a fazer máximos historicos a cada 7 ticks.

Por vezes o mercado tem que quebrar antes de continuar.

[654235]

Obrigado Arnie.

2 TPO's no high do dia, hummm

16:30-17 e 17:30-18

[arnie]

Como prometido, fica aqui a minha visão inicial para esta semana que se inicia daqui a 4 horas.

Continuamos a fazer máximos historicos. How boring is that?

Nas ultimas semanas estivemos a consolidar num trading range entre os 79 e os 48.25.
Esta semana, Quarta, Quinta e Sexta Feira fizemos novos máximos historicos mas nenhum destes dias foi capaz de gerar interesse suficiente para tirar os preços do trading range.
Quarta o máximo historico foi feito com 7 ticks acima do anterior máximo, Quinta 5 ticks acima e Sexta 7 ticks acima. Isto soa a daytraders ou traders de curto prazo e não traders de médio/longo prazo.
Esta incapacidade do mercado não conseguir sair do trading range e apenas fazer novos máximos em meia duzia de ticks pode indicar que o mercado está "demasiado longo", ou seja, podes ver o mercado "respirar" primeiro antes de continuar a fazer novos máximos.
O 1º grafico mostra que estamos em cima do value high e em caso de uma pressão vendedora no mercado neste momento teria como target inicial o value low nos 62's tendo o VPOC como area de possivel rebound nos 67's.

Olhando agora para os profiles, temos claramente um poor high o que nos indica que iremos certamente ver novos máximos historicos.
A pergunta será naturalmente se esses novos máximos irão ser feitos de imediato ou se iremos ver um retracement primeiro confirmando assim que o mercado está realmente demasiado longo.
Se os preços visitarem valores abaixo dos 70's será o primeiro sinal que os traders estão a procurar preços mais baixos para poderem comprarem.

Em termos de dados economicos a semana começa calma.
Terça feira temos os JOLTS e Quarta temos o leilão do 10 year note.
Só a partir de Quinta é que as coisa começam a aquecer com os Jobless Claims, REtail sales e o leilão do 30 year bond. Sexta temos PPI e Michigan Consumer Sentiment

[arnie]

Ola Arnie

Podes fazer um resumo da última sessão do ES mini DEZ14 ?

Obrigado

Olá Luxor.

Estas ultimas 2 semanas tenho andado afastado dos mercado (estou a recuperar de uma pequena cirurgia).
Só ontem é que voltei a olhar/seguir os graficos.
Esta semana é apenas para observar...

Para a semana deixo aqui alguns gráficos.

[654235]

Ola Arnie

Podes fazer um resumo da última sessão do ES mini DEZ14 ?

Obrigado

[president]

Tinha lido algures que o quantitive easing acabava algures em Outubro 2014, mas se calhar já estou desatualizado.

De qualquer forma mais uma vez obrigado pelas tuas análises (:


Bons trades

[arnie]

Obrigado Arnie (:

Apesar de só investir no longo prazo faz-me confusão o pessoal que me rodeia (amigos e colegas) achar que estamos a iniciar um bear market. Talvez associado ao facto de recentemente termos atingido um máximo nos índices internacionais principais e a toda a confusão que se vive no psi 18 (soon to be). Contudo as mega-corps internacionais estão a apresentar resultados saudáveis e outlooks positivos.
Mas por norma, eu e a malta, enganámo-nos sempre na inversão das tendencias

Abraço

Não faço a menor ideia se estamos a iniciar um bear market ou não.
Para já, o que estamos a ter é uma saudavel correcção das ultimas subidas.
Eu digo saudavel pois os mercados estavam demasiados "esticados" e para atrair novo compradores os preços teriam que cair.

Agora com a correcção o que há que observar é a reacção a esta.
Iremos ver nova subida com novos máximos historicos? Iremos ver um trading range com os mercados a procurar algo que lhes indique qual o proximo caminho?
Nos States o mercado tem sido suportado pelo FED nos ultimos anos e como tal, será dificil ver uma queda forte do mercado.
O medo que começa agora a surgir é quando o QE terminar como vai reagir os mercados. Começa a aparecer comentários de que podemos estar à beira de uma forte queda, corrigindo deste modo todo o movimento artificial criado pelo QE.

Se assim vai ser... who knows... mas entrar longo a pensar levar essa posição durante semanas ou mesmo meses começa a ser demasiado arriscado.

No que se refer ao nosso PSI... não comento.
Tô a milhas do que se tem passado por cá. O que sei é o que vou ouvindo nos telejornais e pouco mais.
Se o nosso mercado era pequeno e insignificante, agora com a confusão à volta do BES e da PT passou a ser inexistente.

A unica coisa que pode ser interessante no nosso mercado, a muito longo prazo é realmente o sector financeiro. Com a tragicomedia que é/foi o BES é obvio que iremos ter consolidação no sector e isso poderá ser um investimento interessante, a muito longo prazo.
Practicamente todos os bancos tornaram-se opáveis neste momento. A pergunta aqui é qual será o primeiro?

[president]

Obrigado Arnie (:

Apesar de só investir no longo prazo faz-me confusão o pessoal que me rodeia (amigos e colegas) achar que estamos a iniciar um bear market. Talvez associado ao facto de recentemente termos atingido um máximo nos índices internacionais principais e a toda a confusão que se vive no psi 18 (soon to be). Contudo as mega-corps internacionais estão a apresentar resultados saudáveis e outlooks positivos.
Mas por norma, eu e a malta, enganámo-nos sempre na inversão das tendencias

Abraço